初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

初级银行从业资格之初级风险管理通关题库(附答案)

单选题（共50题）1、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】A2、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发。银行资本的核心功能是（）。A.稳定流动性B.吸收损失C.维持市场信心D.承担风险【答案】B3、银行风险管理的流程不包括（）。A.风险识别B.风险控制C.风险评级D.风险计量【答案】C4、外部审计的侧重点为()。A.财务报表审计B.信息披露C.风险暴露D.市场约束【答案】A5、商业银行内部控制措施不包括（）。A.授权审批控制B.不相容职务分离控制C.会计系统控制D.人员控制【答案】D6、（2019年真题）在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（）。A.方差—协方差法B.蒙特卡洛模拟法C.历史模拟法D.标准法【答案】A7、电脑“千年虫”属于典型的（）风险。A.不完善或有问题的内部程序B.人员因素C.系统缺陷D.外部事件【答案】C8、下列关于客户信用评级的说法，错误的是（）。A.评价主体是商业银行B.评价目标是客户违约风险C.评价结果是信用等级和违约概率D.评价内容是客户违约后特定债项损失大小【答案】D9、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会（）。A.变得陡峭B.呈垂直状态C.变得平稳D.呈水平状态【答案】A10、()是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B11、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D12、所有配电箱和开关箱应（）。A.每月进行检查和维修二次B.每月进行检查和维修一次C.每两月进行检查和维修二次D.每两月进行检查和维修一次【答案】B13、从各类限额的关系看，处在最顶端的是（）。A.行业限额B.客户限额C.市场限额D.国别限额【答案】D14、（2020年真题）商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析，所获得的收益率分布为正态分布，假设该组合的日平均收益率为0.1%，标准差为0.15%，则在下一个市场交易日，该外汇投资组合的当日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D15、当市场资金紧张导致供需不平衡时，资金可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况表现的是（）。A.正向收益率曲线B.反向收益率曲线C.水平收益率曲线D.波动收益率曲线【答案】B16、在银行监管实践中，()监管贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.盈利能力B.资本收益率C.资本充足率D.资产收益率【答案】C17、贷款转让是指贷款的原债权人将已经发放但未到期的贷款有偿转让给其他机构的经济行为，其主要目的不包括（）。A.分散风险B.实现利益共享C.实现资产多元化D.增加收益【答案】B18、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【答案】C19、风险识别包括（）两个环节。A.感知风险和检测风险B.计量风险和分析风险C.感知风险和分析风险D.计量风险和监控风险【答案】C20、下列不属于战略风险识别宏观层面内容的是（）。A.进入或退出市场的决策B.资产投资组合中是否存在高风险、低收益的金融产品C.提供新产品／服务D.建立企业级风险管理信息系统的决策【答案】B21、商业银行之间的竞争日趋激烈，不可避免地出现收益下降、产品/服务成本增加、产能过剩、恶性竞争等现象。这属于商业银行面临的外部风险中的()。A.竞争对手风险B.行业风险C.客户风险D.品牌风险【答案】B22、个人信贷业务是商业银行国内个人业务的主要组成部分。其操作风险控制点之一是优化产品结构、改进操作流程，重点发展以（）和（）为担保方式的个人贷款。A.质押；信用B.抵押；保证C.信用；保证D.质押；抵押【答案】D23、一家商业银行对所有客户的贷款政策均一视同仁，对信用等级低以及高的均适用同样的贷款利率，为改进业务，此银行应采取()的风险管理措施。A.风险转移B.风险对冲C.风险补偿D.风险规避【答案】C24、（2019年真题）商业银行风险管理部门应当承担的职责不包括（）。A.持续监控风险并测算与风险相关的资本需求，及时向监事会报告B.对各项业务及各类风险进行持续、统一的监测、分析与报告C.评估业务和产品创新、进入新市场以及市场环境发生显著变化时，给商业银行带来的风险D.了解银行股东特别是主要股东的风险状况、集团架构对商业银行风险状况的影响和传导，定期进行压力测试，并制定应急预案【答案】A25、某银行2015年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2015年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少了200亿元，则次级类贷款迁徙率为（）。A.20.0％B.60.0％C.75.0％D.100.0％【答案】C26、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险【答案】A27、下列关于长期次级债务的说法，正确的是()。A.长期次级债务是指存续期限至少在5年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后5年，长期次级债务可计人附属资本的数量每年累计折扣为20%D.长期次级债务不能列入附属资本【答案】C28、下列担保形式中，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.质押D.定金【答案】A29、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D30、由（）批准实行国家控股公司试点的企业，方可采用国家作价出资(入股)方式配置土地。A.省级国土资源行政主管部门B.省级以上人民政府C.县级以上人民政府D.国务院【答案】B31、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A32、（2020年真题）假设某商业银行的信贷资产总额为300亿，若所有借款人的违约概率都是2％，违约回收率为30％，则该资产的预期损失是（）亿。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A33、操作风险可分为人员因素、内部流程、系统缺陷和外部事件四大类别，下列属于系统缺陷的表现方式的是（）。A.外包商不履责B.信息科技系统和一般配套设备不完善C.失职违规D.产品服务缺陷【答案】B34、对银行面临的所有实质性风险进行全面评估是风险评估中的()。A.对全面风险管理框架的评估B.实质性风险评估C.全面风险评估D.具体风险评估【答案】B35、边缘分布刻画出两个变量的联合分布密i39.财政政策对许多行业具有较大影响，当财政紧缩时，行业信贷风险呈（）趋势。A.上升B.下降C.不变D.先上升后下降【答案】A36、()是深入理解各种风险内在的风险因素。A.分析风险B.感知风险C.风险识别D.风险测量【答案】A37、下列关于金额风险造成的损失的说法，不正确的是()。A.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失B.金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失C.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移D.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失【答案】A38、根据死亡率模型，假设某5年期贷款，两年的累计死亡率为6．00％，第一年的边际死亡率为2．50％，则隐含的第二年边际死亡率约为（）。A.3.45％B.3.59％C.3.67％D.4.35％【答案】B39、以下不是单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C40、巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。A.5B.7C.10D.15【答案】C41、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸，第一种方案是选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10天，则（）。A.条件不足，无法判断B.第二种方案计算出来的风险价值更大C.两种方案计算出来的风险价值相同D.第一种方案计算出来的风险价值更大【答案】B42、下列各项中，农村集体经济组织不能收回土地使用权的情形是（）。A.为乡村公共与公益事业需要使用土地的B.不按照批准的用途使用土地的C.因撤销、迁移等原因而停止使用土地的D.在法定允许下将土地转让他人使用的【答案】D43、李某欲抵押一宗土地，在办理相关手续的过程中发现土地使用权不确定，则该宗土地（）。A.可申请登记和支配B.无法登记但可支配C.可登记但无法支配D.无法登记和支配【答案】D44、（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.客户服务C.咨询服务D.信息服务【答案】C45、风险识别包括()两个环节。A.感知风险和预测风险B.感知风险和分析风险C.预测风险和分析风险D.感知风险和控制风险【答案】B46、投资者A期初以每股30元的价格购买股票l00股，半年后每股收到0．4元现金红利，同时卖出股票的价格是32元，则在此半年期间，投资者A在该股票上的百分比收益率为()。A.2％B.3％C.5％D.8％【答案】D47、20世纪60年代以前，商业银行的风险管理处于（）。A.资产负债风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.全面风险管理模式阶段D.负债风险管理模式阶段【答案】B48、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D49、市场风险的局限性不包括()。A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件C.只能计量交易业务中的市场风险D.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示【答案】D50、资本充足程度监管指标包括()。A.核心一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率B.核心一级资本充足率、一级资本充足率和资本充足率C.一级资本充足率、资本充足率和二级资本充足率D.一级资本充足率、资本充足率和风险加权资本率【答案】B多选题（共20题）1、（2022年7月真题）商业银行发生声誉风险可能造成的后果是（）A.引发信用风险、流动性风险、法律风险B.由造成声誉事件的员工承担风险责任C.对于银行董事会和高管层产生不利影响D.对于银行业务开展产生不利影响E.面临监管处罚【答案】ACD2、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的【答案】ACD3、下列关于法人客户评级模型说法正确的是（）。A.Z计分模型认为，影响借款人违约概率的因素包括流动性、盈利性、活跃性、偿债能力等B.作为违约风险的指标，Z值越高，违约概率越低C.RiskCalc模型适合于上市公司的违约概率模型D.RiskCale模型核心是通过严格的步骤从客户信息中选择出最能预测违约的一组变量E.CreditMonitor模型适合于非上市公司的违约概率模型【答案】ABD4、期限错配分析的缺点包括()。A.假设资产负债到期后不可展期B.假设资产负债到期后可展期C.假设资产负债到期后无新业务D.假设资产负债到期后有新业务E.不能对银行的借款能力进行评估【答案】AC5、商业银行通常采用()的方式来应对和吸收预期损失。A.风险分散B.风险转移C.风险规避D.冲减利润E.提取损失准备金【答案】D6、中国银监会提出的监管理念包括（）。A.管法人B.管风险C.管内控D.管市场E.提高透明度【答案】ABC7、下列属于商业银行反洗钱工作重点的有（）。A.客户身份识别B.客户身份资料和交易记录保存C.大额交易和可疑交易报告D.反洗钱内部控制E.反洗钱培训【答案】ABCD8、总敞口头寸一般有三种计算方法（）。A.头寸限额B.止损限额C.累计总敞口头寸法D.净总敞口头寸法E.短边法【答案】CD9、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括()。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示B.能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总C.将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制D.风险价值具有高度的概括性，简明易懂E.能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性【答案】ABCD10、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D11、下列对商业银行声誉风险管理的表述中,正确的有()。A.所有员工都应当深入理解价值理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素B.声誉风险是一种多维的风险C.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术的综合能力体现D.声誉风险可以通过历史模拟法进行计量和监测E.商业银行面临的几乎所有风险和不确定因素都可能危及自身声誉【答案】ABC12、地役权设立的主要目的是（）。A.利用他人的不动产来提高自己不动产的效益B.利用他人的动产来提高自己不动产的效益C.利用他人的不动产来提高自己动产的效益D.利用他人的动产来提高自己动产的效益【答案】A13、风险水平类指标主要包括（）。A.流动性风险指标B.正常