期货基础知识介绍

实验一期货基础知识介绍实训目的：要求学生掌握期货交易的基础知识以及行业术语；实训课时：2课时实训内容：一、基本概念1、期货市场2、期货合约3、期货市场的两大基本经济功能。4、套期保值，如何进行套期保值？5、期货投机，如何进行期货投机？实验一期货基础知识介绍实训作业：1、举例分析期货的套期保值功能和投机功能实验一期货基础知识介绍行业术语买空：买入期货称"买空"或称"多头"，亦即多头交易；卖空：卖出期货称"卖空"或"空头"，亦即空头交易。开仓：开始买入或卖出期货合约的交易行为称为"开仓"或"建立交易部位"，持仓：交易者手中持有合约称为"持仓"；实验一期货基础知识介绍平仓：交易者了结手中的合约进行反向交易的行为称"平仓"或"对冲"成交单：经计算机配对后产生的买卖合约单开盘价：当天某商品的第一笔成交价收盘价：当天某商品最后一笔成交价最高价：当天某商品最高成交价最低价：当天某商品最低成交价实验一期货基础知识介绍最新价：当天某商品当前最新成交价结算价：当天某商品所有成交合约的加权平均价买价：某商品当前最高申报买入价卖价：某商品当前最低申报卖出价涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差实验一期货基础知识介绍涨跌幅：某商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差涨停板额：某商品当日可输入的最高限价(涨停板额=昨结算价+最大变动幅度)跌停板额：某商品当日可输入的最低限价(跌停板额=昨结算价-最大变幅)空盘量：当前某商品未平仓合约总量单号：系统为委托单或成交单分配的唯一标识实验一期货基础知识介绍持仓量：所有期货或期权合约未平仓头寸的累计成交量在一个特定的时间内期货或期权合约换手的数量累计实验一期货基础知识介绍如果一个新的买家和新的卖家进行交易，持仓量就增加一个单位。如果已经持有多头部位的交易者将其转给另一个想要拥有多头部位的新的交易者，持仓量将保持不变；如果持有多头部位的交易者与试图了结原有空头部位的交易者对冲，那么持仓量将减少一个单位。实验一期货基础知识介绍经常用到的交易规律：如果成交量和持仓量都增加，那么趋势将按照目前的方向持续下去；如果成交量和持仓量出现下滑，就可能是目前的趋势将走向尽头的一个信号。实验一期货基础知识介绍实训作业2、结合期货盘面对行业术语进行介绍实训二期货交易开户与交易流程模拟实验目的：要求学生掌握期货开户流程。熟练掌握期货交易的交易流程，掌握期货客户的确认条件，熟练掌握常用的交易指令。实训时间：4课时实验内容：一、期货开户流程1、基本程序开户入金申请编码交易结算撤户出金实训二期货交易开户与交易流程模拟2、具体流程：（1）“期货风险揭示书”（2）与期货经纪公司签订委托交易协议书（3）“期货交易登记表”，（期货交易代码）（4）填制“帐户卡”，期货交易帐户，期货交易帐户号码和期货交易代码。实训二期货交易开户与交易流程模拟实训作业1、根据期货开户的流程成功开立期货帐户实训二期货交易开户与交易流程模拟二、期货交易流程（一）、期货交易的基本操作程序期货交易的完成是通过期货交易所、结算所、经纪公司和交易者这四个组成部分的有机联系进行的。期货交易流程实训二期货交易开户与交易流程模拟交易过程：当客户与经纪公司的代理关系正式确立后，1、向经纪公司发出交易指令。2、经纪公司接到客户的交易定单后，须立即通知该公司驻交易所的出市代表，并记下定单上的内容，交给该公司收单部。3、出市代表根据客户的指令进行买卖交易。结算所每日结算后，以书面形式通知经纪公司。经纪公司同样向客户提供结算清单。实训二期货交易开户与交易流程模拟实训作业2、成功地进行一次期货模拟交易3、单位的换算单位换算实训三期货合约模拟实验目的：要求学生掌握我国主要期货商品的合约内容。实训时间：２课时实验内容：期货合约内容实训作业（１）说出大豆、棉花、燃料油、小麦以及铜的交易品种、交易单位、报价单位、最小变动价位、涨跌停板幅度、交易保证金、交易手续费、交易代码、上市交易所（２）说出世界上有名的期货交易所实训四期货基本因素分析模拟实验目的：要求学生掌握期货商品基本因素分析方法。实训时间：６课时实验内容：一、基本因素分析法的概念基本因素分析法是通过分析期货商品的供求状况及其影响因素，来解释和预测期货价格变化趋势的方法。基本分析法实训四期货基本因素分析模拟二、商品供求状况分析商品价格与供给成反比，供给增加，价格下降；供给减少，价格上升。商品价格与需求成正比，需求增加，价格上升；需求减少，价格下降。（１）期货供给量分析１、期初存量：生产供应者存货、经营商存货和政府储备实训四期货基本因素分析模拟２、本期产量受生产能力、资源和自然条件、生产成本及政府政策的影响３、进口量影响因素：国内市场供求平衡状况、国际国内市场价格差、汇率、国家进出口政策以及国际政治因素实训四期货基本因素分析模拟（２）期货商品需求量分析商品市场的需求量是指在一定时间、地点和价格条件下买方愿意购买并有能力购买的某种商品数量。影响因素：国内消费量、出口量、期末结存量实训四期货基本因素分析模拟１、国内消费量国内消费量主要受消费者的收入水平或购买能力、消费者人数、消费结构变化、商品新用途发现、替代品的价格及获取的方便程度等因素的影响，这些因素变化对期货商品需求及价格的影响往往大于对现货市场的影响。实训四期货基本因素分析模拟２、国际市场需求分析大豆主要进口国：欧盟、日本、中国、东南亚国家和地区３、出口量分析出口量是本国生产和加工的商品销往国外市场的数量。影响出口的各种因素：国际、国内市场供求状况，内销和外销价格比，本国出口政策和进口国进口政策变化，关税和汇率变化等实训四期货基本因素分析模拟４、期末结存量（１）它是商品需求的组成部分，（２）它在一定程度上起着平衡短期供求的作用当本期商品供不应求时，期末结存将会减少；反之就会增加。因此，分析本期期末存量的实际变动情况，即可从商品实物运动的角度看出本期商品的供求状况及其对下期商品供求状况和价格的影响。实训四期货基本因素分析模拟实训作业：1、以大豆为例，从供求存三方面分析我国大豆的期货走势，并写出一份调研报告。２、举例分析政策、经济周期、汇率变动对期货行情的影响3、列出国际和国内主要期货商品产区４、分析美圆汇率波动对期货价格的影响５、黄金价格走势分析大豆的用途个人炒金实训四期货基本因素分析模拟我国上海黄金交易所业务范围１、个人炒金业务２、纪念币业务３、纸黄金业务模拟炒金业务范围实训五期货技术分析模拟实训目的：通过技术分析模拟，要求学生掌握期货商品技术分析方法实训内容：技术分析法实训五期货技术分析模拟波浪理论五升三降是波浪理论的基础波浪理论认为：股票市场的发展遵循着五浪上升，三浪下降的基本型态，从而形成包含八浪的完整周期。前面五浪所组成的波浪是股市运行的主要方向，而后面三浪所组成的波浪是股市运行的次要方向（图２）。图２中的第１浪，第３浪和第５浪称为推动浪，第２浪和第４浪则称为修正浪。实训五期货技术分析模拟经过第１浪至第５浪推动之后，又会受到ａ、ｂ、ｃ三浪的修正。在这个完整的八浪周期结束之后，随之而来的是第二个类似的周期变动……，如此不断地重复。这样，较小级别一波浪总是包含在较大的波浪中，或者说：波浪理论认为，任一序列中，任一级次的浪，均可被细分以及再细分为较小级次的浪。但五升三降乃是其基础波浪理论技术图形实训五期货技术分析模拟缺口理论缺口是指期货价格在连续的波动中有一段价格没有任何成交，在期货价格