第8章：保险公司风险管理《金融风险管理》教学课件

金融风险管理✩精品课件合集第八章保险公司风险管理金融风险管理喻平主编武汉理工大学经济学院高等教育出版社目录CONTENTS第一节保险公司风险管理概述第二节保险公司风险管理的理论基础第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理概述Part01第一节保险公司风险管理概述保险公司风险概况保险行业是一个包括多层次、多主体的整体。保险公司是行使保险功能最主要的金融机构，因而保险公司面临的风险自然成为保险行业风险研究的重点。保险公司在经营的过程中，受其内外部因素的影响，面临着许多风险。金融稳定与保险公司的风险息息相关，金融的发展能够促进保险行业、经济社会的发展，金融动荡则会严重阻碍保险行业及经济的增长。我国保险公司风险的特征2、投资风险上升保险资金运用中高风险资产份额越来越大。1、定价风险显著保险业的潜力吸引众多新机构进入保险市场，为争取保费收入，各公司价格竞争激烈。4、恐慌性大量退保的风险较小发生的概率不大3、巨灾风险影响较小因目前保险公司对巨灾风险补偿的作用很小，使得巨灾风险不可能对中国保险公司整体产生威胁特征第一节保险公司风险管理概述保险公司风险的分类保险公司在经营过程中，主要面临两类风险：一类是保险公司的外部风险，另一类则是保险公司的内部风险。具体可如下图细分：保险公司风险外部风险政治、经济周期、市场竞争、法律、巨灾等风险内部风险经营性风险决策、产品开发、定价、业务管理、准备金、应收保费、投资、破产等风险人为性风险道德、心理、逆向选择、从业人员素质等风险第一节保险公司风险管理概述保险公司风险的引发因素1、压价竞争及风险准备金提取不足2、投资经营失败3、业务扩张不科学4、过度依赖代理机构5、误用再保险6、关联交易与欺诈7、巨灾风险第一节保险公司风险管理概述保险公司风险管理的理论基础Part02第二节保险公司风险管理的理论基础保险公司风险的形成机理新古典经济学对人的假定有两条：第一，人是追求利益最大化的，即人是“经济人”；第二，人与环境的关系是有限理性的，即个人的行为“既是有意识的理性，又是有限的”。

信息经济学认为有关交易的信息在交易双方的分布总是不对称的，所谓代理人、委托人就是指在建立或签订合同前后，由于市场参加者双方掌握的信息不对称，掌握信息少（或处于信息劣势）的市场参加者称为委托人，掌握信息多（或具有相对信息优势）的市场参加者称为代理人。新古典经济学的理论解释信息经济学的理论解释保险公司风险管理的策略Part03第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险的基本识别保险公司风险识别的原则保险公司风险识别的方法全面识别的原则重点识别的原则动态识别的原则针对性识别的原则风险列举法财务报表分析法统计分析法现场检查法遵循全面风险管理（ERM)理念，强调风险的全面性强调重点监控，以识别主要风险为目的公司随不同发展时期、不同发展阶段而面临不同的风险，不能固定思维针对不同行业、不同个体以及同一个体不同时期的不同特点做具体分析这种方法是在全面分析影响保险公司某方面因素的基础上列举出该公司所有风险因素常用的统计分析法有概率分布法、“方差——协方差”方法、回归分析法等。

具体分析可采用“SWOT”法

是指风险管理人员深入到保险公司各业务部门、分支机构查阅第一手资料。保险公司风险管理的目标与原则保险公司风险管理的目标目标1、生存2、持续经营3、盈利4、持续发展

保险公司风险管理的基本目标是以最小的风险管理成本获得最大的安全保障。保险公司风险管理的目标可以概括为生存、持续经营、盈利和持续发展目标。第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理的目标与原则保险公司风险管理的原则原则全面周详量力而行成本效益比为了实现保险公司风险管理的目标，应遵循下述风险管理的基本原则：

全面周详原则量力而行原则成本效益比原则第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理方法面对内外部风险，保险公司应采取多种风险处理方法解决自身风险，以寻求生存和发展的空间。目前，保险公司应对风险的方法主要有传统风险管理方法和现代风险管理方法两类，此外，随着金融科技的发展，金融科技与保险业的深度融合，保险公司的风险管理方法也出现了新趋势。传统风险管理办法侧重于公司自身的资产负债管理现代风险管理办法通过资本市场进行综合风险管理新趋势与新技术结合第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理的方法保险公司传统风险管理方法完善“核保”与“核赔”制度。严格风险选择，公平合理理赔强化偿付能力管理。合理定价、科学提取准备金、合理确定自留额水平、建立利率波动准备金运用再保险分散风险。使自己免受巨大损失科学进行保险投资管理。加强投资管理，防范风险建立以人为本的高效管理模式。不断提高员工的素质完善和加强对保险公司的监管。按《保险法》的规定，监管部门要实施正常层次的偿付能力监管和偿付能力额度监管。第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理的方法保险公司现代风险管理方法选择多险种多年期产品。这种产品将几种不同的风险拥绑在一起，可以节省管理成本并通过时间分散成本有限风险再保险。这是风险转移和风险融资相结合的产物，主要特点是再保险承保人仅承担有限风险保险风险证券化。这是指通过创设并发行保险衍生产品，将保险公司承保的风险转移到资本市场利用金融衍生工具。保险公司通过购入特定类型的保险期货、期权来分散、对冲风险第三节保险公司风险管理的策略保险公司风险管理的方法保险公司风险管理方法新趋势大数据+保险。大数据可以实现监管升级从而防控风险、保护消费者利益区块链+保险。区块链技术凭借其去中心化、不可篡改等特性得以广泛应用，可实现辨识欺诈、防控风险的功能人工智能+保险。其作用范畴包括客户服务、公司风控、资金运作以及诸多核心业务，降低了大量人力成本物联网+保险。物联网能够很好地感知场景、用户及其动态变化，加强行业与用户的互动性，实现风险管理和预警第三节保险公司风险管理的策略本章小结1.保险公司是行使保险功能最主要的金融机构，因而保险公司面临的风险是保险行业风险研究的重点。保险公司的风险管理，就宏观而言是指保险公司整个的经营活动;就微观而言是指保险公司运用科学的决策理论和方法来提高具体承保业务的质量，以尽量小的机会成本保证保险公司处于足够安全的状态。2.保险公司主要面临外部风险和内部风险。其中内部风险分为两类：一类是经营性风险；一类是人为性风险。3.保险公司风险的引发因素有很多，通过对保险公司破产案例的分析发现，引起保险公司风险的主要原因包括定价不足、准备金不足、机构及业务快速扩张、过度依赖外包及代理、误用再保险业务、欺诈及关联交易、投资失败等。4.保险公司较常用的风险识别方法有风险列举法、财务报表分析法、统计分析法、现场检查法等。5.保险公司在制定风险管理策略时应遵循全面风险管理(ERM)理念，强调风险的全面性。所谓全面风险管理，是指保险公司以价值最大化为目标，对保险公司各种风险进行识别、衡量及管理的方法和过程。

复习思考题

1.什么是保险公司风险?和国外相比，我国保险公司风险具有哪些特征?

2.保险公司风险的诱发因素有哪些?应采取怎样的措施加以防范