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文档简介

计量经济学一、ARMA模型建立的前提时间序列存在自相关随机变量的分布具有平稳性

判断平稳性的方法：时序图、自相关函数、

单位根检验

一、ARMA模型的类型

（一）自回归模型（AR（p））：=引入滞后算子L，模型可表示为：即称为滞后算子（系数）多项式平稳的条件：系数多项式方程的根的模大于1（在单位圆之外）（二）移动平均模型(MA)=

简记为MA（)使用滞后算子，则模型可以简写为：只要的

方差为有限值，MA(q)无条件平稳。只要系数多项式方程的根模大于1，MA（)就可转换成一个无限阶的自回归过程AR(∞)，即可逆。（三）自回归移动平均模型(ARMA)=

简记为ARMA二、ARMA模型建模方法分为模型识别、参数估计和诊断检验、外推预测等步骤。（一）模型识别模型AC特征PAC特征AR(p)拖尾p阶截尾MA(q)q阶截尾拖尾ARMA(p,q)拖尾拖尾各模型的识别规则（二）参数估计：包括普通最小二乘法OLS，非线性最小二乘NLS和极大似然估计ML等：（三）模型检验：包括参数的显著性检验和随机误差项的白

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