上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金2021年第1季度报告【模板】

基金管理人：上投摩根基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：二〇二一年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年4月21日复误导性陈述或者重大遗漏。读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。§2基金产品概况基金简称上投摩根中证消费服务指数********基金运作方式契约型开放式份投资目标业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟。投资策略本基金采用完全复制策略，按照标的指数成份股构成及其权重构建权重构建股票资产组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化对股票组合进行动态调整。但因特殊情况导致基金无法有效跟踪标的指数时，本基金将运用其他方法建立实际组合，力求实现基金相对业绩比较基准的跟踪误差最小款收益率本基金为指数型基金，长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金等，为高风险、高根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》，基金管理人和相关销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险理人和销售机构提供的评级结果为准。上投摩根基金管理有限公司中国建设银行股份有限公司业绩比较基准风险收益特征基金管理人基金托管人§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要财务指标报告报告期主要财务指标现收益3.加权平均基金份额本期利润4.期末基金资产净值5.期末基金份额净值注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等)，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.2基金净值表现绩比较基准收益率的比较过去三个月过去六个月过去一年过去三年过去五年自基金合同生效起至今业绩比较基准收益率标准差④业绩比较基准收益率③净值增长率标准差②净值增长率①上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 本基金建仓期为本基金合同生效日起6个月，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。§4管理人报告4.1基金经理(或基金经理小组)简介姓名施虓文职务本基金基金经理任本基金的基金经理期限任职日期离任日期证券从业年限明月起加入上投摩根基金管研究员、研究员/基金经理担上投摩根安丰回报混合型证券投资基金基金经理，月同时担任上投摩根安泽回报混合型证券投资基金2021年1月担任上投摩根标普港股通低波红利指数同时担任上投摩根安隆回报混合型证券投资基金基同时担任上投摩根安腾回报混合型证券投资基金基券投资基金(QDII)基金经5月同时担任上投摩根安裕回报混合型证券投资基金2020年5月同时担任上投本基金基金经理、指数及量化投资部总监摩根安通回报混合型证券任上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投多因子灵活配置混合型证券投多因子股票型证券投资基金及上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金基金年1月同时担任上投摩根式指数证券投资基金基金年1月同时担任上投摩根式指数证券投资基金联接哥伦比亚大学金融工程硕总监。胡迪女士自2008年美林证券担任全球资产管理部高级经理；自2010年标准普尔担任量化投资主有限公司担任资产管理部执行总经理；自2020年5月加入上投摩根基金管理投资部总监，自2021年1月起同时担任上投摩根量化多因子灵活配置混合型选多因子股票型证券投资策略灵活配置混合型证券费服务领先指数证券投资本基金A开放式指数证券中国A股交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上投摩根标普港股通低波红利指数型证券投资基金7月，在中国国际金融股份有限公司担任组合与量化加入上投摩根基金管理有同时担任上投摩根量化多何智豪基金经理因子灵活配置混合型证券因子股票型证券投资基金、上投摩根中证消费服务领开放式指数证券投资基金、易型开放式指数证券投资普港股通低波红利指数型证券投资基金基金经理。注：1.任职日期和离任日期均指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。业人员资格管理办法》的相关规定。.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明股和投资组合的比例遵循了投资决策委员会的授权限制，基金投资比例符合基金合同和法律法规的要求：本基金曾出现个别由于市场原因引起的投资组合的投资指标被动偏离相关比例要求的情形，但已在规定时间内调整完毕。4.3公平交易专项说明4.3.1公平交易制度的执行情况保本公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的环节均得到公平对待。资活动，本公司通过对手库控制和交易室询价机制，严格防范对手风险并检查价格公允性；量对交易结果进行公平分配。4.3.2异常交易行为的专项说明交易和利益输送的异常交易行为。所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析块显著波动，一季度申万食品饮料指数收跌6.20%。本基金继续采用抽样复制的方法跟踪标中体现在疫情抬头与疫苗接种不及预期，继而影响经济复苏进程。收益§5投资组合报告5.1报告期末基金资产组合情况序号序号项目1权益投资2固定收益投资资产支持证券3贵金属投资4金融衍生品投资5买入返售金融资产其中：买断式回购的买入返售金融金额(元)占基金总资产的比产2,715,379.297.9813,251.110.045.2报告期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有积极投资股票。代码代码行业类别A农、林、牧、渔业B采矿业C制造业D电力、热力、燃气及水生产和供应业E建筑业F批发和零售业G交通运输、仓储和邮政业H住宿和餐饮业I信息传输、软件和信息技术服务业J金融业K房地产业L租赁和商务服务业M科学研究和技术服务业N水利、环境和公共设施管理业O居民服务、修理和其他服务业P教育Q卫生和社会工作R文化、体育和娱乐业公允价值(元)比例(％)S综合合计资产净值比例大小排序的股票投资明细5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资公公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)数量(股)股票名称中国中免贵州茅台恒瑞医药五粮液中国平安药明康德招商银行顺丰控股长春高新智飞生物股票代码序号1234567895.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资本基金本报告期末未持有积极投资股票。5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合本基金本报告期末未持有债券。5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细本基金本报告期末未持有债券。基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投本基金本报告期末未持有资产支持证券。5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。序号序号名称金额(元)1存出保证金2,101.792应收证券清算款-3应收股利-4应收利息290.2255应收申购款10,859.106其他应收款-7待摊费用-8其他-13,251.11本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。本基金本报告期末前五名积极投资中不存在流通受限情况。因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。§