初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库带解析答案

初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库带解析答案

单选题（共50题）1、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B2、RAROC的公式衡量的是()的使用效益。A.核心资本B.经济资本C.附属资本D.监管资本【答案】B3、ZC-8接地电阻测量仪使用注意事项有：接地极、电位探测针、电流探测针三者成一直线，（）居中，三者等距，均为20m。A.接地极B.电位探测针C.电流探测针D.接地极和电流探测针【答案】B4、银行资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元.则资金交易部门当期的整体VaR值约为()。A.100万元B.700万元C.至少700万元D.至多700万元【答案】D5、高级管理层通常需要的风险监测报告类型是()。A.整体风险报告B.头寸报告C.最佳避险报告D.高层风险报告【答案】A6、下列不属于商业银行业务外包种类的是(?)。A.非专业性服务外包B.业务营销外包C.处理程序外包D.技术外包【答案】A7、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B8、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C9、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A10、参照国际最佳实践，在拓展客户期，商业银行对个人客户评分时宜采用（）。A.申请评分B.行为评分C.信用局评分D.利润评分【答案】C11、根据《土地登记办法》规定，土地登记申请书、土地登记审批表、土地登记簿、土地归户卡的式样由（）规定。A.上一级人民政府B.国务院国土资源行政主管部门C.上一级国土资源行政主管部门D.省级土地资源行政主管部门【答案】B12、市场风险包括利率风险、汇率风险、股票风险和（）四种。A.商品风险B.转移风险C.主权风险D.信用风险【答案】A13、下列关于久期分析的说法，错误的是（）。A.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的唯一方法B.如采用标准久期分析法，不能反映基准风险C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确【答案】A14、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A15、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A16、久期缺口等于资产加权平均久期与负债加权平均久期和（）的乘积之差。A.资产负债率B.收益率C.指标利率D.市场利率【答案】A17、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D18、如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于()。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B19、一般汇率风险分为（）。A.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险、外汇期权风险B.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期权风险C.外汇交易风险、外汇结构性风险、外汇期货风险D.外汇交易风险、外汇结构性风险【答案】D20、假设资本要求（K)为2%，违约风险暴露（EAD)为10亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为（）亿元。A.12.5B.10C.2.5D.25【答案】C21、下列关于VaR的说法，不正确的是（）。A.均值VaR是以均值作为基准来测度风险B.均值VaR度量的是资产价值的平均损失C.零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VaR度量的是资产价值的绝对损失【答案】B22、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会B.股东大会C.公司治理层D.董事会【答案】D23、应付未付外债总额与当年出口收入之比的限度是（）。A.100%B.50%C.25%D.75%【答案】A24、下列属于操作风险内部流程方面表现形式的是()。A.职员欺诈B.失职违规C.违反用工法律D.产品服务缺陷【答案】D25、下列关于市值重估的说法，不正确的是（）。A.商业银行应当对交易账簿头寸按市值每日至少重估一次价值B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值C.商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值D.商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法【答案】C26、商品风险是指源于商品合约价值的变动而可能导致亏损或收益的不确定性。这里所述的商品不包括()。A.农产品B.能源产品C.金属D.股票【答案】D27、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C28、在信用风险监管指标中，贷款损失准备金率=贷款损失准备金余额/贷款类资产总额。该项指标反映商业银行已提取的贷款损失准备金的数额与贷款类资产的比率。下列关于这一指标的说法，不正确的是（）。A.该指标等于或大于不良贷款率，说明该行不存在信用风险B.该项比率小于不良贷款率，表明该行存在信用风险C.该项比率低于不良贷款率的差值越大，风险程度越高D.该项比率可以为监管当局提供判定银行信用风险状况的依据【答案】A29、中小企业风险暴露是指商业银行对年营业收入不超过()亿元人民币企业的债权。A.1B.3C.5D.10【答案】B30、根据监管要求，下列不属于第二支柱核心内容的是()。A.资本规划B.压力测试C.风险评估D.信息披露【答案】D31、（2020年真题）根据监管要求，我国国内系统重要性银行资本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C32、（）必要时可指定具备相应资质的外部审计机构对商业银行执行信息科技审计或相关检查。A.证监会B.银行业协会C.基金业协会D.国务院银行业监督管理机构及其派出机构【答案】D33、（2018年真题）下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述中，最不恰当的是（）。A.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细B.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险、获取必要的履约保证C.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误的概率D.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性【答案】A34、一国国际关系发生重大变化，如对外发生战争、领土被侵占等，或一国内部动荡不安，如意识形态分歧导致革命、恐怖事件造成骚乱、经济利益冲突、地方性争斗及正常分裂等因素可能造成损失的风险是（）。A.政治风险B.社会风险C.经济风险D.市场风险【答案】A35、假定某公司2015年的销售成本为50万元，销售收入为200万元，年初资产总额为150万元，年末资产总额为220万元，则其总资产周转率约为（）。A.54％B.108％C.53％D.56％【答案】B36、下列盈利能力比率公式中错误的是（）。A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)/销售收入]×100％B.总资产收益率=净利润/总资产C.销售净利率=(净利润/销售收入)×100％D.资产净利率=净利润/[(期初资产总额+期末资产总额)/2]×100％【答案】B37、关于商业银行针对行业风险的理解，下列表述最不恰当的是（）。A.行业风险是系统性风险的表现形式之一B.所有行业都应当得到均等的信贷投放C.对于商业银行而言，贷款应当尽量投放到收益高、风险低的行业D.某些行业天然就会比别的行业风险高【答案】B38、作为操作风险缓释的有效手段，一直是商业银行管理操作风险的重要工具。A.连续营业方案B.购买商业保险C.业务外包D.降低操作风险【答案】B39、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D40、下列各项中，属于商业银行存款的是（）。A.透支B.应解汇款C.票据融资D.从非金融机构买入返售资产【答案】B41、风险识别包括（）环节。A.感知风险和分析风险B.计量风险和分析风险C.计量风险和感知风险D.感知风险和检测风险【答案】A42、全面风险管理体系有三个维度，下列选项不属于这三个维度的是（）。A.企业的资产规模B.企业的目标C.全面风险管理要素D.企业的各个层级【答案】A43、（2018年真题）如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这种风险属于（）。A.重新定价风险B.期权性风险C.基准风险D.收益率曲线风险【答案】B44、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务发展的原动力B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精细化管理模式转变等C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产和业务组合D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值【答案】B45、成本计划是（）。A.在预测的基础上，以货币的形式编制的在工程施工计划期内的生产费用、成本水平和成本降低率，以及为降低成本采取的主要措施和规范的书面文件B.把生产费用正确地归集到承担的客体C.指在施工活动中对影响成本的因素进行加强管理D.说把费用归集到核算的对象账上【答案】A46、（）商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。A.信用风险B.市场风险C.声誉风险D.法律风险【答案】D47、董事会和高级管理层制定战略规划时，应当首先征询()的意见和建议。A.股东B.最大多数员工C.风险管理委员会D.中国银监会【答案】B48、以下哪项是银行监管的首要环节()A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.运营准入【答案】B49、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是()。A.组合在战略层面的重要性B.经济前景C.收益率D.过去的组合集中情况【答案】D50、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B多选题（共20题）1、属于间接成本是（）。A.人工费B.材料费C.交通费D.施工机械使用费【答案】C2、对中长期客户授信，需要了解下列哪些情况？()A.运营计划B.损益情况C.项目建设情况D.预计的资产负债情况E.客户预计资金来源以及使用情况【答案】ABCD3、1987年《中华人民共和国土地管理法》实施后，农村村民建房占用的宅基地，超过当地规定的面积标准的，按照（）进行登记。A.实际批准面积B.实际使用面积C.全村平均用地面积D.当地规定的面积标准【答案】A4、下列（）是普遍认为的有助于改善银行声誉风险管理的最佳操作实践。A.确保各类风险被正确识别、优先排序B.推行全面风险管理理念C.改善公司治理D.预先做好防范危机的准备E.创造有利的资金使用环境【答案】ABCD5、各种管道的定额单位为（）。A.0.1mB.1mC.10mD.100m【答案】C6、关于债权评级和客户评级，下列表述说法正确的有（）。A.客户信用评级主要针对交易主体B.它们反映了信用风险水平的两个维度C.债权评级的水平由债务人的信用水平决定D.—个债务人的不同债项可以有不同的债权评级E.—个债务人可以有多个客户评级【答案】ABD7、薪酬模式类型不包括（）。A.时效工资制B.职务工作制C.职能工作制D.绩效工作制【答案】A8、商业银行开发新产品／业务所面临的主要风险类型有()。A.信用风险B.法律风险C.操作风险D.声誉风险E.市场风险【答案】ACD9、下列关于商业银行风险计量的说法，正确的有()。A.应确保所开发的风险模型准确并长期有效B.风险模型开发所采用的数据源应当具有高度的真实性、准确性和充足性C.风险模型应当能够真实反映商业银行的风险状况D.深刻理解不同风险计量方法的优缺点，采用多种分析手段相互补充E.所采用的风险计量方法/模型越高级，计量出来的风险越准确【答案】BCD10、下列选项可以作为期权标的的有()。A.外汇B.石油C.黄金D.大豆E.国库券【答案】ABCD11、根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划为八大类银行产品线，包括（）。A.支付和结算B.资产管理C.公司金融D.贷款E.零售银行业务【答案】ABC12、信息披露是市场约束发挥作用的基础。我国银行监管部门于2002年5月21目制定的《商业银行信息披露暂行办法》规定，商业银行必须披露的信息包括（）。A.财务会计报告B.各类风险管理状况C.公司治理信息D.年度重大事项E.存款人的获利情况【答案】ABCD13、中国银监会提出的监管理念包括（）。A.管法人B.管风险C.管内控D.管市场E.提高透明度【答案】ABC14、下列银行活动中，存在汇率风险的有(?)。A.为客