基于价格中的风险评价指标研究

基于价格中的风险评价指标研究

0招标投资管理中国现在有很多大型建设，近年来国有企业投资的数量急剧增加。2003年公共投资21361.00亿元，2004年公共投资25197.6亿元。如何科学有效地设计和解决中国建设管理领域的问题？中间的价格表是理论上最好的建筑投标方法，在实践中得到广泛应用。在许多发达国家，政府投资和公共投资占主导地位的项目投标中，大多数收入法采用最低价格的零售法。1价格调整的方法1.1市场条件下的最优招标机制最低价中标法属于一级密封价格招标,采取公开招标、密封投标、以价低者中标的方式选择承包商.哈里斯和雷维夫1981年,赖利和萨缪尔森1981年对最低价中标法进行了分析,并且证明:在满足投标者是风险中性者、投标者具有独立私人估价信息、支付只是报价的函数、投标者关于业主以及建设工程的相关信息是对称的条件下,一级密封价格招标(即最低价中标法)的招标机制在市场经济条件下是最优的,即它能够满足最优招标机制设计的两个准则:1)激励相容约束;2)个人理性约束.1.2：问题的提出在中国,由于市场经济机制还不健全,最低价中标法的边界条件与该理论的假设仍然存在非常大的差距:1)目前大多数投标人投标时对风险没有明确的认识,在投标时不可能以风险中性者的身份参与投标.2)在中国,估价信息由政府部门的造价管理机构提供,绝大多数承包商没有独立的私人估价信息来源.3)在实践中,建筑市场的社会信用体系欠缺,缺乏守信的激励和失信的惩罚机制,存在着严重的承包商相互串标,围标的现象,投标者是非对称的.同时,最低价中标法在中国的应用过程中,存在着投标人盲目低价抢标,偷工减料,不诚信履约等现象,一些最低价中标项目在项目一开始就存在较大风险,而由于中国对最低价中标项目的风险研究处于起步阶段,项目参与各方在项目的开始阶段对风险没有明确的认识,从而导致在项目实施过程中,这些风险逐渐显现,给项目参与各方造成了损失.因此,如何有效地规避风险,是最低价中标法在中国应用需要解决的首要问题之一.有人提出了一些对最低价中标项目进行风险研究的方法和设想,对最低价中标项目的风险有了一定的认识.但是,对在评标时如何对标书进行风险评价,目前还没有人论及.1.3招标报价的制定2003年4月,厦门市开始在政府投资项目或政府投资占主导地位的项目中实行经评审的最低投标价中标法.实践中,经评审最低价中标法对标书的评比包括两项内容:即技术标和商务标.技术标评审施工组织设计,商务标评审投标报价.按照目前实行的评标办法,只要技术标合格,评审的唯一依据就是投标报价.在评标办法中,对项目的风险采取了交纳低价担保金的办法.低价风险担保金数额为投标人报价低于市造价站发布的最低控制价差额和评标委员会认定的其他措施不可靠的低价金额1.然而,在实践中,虽然有低价担保金做担保,由于许多承包商投标时盲目性较大,对低价风险金的数额计算并非理性,投标报价时,低价风险金数额往往超出本身的实际承担能力,当项目进行到一定阶段时,才发现自身无法承担相应的风险,此时业主兑现低价担保时,为时已晚,各方均已遭受巨大损失.2风险评估方法及其理论基础2.1招标采购风险的规避风险笔者认为,如果在项目开始以前就对投标标书进行有效的风险评估,并把评估结果作为评标的依据之一,就可以选择风险相对较低的报价中标,有效的规避风险,减少损失.在评标时,根据各投标报价的低价风险金数额的大小以及低价风险金数额在投标报价中所占的比例,评价各投标报价的风险,把各投标报价的风险相对高低作为评标依据之一,综合考虑商务标、技术标和风险大小,决定投标标书的排名,最终可以选择既符合招标文件要求即报价合理最低,又风险相对较小的标书中标.2.2转向定价和模型的概率分布特征厦门市相关单位在制定最低价中标办法时,采用低价风险担保金办法的初衷主要是为了防止恶意低价竟标,造成各方损失.对参与投标的承包商来说,在投标报价时,低价风险金数额的确定的根据应该是:1)承包商自身的素质.包括企业的技术水平、管理水平、风险承担能力.2)承包商对市场的熟悉程度.包括对材料、人工、机械的市场价格的了解以及企业定额的制定.3)承包商的市场信誉.包括企业能否从材料采购、劳动力组织以及其他方面与相关供应商、劳务公司在长期合作的基础上建立良好的市场信誉,取得更具竞争性的材料、劳务供应.因此,在理性报价的基础上,承包商报价的低价风险金数额的高低能够反映承包商的综合实力.设立低价风险金担保制度确实是一个判断承包商综合实力、防止项目风险、引导承包商理性报价的有效办法.同时,低价风险金数额的高低也可以作为衡量投标标书的风险高低的指标之一.就最低控制价而言,最低控制价是由政府造价管理部门根据定额,结合市场对各种价格所规定的最低报价.此最低控制价是一个参考价格.由于承包商自身的管理、技术水平存在差异,同时,市场材料的品种、价格变化很快,最低控制价有时会失真.对不同的承包商,在投标报价时的低价风险担保金,是该承包商结合自身综合实力,在对市场了解的基础上确定的,是市场价格的真实反映.实际上,各投标报价的低价风险金与最低控制价之间的差异,正是对最低控制价的合理修正.按照概率分布理论,如果能确定真实反映与各投标报价低价风险金相关的某个特征值的概率分布,根据这个概率分布的特征,对各个投标报价进行比较,就可以确定各投标报价的风险相对大小.蒙特卡罗模拟通过抓住事物运动的几何数量和几何特征,在已建立的模型基础上,对服从某一特定概率分布的随机变量反复随机抽样,利用随机抽样的结果来代表一定的随机事件的发生,当模拟次数足够多时,便可给出与实际情况相近的函数的概率分布及其数字特征.借助蒙特卡罗模拟,我们可以模拟计算出各投标报价的风险概率分布特征.3风险评估方法的实施程序3.1小额风险模型在目前的评标办法中,低价风险金是有效评价投标报价风险的指标之一.实际上,某个投标报价的风险除了与低价风险金有关,还与投标总价有关,仅仅根据低价风险金的绝对大小来评价投标报价的风险并不能完全反映真实情况.笔者认为,用低价风险金占总投标报价的比例来评价该投标报价的风险更接近真实情况.设目标函数为:R=CVR=CV式中:R为某投标报价的风险指数;C为该投标报价的低价风险金数额;V为该投标报价.低价风险金数额等于投标人报价低于市造价站发布的最低控制价差额和评标委员会认定的其他措施不可靠的低价金额.设最低控制价为Pmin,则:Cmin=0,则R=0即报价不低于最低控制价时,相对风险最小;从理论上来说,报价V最小可以为0,此时Cmax=Pmin,R=∞即报价V=0,相对风险最大.R的分布区间为[0,∞].3.2投标报价的概率分布把各个投标标书的投标报价、低价风险金数额列表.其中,投标标书总数为n.表1中,最大的投标报价为Vmax,最小的投标报价为Vmin;最大的低价风险金为Cmax,最小的低价风险金为Cmin.根据表1中的数据,按照频数分布直方图法,计算极差,对数据分组(取投标标书和低价风险金的组数相等),编制数据频数统计表,计算各投标标书的投标报价的频数,绘出各标书的投标报价的概率分布示意图,见图1.计算各投标报价低价风险金出现的频数,绘出各标书低价风险金数额的概率分布示意图,见图2.根据图1和图2分别绘出各投标标书的投标报价累计概率分布示意图图3和各投标报价低价风险金累计概率分布示意图图4.3.3随机数产生根据图3和图4,对应于累计概率的纵坐标区间,可以随机取定Cmin与Cmax之间的投标报价和低价风险金数额.3.4根据随机自变量的确定模拟计算方法用蒙特卡罗方法,模拟计算目标函数R.R=CVR=CV按照3.3阐述的随机数选取方法,分别选取不同的随机自变量,得出不同的R.模拟计算过程见表2.3.5各投标标书的概率分布曲线根据表2,同样按照频数分布直方图法,计算极差,对数据分组,计算R的频数,绘制出目标函数R的概率分布曲线.根据这个曲线的特征,对各个投标标书的风险指数R进行对比,判断各个标书的相对风险置信水平和风险度,确定投标标书的相对风险大小.从理论上说,模拟计算次数越多,计算结果越具有参考价值,模拟计算可以利用相关软件很方便地进行.3.6初始评审阶段从理论上来说,样本越多,得出的结论越客观.在实践中,在标书的初步评审阶段,样本最多,因此,在初步评审阶段就可以采用本方法对标书的风险进行评价.将投标标书商务标的风险评价系数R作为参考,最终确定投标标书的排名.关于如何参考R值确定中标候选人,本文限于篇幅,将另文论述.4低成本标书风险的规避(1)在中国,由于市场经济机制还不完善,最低价中标法