金融工程课程教学大纲

金融工程课程教学大纲课程英文名称：FinanceEngineering课程编号：0101190学分：3学时：48课程教学对象本课程主要教学对象为经济管理学院金融学和金融工程专业的本科学生。课程性质及教学目的金融工程是金融学和金融工程专业的一门核心专业必修课，是运用工程技术的方法设计、开发和实施新型金融产品，创造性地解决金融问题的一门新兴金融学科。本课程系统地介绍金融工程的发展状况以及这一学科的相关内容，包括基本的理论知识、常用的金融工具以及金融策略。通过本课程的学习，应使学生掌握扎实的金融工程基础知识，能够熟练运用远期、期货、期权、互换等金融工具和数量分析方法解决金融实务问题。对先修知识的要求 学生在学习本课程之前，应先修高等数学、概率统计、金融学、投资学、金融市场学、财务管理等课程。课程的主要内容、基本要求和学时分配建议（总学时数:48）知识模块知识点要求学时学习方式课外学习要求1.引言1.1什么是金融工程B1课堂讲授专题论文1.2金融工程的产生与发展C1课堂讲授1.3金融工程的作用C1课堂讲授2.金融工程学基础知识2.1金融工程学的分析方法B1课堂讲授专题论文2.2现金流与时间价值A2课堂讲授2.3风险与收益B1课堂讲授3.远期工具3.1远期价格B2课堂讲授完成综合性作业3.2远期合约B2课堂讲授3.3远期利率协议A3课堂讲授3.4综合的远期外汇协议A3课堂讲授4.互换4.1互换市场概述C1课堂讲授完成综合性作业4.2利率互换A3课堂讲授4.3货币互换A3课堂讲授4.4互换的基本应用B2课堂讨论5.期权5.1期权与期权定价A2课堂讲授完成综合性作业5.2期权交易策略A2课堂讲授5.3金融期权分类及应用B2课堂讲授6.商品价格风险管理6.1商品价格风险C1课堂讨论完成综合性作业6.2商品价格风险管理中的金融工具B1课堂讲授6.3案例分析C1课堂讲授7.股票风险管理7.1股票风险C1课堂讨论完成综合性作业7.2基于期货的金融工具配置与股票风险管理B1课堂讲授7.3基于期权的金融工具配置与股票风险管理B1课堂讲授7.4其它金融工具配置与股票风险管理C1课堂讲授8.外汇风险管理8.1外汇风险C1课堂讨论完成综合性作业8.2基于远期的金融配置与外汇风险管理B1课堂讲授8.3基于期货的金融工具配置与外汇风险管理B1课堂讲授8.4基于期权的金融工具配置与外汇风险管理B1课堂讲授9.利率风险管理9.1利率风险管理C1课堂讨论完成综合性作业9.2基于远期的金融配置与利率风险管理B1课堂讲授9.3基于互换的金融工具配置与利率风险管理B1课堂讲授9.4基于期货的金融工具配置与利率风险管理B1课堂讲授9.5基于期权的金融工具配置与利率风险管理B1课堂讲授建议使用教材及参考书1．教材陈石清，黄颖利.金融工程[M].南京：东南大学出版社，20052．主要教学参考书[1]周洛华.金融工程学[M].上海：上海财经大学出版社,2004[2]宋逢明.金融工程原理——无套利均衡分析[M].北京：清华大学出版社，1999[3]JohnF.Marshall,VipulK.Bansal，宋逢明，朱宝宪，张陶伟译.金融工程[M].北京：清华大学出版社，200