版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
期货从业资格之期货基础知识真题练习试题打印带答案
单选题(共50题)1、经济周期中的高峰阶段是()。A.复苏阶段B.繁荣阶段C.衰退阶段D.萧条阶段【答案】B2、看跌期权空头可以通过()平仓。A.卖出同一看跌期权B.买入同一看跌期权C.卖出相关看涨期权D.买入相关看涨期权【答案】B3、某组股票现值为100万元,预计两个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,如买卖双方就该组股票签订三个月后的转让合约,则净持有成本和合理价格分别为()元和()元。A.199001019900B.200001020000C.250001025000D.300001030000【答案】A4、在期货行情分析中,开盘价是当日某一期货合约交易开始前()分钟集合竞价产生的成交价。A.3B.5C.10D.15【答案】B5、()是金融期货中最早出现的品种,是金融期货的重要组成部分。A.外汇期货B.利率期货C.商品期货D.股指期货【答案】A6、实物交割要求以()名义进行。A.客户B.交易所C.会员D.交割仓库【答案】C7、某投机者预测3月份铜期货合约价格会上涨,因此他以7800美元/吨的价格买入3手(1手=5吨)3月铜合约。此后价格立即上涨到7850美元/吨,他又以此价格买入2手。随后价格继续上涨到7920美元/吨,该投机者再追加了1手。试问当价格变为()时该投资者将持有头寸全部平仓获利最大。A.7850美元/吨B.7920美元/吨C.7830美元/吨D.7800美元/吨【答案】B8、某日我国3月份豆粕期货合约的结算价为2997元/吨,收盘价为2968元/吨,若豆粕期货合约的每日价格最大波动限制为±4%,豆粕期货的最小变动价位是1元/吨,下一交易日该豆粕期货合约的涨停板为()元/吨。A.3117B.3116C.3087D.3086【答案】B9、根据郑州商品交易所规定,跨期套利指令中的价差是用近月合约价格减去远月合约价格,且报价中的“买入”和“卖出”都是相对于近月合约买卖方向而言的,那么,当套利者进行买入近月合约的操作时,价差()对套利者有利。A.数值变小B.绝对值变大C.数值变大D.绝对值变小【答案】C10、6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约,瑞士法郎期货合约的交易单位是125000瑞士法郎,则该投资者()A.盈利528美元B.亏损528美元C.盈利6600美元D.亏损6600美元【答案】C11、1975年10月,芝加哥期货交易所(C、B、OT)上市()期货合约,从而成为世界上第一个推出利率期货合约的交易所。A.欧洲美元B.美国政府30年期国债C.美国政府国民抵押协会抵押凭证D.美国政府短期国债【答案】C12、期权的基本要素不包括()。A.行权方向B.行权价格C.行权地点D.期权费【答案】C13、对于多头仓位,下列描述正确的是()。A.历史持仓盈亏=(当日开仓价格-开场交易价格)×持仓量B.历史持仓盈亏=(当日平仓价格-上一日结算价格)×持仓量C.历史持仓盈亏=(当日结算价格-上一日结算价格)×持仓量D.历史持仓盈亏=(当日结算价-开仓交易价格)×持仓量【答案】C14、某投资者以65000元/吨卖出1手8月铜期货合约,同时以63000元/吨买入1手10月铜合约,当8月和10月合约价差为()元/吨时,该投资者亏损。A.1000B.1500C.-300D.2001【答案】D15、进行外汇期货套期保值交易的目的是为了规避()。A.利率风险B.外汇风险C.通货膨胀风险D.财务风险【答案】B16、一般来说。当期货公司的规定对保证金不足的客户进行强行平仓时,强行平仓的有关费用和发生的损失由()承担。A.期货交易所B.客户C.期货公司和客户共同D.期货公司【答案】B17、依据期货市场的信息披露制度,所有在期货交易所达成的交易及其价格都必须及时向会员报告并公之于众。这反映了期货价格的()。A.预期性B.连续性C.公开性D.权威性【答案】C18、某交易者以2美元/股的价格买入某股票看跌期权1手,执行价格为35美元/股;以4美元/股的价格买入相同执行价格的该股票看涨期权1手,以下说法正确的是()。(合约单位为100股,不考虑交易费用)A.当股票价格为36美元/股时,该交易者盈利500美元B.当股票价格为36美元/股时,该交易者损失500美元C.当股票价格为34美元/股时,该交易者盈利500美元D.当股票价格为34美元/股时,该交易者损失300美元【答案】B19、交叉套期保值的方法是指做套期保值时,若无相对应的该种商品的期货合约可用,就可以选择()来做套期保值。A.与被套期保值商品或资产不相同但负相关性强的期货合约B.与被套期保值商品或资产不相同但正相关性强的期货合约C.与被套期保值商品或资产不相同但相关不强的期货合约D.与被套期保值商品或资产相关的远期合约【答案】B20、某组股票现值为100万元,预计隔2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,如买卖双方就该组股票3个月后转让签订远期合约,则净持有成本和合理价格分别为()元。A.19900和1019900B.20000和1020000C.25000和1025000D.30000和1030000【答案】A21、?投资者卖空10手中金所5年期国债期货,价格为98.50元,当国债期货价格跌至98.15元时全部平仓。该投资者盈亏为()元。(不计交易成本)A.3500B.-3500C.-35000D.35000【答案】D22、看跌期权多头损益平衡点等于()。A.标的资产价格+权利金B.执行价格-权利金C.执行价格+权利金D.标的资产价格-权利金【答案】B23、某套利者以63200元/吨的价格买入1手10月份铜期货合约,同时以63000元/吨的价格卖出1手12月份铜期货合约。过了一段时间后,将其持有头寸同时平仓,平仓价格分别为63150元/吨和62850元/吨。最终该笔投资的价差()元/吨。A.扩大了100B.扩大了200C.缩小了100D.缩小了200【答案】A24、以下有关于远期交易和期货交易的表述,正确的有()。A.远期交易的信用风险小于期货交易B.期货交易都是通过对冲平仓了结交易的C.期货交易由远期交易演变发展而来的D.期货交易和远期交易均不以实物交收为目的【答案】C25、某投资以200点的价位卖出一份股指看涨期权合约,执行价格为2000点,合约到期之前该期权合约卖方以180的价格对该期权合约进行了对冲平仓,则该期权合约卖方的盈亏状况为()。A.-20点B.20点C.2000点D.1800点【答案】B26、期货套期保值者通过基差交易,可以()A.获得价差收益B.降低基差风险C.获得价差变动收益D.降低实物交割风险【答案】B27、证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,可()。A.代客户进行期货交易B.代客户进行期货结算C.代期货公司收付客户期货保证金D.协助办理开户手续【答案】D28、市场年利率为8%,指数年股息率为2%,当股票价格指数为1000点时,3个月后交割的该股票指数期货合约的理论指数应该是()点。A.1006B.1010C.1015D.1020【答案】C29、下面属于熊市套利做法的是()。A.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出1手5月大豆期货合约B.卖出1手3月大豆期货合约,第二天买入1手5月大豆期货合约C.买入1手3月大豆期货合约,同时卖出2手5月大豆期货合约D.卖出1手3月大豆期货合约,同时买入1手5月大豆期货合约【答案】D30、假设沪深300股指期货的保证金为15%,合约乘数为300,那么当沪深300指数为5000点时,投资者交易一张期货合约,需要支付保证金()元。A.5000×15%B.5000×300C.5000×15%+300D.5000×300×15%【答案】D31、某日,英国银行公布的外汇牌价为1英镑兑1.21美元,这种外汇标价方法是()。A.美元标价法B.浮动标价法C.直接标价法D.间接标价法【答案】D32、TF1509合约价格为97.525,若其可交割债券2013年记账式附息(三期)国债价格为99.640,转换因子为1.0167,则该国债的基差为()。A.99.640-97.525=2.115B.99.640-97.525×1.0167=0.4863C.99.640×1.0167-97.525=3.7790D.99.640÷1.0167-97.525=0.4783【答案】B33、4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300指数期货()。A.在3062点以上存在反向套利机会B.在3062点以下存在正向套利机会C.在3027点以上存在反向套利机会D.在2992点以下存在反向套利机会【答案】D34、某投机者2月10日买入3张某股票期货合约,价格为47.85元/股,合约乘数为5000元。3月15日,该投机者以49.25元/股的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他费用的情况下,其净收益是()元。A.5000B.7000C.14000D.21000【答案】D35、关于价格趋势的方向,说法正确的是()。A.下降趋势是由一系列相继下降的波峰和上升的波谷形成B.上升趋势是由一系列相继上升的波谷和下降的波峰形成C.上升趋势是由一系列相继上升的波峰和上升的波谷形成D.下降趋势是由一系列相继下降的波谷和上升的波峰形成【答案】C36、某投机者在6月以180点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为13000点的股票指数看涨期权,同时他又以100点的权利金买入一张9月份到期、执行价格为12500点的同一指数看跌期权。从理论上讲,该投机者的最大亏损为()。A.80点B.100点C.180点D.280点【答案】D37、推出第一张外汇期货合约的交易所是()。A.芝加哥期货交易所B.纽约商业交易所C.芝加哥商业交易所D.东京金融交易所【答案】C38、()不属于会员制期货交易所的设置机构。A.会员大会B.董事会C.理事会D.各业务管理部门【答案】B39、某交易者买入执行价格为3200美元/吨的铜看涨期货期权,当标的铜期货价格为3100美元/吨时,该期权为()期权。A.实值B.虚值C.内涵D.外涵【答案】B40、下列属于期货市场在微观经济中的作用的是()。A.促进本国经济国际化B.利用期货价格信号,组织安排现货生产C.为政府制定宏观经济政策提供参考D.有助于市场经济体系的建立与完善【答案】B41、某股票组合现值100万元,预计2个月后可收到红利1万元,当时市场年利率为12%,则3个月后交割的该股票组合远期合约的净持有成本为()元。A.20000B.19900C.29900D.30000【答案】B42、某投资人在5月2日以20美元/吨的权利金买入9月份到期的执行价格为140美元/吨的小麦看涨期权合约。同时以10美元/吨的权利金买入一张9月份到期执行价格为130美元/吨的小麦看跌期权。9月时,相关期货合约价格为150美元/吨,则该投资人的投资结果是()。(每张合约1吨标的物,其他费用不计)A.-30美元/吨B.-20美元/吨C.10美元/吨D.-40美元/吨【答案】B43、某交易者以6500元/吨买入10手5月白糖期货合约后,符合金字塔式增仓原则的是()。A.该合约价格跌至6460元/吨时,再卖出5手B.该合约价格涨至6540元/吨时,再买入12手C.该合约价格跌至6480元/吨时,再卖出10手D.该合约价格涨至6550元/吨时,再买入5手【答案】D44、下列不属于会员制期货交易所常设部门的是()。A.董事会B.理事会C.专业委员会D.业务管理部门【答案】A45、1995年2月发生了国债期货“327”事件,同年5月又发生了“319”事件,使国务院证券委及中国证监会于1995年5月暂停了国债期货交易。这两起事件发生在我国期货市场的()。A.初创阶段B.治理整顿阶段C.稳步发展阶段D.创新发展阶段【答案】B46、代理客户进行期货交易并收取交易佣金的中介组织是()。A.券商IB.期货公司C.居间人D.期货交易所【答案】B47、某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略,当预期标的物价格上涨时,其操作方式应为()。A.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看跌期权B.买进较低执行价格的看涨期权,同时卖出较高执行价格的看涨期权C.买进较高执行价格的看跌期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权D.买进较高执行价格的看涨期权,同时卖出较低执行价格的看涨期权【答案】B48、中国金融期货交易所的结算会员按照业务范围进行分类,不包括()。A.交易结算会员B.全面结算会员C.个别结算会员D.特别结算会员【答案】C49、若期权买方拥有买入标的物的权利,该期权为()。A.现货期权B.期货期权C.看涨期权D.看跌期权【答案】C50、假设其他条件不变,若白糖期初库存量过低,则当期白糖价格()。A.将保持不变B.将趋于下跌C.趋势不确定D.将趋于上涨【答案】D多选题(共20题)1、期货公司在闭市后应向投资者提供交易结算单,交易结算单一般载明()等事项。A.成交品种、日期、数量及价格B.账号及户名C.保证金占用额D.交易手续费【答案】ABCD2、在某一商品期货合约的交易过程中,当()时,国内商品期货交易所可以根据市场风险调整其变易保证金水平。A.持仓量达到一定水平B.临近交割期C.连续数个交易日的累积涨跌幅度达到一定程度D.交易出现异常情况【答案】ABCD3、外汇期货交易一般可分为()。A.外汇期货套期保值交易B.外汇期货套利交易C.外汇期货投机交易D.外汇期货远期交易【答案】ABC4、在我国,证券公司受期货公司委托从事中间介绍业务时,不能提供的服务有()。A.代理客户进行期货交易B.代理客户进行结算与交割C.代期货公司收付客户期货保证金D.提供期货行情信息,交易设施【答案】ABC5、国债期货卖出套期保值适用的情形主要有()。A.资金的贷方,担心利率下降,导致贷款利率和收益下降B.持有债券,担心利率上升,其债券价格下跌或者收益率相对下降C.利用债券融资的筹资人,担心利率上升,导致融资成本上升D.资金的借方,担心利率上升,导致借入成本增加【答案】BCD6、下列说法中正确的是()。A.近期合约价格大于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场B.近期合约价格小于远期合约价格时,称为逆转市场或反向市场C.远期合约价格大于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场D.远期合约价格等于近期合约价格时,称为正常市场或正向市场E【答案】AC7、我国国债市场交易的主体主要包括()。A.特殊结算成员B.商业银行和信用社C.非银行金融机构D.其他金融机构【答案】ABCD8、中金所5年期国债期货报价为97.250,意味着().A.合约价值为97.250万元,含有应计利息B.面值为100元的国债期货净价价格为97.250元C.面值为100元的国债期货全价格为97.250元D.合约价值为97.250万元,不含应计利息【答案】BD9、如果用可交割券的价格代替现货价格,计算某国债期货合约理论价格时所涉及的要素有()等。A.利息收入B.资金占用成本C.转换因子D.可交割券全价【答案】ABCD10、下列属于数据价格形态中的持续形态的是()。A.三角形态B.矩形形态C.旗形形态D.楔形形态【答案】ABCD11、影响外汇期权价格的因素有()。A.期权的执行价格与市场即期汇率B.期权的到期期限C.预期汇率波动率大小D.国内外利率水平【答案】ABCD12、实际上,许多期货佣金商同时也是(),向客户提供投资项目的业绩报告,同时也为客供投资于商品投资基金的机会。A.商品基金经理B.商品交易顾问C.交易经理D.托管人【答案】AC13、股指期货市场能够实现避险功能,是因为()。
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 海南体育职业技术学院《物联网自动识别技术》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 舞蹈基础民族舞课程设计
- 课程设计展示汇报
- 2025年度物联网技术研发与商业化应用合同2篇
- 二零二五年度废弃物减量化处理弃土场租赁合同3篇
- 二零二五年度教育培训分期支付合同6篇
- 消防器材设施管理制度范文(二篇)
- 2025年度甲乙双方关于房地产项目开发合作合同
- 设备润滑管理制度模版(2篇)
- 中西方文化差异的英文例句
- 铝板幕墙监理细则
- 马工程《思想政治教育学原理 第二版》课后习题详解
- 贵州省贵阳市2021-2022学年苏教版四年级上册期末数学试卷(含答案)
- 山东中医药大学中医学(专升本)学士学位考试复习题
- 新教材高中历史选择性必修一全册知识点总结
- 2017英语专业八级改错真题及答案持续更新部分详解文字答案校对版
- 室内蒸汽供热系统
- 小型塑料注射成型机液压系统设计
- 《干部廉政档案》2022年最新模板
- 高支模方案(专家论证定稿)
- 城投集团年度安全管理工作计划
评论
0/150
提交评论