指数研究统计月报2023年9月：利好政策不断指数增强基金指数超额明显

目录国内指数市场动态 4国内新发指数跟踪 4中信行业分类归属调整 5宽基及行业指数表现 6全球权益资产普遍下跌 6一级行业：指数普遍下跌，传媒跌幅最小 7二级行业：渔业行业涨幅较大 8大类板块：科技板块跌幅相对较小 基金核心池指数 12权益基金核心池指数 12股债配置基金核心池指数 13固收+及纯债基金核心池指数 14资产组合模拟表现 14行业组合模拟表现 14期权策略组合模拟表现 15风险因素 16附录17附录一：中信证券指数调整日历 17附录二：中信证券指数/资产组合图谱 17插图目录图1：中证2000指数中证行业分布 5图2：中证2000指数中信一级行业分布 5图3：中证2000指数历史表现 5图4：大类板块系列指数2023年8月表现 表格目录表1：中证指数公司8月新发指数 4表2：中证2000指数编制要素 4表3：8月行业指数调整 5表4：国内外代表性大类资产历史表现 6表5：宽基指数与行业指数估值对比 7表6：二级行业指数过去一年表现（%） 8表7：大类板块指数表现 12表8：权益类核心池指数表现 12表9：股债配置基金核心池指数表现 13表10：固收+和纯债基金指数表现 14表组合表现 14表12：期权策略组合表现 15表13：中信证券指数调整日历 17表14：中信指数图谱 18▍国内指数市场动态国内新发指数跟踪2023年8月，中证指数公司新发布28指数，其中12条为股票指数，目前中证指数公司共有2343条指数。表1：中证指数公司8月新发指数指数代码指数简称基日指数系列样本数量资产类别指数类别发布时间932134其他金融行业2021-12-31中证系列指数16股票行业2023-08-30932135资本市场行业2021-12-31中证系列指数50股票行业2023-08-30932136保险行业2021-12-31中证系列指数6股票行业2023-08-30932137计算机行业2021-12-31中证系列指数59股票行业2023-08-30932138电子行业2021-12-31中证系列指数58股票行业2023-08-30932142传媒行业2021-12-31中证系列指数50股票行业2023-08-30932158科创债2022-06-30中证系列指数210固定收益信用债2023-08-24932159高等级科创债2022-06-30中证系列指数182固定收益信用债2023-08-24932160AAA科创债2022-06-30中证系列指数172固定收益信用债2023-08-249321610-3AAA科创债2022-06-30中证系列指数118固定收益信用债2023-08-249321620-5AAA科创债2022-06-30中证系列指数161固定收益信用债2023-08-24932163AAA国企科创债2022-06-30中证系列指数169固定收益信用债2023-08-249321650-3AAA国企科创债2022-06-30中证系列指数116固定收益信用债2023-08-249321660-5AAA国企科创债2022-06-30中证系列指数158固定收益信用债2023-08-24950165沪科创债2022-06-30上证系列指数169固定收益信用债2023-08-24950166沪高等级科创债2022-06-30上证系列指数144固定收益信用债2023-08-24950167沪AAA科创债2022-06-30上证系列指数137固定收益信用债2023-08-24950168沪0-3AAA科创债2022-06-30上证系列指数93固定收益信用债2023-08-24950169沪0-5AAA科创债2022-06-30上证系列指数129固定收益信用债2023-08-24950170沪AAA国企科创债2022-06-30上证系列指数135固定收益信用债2023-08-24950171沪0-3AAA国企科创债2022-06-30上证系列指数92固定收益信用债2023-08-24950172沪0-5AAA国企科创债2022-06-30上证系列指数127固定收益信用债2023-08-24932139半导体行业2021-12-31中证系列指数50股票行业2023-08-15932000中证20002013-12-31中证系列指数2000股票规模2023-08-11931232朝阳1002012-01-31中证系列指数100股票策略2023-08-08000698科创1002019-12-31上证系列指数100股票规模2023-08-07931529国企数字经济2016-12-30中证系列指数50股票主题2023-08-04931244信达央企质量502016-12-30中证系列指数50股票策略2023-08-01资料来源：中证指数公司，200020003005001000共同组成了中证规模指数系列，反映属于不同市值区间的上市公司的整体表现。表2：中证2000指数编制要素指数名称中证2000指数指数代码932000.CSI基日2013/12/31基点1000加权方式调整自由流通市值加权成分股数量2000样本空间中证全指指数样本。选样规则

10%8001000排名前1500的证券；2000指数名称 中证2000指数 指数代码 932000.CSI定期调整 每半年调整一次，样本调整的实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。资料来源：中证指数公司，行业分布上，中证2000指数行业集中度相对较低，前三大行业分别为机械、基础化工和计算机，权重分别为13.0%、9.1%和8.9%。图1：中证2000指数中行业布 图2：中证2000指数中一级业分布 资料来源：中证指数公司，，数据截至2023/8/31 ，，数据截至2023/8/312013122023820003009.98%。图3：中证2000指数历表现 ，，数据自2013/12/31-2023/8/31中信行业分类归属调整2023年8月，我们对沪深两市共有27只股票的中信行业分类归属进行了调整，其中有26只是新股。表3：8月行业指数调整股票代码 股票名称调入一级行业名称调入二级行业名称调入三级行业名称调出行业名称调整类型301469.SZ 恒达新材轻工制造包装印刷纸包装新股301418.SZ 协昌科技电力设备及新能源新能源动力系统车用电机电控新股股票代码股票名称调入一级行业名称调入二级行业名称调入三级行业名称调出行业名称调整类型688693.SH锴威特电子半导体分立器件新股688573.SH信宇人机械专用机械锂电设备新股301498.SZ乖宝宠物农林牧渔农产品加工Ⅱ宠物食品新股301511.SZ德福科技电子其他电子零组件Ⅱ其他电子零组件Ⅲ新股688548.SH广钢气体基础化工其他化学制品Ⅱ其他化学制品Ⅲ新股688592.SH司南导航通信通信设备其他通信设备新股301533.SZ威马农机机械专用机械其他专用机械新股301510.SZ固高科技机械通用设备工业机器人及工控系统新股301372.SZ科净源电力及公用事业环保及公用事业环保及水务新股688671.SH碧兴物联机械仪器仪表Ⅱ仪器仪表Ⅲ新股300904.SZ威力传动电力设备及新能源电源设备风电新股603296.SH华勤技术电子消费电子消费电子设备新股301348.SZ蓝箭电子电子其他电子零组件Ⅱ其他电子零组件Ⅲ新股301487.SZ盟固利基础化工其他化学制品Ⅱ锂电化学品新股301362.SZ民爆光电电子光学光电LED新股688347.SH华虹公司电子半导体集成电路新股301518.SZ长华化学基础化工其他化学制品Ⅱ聚氨酯新股301509.SZ金凯生科医药化学制药化学原料药新股301421.SZ波长光电电子光学光电安防新股301507.SZ民生健康医药其他医药医疗医药流通新股301525.SZC儒竞电力设备及新能源电气设备电力电子及自动化新股301528.SZ多浦乐机械专用机械其他专用机械新股603275.SH众辰科技机械通用设备工业机器人及工控系统新股688591.SH泰凌微电子半导体集成电路新股688450.SH 光格科技 计算机 计算机设备 专用计算机设备资料来源：▍宽基及行业指数表现全球权益资产普遍下跌

电力设备及新能源-电气设备-电力电子及自动化

归属调整3年8（沪深0下跌.%0下跌%生指数下跌8.23%，恒生国企指数下跌8.19%；海外权益资产收益相对高于国内，标普0下跌9%，纳斯达克0下跌%（）债券资产中日本Y国债跌幅较大，收益率为-%（。权益沪深3009.23%25.95%权益沪深3009.23%25.95%0.36-72.04%-0.54%-6.02%权益中证50011.29%29.43%0.38-72.28%-0.59%-5.66%权益恒生指数5.12%23.54%0.22-64.10%-4.36%-8.23%权益恒生国企4.80%29.16%0.16-75.05%-2.79%-8.19%权益标普5009.33%20.20%0.46-59.34%22.42%-0.89%权益纳斯达克10014.01%22.93%0.61-57.40%46.96%-0.80%权益欧洲STOXX503.37%24.00%0.14-66.50%23.70%-3.30%权益日经2255.77%21.50%0.27-59.19%20.46%-3.45%资产类型 资产名称 年化收益 年化波动 夏普比率 最大回撤 年初至今 2023M8资产类型 资产名称 年化收益 年化波动 夏普比率 最大回撤 年初至今 2023M8债券中国10Y国债4.53%2.72%1.66-6.82%3.81%0.78%债券美国10Y国债2.48%8.22%0.30-24.63%3.46%-0.39%债券德国10Y国债1.38%10.56%0.13-35.22%9.45%0.41%债券英国10Y国债0.39%11.56%0.03-41.13%6.86%-0.29%债券法国10Y国债1.77%10.64%0.17-34.01%9.49%0.35%债券日本10Y国债-0.65%10.51%-0.06-35.98%-3.54%-2.23%商品南华豆粕指数10.32%18.38%0.56-45.96%18.87%11.13%商品南华有色金属2.36%17.14%0.14-56.31%-3.13%-0.37%商品南华黑色商品18.14%24.47%0.74-47.09%-0.98%4.04%商品南华能源化工0.11%19.10%0.01-74.85%3.58%5.05%商品黄金T+D7.80%16.12%0.48-44.86%13.16%1.83%商品SPGS原油-9.35%43.15%-0.22-98.36%11.17%4.16%，Bloomberg，Refinitiv，，注：数据取2004/12/1-2023/8/31，使用均为全收益指数一级行业：指数普遍下跌，传媒跌幅最小20238月，一级行业指数普遍下跌，跌幅最大的三个行业为消费者服务、建筑和10.09%8.50%32.49%和-31.43%9.26%、5.91%4.37%。表5：宽基指数与行业指数估值对比类型代码指数名称本月涨(%)今年以(%)2019年(%)PE(TTM)历史分位数PB(LF)ROE股息率(%)宽基指数000300.SH沪深300-6.21-2.7525.0611.6527.891.3110.933.03000905.SH中证500-5.73-2.1337.7023.6226.921.726.981.77399006.SZ创业板-6.00-10.4168.1430.723.674.2015.090.80000016.SH上证50-5.39 9.4810.0652.141.2112.324.14000001.SH上证指数-5.200.9925.1013.0538.921.299.542.79399330.SZ深证100 -6.7357.9019.9924.412.70 13.511.60HSCEI.HI恒生中国企业指数-8.22-5.56-37.467.7928.780.820.003.37SPX.GI标普500-1.7717.4079.8124.5278.224.200.001.49NDX.GI纳斯达克100-1.6241.69144.8835.8691.528.030.000.64行业指数CI005001.WI石油石化-3.1712.2734.1311.0923.901.1812.274.37CI005002.WI煤炭-1.93-0.95109.077.299.051.2721.779.26CI005003.WI有色金属-7.51-2.9993.9216.408.942.1417.251.74CI005004.WI电力及公用事业-3.762.3823.8223.8861.221.725.472.08CI005005.WI钢铁-6.51-1.4621.9023.3393.781.004.402.27CI005006.WI基础化工 69.7326.5429.702.2114.571.51CI005007.WI建筑-10.097.2311.029.8929.700.918.412.35CI005008.WI建材-6.69-6.6051.7525.2471.071.337.592.32CI005009.WI轻工制造-5.43-1.7534.6038.0962.952.046.281.51CI005010.WI机械-5.613.0358.2534.4342.192.407.161.15CI005011.WI电力设备及新能源-7.89-12.50130.4821.340.162.8512.501.27CI005012.WI国防军工-2.81-3.6172.5564.475.453.215.290.53CI005013.WI汽车-7.814.7485.1233.1567.962.205.981.19CI005014.WI商贸零售-8.33-6.98-2.4234.4568.151.47-1.091.77CI005015.WI消费者服务-11.36-31.4327.9079.6169.513.651.620.57CI005016.WI家电-3.6313.9959.3115.4119.852.6316.843.25CI005017.WI纺织服装-5.273.537.6424.3837.791.785.062.72CI005018.WI医药-4.76-10.2341.6826.0312.133.1010.021.22CI005019.WI食品饮料-5.58-4.47153.2030.9142.986.2919.792.20CI005020.WI农林牧渔-8.14-11.3429.3928.2325.952.803.071.08CI005021.WI银行-6.362.6123.044.649.080.5310.535.91CI005022.WI非银行金融-5.6310.9118.3117.5652.141.317.111.95CI005023.WI房地产-6.48-7.86-10.3115.7965.790.92-4.561.83CI005024.WI交通运输-7.78-8.4321.6413.6710.621.404.633.30CI005025.WI电子-4.075.4683.2742.5440.913.177.120.66CI005026.WI通信-3.5530.5727.5521.069.081.788.852.17CI005027.WI计算机-3.2120.2660.4364.8373.973.952.290.64CI005028.WI传媒-0.9632.4929.7445.1857.522.511.011.36CI005029.WI综合-8.50-16.39-1.8434.9126.051.800.470.40CI005030.WI综合金融-6.592.70-28.2139.1448.881.351.201.47， 2023/8/31二级行业：渔业行业涨幅较大2022AI月末在政治局会议对新形2720238月二级行业指数普遍下跌，其中酒店及餐饮跌幅最大17.0%。表6：二级行业指数过去一年表现（%）二级行业指数

2022CI005925周期产业CI005925周期产业CI005001石油石化CI005101石油开采Ⅱ-2.4-9.18.2-9.46.92.42.918.0-9.63.25.7-2.1CI005102石油化工-5.8-10.112.1-3.58.71.80.60.6-5.70.84.1-3.5CI005187油服工程-0.83.38.4-3.06.61.0-3.64.4-7.7-1.46.3-4.7CI005002煤炭CI005104煤炭开采洗选3.3-13.06.8-10.45.23.1-4.1-0.6-7.74.22.5-1.2CI005105煤炭化工-10.9-9.310.9-7.96.20.7-4.3-7.7-6.73.04.3-6.9CI005003有色金属CI005106贵金属-4.91.316.2-3.113.7-3.08.94.0-10.8-0.111.2-0.8CI005107工业金属-8.8-4.59.9-3.112.71.1-3.6-0.5-9.02.39.4-5.6CI005188稀有金属-10.0-4.43.9-8.116.6-6.0-9.0-3.6-5.32.00.6-12.4CI005005钢铁CI005111普钢-6.8-4.513.9-3.66.95.6-5.2-1.1-4.3-1.512.7-6.1CI005189其他钢铁-11.6-4.013.4-10.28.93.4-7.5-5.7-4.3-0.24.2-6.7CI005190特材-8.32.5-2.7-9.48.21.8-12.0-1.3-5.74.60.2-7.4

2022M10

2022

2022M12

2023M1

2023M2

2023M3

2023M4

2023M5

2023M6

2023M7

2023M8二级行业指数

M9

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2023M8CI005006基础化工CI005113农用化工-10.8-7.310.9-5.17.32.1-8.6-8.6-6.72.66.4-8.1CI005191化学纤维-5.4-3.77.4-8.610.9-1.8-7.3-5.9-4.89.8-1.8-10.2CI005192化学原料-9.9-6.48.5-4.310.51.2-7.0-7.9-6.42.35.2-7.1CI005193其他化学制品Ⅱ-7.9-5.75.3-3.48.6-1.3-5.5-7.4-4.31.81.6-7.0CI005194塑料及制品-11.8-1.311.2-5.610.61.3-6.4-8.1-1.86.10.5-5.0CI005195橡胶及制品-12.4-5.112.1-1.96.13.5-7.1-2.9-1.74.73.4-3.4CI005926制造产业CI005010机械CI005124工程机械Ⅱ-10.01.912.9-3.610.58.5-6.4-1.2-6.410.94.8-10.1CI005127运输设备-9.56.93.7-6.15.94.00.18.52.62.91.4-9.7CI005129金属制品Ⅱ-12.71.57.2-4.38.91.5-7.1-8.2-0.75.11.0-3.2CI005805专用机械-8.73.90.1-6.210.1-0.8-3.8-2.5-1.36.6-5.7-5.0CI005806通用设备-8.04.63.1-6.411.91.3-4.6-6.61.312.7-5.6-4.0CI005807仪器仪表Ⅱ-7.06.11.5-1.58.42.4-4.3-1.92.34.9-5.70.3CI005011电力设备及新能源CI005808电气设备-9.03.64.8-5.18.60.6-6.1-4.40.55.1-0.5-6.5CI005809电源设备-7.60.3-0.1-5.410.5-4.6-6.0-6.2-7.24.9-4.3-11.3CI005810新能源动力系统-14.7-4.74.1-0.812.4-10.5-2.1-1.0-3.52.92.1-5.4CI005012国防军工CI005133航空航天-5.213.9-6.1-4.86.80.8-1.5-2.6-1.53.8-5.3-2.7CI005134兵器兵装Ⅱ-18.30.65.2-2.212.24.5-5.2-8.80.83.5-4.0-6.8CI005135其他军工Ⅱ-2.010.7-7.5-3.75.00.9-5.70.8-0.93.4-5.0-2.6CI005013汽车CI005136乘用车Ⅱ-12.3-4.39.1-5.510.5-5.0-5.5-3.2-2.95.612.3-12.0CI005137商用车-9.0-3.114.9-4.69.69.40.9-4.5-0.99.65.8-10.4CI005138汽车零部件Ⅱ-8.3-0.66.5-7.712.3-1.2-7.8-8.43.214.32.8-3.8CI005139汽车销售及服务Ⅱ-10.1-3.410.8-7.34.51.1-2.1-7.7-12.41.73.1-10.3CI005140摩托车及其他Ⅱ-7.21.5-1.0-11.615.64.7-5.4-5.3-1.93.6-0.7-9.3CI005016家电CI005145白色家电Ⅱ-4.2-15.516.63.86.8-0.1-0.46.2-11.315.42.5-4.3CI005146黑色家电Ⅱ-11.6-0.16.9-6.211.76.815.2-3.71.37.7-8.1-5.4CI005818小家电Ⅱ-5.3-2.76.4-1.07.96.2-5.1-3.8-4.56.91.9-5.0CI005819照明电工及其他-9.4-6.56.3-3.513.81.9-1.0-6.05.09.6-4.01.2CI005820厨房电器Ⅱ-5.6-14.217.8-1.39.93.9-6.0-6.5-5.95.67.0-6.5CI005927基础设施与地产产业CI005004电力及公用事业CI005109发电及电网-7.0-4.57.6-3.10.21.4-1.53.54.5-1.7-1.0-3.9CI005110环保及公用事业-8.0-2.79.3-6.96.32.4-3.3-1.51.3-0.83.2-3.4CI005007建筑CI005117建筑施工-7.7-2.414.4-6.95.13.03.112.1-10.2-0.96.9-10.5CI005196建筑装修Ⅱ-9.8-1.310.7-7.37.21.3-1.5-0.6-5.32.49.0-6.9CI005197建筑设计及服务Ⅱ-9.20.39.5-8.28.05.90.55.0-0.10.08.3-8.2CI005008建材CI005198结构材料-8.7-11.714.4-3.78.41.5-7.1-4.0-7.8-0.49.9-7.0CI005199装饰材料-8.0-10.229.5-1.69.2-1.6-7.1-7.4-9.85.512.5-6.1CI005800专用材料-9.0-6.613.7-6.18.4-0.4-4.7-3.9-3.43.66.1-7.0CI005023房地产CI005168房地产开发和运营-1.2-13.626.2-7.33.0-2.3-7.0-2.6-6.60.714.5-6.5CI005829房地产服务-1.4-14.521.8-4.65.62.6-7.4-2.5-8.01.719.3-5.1CI005024交通运输CI005170公路铁路-2.5-2.09.40.20.41.13.35.13.5-4.53.6-5.3CI005171物流-3.8-2.17.62.42.6-5.2-0.7-1.0-10.6-3.18.1-9.9CI005172航运港口-6.4-1.85.4-6.25.61.2-1.03.0-6.71.47.2-5.3二级行业指数

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2023M8CI005173航空机场2.5-6.110.55.6-1.82.0-2.1-1.5-10.5-2.77.1-10.7CI005928消费产业CI005009轻工制造CI005122造纸Ⅱ-9.40.413.53.13.36.1-6.0-4.7-3.93.74.2-6.4CI005801包装印刷-7.81.36.5-1.13.54.9-4.6-4.32.30.52.6-2.5CI005802家居-8.8-15.318.53.26.89.9-11.3-5.9-7.16.510.0-6.1CI005803文娱轻工Ⅱ-6.2-4.215.92.01.53.5-1.20.3-1.03.6-5.4-9.5CI005804其他轻工Ⅱ-4.5-3.55.8-4.34.91.6-6.5-3.00.71.71.0-6.1CI005014商贸零售CI005811一般零售-6.5-4.228.82.6-6.10.90.7-3.6-7.9-0.114.0-10.4CI005812贸易Ⅱ-9.8-0.812.7-4.54.51.2-2.41.9-2.6-0.35.8-8.2CI005813专营连锁-13.3-2.513.71.83.90.3-0.5-2.6-6.83.02.4-5.4CI005814电商及服务Ⅱ-9.47.46.77.4-0.41.111.8-11.2-3.0-6.42.2-6.1CI005815专业市场经营Ⅱ-9.8-3.39.76.14.62.32.415.3-9.12.67.4-8.8CI005015消费者服务CI005143旅游及休闲-0.5-15.223.99.4-3.3-3.6-4.3-9.9-18.5-5.911.2-11.8CI005144酒店及餐饮-0.4-2.011.713.7-8.36.5-0.9-11.2-11.4-4.815.2-17.0CI005816教育-10.111.83.7-4.011.50.4-0.6-5.30.20.1-3.6-7.9CI005817综合服务-10.8-3.523.010.36.72.16.7-5.1-4.51.7-1.5-5.7CI005017纺织服装CI005185纺织制造-7.3-4.49.0-0.46.02.7-7.9-5.5-1.94.96.4-5.4CI005821品牌服饰-5.3-4.510.62.72.68.1-5.02.2-2.23.44.7-5.2CI005019食品饮料CI005156酒类-2.2-24.417.312.07.10.9-0.8-7.2-8.42.911.8-4.6CI005822饮料-7.6-18.812.48.73.1-3.3-4.61.0-2.51.33.0-8.0CI005823食品-4.8-12.415.28.3-2.23.8-4.3-2.8-7.9-1.31.4-9.4CI005020农林牧渔CI005160畜牧业-10.2-7.74.11.53.20.0-1.2-5.2-12.94.56.1-9.1CI005162渔业-14.6-0.312.64.6-5.86.9-5.1-4.0-2.35.45.611.8CI005824种植业-11.83.86.9-0.94.8-0.5-2.2-3.2-2.10.77.3-7.2CI005825林业-11.20.010.8-2.25.63.3-5.0-6.4-2.46.54.3-6.4CI005826农产品加工Ⅱ-9.8-6.78.31.72.72.6-4.00.8-4.41.36.7-7.7CI005929科技产业CI005025电子CI005834半导体-11.35.21.2-4.97.0-1.511.0-2.0-0.3-5.6-1.9-4.5CI005835元器件-12.47.64.6-3.910.71.54.4-7.73.70.20.3-4.9CI005836光学光电-11.10.86.0-1.89.94.97.4-8.30.9-0.73.3-3.1CI005837消费电子-16.40.02.3-4.110.8-2.03.5-8.55.27.0-3.5-3.3CI005838其他电子零组件Ⅱ-11.43.62.2-5.47.92.9-3.6-3.94.67.5-6.6-5.5CI005026通信CI005181通信设备-10.97.1-1.2-4.26.79.010.61.74.514.9-10.5-6.9CI005839电信运营Ⅱ1.20.919.2-2.316.67.17.26.1-7.9-3.12.93.7CI005840增值服务Ⅱ-19.39.86.3-7.39.94.77.9-7.2-3.13.22.2-1.0CI005841通讯工程服务-11.513.8-1.4-4.79.46.71.31.82.05.2-6.75.6CI005027计算机CI005842计算机设备-9.417.21.7-5.110.49.212.5-0.36.43.3-6.5-2.9CI005843计算机软件-8.421.8-3.0-3.413.95.015.1-7.01.20.2-6.3-3.1CI005844云服务-5.124.8-2.82.210.91.721.5-12.3-2.61.5-7.3-3.5CI005845产业互联网-15.7-3.8-2.4-6.118.04.437.4-11.6-11.40.22.3-4.7CI005028传媒CI005846媒体-11.30.113.60.02.73.815.618.2-4.9-5.3-2.41.7CI005847广告营销-13.5-4.015.82.76.80.316.31.6-4.0-2.02.2-0.2CI005848文化娱乐-15.0-2.014.30.56.07.130.219.5-4.1-2.0-12.9-3.5CI005849互联网媒体-12.5-0.813.516.72.55.314.53.7-5.914.4-3.15.7二级行业指数

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2023M8CI005930医疗健康产业CI005018医药CI005152化学制药-6.07.94.6-2.05.82.2-4.44.2-2.9-3.1-2.3-5.2CI005153中药生产-5.611.512.9-8.34.35.00.12.04.4-6.2-5.3-1.9CI005154生物医药Ⅱ-8.14.86.8-3.35.8-1.0-6.20.5-5.8-5.01.7-5.7CI005155其他医药医疗-7.24.55.0-0.15.8-2.3-3.6-3.4-4.5-3.20.8-5.2CI005931金融产业CI005021银行CI005163国有大型银行Ⅱ0.2-4.45.31.00.9-0.14.78.92.7-0.77.4-4.1CI005164全国性股份制银行Ⅱ-3.9-12.419.52.35.6-6.1-3.62.0-2.50.310.0-8.2CI005827区域性银行0.3-9.211.4-0.90.7-2.3-4.04.7-4.5-0.810.3-5.5CI005022非银行金融CI005165证券Ⅱ-10.40.011.1-2.59.6-2.4-2.52.7-3.6-1.515.7-4.8CI005166保险Ⅱ-4.2-10.624.63.35.8-2.5-5.215.6-8.4-0.213.3-7.0CI005828多元金融-7.8-2.617.0-8.020.0-5.3-1.70.10.9-3.49.0-8.0CI005030综合金融CI005830资产管理Ⅱ-13.31.310.8-3.110.4-7.4-10.2-16.6-19.12.78.5-1.3CI005831多领域控股Ⅱ-11.60.112.0-4.16.03.3-5.32.10.8-1.711.3-9.6CI005832新兴金融服务Ⅱ-15.77.0-0.315.6-0.513.8-1.7-9.71.51.45.31.7CI005833其他综合金融Ⅱ0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0--CI005029综合CI005178综合Ⅱ-11.70.811.9-5.92.32.4-7.1-8.10.1-1.53.6-8.5，大类板块：科技板块跌幅相对较小20238月，大类板块指数普遍下跌，上下游产业链、风格和产业板块中收益率最TMT-3.37%-5.38%和-3.37%。-6.81%、-6.02%和-6.75%。图4：大类板块系列指数2023年8月表现表7：大类板块指数表现今益动今益动大回撤普比率上CI005901.FS上游资源-5.57%0.57%-11.58%39.30%20.36%12.06%27.17%-36.67%0.44下CI005902.FS中游制造-6.47%-7.08%-22.20%31.72%48.09%1.52%22.75%-35.84%0.07游CI005903.FS下游消费-5.94%-5.53%-16.03%-4.06%50.96%-7.79%20.16%-35.69%-0.39产CI005904.FS基建与运营-6.81%0.21%-8.34%17.52%1.41%0.55%16.56%-17.62%0.03业CI005905.FSTMT-3.37%15.78%-30.16%9.99%17.37%-7.02%24.48%-38.69%-0.29链CI005909.FS金融地产-6.06%4.46%-9.94%-9.77%0.76%-5.31%19.06%-33.43%-0.28CI005917.FS金融风格-6.02%4.70%-9.92%-9.90%0.93%-5.20%19.10%-33.47%-0.27CI005918.FS周期风格-5.93%-0.29%-15.63%23.87%26.46%2.85%20.06%-33.19%0.14风CI005919.FS消费风格-5.38%-4.26%-14.75%-4.64%46.79%-7.15%20.42%-36.63%-0.35格CI005920.FS成长风格-5.46%-0.53%-26.77%18.85%37.69%-4.77%22.70%-38.37%-0.21CI005921.FS稳定风格-5.78%6.52%-5.35%16.47%-4.31%3.34%17.08%-14.43%0.20CI005925.FS周期产业-6.27%-5.46%-17.18%41.95%25.58%6.46%23.76%-37.44%0.27CI005926.FS制造产业-6.31%-2.52%-21.51%21.63%55.06%3.03%23.57%-38.64%0.13CI005927.FS基础设施与-6.75%-1.96%-10.29%9.94%1.18%-3.62%17.07%-18.90%-0.21地产产业产CI005928.FS消费产业-6.54%-7.38%-12.00%-4.03%54.25%-7.03%21.85%-39.29%-0.32业CI005929.FS科技产业-3.37%15.78%-30.16%9.99%17.40%-7.02%24.48%-38.69%-0.29CI005930.FS医疗健康产业-4.76%-10.21%-19.92%-4.93%50.07%-13.78%24.63%-42.81%-0.56CI005931.FS金融产业-6.00%6.49%-10.35%-9.97%2.81%-4.19%19.23%-33.44%-0.22

年初至

2022 2021 2020

近三年年化收

近三年年化波

近三近三年最 年夏，，数据截至2023/8/31▍基金核心池指数权益基金核心池指数中证500指数增强基金指数超额收益更加显著。长期来看，指数增强基金指数中除CIS300增强精选外均跑赢对应指数，基日以来夏普比率显著高于对应指数，今年以来CIS300类增强(量化)CIS500类增强(量化)表现强于对应基准指数。近三年来，CIS价CIS300表现出更好的业绩、更优的风险收益特征，CIS300500、万得普通股票型基金指数和主动股基。表8：权益类核心池指数表现指数代码 指数名称 2023M8

年初至今

2022 2021

近三年年化收益

近三年年化波动

近三年最大回撤

近三年夏普比率CIS58002.FS CIS300增强综合 -5.33% -1.79% -20.20% -0.13% -5.88% 17.25% -35.03% -0.34CIS58003.FS CIS300增强精选 -5.45% -1.71% -19.91% -1.87% -6.49% 17.39% -36.05% -0.37沪深300增强

CIS300类增强CIS58004.FS化)CIS300类增强CIS58005.FS动)

-4.78% 0.49% -21.38% 4.52% -4.39% 16.93% -31.87% -0.26-5.15% -3.13% -21.87% 3.62% -5.04% 17.61% -33.98% -0.29中证500增强

CIS58006.FS CIS500增强综合 -4.59% -0.13% -17.12% 19.39% -1.31% 17.08% -30.63% -0.08CIS58007.FS CIS500增强精选 -4.64% -0.44% -17.06% 18.01% -1.75% 17.08% -31.18% -0.10CIS500类增强(量CIS58008.FS化)

-4.40% 0.86% -17.14% 22.69% -0.19% 17.17% -29.19% -0.01价值风

指数代码 指数名称

年初至今

2022

近三年年化收益

近三年年化波动

近三年最大回撤

近三年夏普比率格成长风格

CIS58021.FS CIS价值格基金 -4.75% -0.55% -14.80% 7.41% -0.44% 15.60% -25.35% -0.03CIS58022.FS CIS成长格基金 -4.46% -9.01% -24.62% 8.31% -7.44% 20.48% -36.59% -0.36CIS交易能力基金交易能力

综合CIS基金CIS基金CIS基金CIS型基金

-4.52% -6.12% -23.22% 13.66% -3.71% 19.17% -32.47% -0.19-4.57% -6.24% -23.20% -4.38% 19.13% -32.64% -0.23-4.46% -5.57% -23.36% 14.83% -3.19% 19.48% -0.16-4.49% -7.79% -24.34% 16.13% -3.83% 18.84% -34.53% -0.20-4.13% -4.92% -23.51% 14.82% -3.09% 18.82% -31.96% -0.16独立共振

CIS58070.FS CIS独立金 -4.93% -0.33% -16.66% 16.98% 0.13% 17.05% -26.09% 0.01CIS58071.FS CIS共振金 -4.77% -7.45% -22.54% 0.06% -7.73% 18.94% -39.03% -0.41H00300.CSI 沪深300 -6.02% -0.54% -19.84% -3.52% -6.27% 18.07% -37.21% -0.35H00905.CSI 中证500 -5.66% -0.59% -18.91% 17.24% -3.69% 17.77% -31.49% -0.21基准 万得普股票基885000.WI

金指数

-4.88% -5.83% -19.86% 9.62% -3.59% 18.59% -30.07% -0.19930890.CSI 主动股基 -5.28% -8.33% -22.71% 7.80% -5.59% 19.86% -34.62% -0.28，，数据截至2023/8/31股债配置基金核心池指数CIS股债能力保守指数表现优于同系列其他指数。近三年来，CIS三元配置基金综合指数、CIS积极三元配置基金指数、CISCIS1.00%-0.27%0.98%0.99%。基日以来，CIS股债能力综合基金指数、CIS股债能力激进基金指数、CIS股CIS股债能力保守基金指数的年化收益率分别为-0.64%-3.58%、0.23%CIS股债能力保守基金指数的夏普比率和最大回撤均优于同系列其他指数。表9：股债配置基金核心池指数表现指数代码 指数名称 2023M8

年初至益动 撤益动 撤率CIS三元配置CIS58040.FS -1.00% 0.08%-6.69% 6.18%1.00%4.58% 0.22三元CIS积极三元CIS58041.FS -2.03% -0.70%-9.37% 5.22%-0.27%6.72% -0.04配置CIS平衡三元CIS58042.FS -1.09% -0.02%-6.81% 6.26%0.98%4.70% 0.21CIS稳健三元CIS58043.FS -0.58% 0.54%-5.15% 5.00%0.99%3.47% 0.28CIS股债能力CIS58010.FS -1.59% 0.12%-7.68%-0.64%5.57% -0.11股债能力CIS股债能力CIS58011.FS -3.75% -4.48%-11.95%-3.58%10.61% -0.34CIS58012.FS CIS股债力 -1.36% 0.06%-5.36%0.23%4.44% 0.05

2022 2021

近三年年化收

近三年年化波

近三年最大回

近三年夏普比综合激进指数代码 指数名称 均衡

年初至今

2022

近三年年化收益

近三年年化波动

近三年最大回撤

近三年夏普比率CIS58013.FSCIS股债能力保守-0.81%1.99%-4.45%1.28%3.87%-6.40%0.33H00300.CSI沪深300-6.02%-0.54%-19.84%-3.52%-6.27%18.07%-37.21%-0.35基准H00905.CSI中证500-5.66%-0.59%-18.91%17.24%-3.69%17.77%-31.49%-0.21H11022.CSI混合基金-4.34%-6.79%-18.36%3.78%-5.41%15.48%-30.82%-0.35，，数据截至2023/8/31固收+及纯债基金核心池指数+CIS平衡固收+基CIS稳健固收+2.22%2.60%，夏普比率和最大回撤均优于同期万得混合债券型二级基金指数。表10：固收+和纯债基金指数表现指数代码 指数名称 2023M8

年初至益动益动撤率CIS58031.FS CIS平衡收基金 -0.81% 1.78%-3.64%5.04% 3.75%-5.67%0.59固收+CIS58032.FS CIS稳健收基金 -0.26% 2.13%-2.03%5.31% 2.26%-3.06%1.15CIS中长期纯债基CIS58033.FS 0.49% 3.23%1.90%4.60% 0.61%-1.80%6.07CIS非定开中长期CIS58034.FS 0.49% 3.30%1.81%4.69% 0.64%-1.87%5.81纯债CIS定开中长期纯CIS58035.FS 0.47% 2.04%4.40% 0.60%-1.69%6.02CIS短期纯债基金CIS58036.FS 0.32% 2.58%2.03%3.39% 0.29%-0.71%10.45CIS58037.FS CIS短债金 0.28% 2.30%2.05%3.39% 0.25%-0.48%11.74CIS58038.FS CIS中短基金 0.37% 2.86%2.95%0.40%-0.89%7.30万得中长期纯债基885008.WI 0.41% 2.77%2.16%4.13% 0.49%-1.08%7.12基准万得混合债券型二885007.WI -0.80% 1.49%-5.07%7.82% 4.37%-6.93%0.40

2022 2021

近三年年化收

近三年年化波

近三年最大回

近三年夏普比金综合纯债基金债基金综合金指数级基金指数，，数据截至2023/8/31▍资产组合模拟表现REITs行业组合模拟表现202173020238月，CIS300和中证500CIS4%组合普遍下跌，表现弱于基准指数。表11：REITs组合表现组合代码组合名称2023M8年化收益年化波动夏普比率最大回撤年初至今CIS70000.FS中信证券REITs综合组合-0.04%-1.93%11.78%-0.16-34.66%-14.41%CIS70000E.FS中信证券REITs综合全收益组合-0.42%1.97%13.05%0.15-33.78%-11.35%CIS70000ER.FS中信证券REITs综合等权组合0.16%6.37%12.98%0.49-29.54%-7.99%CIS70000R.FS中信证券REITs综合全收益等权组0.53%2.81%11.67%0.24-30.09%-10.76%组合代码组合名称2023M8年化收益年化波动夏普比率最大回撤年初至今合CIS70010.FS电力及公用事业REITs组合0.60%-14.17%8.71%-1.63-19.58%-9.34%CIS70010R.FS电力及公用事业REITs全收益组合0.60%-10.06%8.25%-1.22-15.86%-5.89%CIS70020.FS房地产REITs组合-1.59%1.27%14.86%0.09-34.49%-13.31%CIS70020R.FS房地产REITs全收益组合-0.95%3.69%14.84%0.25-31.95%-11.08%CIS70021.FS保障性租赁住房REITs组合-0.93%-20.96%11.09%-1.89-25.63%-2.25%CIS70021R.FS保障性租赁住房REITs全收益组合-0.19%-19.35%10.93%-1.77-24.85%-0.49%CIS70022.FS产业园区REITs组合-1.78%-0.16%15.12%-0.01-35.70%-16.29%CIS70022R.FS产业园区REITs全收益组合-1.17%2.41%15.09%0.16-32.96%-13.94%CIS70030.FS交通运输REITs组合0.64%-5.77%10.96%-0.53-36.63%-17.06%CIS70030R.FS交通运输REITs全收益组合1.45%-0.19%10.71%-0.02-31.19%-12.48%CIS70031.FS高速公路REITs组合0.07%-18.18%10.21%-1.78-37.59%-17.23%CIS70031R.FS高速公路REITs全收益组合1.18%-12.60%9.77%-1.29-31.35%-11.70%沪深300沪深300-6.02%-9.29%17.40%-0.53-29.52%-0.54%中证500中证500-5.66%-6.26%18.12%-0.35-31.49%-0.59%，，数据2021/7/30-2023/8/31，部分行业组合采用基日以来数据期权策略组合模拟表现其中0当月实二备兑组合年化收益率为%0当月实二备兑组合涨幅最大，7.35%850表12：期权策略组合表现年初至近三年近三年近三年近三年夏组合代码组合名称2023M8202220212020年化收年化波最大回今普比益动撤率CIS08600050当月平值备兑组合-2.05%3.17%-6.64%1.87%19.31%3.12%11.53%-14.85%0.27CIS08600150当月实一备兑组合-0.79%6.56%-0.95%1.18%9.99%4.34%8.99%-9.59%0.48CIS08600250当月实二备兑组合0.69%7.35%2.74%1.57%5.77%4.97%7.07%-8.22%0.70CIS08600350当月虚一备兑组合-3.01%0.27%-11.60%-2.59%19.79%-0.74%14.08%-26.61%-0.05CIS08600450当月虚二备兑组合-3.76%-0.30%-13.35%-5.78%19.74%-3.41%15.93%-33.86%-0.21CIS08600550次月平值备兑组合-1.80%3.04%-6.60%-0.70%15.79%1.21%10.72%-17.58%0.11CIS08600650次月实一备兑组合-1.35%3.61%-3.23%-0.43%11.99%1.92%8.79%-11.75%0.22CIS08600750次月实二备兑组合-0.62%3.42%-0.70%-0.08%8.17%2.16%7.17%-8.30%0.30CIS08600850次月虚一备兑组合-2.46%2.74%-10.13%-2.28%17.92%-0.26%12.61%-24.00%-0.02CIS08600950次月虚二备兑组合-3.18%1.71%-13.23%-3.62%19.78%-2.19%14.30%-29.80%-0.15CIS08601050当月平值对冲组合-2.14%-2.13%-8.44%-7.73%1.00%-7.06%9.67%-25.58%-0.73CIS08601150当月实一对冲组合-1.10%0.14%-3.89%-3.00%1.69%-3.42%7.09%-14.71%-0.48CIS08601250当月实二对冲组合-0.54%1.45%-1.62%0.96%0.03%-0.43%5.41%-5.50%-0.08CIS08601350当月虚一对冲组合-2.55%-3.75%-12.89%-6.89%7.86%-7.35%12.05%-30.76%-0.61CIS08601450当月虚二对冲组合-3.77%-4.38%-15.28%-6.80%11.74%-7.61%13.57%-33.98%-0.56CIS08601550次月平值对冲组合-2.71%-2.51%-8.46%-7.24%4.20%-6.40%9.21%-24.82%-0.69CIS08601650次月实一对冲组合-2.05%-2.02%-4.83%-6