2022年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（五）

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一、单选题（本大题90小题．每题0.5分，共45.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.商业银行对外币的流动性风险管理不包括()。[0.5分]

A将流动性管理权限集中在总部或分散到各分行

B将最终的监督和控制全球流动性的权力集中在总部或分散到各分行

C制定各币种的流动性管理策略

D制定外汇融资能力受到损害时的流动性应急计划

2.在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是()。[0.5分]

A5Cs系统

B5Ps系统

CAMEL分析系统

D5Its系统

3.如果商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿，专项准备是3亿，特种准备是4亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是()。[0.5分]

A0.25

B0.14

C0.22

D0.3

4.X、Y分别表示两种不同类型借款人的违约损失，其协方差为0.08，X的标准差为0.90，Y的标准差为0.70，则其相关系数为()。[0.5分]

A0.630

B0.072

C0.127

D0.056

5.马柯维茨提出的()描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。[0.5分]

A均值—方差模型

B资本资产定价模型

C套利定价理论

D二叉树模型

6.目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括()。[0.5分]

A减少营业网点

B强化声誉风险管理培训

C确保及时处理投诉和批评

D从投诉和批评中积累早期预警经验

7.商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额的()作为流动性储备。[0.5分]

A15%

B30%

C50%

D80%

8.下列关于商业银行流动性监管辅助指标的说法，不正确的是()。[0.5分]

A经调整资产流动性比例=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100%

B最大十户存款比例=最大十户存款总额÷各项存款×100%

C存贷款比例不得超过75%

D存贷款比例=各项存款余额÷各项贷款余额

9.假设资本要求(K)为2%，违约风险暴露(EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为()亿元。[0.5分]

A12.5

B10

C2.5

D1.25

10.一个由5笔等级均为B的债券组成的600万元的债券组合，违约概率为1%，违约后回收率为40%，则预期损失为()万元。[0.5分]

A3.6

B36

C2.4

D24

11.股市上升，最可能会给银行造成()。[0.5分]

A信用风险

B操作风险

C声誉风险

D流动性风险

12.目前最恰当的声誉风险管理方法是()。[0.5分]

A采用精确的定量分析方法

B推行全面风险管理，确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C按照风险大小，采取抓大放小的原则

D采取平等原则对待所有风险

13.在对操作风险进行评估过程中，使用外部数据必须配合采用的方法是()。[0.5分]

A敏感性分析

B专家的情景分析

C基本指标法

D标准法

14.下列关于留置的说法，不正确的是()。[0.5分]

A留置这一担保形式主要应用于保管合同、运输合同等主合同

B留置担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金、留置物保管费用和实现留置权的费用

C留置的债权人按照合同约定占有债务人的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人须经法院判决后方可以该财产折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿

D留置是为了维护债权人的合法权益的一种担保形式

15.银行评估未来挤兑流动性风险的方法是()。[0.5分]

A现金流分析

B久期分析法

C缺口分析法

D情景分析

16.与单一法人客户相比，()不是集团法人客户的信用风险具有的特征。[0.5分]

A财务报表真实性较好

B连环担保普遍

C风险识别难度大

D贷后监督难度大

17.下列情况会引发基准风险的是()。[0.5分]

A利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率波动剧烈

B利息收入和利息支出依据相同的基准利率，该利率较稳定

C利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率变动一致

D利息收入和利息支出依据不同的基准利率，两种利率不同步变化

18.通常战略风险识别可以从()三个层面入手。[0.5分]

A战术、宏观和全局

B战略、战术和全局

C战术、宏观和微观

D战略、宏观和微观

19.下列关于信用评分模型的表述，不正确的是()。[0.5分]

A信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型

B信用评分模型对金融数据的要求比较高

C信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定

D信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上

20.已知a项目的投资半年收益率为5%，b项目的年收益率为7%，C项目的季度收益率为3%，那么三个项目的年收益率排序为：()。[0.5分]

Aa＞b＞c

Ba＞c＞b

Cc＞a＞b

Db＞a＞c

21.下列关于巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求，表述不正确的是()。[0.5分]

A置信水平采用99%的双尾置信区间

B持有期为10个营业日

C市场风险要素价格的历史观测期至少为1年

D至少每3个月更新一次数据

22.()准入是银行监管的首要环节。[0.5分]

A市场

B机构

C业务

D高级管理人员

23.下列行业财务风险分析指标中，越低越好的是()。[0.5分]

A行业盈亏系数

B行业产品产销率

C行业销售利润率

D行业资本积累率

24.测量银行流动性状况的指标包括()。[0.5分]

A现金头寸指标

B核心存款比例

C贷款总额与总资产的比率

D以上都是

25.下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是()。[0.5分]

A银行的信息披露主要由资产负债表、利润表、现金流量表、报表附注、部分公司治理情况和部分风险管理情况所构成

B信息披露是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

C市场约束是《巴塞尔新资本协议》提出的三大支柱之一

D市场约束机制发挥外部监督作用，推动银行业金融机构持续改进经营管理，提高经营效益，降低经营风险

26.根据《巴塞尔新资本协议》内部评级法，下列说法正确的是()。[0.5分]

A非违约风险暴露相关性随违约概率(PD)增加而增加

B非违约风险暴露相关性随公司规模增加而降低

C资本要求为95%下特定风险暴露的非预期损失

D期限调整随期限增加而调整幅度增大

27.根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6.00%，第一年的边际死亡率为2.50%，则隐含的第二年边际死亡率为()。[0.5分]

A3.50%

B3.59%

C3.69%

D6.00%

28.信用风险监管指标不包括()。[0.5分]

A不良资产率

B不良贷款率

C单一客户授信集中度

D存贷款比例

29.下列关于风险管理信息传递的说法，不正确的是()。[0.5分]

A风险管理应当在最短的时间将所有正确的信息传递给商业银行所有人员

B先进的企业级风险管理信息系统一般采用B/S结构

C风险分析人员在报告发送给外界之前要核准风险报告结果准确无误

D风险监测人员在发布信息时要确保适当的人员得到他们所应当看到的风险信息

30.商业银行的()是指银行为资产的增加而融资及在债务到期时履约的能力。[0.5分]

A安全性

B流动性

C收益性

D风险性

31.《金融违法行为处罚办法》属于()。[0.5分]

A法律

B行政法规

C部门规章

D“指引”

32.商业银行在进行行业风险分析时，通常会用到以下指标，这些指标中，数值越低说明行业风险越小的是()。[0.5分]

A行业净资产收益率

B资本积累率

C行业盈亏系数

D行业产品产销率

33.某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。[0.5分]

A加强

B减弱

C不变

D无法确定

34.客户信用评级是商业银行对客户()的计量和评价，反映客户()的大小。[0.5分]

A偿债能力和偿债意愿，违约风险

B盈利能力和偿债能力，违约风险

C收入水平和资产质量，流动风险

D偿债能力和偿债意愿，流动风险

35.下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是()。[0.5分]

A公开原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度

B公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

C对公正原则应该把握两个方面，一是实体公正，二是程序公正

D效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

36.某银行基本上稳健，但存在一些可以在正常业务经营中改正、性质不重的弱点。该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力，但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题。在CAMELS综合评级中，该银行应属于()。[0.5分]

A综合评级1级

B综合评级2级

C综合评级3级

D综合评级4级

37.进行()保持与负债持有人和资产出售市场的联系，对于银行来说是十分重要的。银行需要按照融资工具类别、资金提供者的性质和市场的地域分布来审查对各种融资来源的依赖程度。[0.5分]

A情景分析

B压力测试

C融资渠道管理

D应急计划

38.下列指标计算公式中，不正确的是()。[0.5分]

A不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100%

B预期损失率=预期损失÷资产风险敞口×100%

C单一客户贷款集中度=最大一家客户贷款总额÷贷款类资产总额×100%

D贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额÷贷款类资产总额

39.A、B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金。债券A的票面利率为5%，债券B的票面利率为6%，若它们的到期收益率均等于市场利率，则()。[0.5分]

A债券A的久期大于债券B的久期

B债券A的久期小于债券B的久期

C债券A的久期等于债券B的久期

D无法确定债券A和B的久期大小

40.下列关于资本监管的说法，不正确的是()。[0.5分]

A商业银行的核心资本具备两个特征：一是应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中的任何损失；二是随时可以动用

B按照《商业银行资本充足率管理办法》，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4%

C未分配利润属于核心资本

D少数股权属于附属资本

41.某银行2022年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为()。[0.5分]

A1.33%

B2.33%

C3.00%

D3.67%

42.下列关于国家风险暴露的说法，不正确的是()。[0.5分]

A国家信用风险暴露是指在某一国设有固定居所的交易对方(包括没有国外机构担保的驻该国家的子公司)的信用风险暴露，以及该国家交易对方海外子公司的信用风险暴露。

B跨境转移风险产生于一国的商业银行分支机构对另外一国的交易对方进行的授信业务活动

C转移风险是当一个具有清偿能力和偿债意愿的债务人，由于政府或监管当局的控制不能自由获得外汇，或不能将资产转让于境外而导致的不能按期偿还债务的风险

D商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露

43.下列关于流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。[0.5分]

A流动性监管核心指标的计算按照本币和外币分别计算

B流动性比例不得低于25%

C核心负债比率不得低于60%

D人民币超额准备金率不得低于5%

44.假设目前外汇市场上英镑兑美元的汇率为l英镑=1.9000美元，汇率波动的年标准差是250基点，目前汇率波动基本符合正态分布，则未来3个月英镑兑美元的汇率有95%的可能处于()区间。[0.5分]

A(1.8750，1.9250)

B(1.8000，2.0000)

C(1.8500，1.9500)

D(1.8250，1.9750)

45.下列关于企业现金流量分析的表述，不正确的是()。[0.5分]

A企业在开发期和成长期可能没有收入，现金流量一般是负值

B企业成熟期销售收入增加，净现金流量为正值并保持稳定增长

C对企业的短期贷款首要考虑该企业的筹资能力和投资能力

D对企业的中长期贷款要分析其未来能否产生足够的现金偿还贷款本息

46.以下是抵押贷款证券化的步骤，其顺序正确的是()。①建立一个独立的SPV来发行证券，SPV与原始权益人实行“破产隔离”；②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户；③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户；④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合(贷款池)；⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级；⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级；⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券。[0.5分]

A①⑤④⑥⑦②③

B①⑤⑥⑦③②④

C①④⑥⑤⑦③②

D①④⑦②③⑤⑥

47.不良贷款拨备覆盖率计算公式为()。[0.5分]

A(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

B(一般准备+专项准备+特种准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

C(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)

D(一般准备+专项准备)÷(次级类贷款+可疑类贷款)

48.下列关于商业银行通过业务外包以管理其操作风险的说法，不正确的是()。[0.5分]

A合理的业务外包可使商业银行提高效率，节约成本

B商业银行通过业务外包将最终责任转移给了外部服务提供商

C业务外包必须有严谨的合同或服务协议

D一些关键过程和核心业务不应外包出去

49.外汇结构性风险来源于()。[0.5分]

A自营外汇买卖

B代客外汇买卖

C远期外汇买卖

D银行资产与负债以及资本之间币种的不匹配

50.下列关于压力测试的说法，不正确的是()。[0.5分]

A压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计

D应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

51.融资缺口等于()。[0.5分]

A贷款平均额-存款平均额

B核心贷款平均额-存款平均额

C贷款平均额-核心存款平均额

D核心贷款平均额-核心存款平均额

52.在用基本指标法计量操作风险资本的公式中KBIA=÷n，巴塞尔委员会规定固定比例为()。[0.5分]

A8%

B12%

C15%

D18%

53.现金头寸指标越高，意味着商业银行有较好的流动性。该指标的计算公式为()。[0.5分]

A(现金头寸+应收存款)÷总资产

B现金头寸÷总资产

C现金头寸÷总负债

D(现金头寸+应收存款)÷总负债

54.下列关于市场风险资本要求的说法，不正确的是()。[0.5分]

A市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险

B根据基准市场的价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险

C巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本

D《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本

55.在下列行为中，()是由于银行内部流程而引发的操作风险。[0.5分]

A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元

B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续尚未办理完全时即发放了贷款

C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露

D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行重要空白凭证

56.下列关于商业银行战略风险管理的表述，正确的是()。[0.5分]

A战略风险识别可以从宏观、中观、微观三个层面入手

B经济资本配置是战略风险管理的基本工具之一

C战略规划应当从宏观层面开始，深入贯彻并落实到微观操作层面

D最有效的方法是制订以收益为导向的战略规划和实施方案

57.下列关于银行资产负债利率风险的说法，不正确的是()。[0.5分]

A当市场利率上升时，银行资产价值下降

B当市场利率上升时，银行负债价值上升

C资产的久期越长，资产的利率风险越大

D负债的久期越长，负债的利率风险越大

58.监管部门对内部控制评价的内容不包括()。[0.5分]

A风险识别和评估评价

B风险规避评价

C监督与纠正评价

D信息交流与反馈评价

59.假设模型得到的CAP曲线中，实际模型与随机模型、理想模型围成的图形面积分别为0.3和0.1，则该CAP曲线对应的AR值等于()。[0.5分]

A3

B0.33

C0.75

D0.25

60.根据ERM框架，三个维度分别是指()。[0.5分]

A企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素

B企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级

C企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素

D全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级

61.风险水平类指标不包括()。[0.5分]

A核心负债比率

B预期损失率

C关注类贷款迁徙率

D不良贷款拨备覆盖率

62.如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。[0.5分]

A这两笔贷款的信用风险是不相关的

B这两笔贷款的信用风险是负相关的

C这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大

D这两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总

63.某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士法郎多头40，加拿大元空头20，澳元空头30，美元多头160，分别按累计总敞口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是()。[0.5分]

A140

B150

C120

D230

64.下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是()。[0.5分]

A债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

B客户评级针对客户的每笔具体债项进行评级，再将其加总得出客户评级

C在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

D在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

65.下列关于市场风险的说法，不正确的是()。[0.5分]

A市场风险中的利率风险分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险

B市场风险具有明显的非系统性特征

C市场风险与其他风险相比，容易计量

D银行表内外都存在市场风险

66.()通常指派最高风险管理委员会负责拟订具体的风险管理政策和指导原则。[0.5分]

A董事会

B高级管理层

C监事会

D风险管理总监

67.用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，()。[0.5分]

A较大

B一样

C较小

D无法确定

68.客户信用评级中，违约概率的估计包括()两个层而。[0.5分]

A单一借款人的违约概率和某一信用等级所有借款人的违约概率

B单一借款人的违约概率和该借款人所有债项的违约概率

C某一信用等级所有借款人的违约概率和这些借款人所有债项的违约概率

D单一借款人的违约频率和某一信用等级所有借款人的违约频率

69.下列关于商业银行通过购买保险以管理其操作风险的说法，不正确的是()。[0.5分]

A保险是西方商业银行操作风险管理的重要T具

B对于商业银行内部欺诈、员工过失、自然灾害、黑客攻击等风险，都可以通过购买保险来缓释

C目前还没有一种保险产品能够覆盖商业银行所有的操作风险

D商业银行应该为各业务线尽可能全而地购买保险

70.按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产是()。[0.5分]

A在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B无法出售的贷款

C可以出售但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D商业银行可出售的贷款组合

71.商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是()。[0.5分]

A难以准确反映流动性状况

B对于规模大、业务复杂的商业银行而言，获得完整现金流量的可能性和准确性也会降低，分析的准确性也随之降低

C现金流分析过于繁杂，分析结果具有滞后性

D现金流分析是一科啶性分析法，难以定量准确反映流动性状况

72.根据《国际会计准则—第39号》对金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计入所有者权益的资产是()。[0.5分]

A持有待售类资产

B持有到期的投资

C贷款

D应收款

73.声誉风险管理应当成为业务单位日常工作的重要部分，商业银行必须通过定期的()，保证声誉风险管理政策的执行效果。[0.5分]

A外部审计和非现场检查

B内部审计和非现场检查

C外部审计和现场检查

D内部审计和现场检查

74.关于操作风险报告的说法，正确的是()。[0.5分]

A不能使用外部人员撰写的报告

B除高级管理层外，报告不应发送给相应的各级管理层

C内审部门应直接参与业务部门的操作风险管理

D业务部门可以单独向高级管理层汇报，不一定需要经过风险管理部门

75.假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)[0.5分]

A3.92

B1.96

C-3.92

D-1.96

76.市场风险内部模型法的局限性不包括()。[0.5分]

A不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C不能计量非交易业务中的市场风险

D不能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

77.下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。[0.5分]

A长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务

B经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本

C在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%

D长期次级债务不能计入附属资本

78.商业银行最高风险管理、决策机构是()。[0.5分]

A董事会

B监事会

C风险管理部门

D财务控制部门

79.如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求()流动性来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。[0.5分]

A大于

B小于

C等于

D以上都不对

80.根据巴塞尔委员会的规定，下列关于银行各产品线及其对应的β值的说法，正确的是()。[0.5分]

A交易和销售对应的β值为8%

B商业银行业务对应的β值为12%

C支付和结算对应的β值为15%

D公司金融对应的β值为18%

81.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由()的变动反映出来。[0.5分]

A借款人管理层因素

B借款人的生产经营状况

C借款人所在行业因素

D宏观经济因素

82.年6月17日，万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于=()引发的风险。[0.5分]

A人员因素

B系统缺陷

C内部流程

D外部事件

83.下列关于操作风险分类的说法，正确的是()。[0.5分]

A高管欺诈属于可降低的风险

B交易差错和记账差错属于可规避的风险

C火灾和抢劫属于可规避的风险

D改变市场定位属于可规避风险

84.下列关于信用风险的表述，不正确的是()。[0.5分]

A只有违约才能导致信用风险

B相比信用风险，市场风险数据更容易获得

C信用风险范围不仅限于贷款业务

D信息不对称可以引发信用风险

85.风险管理的最基本要求是()。[0.5分]

A适时、准确地识别风险

B准确、详细地计量风险

C适时、完整地监测风险

D迅速、有效地控制风险

86.下列哪种情形不是企业出现的早期财务预警信号()。[0.5分]

A存货周转率变小

B显示陈旧存货、大量存货或不恰当存货组合的证据

C流动资产比例大幅下降

D业务性质变化

87.下列关于风险管理文化的表述，正确的是()。[0.5分]

A风险管理文化一般由风险管理理念、知识和制度三个层次组成

B制度是风险管理文化的精神核心，是风险文化中最为重要和最高层次的因素

C风险管理的目标是消除风险并获取最大收益

D风险管理文化和企业文化是两个不同的范畴

88.操作风险与内部控制自我评估常用的方法不包括()。[0.5分]

A流程分析法

B德尔菲法

C引导会议法

D随机法

89.某商业银行2022年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。[0.5分]

A2.53%

B2.16%

C2.15%

D1.78%

90.商业银行经济资本配置的作用主要体现在()两个方面。[0.5分]

A资本金管理和负债管理

B资产管理和负债管理

C绩效考核和风险管理

D流动性管理和绩效考核

二、多选题（本大题40小题．每题1.0分，共40.0分。请从以下每一道考题下面备选答案中选择两个或两个以上答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。）

1.以下论述正确的是()。[1分]

A对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

B对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

C对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

D对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

E零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

2.根据巴塞尔委员会规定，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足哪些条件?()[1分]

A董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架梅

B银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统

C银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法

D必须具备完善、健康的公司治理结构

E必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导

3.商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括()。[1分]

A在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

B意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

C意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

D意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

E意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

4.商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括()。[1分]

A贷款

B可交易资产

C衍生产品

D信用证

E抵押

5.以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。[1分]

A控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

B在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

C制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

D制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

E以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

6.目前业界比较流行的高级计量法主要有()。[1分]

A基本指标法

B记分卡法

C损失分布法

D标准法

E内部衡量法

7.根据2022年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。[1分]

A关注类贷款

B次级类贷款

C可疑类贷款

D损失类贷款

E不良贷款

8.根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价()。[1分]

A财务报表风险

B经营管理状况

C资产管理状况

D负债管理状况

E领导后备力量

9.设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。[1分]

A自身业务性质、规模和复杂程度

B业务经营部门的过往业绩

C工作人员的专业水平和经验

D能够承担的市场风险水平

E定价、估值和市场风险计量系统

10.有效的信用监测体系应实现的目标包括()。[1分]

A确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

B监钡0对合同条款的遵守情况

C评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

D识别贷款组合的信用风险

E对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

11.根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。[1分]

A债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

B商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

C债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

D银行停止对债务人贷款计息

E债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

12.目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。[1分]

A可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

B可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

CRA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本

D使银行不再注重盈利性

E放弃了股东价值最大化的目标

13.柜台业务主要操作风险成因包括()。[1分]

A轻视柜台业务内控管理和风险防范

B规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

C柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

D柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

E客户监管难度大

14.下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。[1分]

A组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

B组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

C通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

D任何情况下都不允许超过组合限额

E组合限额是商业银行资产组合层面的限额

15.下列关于资本作用的说法，正确的有()。[1分]

A商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

B在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

C在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

D在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

E现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

16.参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。[1分]

A风险监控和分析能力

B数量分析能力

C价格核准能力

D模型创建能力

E系统开发/集成能力

17.缺口分析的局限性包括()。[1分]

A计算复杂，应用不便

B忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

C未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

D大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

E只能反映利率变动的短期影响

18.下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。[1分]

A预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

B预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

C预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

D预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

E预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

19.下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。[1分]

A这些验证是监管部门的责任

B随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

C对于不同银行应该采用统一的方法

D内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

E验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

20.商业银行进行贷款转让的目的有()。[1分]

A转移信用风险

B增加收益

C实现资产单一化

D提高经济资本配置效率

E集中风险

21.在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。[1分]

A黄金

B美元现金

C我国商业银行发行的债券

D评级为AA的国家发行的债券

E银行存单

22.违约概率和不良率是两个概念，关于违约和不良两者关系的说法，正确的有()。[1分]

A违约是针对客户的，不良是针对款项的

B一般来说，不良率高于违约概率

C违约借款人的正常资产容易变成不良资产

D不良是违约的判断标准

E违约概率和不良率都是关于信用风险的主要指标

23.信用风险报告的职责有()。[1分]

A应实施并支持一致的风险语言/术语

B使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

C传递商业银行的风险容忍度

D传递银行的风险偏好

E保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

24.下列有关关联交易的说法，正确的有()。[1分]

A纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

B横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

C国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

D与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

E集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

25.巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。[1分]

A某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

B美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

C由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

D央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

E结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

26.根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。[1分]

A支付和结算

B资产管理

C公司金融

D贷款

E零售银行业务

27.个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。[1分]

A借款人虚假购房，身份和住址不明

B开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

C以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

D开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

E经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

28.建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。[1分]

A风险管理部门是财务部门的辅助机构

B风险管理部门必须具备高度独立性

C风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

D风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

E风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

29.影响期权价值的主要因素包括()。[1分]

A标的资产的市场价格

B期权的执行价格

C期权的到期期限

D标的资产价格的波动率、货币利率

E标的资产历史平均收益率

30.贷款定价通常由()等因素决定。[1分]

A资本成本

B经营成本

C风险成本

D债务成本

E股权成本

31.下列关于信用价差的说法，正确的有()。[1分]

A以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

B信用价差增加表明贷款信用状况恶化

C信用价差减少表明贷款信用状况恶化

D信用价差增加表