衍生金融工具教学大纲

衍生金融工具教学大纲课程编号：05274055课程名称：金融衍生工具/FinancialDerivatives学分:3学时：48（实验：上机：课外实践：）适用专业：金融学专业建议修读学期：7开课单位：商学院先修课程：高等数学概率与数理统计西方经济学、金融学、投资学、金融市场学一、课程性质、目的与任务衍生金融工具高等院校金融学等专业的重要专业课程，是一门新兴学科，也是经济管理类其他专业的重要选修课程金融衍生产品作为一项全球范围的金融创新活动，主要指以现代金融理论为基础，综合利用数学模型、数值计算等开发、设计金融产品，创造性地解决各种金融问题。本课程是本课程的教学目的与任务是：(1)．使学生理解衍生金融工具的基本理论，掌握相关金融工具，以及金融工程的基本原理。(2)．在掌握基本理论的基础上，使学生能熟练应用工具和金融经济学原理进行计算和模拟，解决金融衍生产品实务中的问题，以及应用的金融环境的要求。(3)．引导学生了解现实国内外金融和经济的实际情况，紧跟我国金融创新的趋势，能够把所学的理论应用于金融工程实践，做到理论与实践科学的统一。二、教学内容、基本要求及学时分配说明：按章节列出内容要求学时等，有实验、上机项目的要列在课程内容一栏。课程内容教学要求重点(☆)难点（Δ）学时安排备注第一章金融创新第一节金融创新的类型第二节金融创新的源泉第三节作用与风险ABB

☆

2

第二章基本的金融工具第一节债券第二节优先股第三节普通股票第四节认股权证AAAA

☆☆

4

第三章金融期货与期货交易第一节金融衍生工具概述第二节金融期货概述第三节套期保值第四节期货投机与套期图利第五节外汇期货第六节利率期货第七节股指期货BBAAAAA

☆

☆☆☆

ΔΔ

6

第四章金融远期与远期交易第一节金融远期概述第二节远期利率协议第三节报价方式与支付金额的计算第四节远期利率协议的应用第五节远期外汇协议及其原因

BBABB

☆

Δ5

第五章金融期权与期权交易第一节金融期权概述第二节金融期权交易制度第三节四种基本的金融期权交易策略复合金融期权交易策略BCAB

☆☆

Δ

ΔΔ5

第六章金融互换与互换交易第一节金融互换概述第二节金融互换交易制度第三节金融互换交易策略第四节金融互换交易案例分析

BCAB

☆

Δ4

第七章期权定价第一节二叉树第二节Black-Scholes期权定价公式第三节B-S公式的应用

BAB☆

☆

Δ6

(教学要求：A—熟练掌握；B—掌握；C—了解)三、课程设计报告基本要求由于衍生金融工具是一门理论性和实务性均较强的课程。因此，为了培养学生分析、解决问题的能力，以及实践与创新能力等，主要采用开放环境下的案例及专题小组讨论等教学方式进行。其实施过程包括：⑴教师在课堂讲述时，主要对重点，难点进行详细的讲解，而对于一般内容，学生应通过课前预习予以掌握；⑵由教师提出案例或专题，组织学生分组进行分析、讨论和计算机模拟并提交相关分析材料等。四、建议实验（上机）项目及学时分配实验项目：实验学时：五、教学方法与教学手段衍生金融工具属于理论和实践应用性课程。随着教学和研究的逐步积累，已经形成了独立的理论和知识体系。该课程的教学方法与手段主要是：采用多媒体教学手段，结合案例运用启发式、专题讨论式、计算机模拟等方法进行教学。六、考核方式与成绩评定标准平时成绩占比20～30%，而期末成绩占比70～80%。平时考核的方式主要包括出勤及课堂提问或表现、课后练习、案例/专题小组讨论等；期末考核主要为笔试（闭卷），也可考虑采用专题论文或报告等方式进行考核。七、教材与主要参考书目[1]衍生金融工具，李淑锦编，北京大学出版社2012年版。[2]期权、期货及其他衍生产品，赫尔著，张陶伟译，人民邮电出版社第六版2009年。[3]金融工程概论，李惠芬，中国金融出版社2008年。八、大纲编写的依据与说明本课程教学大纲，是根据经济、管理类专业本科生的培养目标与要求，适应经济全球化的发展趋势以及新世纪社会对国际化人才的需求特征，结合本课程的性质、教学的基本任务和基本