初级银行从业资格之初级风险管理题库练习题目参考附答案

初级银行从业资格之初级风险管理题库练习题目参考附答案

单选题（共50题）1、债务人对银行的实质性信贷债务逾期（）天以上，视为违约。A.10B.30C.60D.90【答案】D2、某家商业银行的贷款余额和存款余额的比例达到90%，这说明()。A.该银行经营状况良好B.该银行流动性风险偏高，但仍属正常C.该银行处置不当可能失去清偿能力D.该银行资产比率大，发展潜力大，盈利能力强【答案】C3、商业银行当期信用评级为BBB的某类企业违约概率(PD)为2％，贷款违约损失率(LGD)为50％，当期银行对该类型企业的信贷余额为20亿元人民币，违约风险暴露(EAD)为10亿元人民币，则银行当期对该类企业贷款的预期损失为（）人民币。A.0，5亿元B.0.1亿元C.1亿元D.0.2亿元【答案】B4、设在高层建筑内的供暖热源加压泵间管道的分界点为（）。A.以泵间外墙皮1.2m处为界B.以泵间外墙皮1.5m处为界C.以泵间外墙皮为界D.泵间人口阀门【答案】C5、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每6个月更新一次数据【答案】B6、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A7、下列不属于留置担保的范围的是（）。A.主债权及利息B.违约金C.损害赔偿金D.固定资产净残值【答案】D8、记录正确是指（）。A.通过测量或检测的记录，可以了解工程从开始到结束全部施工活动的进程B.记录要与测量或检测工作同步，要与工程进度同步，两者间隔时间不要太久C.记录的数据要正确，用数字表达，不能用“符合要求”、“合格”来替代，也不能用规范标准规定的语言来替代D.测量或检测的全部内容都应在记录中得到反映，不要遗漏【答案】C9、法兰连接螺栓应加镀锌平垫圈，且均匀拧紧。吊杆螺栓与横架型钢连接下端用（）在调整水平度后锁紧，上面用（）锁紧。A.双螺母双螺母B.双螺母单螺母C.单螺母双螺母D.单螺母单螺母【答案】B10、货币互换交易与利率互换交易的区别是（）。A.货币互换需要在期初交换本金，但不需在期末交换本金B.货币互换明确了利率的支付方式，但无法确定汇率C.货币互换需要在期初和期末交换本金D.货币互换需要在期末交换本金，但不需要在期初交换本金货币【答案】C11、风管制作、风管安装分两个班组施工，责任明确，制作和安装同步进行，这种施工组织属于（）。A.依次施工B.平行施工C.流水施工D.不清楚【答案】C12、根据巴塞尔协议Ⅱ,法律风险是一种特殊类型的（）,它包括但不限于因监管措施和解决民商事争议而支付的罚款、罚金或者惩罚性赔偿所导致的风险敞口。A.声誉风险B.操作风险C.信用风险D.战略风险【答案】B13、点型火灾探测器安装的基本规定是，探测器宜水平安装，若有倾斜不应大于（）。A.500B.450C.400D.350【答案】B14、《商业银行杠杆率管理办法》规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A15、下列不属于银行风险监管指标监测评价原则的是()。A.准确性原则B.法人并表原则C.有效性原则D.可比性原则【答案】C16、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。A.一级资本B.零容忍指标C.监管资本D.相应置信水平下的经济资本【答案】B17、下列关于操作风险分类的说法，正确的是（）。A.高管欺诈属于可降低的风险B.交易差错和记账差错属于可规避的风险C.火灾和抢劫属于可规避的风险D.改变市场定位属于可规避风险【答案】D18、以下因素不会影响商业银行资产负债期限结构的是()。A.央行宣布上调利率0.3％B.沪市投资收益率上涨7％C.贷款人推进新的贷款请求D.商业银行增加网点数量【答案】D19、我国监管规定商业银行并表和未并表的杠杆率均不得______，比巴塞尔委员会规定的______个百分点。（）A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于3%，低0.5D.高于4%，低0.5【答案】B20、银行监管与外部审计各有侧重,通常情况下,银行监管侧重于（）。A.关注财务数据完整性、准确性和可靠性B.会计资料规范性C.财务报表审计D.银行机构风险和合规性的分析、评价【答案】D21、下列有关流动性监管核心指标的计算公式，正确的是（）。A.流动性比例=流动性负债余额/流动性资产余额X100%B.人民币超额准备金率=在中国人民银行超额准备金存款/人民市各项存款期末余额X100%C.核心负债比率=核心负债期末余额/核心期末余额X100%D.流动性缺口率=(流动性缺口+未使用不可撤销承诺)/到期流动性资产X100%【答案】D22、（2018年真题）下列关于商业银行声誉风险的理解中，最恰当的是（）。A.声誉风险通过整体的、系统化的方法来管理B.声誉风险无法通过加强内部控制来避免C.声誉风险不会损害到银行的经济价值D.声誉风险与其他风险不具有相关性【答案】A23、我国流动性风险监管中，存贷比的限额值是（）。A.不大于70％B.不大于75％C.不小于70％D.不小于75％【答案】B24、（2018年真题）非交易性外汇敞口是由于银行资产与负债之间的（）而产生的。A.利息波动B.汇率波动C.财务风险D.币种不匹配【答案】D25、在商业银行的负债流动性需求管理中，商业银行可将特定时段内的存款分为三类，下列选项不属于这三类的是()。A.敏感负债B.附属资本C.脆弱资金D.核心存款【答案】B26、在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A27、在银行监管实践中，（）贯穿于市场准入、持续经营、市场退出的全过程，也是监管当局评价商业银行风险状况、采取监管措施的主要依据。A.资本充足率监管B.经济资本监管C.资本监管D.偿付能力指标监管【答案】A28、为确保所发生的风险总能被事先设定的风险资本加以覆盖的信用风险控制手段的是（）。A.限额管理B.关键业务流程控制C.拨备管理D.不良资产处置【答案】A29、施工作业进度计划是对单位工程进度计划目标分解后的计划，可按（）为单元进行编制。A.单位工程B.分项工程或工序C.主项工程D.分部工程【答案】B30、某商业银行2014年的流动性资产余额为80亿，要想符合我国对商业银行流动性监管指标的要求，则该商业银行2014年流动性比例应不低于()。A.25％B.32％C.40％D.80％【答案】A31、开展土地登记代理过程中获得的收益应当由（）获得。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.国家【答案】A32、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C33、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管【答案】B34、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】B35、每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期权敞口头寸以及其他敞口头寸之和是（）。A.总敞口头寸B.单币种敞口头寸C.外汇敞口头寸D.累计总敞口头寸【答案】B36、在《巴塞尔新资本协议》中，规定了信用风险计量方法有三种，不包括()。A.基本指标法B.内部评级高级法C.标准法D.内部评级初级法【答案】A37、（）承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。A.股东大会B.董事会C.监事会D.高级管理层【答案】B38、假设其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的表述中，正确的是（）。A.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险B.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险为零C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险【答案】A39、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D40、商业银行最常见的资产负债的期限错配情况指（）。A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短C.全部资产与部分负债在持有时间上不一致D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致【答案】A41、下列土地变更登记需要报经人民政府审批的有（）。A.国家授权经营国有土地使用权设定登记B.土地使用权出租设定登记C.土地使用权出租权的变更登记D.划拨国有土地使用权变更登记E.集体土地使用权抵押权的设定登记【答案】A42、项目部负责人的介绍说明了（）对影响工程质量的因素进行控制。A.人、机、料、法、环B.料、法、环C.机、料、法、环D.法、环【答案】A43、某投资者在期初以每股18元的价格购买C股票100股，半年后每股收到0.2元的现金红利，同时卖出股票的价格是20元，则在此半年期间，投资者在C股票上的百分比收益率应为（）。A.11.11％B.11.22％C.12.11％D.12.22％【答案】D44、在反洗钱主要制度体系中，处于核心地位的是()。A.客户身份识别制度B.客户身份资料保存制度C.客户交易记录保存制度D.大额交易与可疑交易报告制度【答案】D45、下列关于信用风险的说法，正确的是()。A.结算风险是指交易双方在结算过程中，一方支付了合同资金但另一方发生违约的风险B.对衍生产品而言，信用风险造成的损失最多是债务的全部账面价值C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.信用风险又被称为结算风险【答案】A46、下列选项中，不应列入商业银行二级资本的是()。A.二级资本工具及其溢价B.超额贷款损失准备可计入部分C.少数股东资本可计入部分D.公开储备【答案】D47、自我评估范围应包括各级行的操作风险相关机构，原则上覆盖所有业务品种属于（）原则。A.全面性B.及时性C.重要性D.客观性【答案】A48、（2020年真题）下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险B.风险计量可以采取定性、定量及两者相结合的方式C.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】C49、以下说法中不正确的是()。A.违约频率是事后的检验结果B.违约概率和违约频率不是同一个概念C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率是分析模型作出的事前预测【答案】C50、在实际操作中，()是商业银行在真正需要资金时通常选择的融资方式。A.出售流动资产B.同业拆入C.收回贷款D.长期在总资产中保存相当规模的流动性资产【答案】B多选题（共20题）1、商业银行保持合理的资产负债分布结构有助于降低流动性风险，下列做法恰当的有（）。A.适度分散客户种类和资金到期日B.保持合理的资金来源结构C.制定适当的债务组合，与主要资金提供者建立稳健持久的关系D.根据本行的业务特点持有合理的流动资产组合E.关注交易对象、时间跨度、还款周期等要素的分布结构【答案】ABCD2、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源于银行表内外业务中的货币金额和期限错配B.银行应当对交易账户和银行账户形成的外汇敞口加以区分C.在进行敞口分析时，银行只需分析各币种敞口折成报告货币并加总轧差形成的外汇总敞口D.当在某一时间段内，银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时，所产生的差额就形成了外汇敞口E.对因存在外汇敞口而产生的汇率风险，银行通常采用套期保值和限额管理等方式进行控制【答案】ABD3、下列关于流动性风险与各类主要风险的关系说法中，正确的有()。A.操作风险可能造成重大经济损失，从而对流动性状况生产严重影响B.承担过高的信用风险可能导致不良贷款及违约损失大幅上升，贷款收益显著下降，从而增加流动性风险C.任何涉及商业银行的负面消息都可能危及其声誉，进而削弱存款人和社会公众的信心并造成存款资金大量流失，最终使商业银行陷入流动性危机D.承担过高的市场风险可能导致投资组合价值严重受损，从而增加流动性风险E.错误的战略决策可能造成重大经济损失，从而对流动性状况产生严重影响【答案】ACD4、汇率波动取决于外汇市场的供求状况，主要包括()。A.国际收支B.利率政策C.汇率政策D.通货膨胀率E.市场预期【答案】ABCD5、下列说法正确的是（）。A.重要性要求在统计操作风险损失事件时，要对损失金额较大和发生频率较高的操作风险损失事件进行重点关注和确认B.全面性即操作风险损失事件的统计标准、范围、程序和方法要保持相对一致，以确保统计结果客观、准确和具有可比性C.及时性应及时确认、完整记录、准确统计操作风险损失事件所导致的直接财务损失，避免因时效问题造成当期统计数据不准确D.谨慎性指对操作风险损失事件进行确认时，要谨慎、客观、公允地进行统计，准确计量损失金额E.在损失事件收集工作中需要坚持的原则包括客观性【答案】ACD6、企业的人力资源保障是人力资源计划中应解决的（）。A.关键B.基础C.重点D.核心【答案】D7、风险管理的根本目的是()A.规避风险B.获取风险溢价C.有选择地经营风险D.创造价值E.完全消除风险【答案】BCD8、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（）。A.信用评分模型是一种向后看的模型，无法及时反映企业信用状况的变化B.信用评分模型对历史数据的要求相当高，对于多数新兴商业银行而言，所收集的历史数据极为有限C.无法全面地反映借款人的信用状况D.信用评分模型无法提供客户违约概率的准确数值E.方法过于机械死板，太依赖于数理方法，而忽视了一些定量性的、需要基于经验进行判断的因素【答案】ABCD9、商业银行通常可以采用下列（）手段管理信用风险。A.资产证券化及信用衍生产品B.加强贷后管理C.限额管理D.配置经济资本E.加强信贷审批【答案】ABCD10、下列属于商业银行面临的战略风险的有（）。A.技术风险B.信用风险C.竞争对手风险D.操作风险E.品牌风险【答案】AC11、在商业银行总体层面上，经风险调整的收益率(RAROC)可以用于（）方面的管理。A.绩效考核B.资本配置C.目标设定D.业务决策E.计量损失【答案】ABCD12、商业银行风险控制应实现的目标有(?)。A.把商业银行的风险控制在最低水平B.风险管理战略符合经营目标的要求C.在成本／收益基础上保持有效性D.对商业银行的资产负债表等资料进行分析，发现潜在的风险E.通过对风险诱因的分析：发现管理中存在的问题，完善风险管理程序【答案】BC13、以下关于利率互换的表述，正确的有()。A.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么应进行利率互换，将固定利率调为浮动利率B.假设某机构有固定利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换C.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将上升，那么不应进行利率互换D.假设某机构有浮动利息收入，如果预期利率在未来将下降，那么不应进行利率互换E.利率互换是交易双方利用自身在不同种类利率上的比较优势有效降低各自的融资资本【答案】ABC14、下列属于操作风险的关键凤险指标的是()。A.从业年限B.系统数量C.地区数量D.交易量E.产品复杂程度【答案】CD15、下列关于违约概率的说法，不正确的有()。A.违约概率是事后检验的结果，可以作为内部评级的直接依据B.违约概率是指