JR-T 0292-2023 证券公司核心交易系统技术指标

JR/T

02922023 III IV

6.1

6.2

6.3

107.1

107.2

117.3

127.4

13

148.1

148.2

15

169.1

169.2

169.3

1710

1810.1

1810.2

1810.3

1910.4

2010.5

2011

2111.1 2111.2 2411.3 25IJR/T

029211.4 2712

2812.1 2812.2 29

30A.1

30A.2

34A.3

37A.4

39A.5

40A.6

43A.7

47

50 53IIJR/T

02922023GB/T

1.12020《标准化工作导则

部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定SAC/TC

180/SC4）提出。SAC/TC

180）归口。JR/T

0292IVJR/T

02922023

性、兼容性、可移植性、可维护性、安全性和功能性指标。

JR/T

0145

JR/T

0145

3.43.5

exchange

exchange

014520162.1]

trading

session

014520162.3]

014520162.4]

confirmation

014520162.5

reports1JR/T

0292

014520162.63.6

reports

014520162.73.7

type注：3.8

market

data3.9

trading

system

014520163.10

centralized

trading

system3.11

distributed

trading

system3.12

core

trading

system注：

014520162.173.13

peripheral

access

system

2编号定义性能吞吐率XN-1时延XN-2容量XN-3可靠性成熟性KK-1容错性KK-2KK-3稳定性KK-4兼容性JR-1共存性JR-2适应性YZ-1YZ-2YZ-3JR/T

02922023证券公司使用的核心交易系统，其基本的核心组件、数据流向、系统边界基本一致。图为证券公

本文件在

产品质量模型的基础上，基于证券公司核心交易系统特性、监管要求及实

3编号定义模块化WH-1WH-2度。WH-3WH-4能力。WH-5安全性保密性AQ-1完整性AQ-2可控性AQ-3程度。AQ-4功能性完整性GN-1正确性GN-2JR/T

0292

6.1

XN-1-1a)

b)

注1：/秒）。注2：c)

接收到订单确认响应的订单数量比例小于分钟，4JR/T

02922023注：。

XN-1-2a)

b)

注1：/秒）。注2：c)

比例小于

30

注：。

XN-1-3a)

b)

——成交回报的订单总数；注1：/秒）。注2：c)

交回报的订单数量比例小于

30

注：

。

XN-1-4a)

b)

5JR/T

0292注1：/秒）。注2：c)

比例小于

30

订单确认响应的订单总数与报单时间的比值。注

。

XN-1-5a)

b)

注1：/秒）。注2：c)

接收到成交回报的订单数量比例小于3%分钟，注

。6.2

XN-2-1a)

b)

X=[σ݇=1

ܱ2

−

ܱ2

——

注

1：注

2：

4

章。注

3:c)

120

80%6JR/T

02922023注

。

XN-2-2a)

b)

X=[σ݇=1

−ܱ3

——

ܱ3——

注

1：注

2：

4

章。注

3：c)

120

80%注

。

XN-2-3a)

b)

X=[σ݇=1

−

−

ܱ3

−

ܱ2

式中：——

——

ܱ3——

ܱ2——

注

1：注

2：

4

章。注

3：c)

120

80%注

。7JR/T

02926.3

XN-3-1a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

算其与设计值的比值。

XN-3-2a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

数的差值，计算其与设计值的比值。

XN-3-3a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

差值，计算其与设计值的比值。

XN-3-48JR/T

02922023a)

b)

注

1：日）。注

2：c)

80%注

A.1.3。

XN-3-5a)

b)

注

1：日）。注

2：c)

80%注

A.1.3

XN-3-6a)

b)

X=σ݇=1——

注

1：注

2：c)

时间内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于

3%，获得网关最大连接数，并进行多次验

XN-3-79JR/T

0292a)

b)

X=σ݇=1式中：——

注

1：注

2：c)

位时间内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于

3%，获得报盘服务最大连接数，并进行

7.1

KK-1-1a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

注

A.2.1。

KK-1-2a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

10JR/T

02922023注

A.2.1。

KK-1-3a)

b)

注：

0

和

1

0

越好。c)

注

A.2.1。7.2

KK-2-1a)

b)

注：

0

和

1

1

越好。c)

注

A.2.2。

KK-2-2a)

b)

注：

0

和

1

1

越好。11JR/T

0292c)

量与系统组件总数量进行比较。注

A.2.2。

KK-2-3a)

b)

[σ

݅

−

݅

݅

݅

注

1：注

2：c)

关键组件失效，计算每次发生故障时系统报告时间与检测时间差值的平均值。7.3

RTOKK-3-1a)

RTO

b)

T1T2注

1：注

2：注

3：

、

c)

注

A.2.3。

RPOKK-3-2a)

RPO

b)

12JR/T

02922023T1T2注

1：注

2：注

3：

c)

注

A.2.3。7.4

KK-4-1a)

b)

X=ܵ

=

ݔ

−

ݔ

+

ݔ

−

ݔ

+

+

ݔ

−

ݔ

ݔݔݔݔ注：c)

度量方法：系统在零业务、零压力情况下持续运转

小时，规律的间隔时间对系统运行指CPU

注

A.2.4。

KK-4-2a)

b)

X=ܵ

=

ݔ

−

ݔ

+

ݔ

−

ݔ

+

+

ݔ

−

ݔ

ݔݔݔݔ——注：c)

1)

2)

13JR/T

0292在模拟系统导入生产业务数据持续运转

小时，在规律的间隔时间对系统运行指标，包括CPU

注

A.2.4。

KK-4-3a)

b)

X=ܵ

=

ݔ

−

ݔ

+

ݔ

−

ݔ

+

+

ݔ

−

ݔ

ݔݔݔݔ——注：c)

度量方法：模拟系统接收异常业务数据（空包、超大包、异常包等）持续运转

7*24

小时，在CPU

行收集采样，计算采样数据的方差。注

A.2.4。

8.1

JR-1-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：A.3.1。

JR-1-214JR/T

02922023a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。

JR-1-3a)

b)

X=[σ

݅

݅

注：0和11越好。c)

注：

。8.2

JR-2-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。15JR/T

0292c)

侵监测共

注：

。

9.1

YZ-1-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。

YZ-1-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

9.2

YZ-2-116JR/T

02922023a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

9.3

YZ-3-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

A.4.3。

YZ-3-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好17JR/T

0292c)

注：

10

10.1

10.1.1

WH-1-1a)

b)

X=[σ

݅/B

݅

B注：0和11越好。c)

注：

10.2

10.2.1

WH-2-1a)

b)

X=[σ

݅/B

݅

B注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

10.2.2

WH-2-218JR/T

02922023a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

10.2.3

WH-2-3a)

b)

X=[σ

݅

݅

B注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

10.3

10.3.1

WH-3-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。19JR/T

0292c)

注：

10.3.2

WH-3-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

10.4

10.4.1

WH-4-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

10.5

10.5.1

WH-5-1a)

20JR/T

02922023b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

11

11.1

11.1.1

AQ-1-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：。11.1.2

AQ-1-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。21JR/T

0292c)

注：

。11.1.3

AQ-1-3a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.1.4

AQ-1-4a) b) X=[σ݇=1

注：0和11越好。c) 注：。11.1.5

AQ-1-5a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

22JR/T

02922023

注：0和11越好。c)

注：

。11.1.6

AQ-1-6a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.1.7

AQ-1-7a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：

0

和

1

1

越好。c)

注：

。23JR/T

029211.2

11.2.1

AQ-2-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.2.2

AQ-2-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.2.3

AQ-2-3a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。24JR/T

02922023c)

注：

。11.2.4

AQ-2-4a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.3

11.3.1

AQ-3-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

WEB

注：

。11.3.2

AQ-3-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

25JR/T

0292

注：0和11越好。c)

注：

。11.3.3

AQ-3-3a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.3.4

AQ-3-4a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.3.5

AQ-3-526JR/T

02922023a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.4

11.4.1

AQ-4-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。11.4.2

AQ-4-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。27JR/T

0292c)

注：

。12

12.1

12.1.1

GN-1-1a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。12.1.2

GN-1-2a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。12.1.3

GN-1-328JR/T

02922023a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。12.1.4

GN-1-4a)

b)

X=[σ݇=1

/ܤ

注：0和11越好。c)

注：

。12.2

12.2.1

GN-2-1a)

b)

注：0和11越好。c)

能够系统支持能够正确的功点数应支功能量进29IDXN-1吞吐率.数据取用本机构最近半年内的实际生产订单流水数据（经字段脱失败。环境IDXN-1-1数据1、2、3、4整。30303%3%30/秒）。JR/T

0292

A.1

吞吐率特性下测度指标的详细度量方法，见表A.1

A.1

30IDXN-1-2订单峰值吞吐速率数据1、2、3、430线斜率为0的点。按该速率持续报单不少于30秒，若时间周期内未接收到订单3%3%30率（笔/秒）。XN-1-3成交峰值吞吐速率数据1、2、3、4交比例30秒，线斜率为0的点。按该速率持续报单不少于30秒，若时间周期内未接收到成交3%3%30确认响应的订单总数，计算订单总数与报单时间的比值为成交峰值吞吐速率（笔/秒）。XN-1-4订单持续吞吐速率数据1、2、3、430303%3%30/秒）。XN-1-5成交持续吞吐速率数据1、2、3、4交比例30JR/T

02922023

A.1

31IDXN-2时延.5.IO。数据取用本机构最近半年内的实际生产订单流水数据（经字段选取满足约束条件1、2、3、4的交易委托数据，委托成交比例、委托查询比例、委托撤单比例，可根据实际生产情测试账户不因资金检查、持仓检查、交易限制的原因出现环境满足前述约束条件、前提准备，按系统吞吐速率的40%、、100%速率持续报间周期内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于3%且系统资源利用率低于，则视为有效；若比例大于等于3%或系统资源利用率大于等于，则视为无效。IDXN-1-5成交持续吞吐速率线斜率为0的点。按该速率持续报单不少于30秒，若时间周期内未接收到订单3%3%30率（笔/秒）。注1：xy注2：JR/T

0292

A.1

A.2 32IDXN-3容量.5.系统资源利用率IO。数据取用本机构最近半年内的实际生产订单流水数据（经字段选取满足约束条件1、2、3、4的交易委托数据，委托成交测试账户不因资金检查、持仓检查、交易限制的原因出现环境IDXN-3-3满足前述共性及个性约束条件、前提准备，按订单持续吞吐速率持续报单，4周期内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于3%、系统内部时延无明显3%IDXN-2-1系统上行穿透时延计算每笔订单报盘通道将订单发出的时间与接入网关收到订单的时间差值（XN-2-2系统下行穿透时延计算每笔订单报盘通道接收交易所撮合订单回报的时间与接入网关发出订单回XN-2-3系统内部穿透时延计算每笔订单接入网关收到订单的时间与接入网关发出订单回报的系统内部时间差值[（）-（）]注：4章。JR/T

02922023

A.2

A.3 33IDKK-1成熟性数据取用本机构最近三个月的实际生产数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据）；正常业务10选取具有唯一标识的订单数据（如：序号、站点地址、股环境使用仿真测试环境，环境逻辑架构与生产环境严格一致，1./重单率/2.在交易链路各节点网络异常（如：网络中断、网络丢包等）情况下，测试丢单率/重单率/3.在交易链路各节点数据库异常（如：权限不足、连接池不够、连接异常、/重单率/4.在交易链路各节点软件异常（如：代码判断错误、接口错误、通讯报文错//重单率/TIDXN-3-4数据1、2、3、4的交易委托数据，构造委托满足前述共性及个性约束条件、前提准备，按成交持续吞吐速率持续报单，4周期内未接收到订单确认响应的订单数量比例小于3%、系统内部时延无明显3%注：。JR/T

0292

A.3

A.2

成熟性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.4

A.4

34ID度量项KK-2-1对于异常（如：占用高（）等情况，系统IOKK-2-2注：

。IDKK-1-1重单率KK-1-2丢单率基于测度下共性执行步骤，按未向外报送或未正确处理交易所回报的订单数KK-1-3乱序率基于测度下共性执行步骤，按违背先进先出原则向外报送订单数量除以总订JR/T

02922023

A.4

容错性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.5

A.5

35IDKK-3数据取用本机构最近三个月的实际生产数据（经字段脱敏，若无历史数据可人工构造类似比例的测试数据）；正常业务10选取具有唯一标识的订单数据（如：序号、站点地址、股环境使用仿真测试环境，环境逻辑架构与生产环境严格一致，1.热备、温备冗余测试，系统内部切换热备节点，测试系统恢复时间、数据2.多活冗余测试，系统内部多活工作节点，测试系统恢复时间、数据恢复时间。3.同城、异地灾备测试，做核心交易系统同城切换，测试系统恢复时间、数IDKK-3-1在满足核心交易系统不间断运行，整体有效性100%的情况记录系统发生失效状态导致业务停顿的时间点T1，如涉及人工决策，该时间不做记录；开始手工/自动切换操作，到失效模块/系统恢复至可以支持各业务、各部门运作、恢复运营的时间点记录为T2，计算恢复时间T2与失效时间T1KK-3-2在满足系统整体恢复后，应可以恢复至最近一处数据备份点，且该点数据完整有效的情况下，选用核心交易系统，达到数据恢复至最近一处数据备份点，且该点数据完整有效。T1/相关数据全部恢复时记录生产数据恢复到的时间点T2，计算失效时间T1与生T2JR/T

0292

A.6

36IDKK-4稳定性环境使用仿真测试环境，环境逻辑架构与生产环境严格一致，

7*24

IDKK-4-1长时间空转运行能力数据系统在零业务、零压力情况下持续长时间运转，通过采集系统运行指标，评KK-4-2长时间正常业数据系统在正常业务量情况下持续长时间运转，通过采集系统运行指标，评估系KK-4-3异常数据处理能力数据按生产功能请求比例及请求量模拟功能请求，增加异常测打包类型错误、不符合字段定义、不符合编码方式等异常系统在导入异常数据情况下持续长时间运转，通过采集系统运行指标，评估注：通过系统连续运转7*24小时，验证系统资源占用是否合理可控，包括内存泄漏、磁盘占用异常、长时间处ID度量项JR-1-1支持支持JSON支持JR/T

02922023

稳定性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.7

A.7

A.3

A.8

37ID度量项JR-1-1支持Google

ProtoBuf支持JR-1-2支持协议。支持STEP协议。支持FAST协议。支持Binary协议。支持http协议。支持协议。支持协议。支持Socket协议。支持

Thrift

协议。支持SOAP协议。支持C语言。支持语言。支持Java语言。支持GO语言。JR-1-3www.b注：ID度量项JR-2-1系统应支持与类型软件相共存注：JR/T

0292

共存性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.9

A.9

38ID度量项YZ-1-1硬件环境和系统软件兼容性支持支持MIPS支持

（redhat、ubuntu支持

server支持OSYZ-1-2注

1：注

2：注

3：ID度量项YZ-2-1JR/T

02922023A.4

适应性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.10

A.11 39ID度量项YZ-3-1功能www.b核心交易系统各参数仍然有效，新增功能有默认值级。安全性变更后核心交易系统运行需要增加的开销在预期范围内。性能YZ-3-2ID度量项YZ-2-1法。由其功能需求而决定，不应与其他配置项有联动关系。JR/T

0292

A.11

A.12

A.5

模块化特性下测度指标的详细度量方法，见表A.1340ID度量项WH-2-1WH-2-2支持元数据WH-2-3ID度量项WH-1-1JR/T

02922023

A.14

A.14

A.1541ID度量项WH-3-1WH-3-2供系统诊断功能，包括但不限于数据库慢诊断、www.bzID度量项WH-4-1W具备完善的服务治理机制，能够对异常服务进行熔提供完整的源码二次开发文档，需包含编译构建步JR/T

0292

A.15

A.16

A.16

42ID度量项AQ-1-1支持服务端对用户请求操作支持

USBkey

求。AQ-1-2

SM2、SM4

ID度量项WH-5-1JR/T

02922023

A.17

A.17 A.6

保密性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.18

43ID度量项AQ-1-2

CSRFAQ-1-3

、

AQ-1-4看。AQ-1-5系统对日志数据进行加密保护系统服务端信息只存放于服客户端不在本地存储与系统辑。日志信息中不包含调试日志AQ-1-6客户端的源代码已通过防动中。

IP、

程序中不存在后门等远程控制信息客户端能够对签名信息进行

CA

源代码和应用程序自身需提

、SHA256

及以上JR/T

0292

44ID度量项AQ-2-1认证信息不会被轻易破解和篡改AQ-2-2支持对通信数字证书进行安AQ-2-3AQ-2-4ID度量项AQ-1-7系统使用的框架不存在高危漏洞应用程序使用的框架版本，如

Spring、、jQuery

系统使用的第三方组件不存应用程序不存在常见高危漏洞

漏洞。JR/T

02922023

A.18

完整性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.19

可控性特性下测度指标的详细度量方法，见表A.2045ID度量项AQ-3-1服务器

安全

HTT