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文档简介

多元回归分析:估计y=Bo+BiX,+B2x2+..BkXk+u计量经济学导论刘愿3.1使用多元回归的动因含有两个自变量的模型wage=Bo+EducB2experu(3.1avgscore=B.+B,expendB2avginctu.32既然exper/avginc与edu/expend相矢,为得到b1的无偏估计,明确捋两个变量同时放在模型中是有益的。计量经济学导论刘愿y=6o+B,,+B2x2+u3.3β0为截距;月衡量了当其他因素不变时,x对y的影响B,衡量了当其他因素不变时,x,对y的影响;consBo+B,inc+B,inc+u3如何解释上述方程中的参数?保持其他因素不变的效应在上述方程中是否存在?计量经济学导论刘愿consconsInc计量经济学导论刘愿■键的假设是方程3.5中u与X1和X2的系E03.5计量经济学导论刘愿有K个自变量的模型y=Po+BiX,+B2x2+..PkK3.6计量经济学导论刘愿多元回归方程的相矢定义及性质β为截距β1到压k为斜率参数;U仍然为误差项或扰动项零条件均值假设:E(U/Xx1x2…,X)=0;残差平方和最小化,可得k+1个一阶条件。计量经济学导论刘愿Table3.1TerminologyforMultipleRegressionyr2DependentVariableIndependentvariablesExplainedvariableExplanatoryVariablesResponsevariableControlvariablesPredictedVariablePredictorvariablesRegressandRegressors计量经济学导论刘愿OⅠS的机制与解释OLSEStimates结果是y=B0+Bix+B2t3.9OLS方法选择最小化残差平方和的估计值,即使3.10式尽可能的小。∑(y2-B-B1x1-B2x2)2B3.10计量经济学导论刘愿SF=B+Bx1+B2x2+…+Bxk3.11SSR∑(-B-B1x13.1yi-Bo-BixiBklO0卫o1(;-Bo-B1Bx;)=0∑x2

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