中级银行业从业人员资格考试2022年风险管理模拟试题5

中级银行业从业人员资格考试2022年风险管理模拟试题5(总分108.75,及格分0,做题时间:120分钟)1、一、单项选择题1.下列商业银行风险中，______管理应当重视和加强跨风险种类的风险管理，其管理水平体现了商业银行的整体经营管理水平。A战略风险B市场风险C信用风险D流动性风险2.股票市场投资收益率上升，最可能会给银行造成______风险。A信用B市场C声誉D流动性3.______是指由于不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以及外部事件给银行造成损失的风险。A操作风险B国家风险C流动性风险D市场风险4.风险管理的目标是______。A消除风险B实现收益最大化C实现收益和风险的平衡D增加风险5.商业银行批发和零售存款大量流失，属于针对______的压力情景。A信用风险B流动性风险C市场风险D操作风险6.商业银行对市场风险管理承担最终责任的是______。A董事会B股东大会C风险管理部门D高级管理层7.某银行资产为1000亿元，资产加权平均久期为5年，负债为800亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性______。A减弱B加强C不变D无法确定8.假设某商业银行存在负债敏感性缺口，则市场利率上升会导致银行的净利息收入______。A上升B下降C不变D无法判断9.通常，以______为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。A发行债券B公司存款C同业拆借D居民储蓄10.某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失。该情况对应的操作风险成因属于______类别。A外部事件B内部流程C系统缺陷D人员因素11.根据我国监管当局要求，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于______。A4%B3%C6%D5%12.下列关于交易账簿和银行账簿的说法，正确的是______。A为交易目的而持有的头寸是自营头寸B记入交易账簿的头寸在交易方面所受的限制很多C银行应当对交易账簿头寸经常进行准确估值，并积极管理该项投资组合D银行账簿记录的是银行为了交易或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸13.假设当前市场收益率曲线向上倾斜，如果预期收益率曲线变得较为平坦，则理性投资者首选的策略是______。A买入期限较长的金融产品，卖出期限较短的金融产品B买入期限较短的金融产品，同时卖出期限较长的金融产品C卖出期限较短的金融产品D同时买入卖出期限不同的金融产品14.在风险发生之前，风险管理者因发现从事某种经营活动可能带来风险损失，因而有意识地采取规避措施，主动放弃或拒绝承担该风险，属于______的风险管理方法。A风险补偿B风险分散C风险规避D风险转移15.下列各项中不是风险处置纠正的内容的是______。A风险纠正B风险防范C市场退出D风险救助16.在评估国别风险时，不需要考虑的因素有______。A经济的定量因素B政治的定性因素C文化的定性因素D社会状况的定量因素17.下列各项中，应列入商业银行二级资本的是______。A未分配利润B二级资本工具及其溢价C盈余公积D一般风险准备18.商业银行具有相同或相似属性业务风险敞口过大而表现出的风险为______，该风险为流动性风险的主要诱因之一。A信用风险B战略风险C集中度风险D市场风险19.商业银行在采用高级计量法计算操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险理赔收入的风险缓释作用最高不应超过操作风险监管资本要求的______。A30%B20%C25%D15%20.贷款组合层面的行业风险应关注的因素包括______。A银行客户在某个地区的集中度B银行贷款在不同行业中的分布C银行业务及客户集中地区的经济状况D银行客户集中地区的信用环境和法律环境21.银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的______。A各项贷款总额B各项存款总额C现金头寸D超额备付金头寸22.假设商业银行当年将100个客户的信用等级评为BB级，第二年观察这组客户，发现有3个客户违约，则3%是______。A违约频率B不良贷款率C违约损失率D违约概率23.下列不属于商业银行内部控制要素的是______。A控制活动B风险评估C风险治理D内部环境24.商业银行对______变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A票据贴现率B存款准备金率C国债收益率D存贷款基准利率25.可防止信贷风险过于集中于某一行业的限额管理类别是______。A单一客户授信限额管理B集团客户风险授信限额管理C组合限额管理D国家风险与区域风险限额管理26.根据监管要求，商业银行可采用______来计量市场风险资本。A基本指标法B内部模型法C高级计量法D内部评级法27.监管部门规定的商业银行必须持有的与其业务总体风险水平相匹配的资本是______。A经济资本B监管资本C会计资本D实收资本28.假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是______。A贷款金额为2000万元且可收回率40%B贷款金额为1000万元且无任何担保C贷款金额为1100万元且有保证担保D贷款金额为2200万元且可收回率为50%29.某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为______。A11.11%B11.22%C12.11%D12.22%30.在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁变动，一般不具有实质性意义的是______。A内在价值B市场价值C名义价值D公允价值2、二、多项选择题1.下列属于流动性风险示例性预警信号的有______。A银行收入增多B资产质量恶化C银行评级下降D股价大幅上涨E无法获得市场借款2.商业银行制定资本规划需要考虑的因素有______。A风险评估结果B资本可获得性C未来资本需求D压力测试结果E资本监管要求3.商业银行进行贷款定价，可以由______因素决定。A资本成本B风险成本C经营成本D资金成本E灾难成本4.记入交易账簿的头寸应当满足下列______基本要求。A在交易方面不受任何限制，可以随时平盘B具有明确的交易市场秩序C能够完全对冲以规避风险D能够准确估值E具有明确的持有目的5.根据良好的公司治理和内部控制原则，商业银行市场风险管理组织架构应当能够______。A由承担风险的业务经营部门向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告B由董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任C由前台交易人员进行交易的正式确认、对账、重新估值、交易结算和款项收付D做到各部门职能恰当分离，避免潜在的利益冲突E确保市场风险管理部门与承担风险的业务经营部门保持相对独立6.商业银行进行资本充足率压力测试应覆盖全行范围内的实质性风险，主要包括______。A信用风险B银行账户利率风险C集中度风险D市场风险E操作风险7.久期用于衡量固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性，久期有许多不同的形式和解释，常见的有______。A麦考利久期B修正久期C有效久期D名义久期E真实久期8.下列关于风险分散化的论述正确的有______。A如果资产之间的相关性为正，那么风险分散化效果较好B如果资产之间的相关性为负，那么风险分散化效果较好C如果资产之间的相关性为-1，那么风险分散化效果最好D如果资产之间的相关性为+1，那么分散化策略将不能分散风险E如果资产之间的风险存在相关性，那么分散化策略将不会有风险分散的效果9.监管资本的构成是______。A账面资本B经济资本C一级资本D二级资本E资本扣除项10.国别风险管理应建立与风险暴露规模相适应的监测机制，在______层面上按国别监测风险。A并表B单一C客户D业务E主体3、三、案例题监管部门监督检查与市场约束共同构成商业银行有效管理和控制风险的外部保障。面对当前复杂多变的全球经济、金融形势，有效银行监管对保持金融稳定的重要性不断提升，全球范围内就加强对银行机构监管、完善监管政策和会计政策、鼓励有效公司治理、提高信息披露水平达成共识，银行监管与市场约束在银行业风险管理体系中的重要性必将进一步提升。请回答以下问题。1.1.风险监管的监管步骤是______。A了解机构B风险评估C规划监管行动D准备实施风险为本的现场检查E监管措施、效果评价和持续的非现场监测1.2.以下不属于风险水平类指标的是______。A信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标B市场风险指标C操作风险指标和流动性风险指标D战略指标1.3.《商业银行资本管理办法(试行)》要求，商业银行的核心一级资本充足率，一级资本充足率，资本充足率不低于______。A5%，6%，8%B5%，6%，7%C4.5%，6.5%，7.5%D25%，35%，75%1.4.银行机构的市场准入不包括______。A机构准入B业务准入C高级管理人员准入D注册加入1.5.银行监管主要方法是______。A市场准入B现场检查C非现场监管D风险处置纠正E信息披露1.