风险管理复习题

、选择题1、下列关于商业银行风险识别的叙述正确的事（ ）A积极、主动地规避风险是风险管理的最基本要求B风险识别包括感知风险和分析风险两个环节C分析风险是深入理解各种风险成因及变化规律D感知风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类和性质2、 某投资者购买了总价为100元的股票，投资期内该股票向投资者支付8元现金股利，一年后，该股票价格涨到102元，则一年后投资收益率为（）A10%B8% C2%D无法计算3、商业银行资本充足率不得低于（），核心资产充足率不得低于（）,资本充足率应该在任何时候保持在监管要求比率之上（ ）A8%6%B8%4%C4%6%D6%4%4、 我国《商业银行法》第四条明确规定了“商业银行以（ ）为经营原则”A可靠性B安全性C流动性D效益性5、 商业银行风险管理的三道防线是指（）A前台业务人员B风险管理职能部门C财务控制部门D内部审计部门6、在选择计价货币时应该遵循的原则有（）A“收硬付软”原则B进出货币一致原则C选择可自由兑换货币原则D多种货币组合原则7、某投资者购买了总价为100元的股票，投资期内该股票向投资者支付 7元现金股利，一年后，该股票价格涨到106元，则一年后投资收益率为（ ）A7%B6% C12%D无法计算8、 商业银行在未来特定时段内贷款平均额和核心存款平均额之间的差异构成了（ ）A现金缺口B融资缺口C信贷缺口D久期缺口9、某企业2014年销售收入10亿元，销售净利润率为14%2014年年初所有者权益为39亿元，2014年年末所有者权益为45亿元，则该企业2014年净资产收益率是（）A3.33%B3.58%C3.11%D3.00%10、某企业由于财务印章被盗用， 导致该企业在开户行的巨额存款在几天内被取走， 给该行造成不良影响，从操作风险事件分类来看，该事件应归于（ ）类别A人员因素B系统缺陷C内部流程D外部欺诈二、 判断题1、 某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国家风险。（）2、 商业银行风险管理的目标不是要完全消除风险，而是将风险控制在可承受范围内，实现收益-风险平衡。（）TOC\o"1-5"\h\z3、对于没有隐含期权的债券，凸度总是负的。 （）4、5C系统主要包括：资本、抵押、品德、还款能力、经济状况。 （）5、 价格调整法是指当出口用“硬币”计价结算，进口用“软币”计价结算时，企业通过调整商品的价格来防范外汇风险的方法。 （）6、商业银行的资本由核心资本与附属资本两部分组成。 （）7、 良好的声誉风险管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升商业银行的盈利能力并保障战略目标的实现。 （）8、职能型组织结构模式适用于资产规模大经营业务种类较多的银行。 （）9、大额负债依赖度适合用来衡量小型商业银行的流动性风险。 （）10、声誉风险是由于和银行有关的负面消息、 宣传和流言引致客户流失、以及诉讼或盈利下降等事件在市场传播给商业银行的形象带来不利影响而导致的损失。 （）三、 简述题1、 试分析利率风险的成因？①利率水平的预测和控制具有很大的不稳定性②利率计算具有不确定性③金融机构的资产负债具有期限结构的不确定性④为保持流动性而导致利率风险⑤以防范信用风险为目的的利率定价机制存在的缺陷⑥金融机构的非利息收入业务对利率变化越来越敏感2、 如何防范操作风险？①加大改革力度②不断完善内部控制制度③全面落实操作风险管理责任制④加强人员管理⑤切实改进操作风险管理方法3、 法律风险的具体防控措施有哪些？一、决策中法律风险的防控①建立首席法律顾问负责制，参与银行重大战略决策②建立法律顾问委员会员制， 规范专业委员会评审决策③综合平衡发展，加强整体法律风险防控能力④完善危机管理制度，保证应急措施合法合规 二、经营中法律风险的防控①完善机制性防控，实现长期发展与当期效益双增长②加强过程性防控，保证资产规模与资产质量双质量 三、银行的法律文化建设①依法合规责任手则②法律风险防控知识培训③绩效考核的法律合规性目标④法律与合规人员素质建设⑤法律信息收集公布4、 根据我国实际情况，分析我国金融风险的产生有哪些特殊的原因？①粗放型，数量型的经济增长模式②融资方式与国民收入分配结构的矛盾③银企产权关系不明确， 信贷约束软化④社会信用观念淡薄，缺乏金融风险意识⑤金融改革滞后，金融机构内控机制不健全5、 金融风险管理的一般程序分成哪几个阶段？①金融风险的识别与分析②风险评估③风险管理对策的选择和实施方案的设计④金融风险管理方案的实施⑤风险报告⑥风险管理的评估⑦风险确认和审计6、 如何对汇率风险进行控制？一、交易风险控制有两种方法：内部管理方法和金融交易和管理方法（1）内部管理方法①选择计价货币法原则： “收硬付软”原则，进出货币一致原则，选择可自由兑换货币原则， 以本币作计价货币原则，多种货币组合原则，综合考虑汇率与利率的变动趋势②提前或推后收付法③净额结算法④配平法⑤调整价格法⑥订立保值条款 （2）金融交易管理方法①即期外汇交易②远期外汇交易③外汇期货交易： 多头套期保值，空头套期保值④外汇期权交易：卖方期权，买方期权⑤掉期外汇交易⑥货币互换⑦货币市场借贷二、会计风险控制的方法有：资产负债表中性化，风险对冲 三、经济风险的控制①经济风险管理步骤：考虑外汇变动的期间，企业选择合适的管理政策 ②减少经济风险暴露的控制方法：营销战略，定价战略，促销战略，产品战略，调整战略，财务战略四、计算题1、某机构资产负债情况如下表，企业所有的资产与负债均持有到期，到期收益率等于名义利率，年付息一次。资产市场价值利率久期负债市场价值利率久期现金1001年期存款8209%13年期贷款70014%2.653年期存款40010%3.499年期政府债券20012%5.97权益80合计1000合计1000问：该机构面临何种利率风险？2、证券A和证券B收益的波动周期相同，两种证券在三个不同状态下的概率及收益数据如