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文档简介

现代投资组合理论课程教学大纲课程英文名称：MordernPortfolioTheory课程编号：0101240学分：2学时：32课程教学对象《现代投资组合理论》课程是是金融专业的专业选修课。本课程教学对象为管理学院金融专业的本科学生。课程性质及教学目的《现代投资组合理论》课程椒培养学生理解肯掌握投资管理的理论和策略而设置的一门专业选修课。现代投资组合理论（ModernPortfolioTheory，简称MPT），也称为现代证券投资组合理论、证券组合理论或投资分散理论。该课程是针对化解投资风险的可能性，进行多元化投资组合。本文将按照投资组合理论的产生和发展历程依次介绍，综述各种投资组合理论及所形成的各种的选择模型。通过本门课的教学活动，使学生理解肯掌握投资组合最优化决策的分析框架，理解并掌握实施投资组合管理的五个步骤的实务操作，能够理解股票组合管理、债券组合管理、信贷组合管理、衍生品组合管理的具体策略；掌握投资组合绩效评价的具体技术以及分析方法。对先修知识的要求学生应具有数学、统计学、企业管理、金融、货币银行学及财务方面的知识，此课程是《证券投资》课程的后续课程。 课程的主要内容、基本要求和学时分配建议（总学时数:）知识模块知识点要求学时学习方式课外学习要求1经典投资组合理论1.1理论框架A2课堂讲授1.2理论分析A2课堂讲授1.3有效边界B2课堂讲授2现代投资组合理论2.1资产组合最优化A2课堂讲授2.2模型扩展B2课堂讲授2.3CAPM模型A2课堂讲授APT模型B2课堂讲授3投资组合案例分析3.1债券投资组合A1课堂讲授3.2股票定价分析A2课堂讲授3.3股票投资组合A1课堂讲授3.4基金管理分析B1课堂讲授4投资风险管理4.1风险分析A2课堂讲授4.2风险预期B1课堂讲授4.3风险计算A2课堂讲授4.4风险评估B2课堂讲授5投资组合绩效评价5.1绩效评价概念A1课堂讲授5.2绩效评价系数B1课堂讲授5.3绩效评价计算A1课堂讲授6案例分析6.1基金绩效评价案例A2课堂讲授6.2绩效评价对比B1课堂讲授注：知识点中粗体字部分为本课程的重点或难点建议使用教材及参考书教材：（1）王周伟、姚亚伟，投资组合管理，上海财经大学出版社，2010.4参考书目：（1）中国证券行业协会，投资组合管理，CIIA考试用书，2010年；（2）埃德温.J.埃尔顿等,余维彬译，现代投资组合理论与投资分析(第7版)，机械工业出版社，2008年1月；（3）蔡明超、杨朝军，资产组合管理，上海交通大学出版社，2009年

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