安永-2023年全球《巴塞尔协议III》改革调查

22023年全球打造金融服务美好未来综述4查结果6调查方法和参与机构8总体准备情况10项目规划和准备12目标20资本影响28战略和商业影响36结论39联系人40球银行应对变革准备调查是在2021年进方法。欧盟(2021年)和英国(2022年)的提案与巴距离2025年1月1日新巴塞尔协议在各主要监管辖区正式 (注重最低限度合规还是注重商业利益)均有所不同。此外，准备程度差异很大，不同银行处于从启动到正式生效之间的不同变革阶段，所以其变革成本差额巨大，从几百万美元到超过4亿美元不等(包括交易账簿基本审查(FRTB))。2.完成变革的流程复杂且成本高昂，后期更甚3.资本影响分布不均，缓释措施错综复杂ns1ey-global-basel-3-reforms-survey-2021.pdf8年以来进行的第四次全球《巴塞尔2023年1月至3月期间进行，基本形式为银行高级管理层我们收到、全球《巴塞尔协议III》改革调查全球《巴塞尔协议III》改革调查B任或财务部门承担主要责任(分别为31%和33%)。I、对手方和市场风险)都有广泛的影响。不出所料，些也是受访银行改革实施计划涵盖的领域。•一些银行在其改革计划中纳入了建模变化，而其他银行则将其排除在广泛议程之外，这可能是因为实施时间线•另一个出现不同做法的领域则为是否纳入FRTB和市场风4,000万美元至5,000万美元左右，与2021年第一季度的支出(7,000万美元至8,000万美元)比非G-SIB的支出 (1,500万美元至2,500万美元)平均高出三倍以上，而且差距似乎还在扩大。的不同看法(即重视最低限度合规还是重视商业利益)。全球《巴塞尔协议III》改革调查数实施计划仍在进行中这一事实(如问题11所示)。 TB分明显(见第19页的问题9)。全球《巴塞尔协议III》改革调查 Brner全球《巴塞尔协议III》改革调查模型数据模型数据计划和现有技术政策、法规运营模式和资本估计其他不知道/ (采集、汇总、项目管理解决方案解读和联络流程变更和管理不适用管理)解决方案低高平均值低高采用内部模型法(InternalModelApproach,IMA)，包括A20|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查22|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查信用风险-SA信用风险-IRB市场风险-SA市场风险-IMA对手方信用风险操作风险建模变化 (包括新的违约定义)其他按计划进行中有些延迟,但已实施缓释措施重大延迟没有制定计划监 StuartThomson24|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查常解决方案交付主管14.请按1-5分制(1为最低，5为最高)，为以下技术对《巴塞尔协议III》改革的重要性排序•约半数(51%)的受访银行表示，采用自动化是完成改革案(可用于数据管理和资本计算)，因为超过一半的受访 (AI/ML)技术不是银行的优先考虑事项也就不足为奇了。26|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查 (按重大程度选出前五大挑战)•同样，风险加权资产(RWA)系统的实施也再次成为受•项目资金需求排名上升并不奇怪，因为几乎一半的受访银行表示其成本在过去12个月中有所增加。银行关注重点逐渐转移到资本影响建模、计量和缓释，这一挑战排名有所28|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查30|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查 然 ShaunAbueita咨询主管2023全球《巴塞尔协议III》改革调查|31•标准资本下限(亦称产出下限)仍然是《巴塞尔协议III》标准资本下限将导致其普通股一级资本(CET1)比法响，其中大多数为美洲银行(因为在目前的资本充足率制案》)以及非G-SIB。32|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查2023全球《巴塞尔协议III》改革调查|33是，对于产生下限影响的业务/组合，提高资本要求，但对于其他业务/组合，不会减少资本是，对于产生下限影响的业务/组合，提高资本要求，而对于其他业务/组合，会减少资本下限影响将保留在中心，不分配给业务/投资组合我们尚未确定方法不适用JaredChebib于信用风险，更多的受访银行认为资本影响(在采用资本下限前)会适度下降。34|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查2023全球《巴塞尔协议III》改革调查|3536|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查2023全球《巴塞尔协议III》改革调查|37•具有重大外部影响的行动(筹集资金或改变分红方法)仍38|2023全球《巴塞尔协议III》改革调查2023全球《巴塞尔协议III》改革调查|39和并有长市场主管合伙人安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)+861058152621场主管合伙人安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)+861058153322场主管合伙人安永(中国)企业咨询有限公司+862122287887场主管合伙人+8675525028287主管合伙人司+85228469200合伙人安永(中国)企业咨询有限公司+8613801021284咨询合伙人安永(中国)企业咨询有限公司+8613501182733咨询合伙人安永(中国)企业咨询有限公司+8618665927069伙人安永(中国)企业咨询有限公司