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文档简介

教学日历（20xx～20xx学年第x学期）开课学院开课专业讲授学时64课程名称随机过程论（第3版）授课教师实践/实验学时0授课年级授课班级总学时64使用教材随机过程论（第3版）参考书目《随机过程论（第3版）》校历周次授课内容分章节题目第1周第一章引论(4学时）1.随机过程的概念与例子（2学时）2.Kolmogorov定理与可分性（2学时）第2周第一章引论(4学时）3.独立增量过程与鞅（2学时）4.马氏过程（2学时）第3周第一章引论(4学时）5.Gauss系（2学时）6.平稳过程与宽平稳过程（2学时）第4周第二章鞅论初步(4学时）1.上鞅、下鞅的概念、简单性质和分解定理（2学时）2.停时与鞅的停止定理（有限时间）（1学时）3.不等式和收敛定理（1学时）第5周第二章鞅论初步(4学时）4.停止定理（一般情形）（2学时）5.修正定理（2学时）第6周第三章离散时间可数状态马氏过程-马氏链(4学时）1.离散时间时齐马氏链（2学时）2.弱遍历定理与不变测度（2学时）第7周第三章离散时间可数状态马氏过程-马氏链(4学时）3.强马氏过程、强遍历性与平均回访时间（2学时）4.转移概率的极限（2学时）第8周第四章连续时间的马氏链(4学时）1.连续时间马氏链的转移密度阵（2学时）2.连续时间的马氏链的强马氏性、嵌入链与以Q为密度的连续时间马氏链的最小解（2学时）第9周第四章连续时间的马氏链(4学时）3.对称性与可逆性（4学时）第10周第五章Brown运动(4学时）1.Brown分布及其性质（1学时）2.Brown运动的存在性及其轨道性质（2学时）3.Brown运动与停时（1学时）第11周第六章马氏过程(4学时）1.马氏过程与半群及鞅问题（2学时）2.强马氏性、过程的截止与Feymann-Kac公式（2学时）第12周马氏过程(4学时）3.度量空间中测度的弱收敛及马氏过程在C空间与D空间的实现（4学时）第13周第七章相互作用粒子系、渗流与点过程的数学模型(4学时）1.相互作用粒子系的数学模型（1学时）2.渗流问题与随机介质的概率模型（2学时）3.点过程模型（1学时）第14周第八章扩散过程与随机分析初步(4学时）1.扩散过程及其生成元（2学时）2.随机积分与微分（Ito积分）（2学时）第15周第八章扩散过程与随机分析初步(4学时）3.随机微分（积分）方程的解与扩散过程（2学时）4.与扩散过程相联系的鞅与Girsaov公式（2学时）第16周第九章平稳过程与遍历理论初步(4学时）1.平稳过程的线性理论（2学时）2.平稳过程、保测

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