融资融券技术系统测试方案介绍

融资融券技术系统测试

方案介绍电脑工程部融资融券技术系统测试方案介绍第1页目录概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项融资融券技术系统测试方案介绍第2页概述融资融券技术系统测试，在本所交易独立测试系统上进行测试涵盖融资融券交易结算主要业务步骤，包括交易所、结算企业、通信企业、证券企业等各方系统技术测试经过模拟一段时间业务运行，全方面验证各相关证券企业融资融券技术系统和详细业务功效、流程一致性，以及业务连续运作通畅性对于到达测试标准会员，本所和中国结算深圳分企业将向会员出具融资融券技术系统测试汇报，并上报中国证监会相关部门。融资融券技术系统测试方案介绍第3页目录概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项融资融券技术系统测试方案介绍第4页测试申请会员有测试需求即可向本所提交测试申请申请所需材料向本所会员管理部申请进行融资融券技术系统测试深圳证券交易所融资融券技术系统测试申请表向本所系统运行部申请开通交易单元独立测试系统接入权限深交所交易独立测试系统用户申请表申请表获取方式技术系统测试申请表作为附件随《融资融券技术系统测试指南》公布独立测试系统用户申请表深交所网站->技术专栏->深交所交易独立测试系统->相关文档中下载融资融券技术系统测试方案介绍第5页测试申请本所依据会员申请情况统筹安排测试开放时间此次测试开放时间为五周，以后测试开放时间普通为两周本所反馈信息：测试起止时间测试用小站号，测试用资金、证券账户测试用D-COM小站程序一次测试开放时间内未经过测试会员，如需参加下次测试开放时间测试，则需向本所重新提交测试申请融资融券技术系统测试方案介绍第6页目录概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项融资融券技术系统测试方案介绍第7页测试安排每次测试开放时间包含一个或多个连续测试周期每个周期为五个或十个交易日，涵盖全部融资融券业务测试此次测试开放时间共包含五个测试周期，每个周期为五个交易日：前两个周期供联网自测对测试情况不作考评，不作为评审依据后三个周期供仿真测试测试情况作为出具评审意见依据会员只需在三个仿真测试周期任意一个周期测试经过即可普通在会员经过测试后三个交易日内向会员反馈测试结果融资融券技术系统测试方案介绍第8页测试安排每个测试周期模拟融资融券业务测试：测试项目交易日D1D2D3D4D5信用账户开户及证券划拔业务仿真，普通交易● ●●●●标券调入调出●调整日标券规模控制●规模控制日●取消日A股标证券权益派发●股权登记日●除权日ETF标证券权益派发●股权登记日除权日标证券权证行权●行权日●行权日●行权日●行权日●行权日标证券配股权证派发及配股认购●股权登记日●配股认购日●除权日担确保券权益派发●股权登记日●除权日担确保券配股认购●股权登记日●配股认购日●除权日标券调入调出、权益分配、配股、行权等特定业务模拟相关数据在测试开始前经过本所会员业务专区另行通知。融资融券技术系统测试方案介绍第9页测试安排测试开放时间内多个测试周期在业务上保持连续性开立信用账户买入股份行情连续测试开放期间本所每个交易日对会员申报日终余额数据进行稽核，并将稽核结果在次一交易日经过邮件反馈给会员测试接入：按测试方案要求设置相关测试初始数据依据反馈小站号在开放测试期间接入独立测试系统作联通性测试，包含交易、综合结算、实时开户在成功接入仿真测试环境首个交易日收市后接收结算企业对帐数据，依照对帐数据维护股份数据融资融券技术系统测试方案介绍第10页目录概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项融资融券技术系统测试方案介绍第11页仿真测试要求仿真测试达标要求：会员在测试周期内已完成每类业务测试且均测试经过；交易类：融资买入、融券卖出、买券还券、融资平仓、融券平仓每一类业务需要最少对于A股、ETF都有申报并达成成交非交易类：担确保券划拨、融券券源划拨、现券还券划拨、信用账户开立、信用账户销户、信用账户使用信息申报、标证券配股认购、担确保券配股认购、标证券权证行权会员在测试周期内每个交易日须进行融资融券交易申报融资买入、融券卖出、买券还券融资融券技术系统测试方案介绍第12页仿真测试要求仿真测试达标要求（续）：测试周期内累计交易类业务测试委托笔数不少于100笔且成交笔数不少于50笔；会员已参加测试周期内全部权益类业务测试，在权益分配除权日前一交易日能够形成对应证券融券余额；会员在测试周期内每交易日能够及时、准确申报日终余额数据及违约数据。融资融券技术系统测试方案介绍第13页仿真测试要求其它测试要求：请各参测会员于测试过程中详细记载测试现象与结果，检验其正确性。如发觉异常现象，及时汇报。请各测试会员将仿真测试业务数据备份、书面操作审批统计保留好，供之后可能现场检验使用。仿真测试期间，每个交易日11:30之前提交上一日测试统计。在仿真测试结束后，提交测试总结汇报。提交方式：发送电子邮件到ssegcb@，邮件主题按以下形式:证券企业名称+yyyy年mm月dd日融资融券交易仿真测试统计（或测试总结汇报）。融资融券技术系统测试方案介绍第14页目录概述测试申请测试安排仿真测试要求测试注意事项融资融券技术系统测试方案介绍第15页测试注意事项测试申请时间、方式，测试安排以正式公布测试通知为准在测试通知要求截止时间前经过邮件递交电子版申请表在测试正式开启前将书面申请表加盖企业印章，经过书面传真方式提交至本所，测试申请表正本邮寄要确保测试申请表中电子邮箱有效，及时查看本所经过邮件反馈各类信息注意接收交易所经过邮件反馈相关信息：测试起止时间测试用小站号（双向通信、D-COM、实时开户）测试用资金、证券结算账户注意接收交易所经过邮件发送测试用D-COM小站程序融资融券技术系统测试方案介绍第16页测试注意事项在联网自测阶段多买入一些股票，方便仿真测试时进行融券卖出相关测试利用联网自测阶段对于权益分配、ETF拆分等轻易犯错测试项目加强演练在仿真测试开始前将联网自测阶段形成融资融券余额清零。对数据报送要高度重视，仿真测试周期内不能出现数据报送错误情形会员在收到本所测试经过反馈前，不要停顿仿真测试融资融券技术系统测试方案介绍第17页测试注意事项数据申报注意事项数据申报时间：会员应该于每个测试交易日22:00前向交易所报送当日各标证券融资融券业务数据和违约信息。

数据申报内容：证券代码；前一交易日融资余额；当日融资买入金额；当日融资偿还金额；前一交易日融券余量；当日融券卖出数量；当日买券还券数量；当日现券偿还数量；当日融资强制平仓金额；当日融券强制平仓数量；当日融资余额；当日融券余量对应金额；本所要求报送其它数据。数据申报路径：交易通信系统融资融券技术系统测试方案介绍第18页测试注意事项数据申报注意事项（续）当日开仓数据处理会员在报送当日融资买入金额和当日融券卖出数量时，应该与当日交易数据一致;其它项目应该为实际发生数量，不应包含佣金、交易经手费等费用或退款、退券部分;报送金额类数据时，计算过程中应准确至0.001元，最终计算结果准确至1元。余券处理：如当日买券还券、融券强制平仓发生数量分别或累计超出其应了结融券合约数量，融券余量应申报实际了结掉融券合约数量。超出融券合约数量部分退券视为修正处理，不纳入申报数据。融资融券技术系统测试方案介绍第19页测试注意事项数据申报注意事项（续）融资强平数据处理：对于会员用处置A证券所得资金了结深市B证券融资合约，该合约了结金额纳入融资强制平仓偿还金额，但与强制卖出B证券直接了结合约不一样，属于以现金方式了结。无融资融券业务发生数据处理：报送统计按证券代码由小到大排序，其中最终一条为汇总统计（证券代码为“999999”）。如某标证券前日融资余额、融券余量都为零，且当日无融资融券业务发生，则无须申报该标证券证券被调出标证券范围数据处理：如证券被调出标证券范围数据处理，会员仍需继续申报该证券业务数据，直至该证券相关业务全部了结。融资融券技术系统测试方案介绍第20页测试注意事项数据申报注意事项（续）权益分配，ETF拆分等特殊情形数据报送处理：（一）对于未实施T＋1日DVP交收证券发生送红股，结算企业于股权登记日（R日）下午收市后进行权益分配到账处理，会员于R+1日除权，会员在R日完成融资融券余额数据申报后，应对融券余量大于0客户进行记借红股处理（比如，某客户融券100股，送股百分比为每10股送1股，则将该客户记借100股调整为记借110股，计算结果准确至股或份），于R＋1日申报“前一交易日融券余量”＝全部融券客户记借红股处理后融券数量总计＝R日融券余量＋记借红股总量。融资融券技术系统测试方案介绍第21页测试注意事项数据申报注意事项（续）权益分配，ETF拆分等特殊情形数据报送处理：（二）对于实施T+1日DVP交收证券：1、假如是送红股且证券于R日除权，结算企业于R日下午收市后进行权益分配到账处理，会员在R-1日完成融资融券余额数据申报后，应对融券余量大于0客户进行记借红股处理（比如，某客户融券100股，送股百分比为每10股送1股，则将该客户记借100股调整为记借110股，计算结果准确至股或份），于R日申报“前一交易日融券余量”＝全部融券客户记借红股处理后融券数量总计＝R-1日融券余量＋记借红股总量。2、假如是交易所交易型开放式指数基金（ETF）拆分且该基金于R日进行拆分处理，会员在R-1日完成该基金融资融券相关数据（应该是当日收市后清算数据）申报后，应对融券余量大于0客户进行拆分处理（比如，某客户融券100份ETF基金，分拆百分比为2:1，即每1份ETF基金拆成2份，则应将该客户记借100份调整为记借200份，计算结果准确至份），于R日申报“前一交易日融券余量”＝全部融券客户按拆分百分比调整后融券份额总计＝R-1日融券余量*拆分百分比。

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