初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题打印带答案

初级银行从业资格之初级风险管理押题练习试题打印带答案

单选题（共50题）1、下列关于有效的声誉风险管理体系，理解不正确的是()。A.全面了解客户的声誉信誉问题B.明确商业银行的战略愿景和价值理念C.培养开放、互信、互助的机构文化D.建立公平的奖惩机制【答案】A2、我国要求资本充足率不得低于（）。A.6%B.7%C.8%D.9%【答案】C3、在工程量清单计价中，分部分项工程综合单价的组成包括（）。A.人工费+材料费+施工机械使用费+规费+企业管理费B.人工费+材料费+施工机械使用费+税金+企业管理费C.人工费+材料费十施工机械使用费+规费一+利润D.人工费+材料费+施工机械使用费+利润+企业管理费【答案】D4、假定组合经理购买了1年期面值$100M的风险债券。为了对债券发行者不会全额支付的信用风险进行套期保值，债券持有者会购买该发行公司的等值信用违约头寸。如果风险公司的价值是$80M，因此，该风险债券的收益为（），那么（）。A.$80M，信用违约头寸的收益为0，因为它已经处于期权虚值状态B.$80M，信用违约头寸的收益为$20MC.$80M，信用违约头寸的收益为$80MD.$80M，信用违约头寸的收益为$100M【答案】B5、对战略风险管理的结果负有最终责任的是()。A.董事会和高级管理层B.基层管理人员C.规划部门D.生产部门【答案】A6、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B7、关于非现场监督与现场监督二者关系说法不正确的是（）。A.非现场监管和现场检查两种方式相互补充B.非现场监管对现场检查的指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过非现场检查修正现场监管结果【答案】D8、下列盈利能力比率公式，错误的是（）。A.销售毛利率=[（销售收入-销售成本）／销售成本]×100％B.销售净利率=（净利润／销售收入）×100％C.净资产收益率=净利润／[（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）／2]×100％D.总资产收益率=净利润／平均总资产【答案】A9、出让国有建设用地使用权转让中，转让房地产时应具备的条件不包括（）。A.按出让合同约定已经支付全部土地使用权出让金，并取得土地使用权证书B.转让时已经建成的，应持有房屋所有权证书C.属于房屋建设工程的，完成开发投资总额的30%以上D.属于成片开发土地的，形成工业用地或其他建设用地条件【答案】C10、随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为2倍标准差范围内的概率约为（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D11、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D12、商业银行的员工在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际是错误的方式工作，属于()造成的损失。A.知识／技能匮乏B.失职违约C.核心雇员流失D.违反用工法【答案】A13、单位工程施工组织设计以（）为主要对象编制的施工组织设计，对（）。A.若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目；整个项目的施工过程起到统筹规划、重点控制的作用B.单位工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用C.分部工程或专项工程；具体指导其施工工程D.专项工程；单位工程的施工工程起指导和制约作用【答案】B14、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C15、主权风险属于（）。A.法律风险B.市场风险C.信用风险D.国别风险【答案】D16、关于表外项目，说法错误的是（)。A.表外项目按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产B.利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一是按市价计算出的经济资本，另一部分是由账面名义本金乘以固定系数获得C.对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现金暴露法计算D.商业银行首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产【答案】B17、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】B18、进度统计是（）。A.进人单位工程的生产资源是按进度计划供给的B.发现进度计划执行发生偏差先兆或已发生偏差，采用对生产资源分配进行调整，目的是消除进度偏差C.检查计划执行效果的主要手段，可以发现进度有无偏差及偏差程度的大小D.可以进一步协调各专业间的衔接关系，掌握工作面的状况和安全技术措施的落实程度，为下一轮计划的编制做好准备【答案】C19、按照我国银监会的规定，下列不属于核心资本的是（）。A.普通股B.资本公积金C.重估储备D.未分配利润【答案】C20、某商业银行持有1000万美元资产，700万美元负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，则该商业银行的美元净敞口头寸为()万美元。A.500B.300C.700D.1000【答案】A21、市场准入是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.人力资源B.资质等级C.成本管理D.管理层素质【答案】D22、（2020年真题）商业银行采用（）计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。A.内部评级法B.内部模型法C.权重法D.高级计量法【答案】A23、在客户信用评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C24、下列声誉风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】D25、（2018年真题）在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是（）。A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D26、以下说法中不正确的是（）。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C27、下列不属于政治风险的是()。A.政权风险B.法律风险C.政局风险D.政策风险【答案】B28、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A29、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A30、巴塞尔委员会第四版《加强银行公司治理的原则》强调，有效的内部审计职能构成内部控制系统中的第（）道防线。A.一B.二C.三D.四【答案】C31、下列指标计算公式中，错误的是（）。A.不良贷款率=（次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款）／各项贷款余额×100％B.不良贷款拔备覆盖率=（一般准备+专项准备+特种准备）／贷款余额C.关注类贷款迁徙率=期初关注类贷款向下迁徙金额／（期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额）×100％D.预期损失率=预期损失／资产风险暴露×100％【答案】B32、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率或其存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。A.重新定价风险B.收益率曲线风险C.基准风险D.期权性风险【答案】C33、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括()。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】D34、（2021年真题）根据《商业银行资本管理办法（试行）》商业银行可以使用三种操作风险资本计量方法，其中不包括（）A.高级计量法B.标准法C.内部控制法D.基本指标法【答案】C35、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D36、（2018年真题）与市场风险和信用风险相比，商业银行的操作风险具有（）。A.特殊性、非营利性B.普遍性、非营利性C.特殊性、营利性D.普遍性、营利性【答案】B37、某商业银行用一年期美元存款作为一年期欧元贷款的融资来源，存款按照美国国库券利率每半年定价一次，贷款按照伦敦同业拆借市场利率每半年定价一次，该笔欧元贷款为可提前偿还贷款。则该银行所面临的市场风险不包括()。A.基准风险B.重新定价风险C.汇率风险D.期权性风险【答案】B38、下列关于商业银行的业务外包的论述，不正确的是()。A.商业银行经营管理中的诸多操作或服务都可以外包，但一些关键过程和核心业务等不应外包出去B.通过业务外包。商业银行也把相应的风险承担者转移给了外包商，商业银行从此不必对外包业务负任何直接或问接的责任C.虽然业务可以外包，但是对于外包业务的可能的不良后果，商业银行仍然需要承担责任D.进行外包时，商业银行必须对外包业务的风险进行管理【答案】B39、商业银行在一定的置信度和期限下，为了覆盖和抵御银行超出预期的经济损失（即非预期损失）所需要持有的资本数额是()A.经济资本B.会计资本C.监管资本D.实收资本【答案】A40、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】A41、杠杆率监管覆盖了表外资产，弥补了（）资本监管下表外资产风险计提不足的问题。A.巴塞尔协议ⅡB.巴塞尔协议框架的改进（巴塞尔协议2.5）C.巴塞尔协议ⅢD.巴塞尔协议Ⅰ【答案】A42、根据国际评估准则委员会（IVSC）发布的国际评估准则，金融资产的市场价值是指（）。A.金融资产根据历史成本所反映的账面价值B.在评估基准日，自愿买卖双方在知情、谨慎、非强迫的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.交易双方在公平交易中可接受的资产或债券价值D.对交易账户头寸按照当前市场行情重估获得的市场价值【答案】B43、某公司2016年销售收入为6900万元，流动资产平均余额为2760万元，则流动资产周转率为（）。A.1B.2.5C.4D.3【答案】B44、债务人因所在国发生政治冲突、政权更替、战争等情形，或者债务人资产被国有化或被征用等情形而承受的风险是指()。A.间接国别风险B.主权风险C.政治风险D.宏观经济风险【答案】C45、在对单一法人客户进行非财务因素分析时，下列选项不属于宏观经济、社会及自然环境分析的是()。A.技术进步B.人口老化C.环保意识增强D.行业周期性分析【答案】D46、（2018年真题）某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C47、市场风险不包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.股票价格风险D.贷款违约风险【答案】D48、风管按其工作压力（P）可划分，系统工作压力500PaA.低压系统B.中压系统C.高压系统D.超高压系统【答案】B49、商业银行的决策机构是()。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高层管理者【答案】A50、（）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。A.市场流动性风险B.表外流动性风险C.融资流动性风险D.表内流动性风险【答案】C多选题（共20题）1、商业银行为了完善操作风险的评估与控制，需要具备的基本条件有（）。A.完善的公司治理结构B.健全的内部控制体系C.普及合规管理文化D.集中式的、可灵活扩充的业务信息系统E.强大的研发实力【答案】ABCD2、国家租赁国有建设用地使用权的初始登记申请人不包括（）。A.国有土地租赁批准文件中的土地使用权人B.国有建设用地使用权租赁合同中的土地使用权人C.原划拨国有建设用地使用权人D.承租人【答案】C3、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有()。A.存款大量流失B.客户办理业务等候时间较长C.所发行的股票价格大幅下跌D.被迫从市场上购回已发行的债券E.债权人提前要求兑付【答案】ACD4、商业银行应制定符合银行总体业务规划的信息科技战略、信息科技运行计划和信息科技风险评估计划，其包括的要素有（）。A.制定持续的风险识别和评估流程B.制定全面的信息科技风险管理策略C.实施全面的风险防范措施D.建立持续的信息科技风险计量和监测机制E.遵守境内外监管机构关于信息科技风险管理的要求【答案】ABCD5、关于商业银行利率风险管理的表述，正确的有（）。A.当资产负债处于负债敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加B.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率上升会导致净利息收益增加C.当资产负债处于债务敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加D.当资产负债处于资产敏感型缺口时，市场利率下降会导致净利息收益增加E.当资产负债的缺口为0时，市场利率微小变化对净利息收益无影响【答案】BC6、信访接待日制度是指信访人可以（）当面反映信访事项。A.在公布的接待日期和地点B.在公布的接待日期和时间C.向公布的负责人或接待人D.向政府信访机构负责人【答案】A7、土地登记簿记载的权利人不同意更正的，利害关系人可以申请（）。A.更正登记B.异议登记C.预告登记D.查封登记【答案】B8、风险偏好的维度是风险偏好框架下需要界定的主要问题，包括以下哪些内容（）。A.一级资本B.相应置信水平下的经济资本C.定性的指标D.定量的指标E.账面资本【答案】ABCD9、商业银行应根据自身业务的（）制定适当的业务连续性规划，以确保在出现无法预见的中断时，系统仍能持续运行并提供服务；定期对规划进行更新和演练，以保证其有效性。A.性质B.规模C.客户群体D.复杂程度E.交易量【答案】ABD10、下列属于商业银行信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Logit模型C.非线性辨别模型D.死亡率模型E.Probit模型【答案】AB11、常用的市场风险限额指标包括()A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额E.发行人限额【答案】ABCD12、以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有（）。A.它们反映了信用风险水平的两个维度B.债项评级主要针对交易主体C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.一个债务人只