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文档简介

银行内部评级系统

理论和基本原理内部评级法（IRB）内部评级法即IRB方法IRB方法根据违约概率（PD），内部评级是指银行使用自己的评估系统，对信贷客户进行评级及对银行风险资产监测的信用管理活动。一般情况下，其对信贷客户的评级结果直接用于信贷活动，在本银行内有效。从国际经验看，只有风险管理水平高的银行才能使用内部评级。内部评级法的两个阶段数据IRB初级法IRB高级法违约概率（PD）银行提供的估计值银行提供的估计值违约损失率（LGD）委员会规定的监管指标银行提供的估计值违约风险暴露（EAD）委员会规定的监管指标银行提供的估计值有效期限（M）委员会规定的监管指标或者由各国监管当局自己决定允许采用银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露）银行提供的估计值（但不包括某些风险暴露）内部评级系统与内部评级法内部评级法（IRB）配套制度内部评级系统监管当局确认内部评级体系（IRS）数据支持内部评级模型信息披露系统验证巴塞尔标准资本充足率客户评级债项评级违约概率PD预期损失率EL=PD*LGD10级20级五级分类12级分类

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