2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理题库综合考试卷B卷附答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理题库综合考试卷B卷附答案

单选题（共57题）1、（）是委托代理法律关系成立的要件之一。A.《土地登记申请书》B.《土地登记委托书》C.《国有土地所有权出让合同》D.土地权属来源证明材料【答案】B2、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。A.30％B.40％C.75％D.80％【答案】C3、流动性覆盖率(ICR)旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在中国银行业监督管理委员会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少()日的流动性需求。A.3B.7C.15D.30【答案】D4、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A5、（2020年真题）根据《商业银行贷款损失准备管理办法》，贷款损失准备不包括（）。A.一般准备B.特种准备C.专项准备D.附加准备【答案】D6、以下不属于系统安全的是()。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.文件安全【答案】D7、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B8、下列选项中，商业银行一线业务部门的操作风险管理职责为()。A.拟定本行操作风险管理政策、程序和具体的操作规程B.根据本行统一的操作风险管理评估方法，识别、监测本部门的操作风险C.协助其他部门识别、评估、监测、控制及流程操作风险D.建立适用于全行的操作风险基本控制标准【答案】B9、下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。A.国际先进银行的通行做法是风险管理部门不具有独立性B.在规模有限的城市商业银行适合分散型风险管理部门C.风险管理部门无权参与风险管理政策的最终执行D.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额是风险管理部门至关重要的职责【答案】A10、（）是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】B11、（2019年真题）以下不属于操作风险特征的是（）。A.具体性B.分散性C.差异性D.外生性【答案】D12、商业银行应当对交易账户头寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B13、当市场存在中短期流动性不足时，收益率曲线形状最有可能会()。A.呈水平状态B.变得平滑C.变得陡峭D.呈垂直状态【答案】C14、CAMELs评级，是国际通用的、系统评价银行机构整体财务实力和经营管理状况的一个方法体系。该方法体系包括六大要素评级和一个综合评级，也称骆驼评级。除了资产质量、管理和营利性之外，还包括（）因素。A.资本充足性、不良资产比率、客户结构B.核心竞争力、负债比率、市场风险敏感度C.资本充足性、流动性、市场风险敏感度D.核心竞争力、流动性、客户结构【答案】C15、商业银行在识别和分析贷款组合的信用风险时，应更多关注（）可能造成的影响。A.系统性风险B.非系统性风险C.个别风险D.组合风险【答案】A16、（2018年真题）某银行2008年年初正常类贷款余额为10000亿元，其中在2008年年末转为关注类、次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为900亿元，期间正常类贷款因回收减少了800亿元，则正常类贷款迁徙率为（）。A.7.0％B.8.0％C.9.8％D.9.0％【答案】C17、商业银行在进行贷款组合分析的过程中，组合中的贷款集中度越大，则组合中的（）。A.负债和组合的相关性也越大B.资产和组合的相关性也越小C.资产和组合的相关性也越大D.负债和组合的相关性也越小【答案】C18、开展土地登记代理过程中获得的收益应当由（）获得。A.委托人B.土地登记代理人C.土地登记代理机构D.国家【答案】A19、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资【答案】C20、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。A.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买以3个月1IBOR为参照的浮动利率债券，则该交易不存在利率风险D.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益【答案】B21、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C22、（2018年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（）。A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人员参与B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受内部控制的权利D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价【答案】A23、土地登记通告的内容，不包括（）。A.土地登记区的划分B.土地登记期限C.土地登记收件时间D.土地登记申请人应该提交的证明文件和资料【答案】C24、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D25、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C26、下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.客户满意度C.技能水平D.产品成熟度【答案】A27、下列关于总敞口头寸的理解，不正确的是()。A.累计总敞口头寸等于所有外币的多头与空头的总和B.总敞口头寸反映的是整个货币组合的外汇风险C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值【答案】C28、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D29、人力资源配置不当的风险是（）。A.非流程风险B.流程环节风险C.控制派生风险D.以上都不是【答案】A30、下列关于信用评分模型的表述，不正确的是（）。A.信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型B.信用评分模型对金融数据的要求比较高C.信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定D.信用评分模型是建立在对当前市场数据模拟的基础上【答案】D31、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C32、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性B.科学性C.流畅性D.严谨性【答案】A33、下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述错误的是（）。A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单B.洗钱的资金来源为非法所得，而恐怖融资、扩散融资的资金来源往往合法C.洗钱的资金用于政治目的，恐怖融资和扩散融资的目的是隐藏犯罪资金来源D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动【答案】C34、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C35、即期交易中的交付及付款在合约订立后的()营业日内完成。A.1个B.2个C.3个D.当日【答案】B36、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A37、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.代客买卖头寸B.自营外汇交易头寸C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸D.做市交易形成的头寸【答案】C38、项目管理层是（）。A.其管理以企业确定的项目成本为目标，体现现场生产成本控制中心的监理职能B.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的监督职能C.其管理从投标开始止于结算的全过程，着眼于体现效益中心的管理职能D.其管理以企业确定的施工成本为目标，体现现场生产成本控制中心的管理职能【答案】D39、计算总敞口头寸比较激进的方法是()。A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法C.短边法D.长边法【答案】B40、权属审核包括对（）的审核。A.土地登记申请人B.宗地自然状况C.宗地权属状况D.土地价格E.负债背景【答案】A41、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。A.高级管理人员准入B.业务准入C.机构准入D.市场准入【答案】D42、专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素：与借款人有关的因素、与市场有关的因素，以下不属于与市场有关的因素的是（）。A.收益波动性B.利率水平C.经济周期D.宏观经济政策【答案】A43、以下哪个不是项目技术交底的层级（）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项交底D.分部工程交底【答案】D44、国际市场通常采用()对债券风险进行评估。A.内部评级法B.外部评级法C.债券风险评级法D.债券信用评级法【答案】D45、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品质量必须进行最终认证。A.专业工程师B.专职检验人员C.材料责任工程师D.施工现场操作人员的自检、互检【答案】D46、下列会对银行造成损失，而不属于操作风险的是()。A.系统瘫痪B.停电C.声誉受损D.网络瘫痪【答案】C47、（2020年真题）商业银行反洗钱内控制度体系中，处于基础和核心地位的制度分别是（）。A.反洗钱协助调查制度，反洗钱岗位职责制度B.反洗钱宣传培训制度，客户洗钱风险等级划分制度C.客户身份识别制度，大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度，反洗钱保密制度【答案】C48、信贷审批或信贷决策应遵循的原则不包括（）。A.审贷分离原则B.统一考虑原则C.数量优先原则D.展期重审原则【答案】C49、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】D50、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。A.监管资本B.经济资本C.会计资本D.账面资本【答案】B51、关于以下银行资本监管的说法中，不正确的是（）。A.监管实践中，对资本充足率的监管不应该作为监管当局评估商业银行风险状况、采取监管措施的依据B.国内外教训反复证明，银行业资产规模的盲目扩张是银行业危机的主要原因C.在现代银行体系中，对各类银行提出统一的最低资本要求，能够降低银行之间的不公平竞争D.资本监管是银行宏观审慎监管的核心【答案】A52、下列不属于主要的市场风险限额指标的是（）。A.头寸限额B.敏感度限额C.止损限额D.定价限额【答案】D53、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A54、马柯维茨提出的（）描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架，是目前投资理论和投资实践的主流方法。A.均值—方差模型B.资本资产定价模型C.套利定价理论D.二叉树模型【答案】A55、（2018年真题）下列不属于商业银行获取资金，满足流动性需求快捷通道的是（）。A.债券市场交易B.货币市场拆借C.公开市场操作D.股票市场交易【答案】D56、对商业银行而言，通过贷款组合的方式最难完全消除的是()。A.产品风险B.管理层风险C.区域风险D.借款人财务状况变动风险【答案】C57、下列关于风险计量／评估的描述中，错误的是(?)。A.风险计量是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程B.风险计量只需要对单笔交易承担的风险进行计量C.商业银行应当根据不同的业务性质、规模和复杂程度，对不同类别的风险选择适当的计量方法D.风险计量可以基于历史记录以及专家经验，并根据风险类型、风险分析的目的以及信息数据的可获得性，采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B多选题（共14题）1、我国商业银行信息披露中存在的问题有()。A.信息披露内容不全面B.风险信息披露不充分C.信息披露不及时D.表外业务信息披露不充分E.信息披露监控机制有待完善【答案】ABD2、通过建设行政主管部门对合同双方主体资格的审查，对合同履行过程中定期对用工数量、（）、相应工种的资格证书以及上岗培训记录等监督检查，大大减少合同履行中的纠纷，减少诸如拖欠民工工资而造成的社会问题。A.工资支付B.遵纪守法C.劳动力来源D.劳动力管理【答案】C3、根据具体的超限原因，可将超限分为()。A.主动超限B.被动超限C.实质性超限D.非实质性超限E.目标性超限【答案】ABD4、操作风险涉及的领域广泛，形成原因复杂，其诱因主要可以从内部因素和外部因素两个方面来进行识别。从内部因素来看，包括()引起的操作风险。A.系统B.流程C.组织结构D.外部欺诈E.经营场所安全性【答案】ABC5、变动成本是（）。A.指在一定期间和一定的工程量范围内，成本额不受工程量增减变动的影响而相对固定的成本B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和D.指成本发生总额随着工程量的增减变动而成正比例变动的费用【答案】D6、下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】ABD7、风险抵补类指标衡量商业银行抵补风险损失的能力，其中包括（)。A.不良贷款迁徙率B.资本充足程度C.超额备付金比率D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】BD8、银行监管包括非现场监管和现场检查两种方式，这两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用，具体包括()。A.现场检查结果将提高非现场监管的质量B.通过现