初级银行从业资格之初级风险管理自我检测提升B卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理自我检测提升B卷附答案

单选题（共50题）1、全面的风险管理模式强调信用风险、（）和操作风险、流动性风险管理并举，信贷资产与非信贷资产管理并举，组织流程再造与定量分析技术并举。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A2、（2018年真题）关于商业银行交易账簿划分，下列表述中正确的是（）。A.为执行客户买卖委托的代客业务而持有的头寸不属于交易账簿B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸C.交易账簿业务必须采用盯市价格计量其公允价值D.为对冲商业银行表内和表外业务的风险而持有的金融工具和商品头寸属于交易账簿【答案】B3、以下不属于系统安全的是（）。A.外部系统安全B.内部系统安全C.对计算机病毒和第三方程序欺诈的防护D.法律纠纷【答案】D4、商业银行外汇交易部门针对一个外汇投资组合过去250天的收益率进行分析,所获得的收益率分布为正态分布。假设该组合的日平均收益率为0.1%,标准差为0.15%,则在下一个市场交易日,该外汇投资组合的当日收盖率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B5、（2018年真题）通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B6、下列战略风险管理中，不属于董事会及高级管理层的责任的是（）。A.制定战略风险管理政策和操作流程B.独立设置战略风险管理职能C.负责识别、评估和监测战略风险状况D.宣传商业银行的价值观念【答案】D7、垂直风管的支架，间距应小于等于（）m，每支垂直风管的支架不少于（）个。A.33B.32C.23D.22【答案】B8、商业银行风险识别最基本、最常用的方法是()。A.失误树分析法B.制作风险清单C.专家调查列举法D.情景分析法【答案】B9、下列不属于良好的银行监管的标准的是（）。A.对各类监管设限做到科学合理B.鼓励公平竞争C.只对被监管者要实施严格、明确的问责制D.高效、节约的使用一切监管资源【答案】C10、假设其他条件不变，下列关于商业银行利率风险的表述，正确的是（）A.以3个月Libor为参照浮动利率债券，其债券利率风险为0B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益D.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险【答案】B11、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，恰当的是()。A.风险管理部门应当全面负责风险管理策略的执行B.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任C.风险管理部门应当与业务部门保持相对独立D.风险管理能力有限的商业银行可以将风险识别、计量、监测和控制的职能外包【答案】C12、关于资本转换因子，下列说法错误的是(?)。A.资本转换因子表示需要多少比例的资本来覆盖在该组合的计划授信的风险B.某组合风险越大，其资本转换因子越高C.同样的资本，风险越高的组合计划的授信额越高D.通过资本转换因子，可以将以资本表示的该组合的组合限额转换为以计划授信额表示的组合限额【答案】C13、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D14、()于2008年起陆续颁布了《巴塞尔新资本协议》相关执行指引。A.中国银监会B.中国证监会C.中国人民银行D.中国保监会【答案】A15、下列关于声誉风险管理的说法，不正确的是()。A.声誉危机管理规划给商业银行创造了价值B.努力建设学习型组织不是声誉风险管理体系的内容之一C.声誉风险通常与信用、市场、操作、流动性等风险交叉存在、相互作用D.保持与媒体的良好接触有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践【答案】B16、银行监管的首要环节是（）。A.非现场监管B.市场准入C.现场检查D.信息披露【答案】B17、客户风险的基本面指标不包括（）。A.品质类指标B.技术类指标C.实力类指标D.环境类指标【答案】B18、分部分项工程开工前，（）应组织施工员（专业工程师）编制工程质量通病预防措施，质量预防措施可单独编制，也可编制在施工组织设计或施工方案里。A.项目总工程师B.方案编制人C.质量检查员D.分包单位施工人员【答案】A19、下列关于土地登记收件单填写的描述，错误的是（）。A.收件编号（收件单右上方编号）必须与申请书上编号相同，以便查找B.土地登记收件单上的序号，按照提交的文件件数顺序编号C.收件人、交件人填写的收交件日期应一致，即收件完成后，双方应立即在收件单上签署日期D.交件人姓名必须是亲自向土地登记人员提交文件、资料的人员姓名【答案】A20、()已经成为商业银行经营管理的核心内容之一。A.经营管理B.风险管理C.风险定价D.资产盈利【答案】B21、()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。A.风险数据加总B.风险偏好C.风险文化D.风险管理信息系统【答案】D22、《商业银行资本管理办法(试行)》规定，商业银行监事会应对董事会及高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价，并至少()一次向股东大会报告董事会及高级管理层的履职情况。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D23、商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C24、前中后台分离是从部门银行向（）转变的重要环节。A.流程银行B.分工银行C.专业化银行D.国际化银行【答案】A25、施工进度是指（）。A.某项工作进行的速度B.工程施工进行的速度C.根据已批准的建设文件或签订的承发包合同，将工程项目的建设进度作出周密的安排，是把预期施工完成的工作按时间坐标序列表达出来的书面文件D.工程从开工至竣工所经历的时间【答案】B26、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A27、根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A28、下列有关违约概率和违约频率的说法，正确的是(．)。A.违约频率是指借款人在未来一定时期内不能按合同要求偿还贷款本息或履行相关义务的可能性B.在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人一年内的累计违约概率与0.05％中的较高者C.计算违约概率的一年期限与财务报表周期完全一致D.违约频率能使监管当局在内部评级法中保持更高的一致性【答案】C29、20世纪80年代以后，商业银行的风险管理进人（）。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】A30、商业银行的核心一级资本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A31、巴塞尔委员会设定违约概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C32、在信息披露不充分的条件下，为了达到有效银行监管的目的，监管当局必须强化信息披露监控机制，不包括（）。A.日常监督机制B.惩罚机制C.监管当局责任D.违约机制【答案】D33、在商业银行的经营过程中，()决定其风险承担能力。A.资本规模和商业银行的盈利水平B.资产规模和商业银行的风险管理水平C.资本金规模和商业银行的风险管理水平D.资本金规模和商业银行的盈利水平【答案】C34、对土地权利变更的原因和事实等也要进行审查是因为权利登记采取了（）。A.形式主义立法B.形式审查主义C.实质审查主义D.物的编成主义【答案】C35、“保证信息的时效性，保证在发生国别风险事件的第一时间收集信息，从而在第一时间做出预警措施”属于日常国别风险信息监测应遵循的（）原则。A.完整性B.独立性C.及时性D.重要性【答案】C36、(?)是各国监管当局和商业银行广泛使用的流动性风险评估方法。A.流动性比率／指标法B.自我评估法C.关键风险指标法D.因果分析模型【答案】A37、下列选项中，不属于商业银行操作风险分类依据的是()。A.人员因素B.外部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B38、根据国务院银行业监督管理机构在各监管文件中的流动性风险监管（监测）指标要求，其中核心负债比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C39、风机压出端的测定面要选在（）。A.通风机出口而气流比较稳定的直管段上B.尽可能靠近入口处C.尽可能靠近通风机出口D.干管的弯管上【答案】A40、事前质量控制指在正式施工前的质量控制，其控制重点是（）A.全面控制施工过程，重点工序质量B.做好施工准备工作，且施工准备工作要贯穿施工全过程中C.工序交接有对策D.质量文件有档案【答案】B41、商业银行在流动性风险管理实践中，下列做法不恰当的是（）。A.通过金融市场控制风险B.建立多层次的流动性屏障C.提高资产的稳定性和负债的流动性D.提高流动性管理的预见性【答案】C42、内部审计方面，商业银行至少应每（）年进行一次全面审计。A.二B.三C.四D.五【答案】B43、水泵运转时发生跳动，大部分原因是（）。A.转动部分不平衡，产生离心力所致B.轴心转动不一致C.连轴器不同心D.两轴即无径向位移，也无角向位移，两轴中心线完全重合【答案】A44、巴塞尔委员会《有效风险数据加总和风险报告原则》要求，下列（）不属于风险报告的要求。A.频率B.分发C.清晰度和可用性D.公正【答案】D45、下列关于市场风险报告的说法中，错误的是()。A.市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报B.专题市场风险报告为定期报告C.重大市场风险报告为不定期报告D.市场风险监测分析日报由风险管理部门独立编制【答案】B46、假定股票市场1年后可能出现4种情况，每种情况所对应的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B47、下列关于商业银行资金交易业务中存在的风险隐患及其控制措施的表述，错误的是（）。A.借助适当的风险量化模型及业务管理系统可以提高中台风险管理人员对交易风险评估的准确性B.建立资金业务的风险责任制可以有效降低前台交易员操作失误概率C.实行严格的前中后台职责、岗位分离制度，严禁后台结算操作人员与前台交易员核对交易明细D.代客资金业务应当向客户充分提示有关风险，获取必要的履约保证【答案】C48、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指贷款五级分类中的()。A.关注B.次级C.可疑D.损失【答案】C49、关于久期缺口的说法，错误的是()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大，流动性随之减弱C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大，流动性就加强D.当久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响【答案】C50、商业银行购买保险，以缴纳保险费为代价，将风险转移给承保人的风险管理策略属于()。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移【答案】A多选题（共20题）1、承包经营耕地的单位和个人连续（）年弃耕抛荒的，应当终止合同，收回发包的土地。A.一B.两C.三D.四【答案】B2、下列选项中，关于贷款风险迁徙指标计算的说法，正确的有()。A.正常贷款迁徙率=[(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)／(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少额)]×100％B.期初次级类贷款向下迁徙金额，是指期初次级类贷款中，在报告期末分类为可疑类的贷款余额C.期初关注类贷款期间减少金额，是指期初关注类贷款中，在报告期内，由于贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而减少的贷款D.次级类贷款迁徙率=[期初次级类贷款向下迁徙金额／(期初次级类贷款余额一期初次级类贷款期间减少的金额)]×100％E.期初可疑类贷款向下迁徙金额，是指期初可疑类贷款中，在报告期末分类为损失类的贷款余额【答案】ACD3、在一个会计年度内完成的施工承包合同，应在（）确认合同收人。A.资产负债表日B.合同完成时C.合同完成年末D.合同规定的时期【答案】B4、市场约束机制需要一系列配套制度得以实现，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介机构管理约束C.良好的市场环境D.有效的市场退出政策E.监管机构对银行业金融机构所披露的信息进行评估【答案】ABCD5、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。A.大型银行的中值在50％左右，股份制银行的中值在40％左右B.核心负债比例=核心负债／总负债×100％C.核心负债比例指标认为到期期限在三个月以上的负债具有较高的存款稳定性，活期存款具有一定程度的存款稳定性D.一般应对同类银行进行聚类分析，考察其在同类银行中负债的稳定可比程度E.将到期日在三个月以上的负债和50％比例的活期存款定义为核心存款【答案】BCD6、新闻平台收集到的信息包括()。A.消费信心指数B.政治恐怖主义C.国内通胀率D.经济计划的成效E.某一国家零售营业额【答案】ABCD7、特种设备压力管道，其范围规定最高工作压力大于或者等于（）MPa（表压）的流体，且公称直径大于（）mm的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B8、新产品／业务的风险防控措施类型包括()。A.建立配套业务制度B.规范操作流程C.严格执行监管报批手续D.强化人员培训E.建立风险监测机制【答案】ABCD9、我国银行监管的标准包括（）。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制D.鼓励公平竞争，反对无序竞争E.对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制【答案】ABCD10、下列属于监管当局对银行机构进行现场检查的重点内容有（）。A.管理水平和内部控制B.风险状况和资本充足性C.市场风险敏感度D.流动性E.资产质量【答案】ABCD11、市场风险内部模型的优点包括（）。A.可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值(VaR值)来表示B.是一种能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总的市场风险计量方法C.有利于进行风险监测和管理D.简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E.涵盖了价格剧烈波动等可能对银行造成重大损失的突发性小概率事件【答案】ABCD12、企业的速动比率具有局限性，主要是因为其没有考虑()。A.资产总额B.应收账款收回的可能性C.存货D.应收账款收回的时间预期E.待摊费用【答案】BD13、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】