商业银行流动性风险管理办法试行征求意见稿

商业银行流动性风险管理办法（试行）（征求意见稿）第一章总则 1第二章流动性风险管理 2第一节流动性风险管理的治理结构 3第二节流动性风险管理策略、政策和程序 5第三节流动性风险识别、计量、监测和控制 6第四节管理信息系统 11第三章流动性风险监管 11第一节流动性风险监管指标 11第二节流动性风险监测 13第三节流动性风险监管方法和手段 15第四章附则 18附件一关于流动性风险管理要求的说明砖称附必件二渴桨关于赛流动昆性覆限盖率跑和净西稳定界资金脱比例赠的说贩明洒附件财三绸关雅于流恶动性宁风险忽监测巩参考缝指标泄的说以明面附件料四拼关欢于外资资银伶行流蚂动性孟风险处相关拿指标禾的说死明庙第一都章辱总鸣嫌则看为加茫强商互业银臂行流慎动性睬风险库管理亮，维己护银番行体篮系安跑全稳汗健运剃行，喂根据绵《中亏华人蜜民共怕和国已银行波业监鸦督管捐理法竹》、弯《中私华人蛛民共唯和国攀商业撒银行冒法》坏、《都中华凯人民回共和锐国外挖资银经行管尽理条密例》毯等法倡律法将规，练制定惑本办覆法。授中华终人民财共和画国境赏内设戒立的月中资摊商业脑银行趴、外轨商独握资银置行、钓中外稼合资糠银行经适用睬本办愉法。匆本办宽法所督称流挣动性转风险柔，是烟指商浇业银罚行无纱法及毅时获膝得态或者拆无法分以合逮理成嗽本获府得充仁足资橡金，磨以偿光付到捉期债篮务或吉其他老支付美义务尚、鼻满足细资产趴增长鲜或其涉他业更务发期展需刘要的倡风险口。双流动廊性风鞠险既申可能带来自皇商业得银行扔的资涛产负纵债期畜限错炼配，口以及岸信用以风险血、市轮场伞风险湾等其陵他类粮别风芳险向溉流动委性风你险的碧转化映，逃也可川能来称自市敬场流凶动性誓对银写行流娱动性握风险颜的负晨面影夜响，趟即会由于僵外部控融资微市场茫深度西不足榆或市央场动沟荡，饱导致局商业呢银行烟无法席及时可以合章理胖价格橡变现棉或抵疏押资按产以愈获得牙流动构性支如持。舟商业兰银行肺应当充按照柳本办餐法建棍立寨健全躺流动背性风单险管乳理体务系，驴有效梨识别喘、计果量、把监测民和控重制流扒动性柳风险勾，号确保零其流瞒动性缺需求葵能够念及时控以合框理成唤本得船到满艘足。盘中国皮银行妈业监或督管赖理委惜员会乡（以闯下简彩称银劫监会昏）依芬法对干商业论银行体的流络动性害风险文水平寇及流疗动性朝风险宾管理速实施杠监督鞋管理馒。高躁拴 灰第二牢章鞋流梯动性据风险竿管理赖商业滥银行纱应当酬在法薪人和盈集团台层面冶建立析与其漫业务哑规模车、性缺质和巧复杂衬程度号等相观适药应村的流桐动性贺风险漏管理煮体系运。流富动性斜风险乏管理骄体系贯应当开包括萍以下座基本置要素扁：笋（一堡）健宇全的格流动价性风切险管栗理治狮理结排构。盟（二碰）完秋善的村流动位性风勾险管挎理策待略、樱政策誉和程咏序。溪（三器）有寇效的矩流动拴性风网险识掏别、谎计量仰、监缓测和精控制节。仆（四隶）完旁备右的管暖理信灭息系鉴统。遍第一焰节蹈流载动性谅风险翻管理串的治严理结贷构未商业艳银行早应当折建立泼完善亚的流冷动性屡风险柿管理啊治理亡结构阳，明彼确董纵事会填及其趋专门套委员次会、嫩监事循会（羞监事和）、茫高级鹅管理倡层及磨其专素门委驾员会叶、以才及相肺关部楼门在招流动渐性风织险管趴理中况的职陕责及宴报告淡路线暑，建支立适政当的佳考核率及问良责机示制。黑商业醒银行金董事丙会酷应当貌承担陷流动叼性风系险管炒理的障最终顽责任闷，履权行以颗下职炭责：荐（一蒙）审五核批数准筑并源至少件每年妙审议傻一次袜可承单受的盏流动持性风吗险水更平、窃流动棒性风缘险管过理策贩略、托重要躬的政狮策和渣程序骂。蜜（二饿）监乳督高疑级管抵理层努对流砌动性股风险掏进行央有效阀管理评和控日制。句（三塔）持贿续关节注流生动性旬风险烟状况锈，定桃期获臂得流龙动性抗风险搭报告车，及位时了龟解流亮动性溉风险针水平剧、管专理状鬼况及床其紫重大动变化嫩。孙（四宇）审士批流京动性派风险让信息片披露帖内容趟，保互证披习露信准息的对真实遍性和揪准确迁性。浮（五艇）其别他有惹关职收责。狠董事汗会可勿以授携权其提下设缴的专换门委态员会英履行村其部助分职倦责。炊商业只银行苏的高岗级管锡理层停应当波履行溪以下碌职责法：挡（一宋）及椒时测氧算并首在必洗要时政调整撕可承旺受的灾流动遥性风赞险水咸平，销并提讲请董柄事会毅审议次。曾（二逮）根艘据董悲事会闻批准喜的可舌承受照的流近动性玉风险抢水平盐，制唇定、露定期数审议趴并监棉督执沟行流百动性繁风险天管理弊策略鞭、政胆策和亦程序仓。论（三旨）建屑立完羽备驼的管今理信忙息系粮统，群支持闭流动毯性风翅险的漆识别喘、计版量、茅监测僻和控蚕制。扎（四标）组仗织开束展压突力测肢试，叛并屑将压灰力测叠试结奇果面应责用于输风险果管理具和经剂营决怕策。友（五相）充缠分了习解并乎定期坏评估贵流动固性风陡险水晓平及到管理外状况飘，及赴时了均解流暗动性拆风险扇的重泊大变字化，妨并向恰董事壁会定蔽期报跑告。壮（六都）制关定流残动性扬风险配应镰急计级划并趟组织血演练仪。在暗触发戒应体急计鄙划的庆事件衡发生踏时，飘迅速肾组织疮实施涨应死急计荣划。你（七蜡）确额保团银行惨具文有足摄够的脉资源送独立上、有朝效地疑开展里流动租性风跪险管鞭理工惑作。狐（八们）其报他有揉关职砌责。购商业掉银行帐应当他指定邮专门痕部门奔负责东流动呢性风减险管咽理统，岔流动绞性风苗险管押理职五能微应当彻保持纺相对谷独立难。驰谜商业反银行轻应当今在内松部定夜价以址及考蓬核激骄励等背相关浩制度土中充尊分考节虑流好动性友风险纷因素跃，在慌考核有分支前机构猪或主遭要业隔务条铃线经怕风险肚调整卸的收桂益时趟应当那纳入培流动谎性风化险成雕本，尿防范铅因过青度追夜求业叼务扩轮张和泻短期土利润槐而放袍松对元流动丑性风尽险的辽控制还。哥污监事虫会（壶监事侄）腿应当抛对董肠事会量及高者级管嘴理层暖在流径动性绝风险北管理暗中的迎履职盘情况肺进行彩监督瓦评价寇，至抚少每缝年一务次向恭股东大大会探（股男东）贡报告锦董事角会及慧高级奥管理怪层在阅流动锹性风射险管润理中话的履钩职情蚕况。枪妹脚商业言银行渔应当外将流观动性奸风险自管理云纳入绵内部帝审计驰的范奶畴，皆定期赞审查详和评骄价流君动性可风险持管理摄体系匪的充欠分性转和有膏效性瓦。内绵部审洗计格应当颤涵盖隔流动缩性风催险管化理的烛所有因环节魔，包衡括但沟不限阀于：温充（一朵）相挨关的房管理赢体系茶、制享度和鹿实施倾程序印是否芦能够挠有效墓识别柄、计商量、运监测幸和控芒制流膜动性秒风险姿。拥（二丙）流池动性竭风险绕管理茅政策详和程劈序是央否得居到有掩效执膊行。穷（三斑）现财金流夕分析歼和压抚力测李试的肌基本尘假设趟是否苹适当至。娇（四票）流拨动性讯风险惕限额铸管理始是否泄有效被。钉（五赚）流煎动性炒风险殖管理国信息仍系统逃是否稍完夏备围。难（六爷）流豪动性垂风险羊管理集报告纳是否挪准确炎、及界时、裁有效休。趣妙流动著性风陶险管纽理的请内部框审计与报告棍应当店直接处提交叹董事愚会。喊董事辈会般应当依针对痰内部慕审计轧发现射的问茂题，吐督促宋高级挠管理国层及扎时采魄取整廉改措匠施。狮内部抬审计发部门游应当建适时遣对整朴改措席施的夸实施粘情况意进行趋后续版审计蓝，并然及时毯向董炮事会鞭提交艳后续诚审计臣报告榨。仅商业咏银行欧在境微外叔设圣有分克支机区构或篇附属徒机构叨的，俊应当但根据盯其管猴理模街式，吐针对仇银行梨整体派及分物国别负或地颜区的席流动阀性风颤险管河理分轰别进忆行审乐计。闪第二金节钞流盏动性丰风险类管理贫策略慨、政蚊策和趁程序幻候商业宗银行贤应当薄根据施其经桐营战尤略、铃业务经特点袖、财纲务实位力、赏融资裹能力闹、总蛾体风谋险偏兵好及遗市场倒影响烫力，歇在充膏分考晌虑其臣他风贼险忧与恋流动阅性风宋险矛相互不影响百与转拆换的孝基础污上，怕确定可在正愧常和维压力蓬情景兽下可域承受耗的流袋动性袭风险粪水平竹。发雾商业波银行毕应当伏根据想可承雪受的丧流动三性风系险水闻平，洗制定直书面胶的流集动性润风险蜜管理候策略厦、政阁策和颂程序中。流讽动性菠风险振管理正策略遮、政贞策和垒程序锅应当销涵盖报银行轿的表钉内外哀各项男业务伍，以只及境啦内外罢所有内可能塘对其巷流动敏性风督险产炼生重泛大影棚响的济业务规部门获、分僵支机盯构和兄附属锁机构脑，并纠包括振正常块和压赖力情皆景下章的流异动性带风险翻管理饱。裳简流动艰性风侵险管尘理策叨略堡应当贸涵盖芳流动宗性风养险管冰理的镇总体坑目标肆、整变体模蛋式以搂及主乒要政已策和看程序孩。弃流动始性风叠险管节理政挠策和均程序锅包括烂但不堂限于允：煮（一瓦）现东金流愿管理抵。惨（二态）流都动性出风险葡识别刷、计慈量和杀监测厚。嚷（三厉）流从动性兴风险尼限额桥。纽（四参）负胶债和芳融资持管理缠。剃（五纽）日棋间流醋动性恰风险摩管理爹。年（六竿）压妈力测韵试。峰（七蹄）射应父急计思划。必（八壳）优董质流明动性骨资产毯储备礼管理小。妈（九游）跨柱机构唤、跨指境以菜及重辞要币版种的组流动渡性风云险管帐理。练（十淹）对登影响瞎流动熊性风循险的吉潜在终因素陆，以元及其革他类于别风蛇险对蝶流动丘性风昼险的巷影响斤进行践持续耀监测削和分昂析。吹容商业怕银行湿在引吩入新弟产品杏、新魄技术缩，建拖立新否机构揪、新僚业务查部门蹈前，俊应当家在可徒行性盐研究草中充古分评油估其肺可能专对流客动性回风险存产生苍的影障响，挡完善及相民应染的风邮险管搁理政逼策、样程序照，并跃获得赌负责抹流动帝性风鸟险管界理部蛋门同袭意。制胡商业延银行筛应当绘综合娃考虑亡业务乓发展船、技氧术更唯新及滥市场登变化颤等因雕素，保至少萌每年睬对琴可承抽受的责流动遗性风史险水抄平只、村流动碍性风荒险管菌理策白略、廊政策乔和程这序进氧行一俯次评月估，俘并根鹅据需勺要进慈行修户订。后第三文节知流动昨性风帐险识严别、待计量透、监料测和絮控制绞数商业舍银行斗应当水建立偿有效蓄的流彼动性众风险余识别叨、计粒量、贪监测休和控梦制体屈系，该确保冻资产护负债蓬错配疗程度仔保持廊在可晶承受颂的流追动性旷风险歪水平物内、屿具有陵多元鸦化和织稳定脂的负忆债、肝具有展与自纺身流项动性活风险物水平扫相适垫应径的优续质流般动性节资产工储备刑，并列具备有充分盗的外端部市槐场融若资能倾力。浮珍流动扯性风谎险的驾识别挨、计炸量、愧监测学和控捆制体殃系类应当晕包括繁完整辨的现河金流舍测算菜和分园析框慈架，捡能有男效计腿量、华监测纹和控胞制现属金流贤缺口拳。现膝金流嚷测算顽和分屠析框涌架堤应当缴至少玉涵盖鸦以下线内容辆：泪些洽（一傲）资倍产和扣负债淋的未牌来现闹金流午。大（二涨）或叨有资率产和柄或有袜负债拐的潜百在现仰金流盟。且（三余）对腔重要锈币种昼现金承流的饥单独苏测算户分析朝。伙（四棚）代伸理、撤清算姑和托便管等恢业务套对现药金流增的影盈响。袋元商业狐银行像应当服根据吓业务黎规模怀、性含质、之复杂胜程度出及风锄险状招况，窜运用鉴包括装现金暂流缺尤口在众内的棋一系觉列方啄法和稳模型骗，对角银行谷在正覆常和策压力盐情景拣下未笛来不伞同时糖间段盟的流驶动性勇风险谁水平萌及优扣质流槐动性度资产辛储备泳情况原进行刑前瞻听性分荣析。箱商业辞银行老在运牙用上差述方忌法和陈模型形时孔应当各使用诱审慎础合理掠的假窝设前滤提，他定期营对各鹿项假粒设前堂提进袍行评含估，赞根据州需要肌进行薪修正职，并胸保留崭书面拦记录怠。攻厕商业法银行颗应当惑根据常业务率规模斯、性编质、狡复杂酷程度刃及风厌险状忍况，他监测幻可能迈引发挥流动肢性风拦险的俊特定余情景乳或事创件，细及时眼分析分其对钩流动六性风希险的姥影响首，并纸建立窗适当裕的预普警指贞标体谈系源。可夹参考任的情拢景或谢事件声包括番但不掀限于派：善（一慕）资店产快古速增绿长，慰风险揉显著蹦增加钓。惯（二湾）资筒产或热负债窜集中浙度上别升。累（三济）货商币错归配程炮度增茧加。悼（四亩）负房债平仍均期缺限下灾降。虹（五敌）多茄次接达近或丹违反长内部替限额狭和监酿管标厕准。誉（六稻）特删定业剥务或希产品搭发展陆趋势狗下降桶或风镰险增货加。瓶（七紫）银妻行盈僚利水向平、聋资产涨质量堵和总钱体财坡务状狗况显林著恶槽化。类（八喂）负毁面的兽公众璃报道起。朱（九餐）信毕用评泉级下绢调。抹（十当）股供票价枣格下迷降或泄债务当成本仁上升叫。蚂（十和一）织批发型和零幼售融株资成饰本上强升。闲（十深二）零交易舍对手云要求饱增加循额外凤的担她保或友拒绝费进行挤新交饿易。旬（十呜三）洲代理蚕行降盯低或还取消咏授信稍额度卷。拦（十亦四）蛙零售映存款观大量娇流失腊。居（十械五）碗获得收长期伟融资乖的难挪度加徒大。别领商业蛮银行爆应当射建立咸流动严性风湿险限感额管孙理制嗓度志。真流动括性风日险限剂额管追理制黎度侵应当亡至少拥包括繁以下愁内容圾：琴（一灿）根耍据业静务聪规模锁、性土质、区复杂闪程度趣、可理承受章的流伍动性诉风险妹水平可和外沾部潜市场拆发展追变化别情况渐，确兰定各毙项流国动性挎风险链管理勾限额楚，谊包括辰现金批流缺耻口限畅额、孕负债漂集中矛度限派额、叫集团唇内部俘融资膏和交育易限扒额等部。勿（二渴）制捞定和宏调整活限额遍的授阴权制焦度和狮审批父流程亚。商矛业银谷行嚼应当堵至少流每年德对流分动性粮风险汪限额井进行熊一次颈评估暂，必翼要时倡进行泛调整慨。雀（三坝）对治限额辩遵守集情况再的监拼督检牲查制蠢度。划（四珠）棋超限坐额情娘况同应当榴依规某定程晴序得夫到事廉前审稳批，护对未袭经批另准的指超限资额情趣况握应当询进行棒调查焰并合恒理问与责，顷对超拼限额燃情况逢的审富批和睡处理饭应当咳保留纷书面笋记录篮。煮滑商业笛银行狗应当帅建立帐并完翅善融贫资策饲略，状提高债负债喜的多煮元化日和稳斤定程唯度。扇商业害银行咸实施反融资骨管理扣应当驳满足溜以下亏条件拌，包穿括但厅不限廊于狡：氧（一困）

忧玻软提高母表内禁外负聪债品丸种、段币种唐、期汁限、巡交易椒对手页、给融资缓抵押项品市、周融资米市场拴等的武分散炒化婆程度掠，适肚当设菊置集颠中度壳限额目。专（二坛）加株强融西资渠馆道管狭理，铁积极熊维护菌与融粘资交撒易对究手的催关系细，保幸持在栋市场狸上的社适当扎活跃享程度毅，并钥定期艇检验河市场软融资昨能力灯。扮（三淹）加娘强对亏融资附抵押紧品的梯管理炊，准猾确计蹄量可亭以掠用作升抵押亿品的锅资产充数额服，评会估资石产的区抵押切能力惯，提聚高通霸过抵温押融扑资迅加速获纵取资板金的年能力粪。遮（四披）密搬切逃监测叛主要语金融老市场赚的交择易量均、价期格等倾重要圈指标摘情况觉，评醒估市织场流适动性昏对银迹行外藏部掘市场呈融资列能力面的影特响释。侍谎商业聚银行辛应当蝴加强兄日间况流动印性风街险管妻理，棋设立炸适当辨的日戴间流看动性灶风险干指标兄，确访保具烛有充矩足的舒日间种流动同性头巨寸铃，衬满足扶正常活及压伞力情势景下湖的支绳付结饺算需称求。豪封商业肯银行邀应当丹建立杏流动派性风胸险压挺力测仅试制摆度，肃分析英银行意承受狼压力兰事件湾的能厉力。混流动勺性风证险压常力测口试帽应当必符合悦以下颂要求下：句（一割）实爆施压咐力测黎试的揪频度捞应当荒与其协规模铅、风店险水临平及剪市场纸影响龄力相降适洲应寄，至爸少每砌季度第应当狱进行唱一次棵常规慰压力萌测试逼。出况现市收场剧赞烈波活动等井情况骨时，巷应当望加大杏压力惭测试递频度茄。已（二患）压混力测屡试锻应当途在法也人和略集团妹层面岸实施拥，针召对流获动性既转移蹄限制饿等情牵况，事应当某对有耗关分演支机浪构或替附属涨机构指单独践实施暖压力吓测试涉。谷（三趣）压福力测幅试的流假设它情景博应当仪审慎题合理胞，对拣假设末理由学应当输进行确详细牺说明猪。霉（四违）离应当忆明确摧抵御晓流动鄙性危邮机的芝最短骡生存谅期，界最短弱生存呀期彼应当坑不低烈于一储个月扇。诞（五坝）压顽力测己试手应当慈充分抖考虑刑各类扭风险窑与流产动性熄风险听的内透在关喇联性汪，市槽场流逐动性弓对银匀行流蒜动性牲风险叮的影伶响和安压力寺情景淘对各备项流对动性败风险非要素最的影矛响及算其反衣作用烫。必堵要时奶，殿应当煮针对利各风娃险要夫素的途相互片作用浸实施捕多轮丹压力削测试宽。械（六多）在田可能登情况伞下，耀应当至参考柴以往称出现次的银预行或珠市场蓄流动京性危伤机，纽对压屠力测约试结检果剃实施语事后葱检验牵。压某力测阻试结且果和冠事后配检验幕应当屡有书漂面记鞠录。缝（七说）根挪据压位力测杆试结隆果制驱定有鼓效的果应旬急计摆划，悉必要至时卫应当刷及时菠调整戒资产闹负债削结构蜓，并驳具有做充足断的优岸质流痒动性爷资产奴抵御睡流动左性压碍力。狡（八亲）测抽算可明承受距的流朱动性捆风险按水平股、确批定风蛇险限跳额、我制定尖业务消发展跑和财恭务计样划时仔，腊应当柳充分验考虑叫压力宋测试图结果枯。签议商业兼银行族应当但根据坚业务全规模耗、燕性质乞、情复杂祸程度蹄、风干险水暗平、也组织欠架构驶及其晒市场扰影响疫力，订制定虫有效姨的流锻动性鸭风险求应剃急计责划。次流动经性风塌险智应访急计摘划省应当演满足具以下耗条件抓：阻（一压）设倾定触即发干应急佛计划坏的情朱景，苍至少融应当拒包括蒜银行煤评级炼被大政幅降闹低的茄情况柿。众（二午）明障确董汤事会卧、高警管层罗及各惊部门戒在陕应急穴计划为实施均中的誓权限顿和职颗责。忙（三侵）包胸括资狭产方迷应急抓措施扩和负壶债方喉应急棵措施至,列该明该压力寨情况用下的名应急吨资金片来源狼和量均化信科息，同合理抽估计弓可能初的筹库资规连模和醒所需怨时间欲，终充分亚考虑臭跨境碌、跨绞机构啦的喇流动较性转前移士限制硬，确女保应动急资姿金来臂源可阶靠、嗓充分允。御（四动）区煌分涛法人击和沙集团视层面絮，并蠢视需嘱要针集对重肺要币棚种和寇境外天主要缎业务旗区域蝇制烧定瞧专门羽的按应急射计划敌。对健于受轮到流骨动性秆转移捕限制阁影响颠的分她支机默构或粱附属晓机构御，孙应当差制定决专门谎的找应急侍计划复。妇（横五偏）至美少每义年一受次对辱应急母计划絮进行践评估顷，必逗要时兵进行穴修订芽，并企不定乏期对珠应急腰计划山进行价演练什，絮确保娇在紧为急情羡况下桂的顺向利实亮施。如（逝六刻）出融现流者动性费危机书时，锈应当产加强农与交验易对樱手、饱客户管及公欣众的息沟通崇，最多大限良度减锣少信丛息不巧对称舒可能教给银爹行带俊来的银不利薯影响间。雨混商业鉴银行状应当树具有虎与可床承受碍的流吨动性灿风险浴水平充相华适应静的优昨质流马动性隆资产仍储备捆，确倍保其枯满足坏压力科情景夺下的息支付火结算啄和资伙金流长出需沫要。哪优质询流动书性资庄产储内备管蛾理寒应当慈符合湿以下炮要求筋：轨（一雅）在踢使用那优质淹流动帜性资群产储溉备获票取资贷金时味没有旅法律至、监厨管和那操作洒上的茂障碍惭。搭（二荐）对康优质抄流动卖性资丹产储轨备的冤可交夜易性央及变老现程锯度进彼行定集期检咬验，扇确保姥其具焰有足嗓够的燕流动登性，化并忧避免啦在压雹力时惜期出佛售资欧产所殊带来味的负愁面影负响。伍在特防殊情款况下错应当尸加大芒检验单频度御。叫（三周）志制定呀明确再的书绳面制姥度，右确保截负责雨流动搏性风饭险管寒理的薪部门浴对河优质扯流动弄性资锹产储靠备拥蜓有实匀际控饭制权奥。其撞他部郊门动到用捆优质起流动察性资会产储谱备的慕额度塞，午应当秋事前传获得捏负责虏流动慎性风露险管隐理部毅门的脆同意瓣。葵绘商业构银行蔬实施背流动莲性风矛险的棚并表景管理射，既卵要考目虑银虫行集疾团的窜整体对流动乡性水昼平，哄又要像考虑藏附属椅机构饶的流边动性爆风险繁状况绢及其栋对银硬行集样团的么影响桨。商汉业银豆行无阳论采思用集俯中、膛分散签或二致者相辆结合余的流索动性叉风险修管理友模式猴，都禾应当疲确保示对集击团层慨面、悼法人易层面吓和各雕附属仁机构蝴、各模业务尚条线色的流傍动性勾风险肤进行剖有效煮识别记、计燕量、脖监测品和控衣制。悄商业割银行宣应当船设立易集团衰内部卡融资士和交醉易限散额，父分析疤银行外集团画内部土负债确集中周度对鸣流动扎性可仙能带绑来的疾负面很影响撒，防杯止分执支机筑构或辛附属黑机构须过度受依赖少集团溉内部沸负债闭，减系少压蚁力情装景下圣的风帐险传静递。葱商业巨银行凳应当片充分朋了解凉境外见分支保机构最、附狂属机临构或雕业务棒所在苹国家辨或地读区与沫流动敌性管替理相庆关的纪法律喉法规除和监贿管规繁定，规充分驴考虑遍流动条性转萌移限毒制、谎资本苍管制储以及护金融嗽市场渣发展丈差异在程度栋等因阿素对待并表警流动纠性风腥险管今理的纯影响芬。容撞商业膜银行展应当链按照斯本外意币合向计和弟重要听币种午分别腹进行嫩流动杀性风眠险识亲别、菜计量场、监灵测和军控制泰，对判其他尺币种覆的流慕动性傲风险班可骗以沙进行哭合并沾管理私。如重要啊币种啄是指州以该弊货币裂计价定的负伙债占冬商业姨银行拦负债华总额揪5%撤以上无的货帝币。尽炸商业果银行叔应当杀审慎仍评估倦信用永风险幻、市助场风凡险、暂操作暴风险扣及声拢誉风乓险等抛其他傻类别禾风险欺对流挠动性碑风险蕉的影撇响。择第四男节映管葡理信甘息系父统薄性商业纳银行晚应当夜建立展完该备架的管缎理信春息系诸统，耕准确程、及脚时、旬全面年计量驱、监眠测和级报告谦流动秧性风象险状页况。驼管理舅信息食系统书应当假实现新以下捡功能宏：查包臭（一止）每铅日计康算各哭个设三定期音限的对现金抄流入案、流案出及抓缺口阔。狐（二局）按述时计脚算流摇动性赏风险洋监管亭和监亲测指改标，般并根绩据需挣要加臂大监授测频断率。宣（三爹）支棍持流敢动性偏风险扩限额衣控制民。单（四订）支善持对进大额领资金涝流动见的实瓜时监歉控。域（五纹）支草持对出优质推流动趣性资蕉产价堵值和鹿构成筒的监花测。纹（六峡）支姨持在选不同缺假设投情景惹下实钩施压锅力测输试。才浸商业咸银行用应当库建立挎规范杆的流验动性勤风险咏报告仙制度起，明岛确各符项流纠动性组风险但报告罢的内机容、恳形式撒、眨频率妙和报特送范挎围李，价确保唯董事班会、差高级俭管理荣层和族其他啄管理纱人员暑及时递了解栗流动祥性风勉险水革平及尺其管踏理情感况。浴第三财章辫流尚动性在风险嘴监管咳第一骄节辆流动反性风拖险监若管指满标烧吗流动态性风暴险监停管指蚂标鼠包括袖流动轨性覆罗盖率全、净终稳定原资金绢比例孝、存其贷比书和所流动葡性比出例。荒商业蚕银行侦应当蛛持续服达到送本办霉法所肢规定孝的流惹动性小风险笋监管斯指标恢最低薪标准览。捆线流动队性覆谊盖率嫌旨在莲确保旋商业宴银行不在设拖定的究严重杰流动嘴性压资力情蚁景下驰，能柱够保赴持充抵足的挤、无圆变现连障碍迈的优义质流摧动性除资产爽，并图通过缺变现视这些越资产根来满编足未臂来3膝0日室的流泥动性雕需求呈。其堪计算赤公式队为：忽优质挤流动评性资狡产是子指满抱足书本办级法附疫件二蛛规定挡的基喜本特故征，扰在无限损失呼或极躲小损游失的蛮情况速下可惹以容蛙易、久快速话变现搭的资棍产。列未来糊30麦日现答金净痰流出敲量是革指在成设定策的压腥力情始景下悔，未细来3誉0日捧的预循期现被金流累出总瞒量减盯去预瓶期现刑金流爱入总撞量。善商业泊银行耗的流扫动性告覆盖趋率吵应当物不低摆于1岁00让%。播讨净稳鲜定资晓金比吹例旨碰在引敬导商孟业银六行减视少资事金务运用仪与资恢金澡来源害的期粘限错热配，除增加帖长期劝稳定蛾资金狮来源肌，期满足蒸各类乖表内恢外业仙务对留稳定袄资金敏的需法求。益其计讲算公距式为稻：妨可用架的稳涉定资彩金是迟指在丘持续道压力夕情景骑下，设能确愈保在族1年阵内都且可作沉为稳望定资紧金来跟源的哲权益邻类和壮负债类类资幅金。继所需辰的稳愉定资扰金等颤于商尘业银蛙行各投类资吨产或补表外所风险胸暴露独项目话与相摇应女的稳材定资伙金需描求系早数乘丰积之喘和，蛙稳定受资金棋需求似系数劲是指依各类滋资产何或表馒外风炉险暴坚露项色目需牺要由皇稳定婶资金读支持莲的价共值占依比。雨商业庭银行蜡的净差稳定衰资金锻比例瘦应当嘱不低茄于1影00慎%。定挣存贷材比的弟计算密公式摄为：广商业高银行云的存乘贷比读应当军不高瓶于7剪5%终。绝流语动性振比例创的计血算公挽式为债：哥商业意银行坟的流他动性君比例约应当轰不低兴于2纠5%巩。承烛商而业银坛行处应当爪在法杀人和脏集团怀层面喊，分聪别计寇算未固并表巴和并纯表的裳流动拥性风纳险监奇管指还标，钟并表破范围匆比照葱《商耽业银梯行资盏本管竭理办秒法》挺的相手关规尼定。抵在计谣算并价表流许动性全覆盖按率时羞，如牧集团监内部阁存在塔跨境禁或跨朱机构步的流价动性湾转移洲限制价，相棵关附迫属机锦构满手足自裙身流蜂动性席需要燕之外按的优雄质流破动性背资产川不能掩计入疫集团讽的优霜质流俘动性占资产初中。任第二腰节欠流拿动性郑风险过监测须磁银监驶会誉应当真从傻商业气银行浓资产抵负债胃期限碗错配滑情况腰、负工债的娱多元粉化和出稳定乒程度镜、优寇质流移动性蠢资产敏储备挑、重赌要币露种流吐动性块风险督状况罚以及暮市场悟流动升性等渔方面枕，盯定期婚对商位业银酬行和弹银行抬体系允的流好动性怀风险蹲进行担分析非和监优测。杏银监宾会列应当秋充分喊考虑么单一滤的流衬动性私风险灯监管茄指标华或监挂测工雄具在纤反映摆商业板银行顽流动加性风则险方略面的葵局限挽性，态综合戏运用埋多维既度的饼方法非和工义具对歉流动乡性风艳险进崇行分添析和仙监测挨。港吃银监造会垒应当说定期懒监测怕商业过银行辜的所睁有表铃内外杆项目瞧在不漏同时早间段危的合冷同期期限错怜配情拉况。拾合同萍期限吊错配冠情况岁的分衔析和师监测什应当洗涵盖是从隔稠夜、环7天斩、1阔4天骨、1罢个月位、2诵个月蔽、3戒个月距、6斯个月浓、9笔个月豪、1弹年、惊3年接、5单年到删超过醉5年简等多盘个时合间段肾。相坦关参寇考指暖标让可以砖包括许上述考各个谨时间拔段的抽流动觉性缺繁口和旋流动途性缺祝口率垫。泥缴银监背会胡应当己定期搏监测肤商业庸银行柜负债裂的多舒元化雀和稳常定程排度，弟并分控析其疤对流快动性泡风险忙的影屯响。跑银监熄会两应当坟按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陡提取弯的贷蔑款承爽诺带叼来的画流动灰性需注求，树并纳殊入乏现金清流桐管理价。商酸业银称行货应石将为细应暮对声梅誉风逗险而姨给予镰交易明对手昂超过华合约程义务纠的支淹付所掠产生耐的流固动性英需求爽一并蒸纳入唉现金梳流笨管理厅。庆（遥五障）商围业银舟行许在怎测算辈未来馋现金煎流时剥，可升以双按照家审慎无性牵原则则进行应交易羡客户卡的行竿为调筝整。亚行为鸣调整鹅应当怎以充顺分的考历史赚数据圾积累拌为基现础，去经充言分论梨证和返适当腔程序岩审核嘱批准队，并赚进行芽事后仁检验犯。高润级管钟理层倾应当劣定期义对行捆为调舞整的征假设括、事渔后检交验结腾果进伟行验猛证。竭（尸六协）商牌业银非行芹应虚以放可承套受的病流动辰性风荣险水艳平势为基妨础，胶设定有现金词流缺参口限羞额。友商业走银行方应当县定期昂评估扶并测继试其克在银絮行间馅市场块的融劈资能补力，绢并将亚现金瓶流缺腿口限烧额控喘制在文该能亚力范桑围以粱内。夹（核七毫）现窝金流加缺口赌限额丧应当佣由负将责流待动性射风险咱管理兼的部掘门设扩定，料经适诵当程冈序审钥核批稿准，部至少以每年蚊评估稳修订佩一次呢。右检盾（八岔）课现金冷流气缺口奶限额室可以蓄按以草下步总骤计某算：精1.桐商业糊银行蹲应当卵至少挺预测锐其未刑来确拒定时辨间段泊内叫的活融资巾能力多，尤午其是终来自那银行颗或非已银行设的批活发融吵资能西力，通并依雾压力迟测试强情唉景抛下的惨调减谨系数蚀对上夏述预福测进炸行适渡当调奇整。螺巾2.煮商业便银行姓采取心审慎煌方法具计算跌出售截全部敞或部岂分理优质纵流动庸性资诞产（吸如政罗府和助中央坚银行之债券疏）所纯产生桶的流李动性丙增项师。叼3.手商业芦银行企计算田现金咽流究缺口朴限额短时贵应当骄将或但有负得债中完备用塔融资件额度安等作扩为增顺项，掘同时骡将或匀有资紧产中诸未提伙取的域贷款较承诺蒜等作牛为减罚项。奏4.蹲商业党银行皮应当珠根据缠以上预步骤炮计算技确定医时间啦段内搭的现西金流寻缺口铁限额厦。商初业银砖行可鹿以按但审慎列性谎原则鞠和一捷定方烤法计采算出篮每日咏的现改金流锻缺口商限额部。竞二乳、流羊动性羡风险释压力埋测试槽的迟参考熟压力绕情景州（一普）饱流动既性资画产价销值的岛侵蚀什。援（二甜）俘零售熄存款担的大辟量流冈失。绘评经（三灾）热批发坦性融燥资来史源的活可获堡得性去下降授。箭（四袜）圾融资梁期限久缩短葡和融艘资成船本提狱高。涂（五育）驼交易阿对手貌要求鹿追加弯保证亚金或宅担保法。骨（六判）踏交易议对手素的可孕交易吐额减丹少或鹊总交巷易对岭手减兼少。迅伏艺（七植）取主要歪交易拔对手蝴违约秃或破绸产。充意饿（八蔽）酬表外予业务本、复瓶杂产蜡品和酿交易盈、超葱出合峰约义电务的险隐性勇支持桂对流驱动性津的损肠耗。浙餐殃（九诚）勇信用龄评级陕下调酿或声验誉风蛇险上弓升。盏脸庄（十俊）炭母行绝或子索行、皆分行屋出现誓流动瓜性危荒机的复影响侨。络次篮（十过一）吸多个宝市场柴突然私出现催流动牺性枯富竭。吸邀设（十姑二）客外汇群可兑销换性轨以及朗进入爆外汇培市场传融资胁的限幕制。格齿槽（十洒三）狱中央桶银行范融资今渠道拼的变青化。角（十迹四）围银行侵支付垒结算雹系统任突然谅崩溃作。佳三败、商惩业银顽行溜应急纷计划任的六参考洪内容凯（一狸）央触发渡应急诚计划挡的弹情景要，长包括补但不欧限于冤：晕1.患流动水性临乌时中骄断，美如突谅然运庙作故牙障、橡电子慧支付责系统剥出现缓问题土或者烫物理堵上的茧紧急顽情况桂使银盲行产患生短葱期融雹资需姿求。炒2.牙因银踪行评湖级芝大幅广降低砌而产贷生的盾流动彩性问视题。扩3.印母行表出现坚流动昨性危盖机执可能当导致皇流动罢性风否险传某递。闸4.翅市场速大幅勾震荡婚，流裤动性危枯竭披，交机易对件手减吊少或路交易堪对手吐可融夸资金丢额大印幅减挤少、需融资静成本译快速炒上升邮。含5.盾特定拌的流孤动性盐风险手内部缠监测车指标课（如应：遇存款闪（或潜融资弃）集必中度墙）诚达到怖触发专值舒。润（二造）陈应急补措施践。笔1.警资产嘉方竹应急抽措施岭包括雕但不联限于自：变游现多悉余货证币市振场资席产；梳出售瑞原定惹持有忆到期倾的证索券奉；出杠售长湾期资细产、结固定滥资产投或某泽些业免务条医线（猎机构议）等世。渣2.点负债遍方剑应急沟措施玻包括句但不予限于疮：使充用中湖央银跪行信定贷便殃利宝，在概货币陷市场触融资事等治。捷（三昌）霜危机卫期间立内外把部信宪息沟恒通和领报告饰。裁1.糖危机湿处理警小组皂构成绪、职剖责分慰工和膜联系锹方式勤。订2.兰相构应作的制狗度和滨系统巡支持昏，确漂保资自产负充债委黄员会茅及时伟收到赚相关茧报告霜，了枕解银刃行流障动性档问题敏的严弊重性疯。派3.植高级絮管理秃层、畜资产漂负债签委员很会、起投资址组合愧经理这、交毒易员才、员挠工和县其他某人员扣的拴信息玩沟通究。饼4.笋危机窝处理姿小组沫与外荷界摇，包驼括竿政府厉部门痰、监受管部期门、伴分析湖师、曲投资流人、独外部命审计虾师、显媒体纪、大蔬客户嚷和其挑他利搞益相素关者尽的沟荒通工卷作。罩附件罩二傍关于妄流动卵性覆兔盖率撕和净风稳定告资金三比例偏的说抵明仗一、澡流动悉性覆窄盖率俘（华一害）萝压厕力刮情景米流动虚性覆扛盖率咳监管漆标准深所设沈定的左压力羡情景巨包含饥了非妥系统肢性的炒特定确冲击蕉以及聚影响创整个彼市场疯的冲梯击评，陵压力毫情景夸将导骄致以等下事末件的都发生唇，并啦体现挺为计仓算址流动逃性覆剖盖率串时对贼各类爪流动衡性资版产及液现虎金流县入快、桑流出请项给魂予不技同的搜折泡算率唱。阳一定焦比例才的零尺售存边款流垫失；赶无担勇保批室发融汁资能气力下同降；续以特能定抵雨押品落或与痛特定汁交易搏对手即进行菜的短愚期担紧保融搏资能勿力下心降；树银行穿信用脚评级闲下调凯3个凉档次寄（含印）会以内顶导致浅的契吧约性司资金燕流出租，包酒括被射要求巧追加欺抵押侵品；六市场扁波动着造成坏抵押神品质致量下悬降系、挥衍生践产撑品头晒寸的慧潜在愈远期品风险颠暴露佳增加梢，心导致坡抵押移品扣茅减值比例申上升嫂、循追加悲抵押示品吸等贯流动天性需裁求；气银行富向客钳户术承诺恋的授友信额执度悲和蓬流动垒性便榨利卧在蚂计划繁外被坝提取遗；岛为降导低声典誉风睬险，蹈银行声可能然需要蒸回购紧债务溉或履喉行非忽契约肝性义引务。抄（甘二辽）暮优质辛流动左性资刺产储席备析来即使裕在严额重的象压力菜情景裂下，络无论据通过骨出售亭还是诸抵押妇融资介的方尚式，我优质仰流动具资产妈仍贡应添保持转良好蜜的产钩生流勇动性酬的能冤力。迫优质自流动榨性资趴产通年常具匹有如嗽下订特征巨：以低信缝用风念险和指市场锅风险罩；惠易于病定价香且价买值平特稳；随与高梨风险击资产抬的低警相关械性；糠在广高泛认贩可的假发达久市场桑中稻交易辟；索具有列活跃邀且具索规模哨的市劳场；泡具有想负责夕任的雀做市拳商；馅存在支多元啄化的窝买卖淹方，迅市场钉集中额度低敢；劫从历天史上柏看验，京在智系统赴性危伍机拦发生骆时，锦市场刊显示燕出向衡这类鸽资产杏转移械的趋紫势；楚在压刮力时济期，阶这些谨资产述能够尸不受企任何腐限制款地转酒换成厦现金踪以弥浪补现残金流澡入和覆流出迈形成丹的缺国口；默在银齿行中笔明确停作为竟紧急捡资金逝来源撑，并颜由负睁责流培动性迈风险绿管理差的部后门控露制。字优质芽流动延性资丘产储尖备由孙一级谨资产汁和二光级资传产构脆成，矛其中泼二级闯资产乡占比去最高塔不得圈超过蛛40夏%。肆1.依一级迷资产烤一级终资产往在优币质流榆动性骄资产炮储备狡中所料占比辽例不壁受限凝制，晴且在哭计算腊流动废性覆奉盖率罗时不请需进娃行扣拒减调历整。卡一级扰资产久限于著以下绳类别社：胁现金绘;杯在压劈力情个况下往可以大提取定的中撤央银走行准甚备金伤;么由主额权学实体党、央泪行、革国际冬清算聚银行侵、国血际货涝币基所金组旁织、湿欧糊盟然委员戏会或搭多边卧开发猎银行怪发行寿或担足保的图，贱可在坦市场跌上交夏易且粘满足虽以下哭条件定的证禾券:题在师《商尽业银华行资召本管莫理办茧法》巩权重叶法下箩风险甩权重柔为0联%；鼠在规截模大软、选具有馋市场衡深度型、交斑易活距跃且萄集中列度低化的回院购或喉现烟货钻市场炭中交日易；晶历史弹记录遍显示称即使置在市说场压天力情柄况下抢，其炮在针回购奖和销雀售扣市场割中仍围为可朵靠的疾流动那性来冻源；横诉不是兰由金卸融机若构或缘其附央属机暗构发魄行的禁。们风险竹权重食不为跟0%趟的主艰权实学体驱或其缸中央华银行矮在叛银行缘母国域或承剩受流岩动性驴风险庙的国颈家赖发行呆的饭本妈币债杆券镇；关风险凶权重斜不为电0%叔的主屑权实布体夫或其咏中央颗银行鞭在本单国发及行的孕外币趟债券虽，只改要银咳行持厦有该休类债扰券的熊数量择与无银行盈在浅该国习经营肯所需慕的货拍币数姥量相坦匹配轮即可丘。挠4.奖二级迁资产妻二级凉资产认各项隐目最弃多以灵其价映值的忆85垄%计冻入优解质流靠动性狼资产坡，即趣每种旧二级赠资产进都不应当换在当砖前市剖场价每值上乐进行祖至少温15蓄%的潜扣减指。二窄级资栏产限挖于以鞭下类窗别：召由主载权旧实体远、央愧行或梯多边叙开发催银行匹发行傲或担算保筋的，失可在西市场驼上交班易且荡满足钞以下瓦条件纲的证剖券：役在御《商初业银笑行资长本管厨理办孩法》给权重秋法下鱼信用责风险问权重姥为2屯0%违；丙在规磨模大屋、括具有哨市场懂深度全、交表易活咸跃且摩集中吐度低冠的回异购或狠现狠货施市场停中交攀易；养历史壳记录蠢显示假，在哥严重舅流动扇性压榨力时尺期，班该接证券纠在3雀0日来内价扒格下廊跌或妇作为舅融资犬抵押洋品时载扣减慢率上争升的死最大阻幅度蚁均不床超过终10杏%；弯不是螺由金朋融机书构或冠其附以属机医构发议行的墨。伯满足目以下矛条件千的公途司债捏券和板担保贫债券宜：桂不是腹由金狗融机趁构或现其任之何附性属机槐构发拌行滤的猪公司务债券真；雪不是池由银别行自理身或剧其任浪何附馋属机雅构发姑行牺的宗担保醋债券夹；关由监络管部般门认铜可的界评级该机构璃评级罢至少针为A拌A-荷的资己产伟，或乳者吨银行温内部徐对该毙资产倡评级淡得出烂的违益约概侦率与植外部队评级最为A执A-房及以咸上胆资产揭所对烫应宋的违罚约概芦率相改同；绞在规浪模大办、舞具有耳市场齐深度房、交瓶易活陡跃且俯集中羡度低偏的回考购或受现健货司市场扎中交炼易；平历史静记录端显示面，在济严重姨流动姜性压圈力时坚期，餐该勉证券得在3干0日厘内价税格下传跌或妻作为拢融资堂抵押食品时搞扣减钉率上拴升的北最大饭幅度抬均不屡超过订10碑%。艇（三呼）净擦现金虾流出述1.逃定义隐及公帆式中净现京金流卡出的取定义敞为，刮在指昌定的浇压力粗情景云下，艇未来苏30梢日内费的预绘期现想金流抛出总距量减抚去预简期现龙金流克入总拘量。破预期灵现金仪流出山总量锈是各棵类负萄债科催目和蕉表外部承诺腿等或漫有项河目的仓余额镜与其唉预计痛流失邪率或剩被提棒取率尚的乘昂积。陈预期挤现金作流入材总量姐是各纵类契拼约性出应喷收款畏项的融余额喝与其扩预计妖流入郊率的阵乘积段。可雨计入施的预质期现次金流洽入总贞量最稍多不赏得超完过预烂期现舌金流顶出总捷量的屋75买%。地上述笛预计罢流失钩率、级被提陆取率共、流址入率近在计权算中亦均称止为折惜算率如。旅净资倒金流绒出的份计算年公式桐为：吼未来橡30槐日内朽的净治现金阳流出股=强州现金屠流出塑量-借mi帐n{盗现金眉流入匹量，塔现金万流出味量的岗75承%}惯未来汇30晶日守现蹲金流斗出=报∑丧各类译负债夺金额孝*晃折算因率+月∑麻表外矩承诺导等或膊有项将目余懂额译*病折算带率唱未来摩30乔日情现捞金流疯入=围∑昆除饥优质呜流动水性资心产外称的各嘴类资狗产金被额*梳折算止率+粘∑肢表外益或有垦资金腥余额捆*折数算率标2.维现金雷流出石：项汤目及勤折算仗率庙1）卷零售简存款轰流失五零售楼存款牙指自器然人填存放萌于银姨行的醋存款岂，分宏为棍“导稳定缘”脏和尺“泡欠稳支定各”刘两类小企业客户的“稳定”和“欠稳定”存款定义与零售存款相同。垦。稳拿定存瞎款是洽指腰被有匹效存徐款保忆险计挎划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