政府与环保企业间的信号传递博弈分析

政府与环保企业间的信号传递博弈分析

信息不对称是市场经济活动中普遍存在的现象，而环保行业的信息不对称尤其严重。在环保产业市场中,信息不对称表现在消费者与环保企业之间存在着环保产品质量信息不对称,政府与环保企业之间关于环保企业生产成本信息不对称。国内有学者对环保企业与消费者之间关于环保产品质量信息不对称问题的进行了研究,关于政府与环保企业之间信息不对称的研究也有所涉及,但主要是基于激励机制设计的角度,寻求有效财政政策的途径。政府对环保企业的财政政策正向激励与负向激励是一个问题的两个方面,对其政策效果的分析思路及其结论是一样的。为便于分析,本文以财政补贴为例,基于政府与环保企业之间的信息不对称,将影响政府对正外部效应环保产品生产企业财政补贴额度的关键变量,即边际生产成本的确定过程,理解为不完全信息动态博弈,即信号传递博弈。本文的研究意义在于,通过建立信号传递博弈模型,得出实现分离均衡的条件,并分析偏离实现分离均衡条件时的两种财政补贴政策效果,找出影响环保产业财政补贴的政策效果的因素,并提出改进支持环保产业财政政策效果的具体政策建议。1政府机构和环保公司信号传输的博弈分析1.1环保企业边际成本的估计假设一:博弈的参与人只有生产环保企业和给予财政补贴的政府部门两个当事人。作为参与博弈的交易双方,环保企业申报生产成本,政府部门补贴。博弈的参与人都是理性的,在给定的情况下,企业追求自身利益最大化,政府追求社会福利最大化。假设二:环保生产企业边际生产成本有高低两种类型,政府部门相应给予补贴激励企业增加产量产生的社会福利分别为Vb和Vg,当然Vg>Vb。环保企业影响生产成本的管理能力、生产技术水平等因素属于私人信息,政府部门只能根据环保企业申报财政补贴额度判断环保企业的生产成本,即对环保企业的边际生成本具有不完全信息。假设三:政府部门的全部可选策略包括发放补贴或拒绝补贴。环保企业的全部可选择策略包括申报高补贴Mh或申报低补贴Ml,且Mh>Ml。环保企业生产成本低的,可以选择高补贴或低补贴,高生产成本的同样可以选择高补贴或低补贴。但生产成本高的环保企业选择高补贴需要付出一定的成本,如财务上做假帐掩饰真实高成本所需要的投入,称其为伪装成本C1。环保企业与政府部门之间不存在讨价还价,政府审核环保企业的补贴申请,审核通过则会全额发放,拒绝则不予补贴。当然,政府部门会有后续监督,若发现环保企业造假骗取高补贴,生产成本高的环保企业会遭受损失如企业声誉、罚款,称这类损失为风险成本C2,被发现遭受损失的风险概率为P。假设四:设政府为风险中性的博弈方,环保企业低边际生产成本与高边际生产成本的概率分别为p(g),p(b)=1-p(g)。假设五:即就政府部门而言,对成本低的环保企业高额补贴比对成本高的环保企业低额补贴能产生更高的得益,而对成本高的环保企业低额补贴不至于产生负的得益。即VgMh>Vb-Ml>0。1.2环保企业边际生产成本的模型在政府部门与环保企业博弈过程中,政府部门与环保企业的决策选择是相互依存,互为条件的。并且政府部门对环保企业的边际生产成本具有不完全信息,只能根据环保企业申报补贴额度和贝叶斯法则判断环保企业的边际生产成本。因此政府部门与环保企业博弈过程中实际是一种不完全信息动态博弈即信号传递博弈:首先,自然N选择环保企业边际生产成本的类型,类型集为θ={g,b},其中g代表环保企业生产边际成本低,b代表环保企业生产边际成本高。其次,环保企业根据自然的选择,选择申报补贴额度m作为信号,信号空间为m=(h,l),其中h为高补贴,l为低补贴。最后,政府部门不知道环保企业的类型θ,只知道环保企业属于θ的概率分布p(θ),当环保企业向政府部门发出信号m,政府部门根据环保企业发出的信号,应用贝叶斯法则修正先验概率,并得到关于环保企业边际生产成本的后验概率p(θ/m),然后根据p(θ/m)决定给予补贴还是拒绝补贴。政府部门的行动集以A=(Y,N)表示,其中Y表示给予补贴,N表示拒绝补贴。在该信号博弈中,后验概率分别为p(g|h)、p(g|l)、p(b|h)、p(g|l)。表示政府部门作为信号接受方根据信号对信号发出方的环保企业作出类型的判断,其大小直接关系博弈的均衡及效率。为分析方便,令p=p(g|h),q=p(g|l),则1-p=p(b|h),1-q=p(b|l)。政府部门与环保企业计算各自的得益。用净收益指标来衡量博弈双方的得益,在这个博弈中,双方的得益是:环保企业的策略包括申报高补贴(h)和低补贴(l)。环保企业的边际生产成本低时,如果环保企业申报高补贴,政府部门给予补贴,环保企业获得的得益Mh;如果环保企业申报低补贴,政府部门给予补贴,环保企业获得的得益Ml;这两种情况下,拒绝补贴,则政府部门得益为0。环保企业的边际生产成本高时,如果环保企业申报高补贴,政府部门给予补贴,环保企业的得益Mh-C1-C2P,政府部门拒绝补贴,环保企业的得益-C1;如果环保企业申报低补贴,政府部门给予补贴,环保企业的得益为Ml,政府部门拒绝补贴,环保企业的得益为0。政府部门的策略包括给予补贴(Y)和拒绝补贴(N)。如果政府部门拒绝补贴,政府部门的得益为0。如果环保企业的边际生产成本低,当环保企业申请高补贴时,政府部门给予补贴的得益为Vg-Mh;当环保企业申请低补贴时,政府部门给予补贴的得益为Vg-Ml;如果环保企业的边际生产成本高,当环保企业申请高补贴时,政府部门给予补贴的得益为VbMh;当环保企业申请低补贴时,政府部门给予补贴的得益为Vb-Ml。上述博弈过程用博弈树表示如下的扩展式(图1)。图1终点括号内的第一个数字表示环保企业的得益,第二个数字为政府部门的得益。模型反映的是由于环保企业在边际生产成本高、低两情况下都有选择申报高补贴和低补贴的可能性。并且,在政府部门无法确定环保企业边际生产成本的情况下,政府部门的任何一种选择都不可能是绝对的上策,环保企业也会因伪装低边际生产成本,遭到政府部门拒绝补贴而受损的风险,两种选择也没有绝对的优劣。政府部门不能简单地根据环保企业申报补贴额度的高低判断环保企业的边际生产成本。政府部门要根据相关信息,环保企业的申报补贴额度及以往的经验利用贝叶斯法则修正对环保企业边际生产成本类型的判断。所以,政府部门与环保企业博弈的结果有多种可能性。2信号传递博弈政府部门与环保企业之间博弈出现哪种类型与效率均衡结果,取决于双方对各自风险与收益的对比。而博弈双方的风险与收益又主要决于政府财政补贴大小,环保企业伪装成本、风险成本,环保企业边际生产成本高低及两类企业的比例关系等。信号传递博弈的所有可能的精炼贝叶斯均衡中分离均衡是最有效率的一种均衡。政府部门与环保企业博弈的分离均衡是指环保企业传递的信号能反映出它的真实类型,能够给政府部门的判断提供充分的信息和依据,政府部门与环保企业之间实现的一种博弈均衡。下面讨论政府部门与环保企业之间的博弈是否存在分离均衡及分离均衡实现的条件,并在此基础上分析偏离分离均衡条件时可能出现的均衡结果。2.1环保企业边际生产成本高的补贴机理按分离均衡的要求,后验概率要么为1,要么为0,因此,可以假定环保企业申报补贴额度高低直接反映其类型。也就是说,环保企业申报高补贴时低边际生产成本类型的后验概率为1,高边际生产成本类型后验概率为0;申报低补贴时高边际生产成本类型的后验概率为1,低边际生产成本类型后验概率为0。环保企业的策略为:低边际生产成本时,申报高补贴,高边际生产成本时,申报低补贴。政府部门的策略为给予补贴,后验概率为:即分离均衡[(h,l),(Y,Y)p=1,q=0]对政府部门而言,看到环保企业不管是申报高补贴还是低补贴,拒绝补贴的收益都是零,没有差异。环保企业边际生产成本低时,申报高补贴,政府给予补贴的收益为Vg-Mh,拒绝补贴的收益为0,因为Vg-Mh>0,所以政府部门选择给予补贴;环保企业边际生产成本高时,申报低补贴,政府给予补贴的收益为Vb-Ml,拒绝补贴的收益为0,因为Vb-Ml>0,所以政府部门选择给予补贴。对环保企业而言,边际生产成本低时,申报高补贴获得的收益为Mh,申报低补贴的收益为Ml,因为Mh>Ml,所以环保企业会申报高补贴。边际生产成本高时,申报高补贴获得的收益为Mh-C1-C2P,申报低补贴的收益为Ml。边际生产成本高时,环保企业是申报高补贴,还是低补贴呢?比较Mh-C1-C2P与Ml当满足不等式:Mh-C1-C2P≤Ml时,环保企业会申报低补贴,解得:从以上分析可以看出,当Mh-Ml≤C1+C2P时,即边际生产成本高的环保企业伪装低边际生产成本的伪装成本与因受政府处罚的风险损失成本之和大于申报高补贴的收益与申报低补贴的收益之差(Mh-Ml)时,分离均衡[(h,l),(Y,Y)p=1q=0]存在。在该均衡下,环保企业的申报补贴额度完全反映了环保企业边际生产成本的真实信息,即环保企业边际生产成本低时,申报高补贴,边际生产成本高时,申报低补贴,政府都会选择给予补贴。财政补贴能针对环保企业边际生产成本的高低发挥不同程度的激励作用进而能完全实现政府财政规制的目的,财政补贴资金也能得到有效配置。所以Mh-C1-C2P与Ml之间的关系不同,以及政府部门作为信号接受方根据信号对信号发出方的环保企业类型的判断的大小直接关系博弈的均衡及效率。2.2政府的策略决定当Mh-C1-C2P≥Ml,且p(g)足够大时,无论环保企业边际生产成本高低,环保企业都选择申报高补贴。政府部门根据贝叶斯法则和环保企业的策略作出如下的判断:p(g)足够大p(g∣h)=p(g),p(b∣h)=p(b),p(g∣l)=0,p(b∣l)=0,政府部门选择给予补贴。对于政府部门来说,选择给予补贴的期望收益是E=p(g)(Vg-Mh)+p(b)(Vb-Ml)>0,选择给予补贴是政府部门的上策。对环保企业而言,边际生产成本低时,申请高补贴的收益Mh高于申请低补贴的收益Ml,所以一定会选择申报高补贴;当边际生产成本高时,由于Mh-C1-C2P≥Ml,申请高补贴的收益仍然高于申请低补贴的收益,因此也会选择申请高补贴。在这种情况下,环保企业的行为不能完全传递边际生产成本高低的信息,存在“以次充好”的“搭便车”的行为。财政补贴的激励机制不能完全发挥作用,财政补贴资金没有得到完全有效配置,所以政府部门财政补贴政策并不完全有效。当Mh-C1-C2P≥Ml,p(g)很小,且p(b)足够大,使政府给予补贴的期望收益E<0时,所有的环保企业都会选择申报高补贴,高补贴完全不能反映环保企业边际生产成本的高低,政府部门选择拒绝补贴。在这种情况下,财政补贴的激励机制完全失效,财政政策完全不能发挥作用。因此,当Mh-C1-C2P≥Ml时,边际生产成本高、低的环保企业都选择相同的信号,即都申报高补贴,政府部门根据贝叶斯法则与环保企业的策略做出判断决定是给予补贴还是拒绝补贴。此时,环保企业的申报补贴额度的高低已经起不到传递信号的作用,政府部门与环保企业的博弈均衡形成一个市场部分成功或完全失败的混同均衡。3从政府角度:提高财政资金配置效率,改善财政补贴政策效果通过以上的分析,政府部门与环保企业之间的信号传递博弈存在分离均衡,但分离均衡的存在需要一定条件。当偏离分离均衡的条件时,博弈结果会出现部分成功或完全失效的混同均衡。在政府部门与环保企业的分离均衡中,环保企业申报财政补贴的多少真实反映了环保企业的私人信息:边际生产成本低,环保企业申报高补贴,边际生产成本高,环保企业申报低补贴。在这两种情况下,政府部门都给予补贴。要达到这种有效率的均衡结果,就要求边际生产成本高的环保企业的伪装成本与受政府处罚的风险损失成本之和大于申报高补贴的收益与申报低补贴的收益之差。如果边际生产成本高的环保企业伪装边际生产成本低的环保企业只需极小的代价,政府相关部门疏忽对这类企业的监管或处罚力度较小,在追求利润最大化动机的驱使下,生产成本高的环保企业就有动力隐瞒生产成本的真实信息,也申报高额的财政补贴,存在“以次充优”的低效或完全失败的均衡,相应地财政补贴政策并不完全有效或完全失效,导致财政资金浪费。鉴于此,政府部门应从以下几方面提高财政资金配置效率,改善财政补贴政策效果。(1)政府相关部门应加强对环保企业造假骗取财政补贴资金的监督,严格执法,加大处罚力度。对发现提供虚假生产成本信息的环保企业,要严惩不怠,决不姑息。当然,在对环保企业的后续监督过程中,如何防范政府相关部门工作人员与环保企业可能会出现合谋共同骗取财政资金的现象,这有待进一步研究。(2)修