初级银行从业资格之初级风险管理能力提升提分卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理能力提升提分卷带答案

单选题（共50题）1、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。A.股东B.关联方C.股东与高级管理层D.董事会与高级管理层【答案】B2、下列各项中不是风险处置纠正的内容的是（）。A.风险纠正B.风险防范C.市场退出D.风险救助【答案】B3、我国土地登记过程中土地登记标的物是指（）A.土地及上面的房屋B.土地及建筑物C.土地及附着物D.土地【答案】D4、经济资本主要用于规避银行的（）。A.非预期损失B.预期损失C.大规模损失D.普通性损失【答案】A5、市场风险在()中的汇率和商品价格风险被纳入了资本要求的范围。A.基本账户B.银行账户和交易账户C.交易账户D.银行账户【答案】B6、（）属于商业银行所面临的市场风险。A.信用风险B.商品风险C.操作风险D.流动性风险【答案】B7、调整中央银行基准利率是中国人民银行采用的主要利率工具之一，以下()不属于中央银行基准利率。A.再贷款利率B.存款准备金利率C.超额存款准备金利率D.金融机构的法定存贷款利率【答案】D8、系统性风险对贷款组合的信用风险的影响，主要是由（）的变动反映出来。A.微观经济B.宏观经济C.国际贸易收支D.利息率【答案】B9、稳健银行公司治理所共同遵循的八项基本原则不包括()。A.董事会成员应称职，清楚理解其在公司治理中的角色，有能力对银行的各项事务作出正确的判断B.高级管理层应核准银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻C.董事会和高级管理层有效发挥内部审计都门、外部审计师及各内部指控部门的作用D.董事会应确保薪酬政策及其做法与银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境相一致【答案】B10、即期外汇交易的作用不包括（）。A.可以满足客户对不同货币的需求B.可以用于调整持有不同外汇头寸的比例，以避免发生汇率风险C.可以用来套期保值D.可以用于外汇投机【答案】C11、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列（）不属于商业银行控制操作风险的策略。A.缓释风险B.回避风险C.降低风险D.对冲风险【答案】D12、（2020年真题）商业银行应按季计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C13、在《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与()中的较髙者。A.0.03%B.0.05%C.0.3%D.0.5%【答案】A14、（2019年真题）2018年新增贷款7．5万亿元，对应创造7．5万亿元存款。如果准备金率是20％，银行将有（）万亿元的超额备付金因此被转成法定准备金。A.1B.1.5C.5D.6【答案】B15、商业银行应当通过系统化的管理方法降低声誉风险可能给商业银行造成的损失，据此对声誉风险管理的认识，最不恰当的是（）。A.商业银行面临的几乎所有风险都可能危及自身声誉B.声誉风险可以通过历史模拟法计量和监测C.所有员工都应当深入理解风险管理理念，恪守内部流程，减少可能造成声誉风险的因素D.有效的声誉风险管理是有资质的管理人员、高效的风险管理流程和现代信息技术共同作用的结果【答案】B16、常用的限额指标中的流动性风险限额不包括的是（）。A.流动性比例B.存贷比C.净稳定资金比例D.单一集团客户授信集中度限额【答案】D17、下列行业风险预警因素中，不属于行业环境风险因素的是()。A.经济周期因素B.财政货币政策C.国家产业政策D.市场供求【答案】D18、内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露进行拆分。拆分按（）以及其他抵(质）押品的顺序进行。A.金融质押品、应收账款、商用房地产和居住用房地产B.金融质押品、商用房地产和居住用房地产、应收账款C.应收账款、金融质押品、商用房地产和居住用房地产D.商用房地产和居住用房地产、应收账款、金融质押品【答案】A19、商业银行不能通过（）的途径了解个人贷款人的资信状况。A.查询人民银行个人信用信息基础数据库B.查询税务部门个人客户信用记录C.从其他银行购买客户借款记录D.查询海关部门个人客户信用记录【答案】C20、（2021年真题）下列关于气候相关金融信息披露工作组（TCFD）的表述，最不恰当的是（）A.2017年6月，TCFD发布《气候相关金融信息、披露工作组建议报告》B.2015年10月，巴赛尔委员会成立气候相关金融信息披露工作组C.TCFD从治理、战略、风险管理、指标和目标四个领域提出气候相关的信息披露建议D.TCFD致力于建立一致、可比和清晰的气候相关信息披露框架【答案】B21、以下（）不属于商业银行加强风险管理。A.治理结构B.数据管理C.业务调整D.信息系统【答案】C22、()是指交割日为交易日以后的第二个工作日的外汇交易。A.远期交易B.期货交易C.互换交易D.即期外汇买卖【答案】D23、下列关于外汇远期合约的表述，不正确的是()。A.外汇远期合约根据外汇未来的利率定价B.外汇远期合约到期日的结算金额取决于汇率的变化C.外汇远期合约可以实物交割，也可以现金结算D.本币升值，如果没有超过远期价格的话，外币的多方仍然盈利【答案】A24、（2018年真题）风险计量既需要对单笔交易承担的风险进行计量，也要对组合层面、银行整体层面承担的风险水平进行评估，也就是通常所说的（）。A.风险识别B.风险监测C.风险控制D.风险加总【答案】D25、以下不是项目技术交底的层级是：（）。A.施工组织设计的交底B.施工方案的交底C.分项工程交底D.分部工程交底【答案】D26、银行业是()的行业。A.低杠杆、低风险B.低杠杆、高风险C.高杠杆、高风险D.高杠杆、低风险【答案】C27、（）是确定、沟通和监控风险偏好的总体方法，包括政策、流程、控制环节和制度。A.风险偏好声明B.风险文化C.风险偏好维度D.风险偏好框架【答案】D28、全球系统重要性金融机构的评估标准包括规模、关联性、复杂性、可替代性及全球活跃程度五大方面指标，我国第一家入选全球系统重要性银行的是()。A.中国银行B.中国建设银行C.中国农业银行D.中国工商银行【答案】A29、建筑工程质量验收共8条，强调（检验批验收合格）是基础，同时体现了质量控制资料在分部和单位工程验收时的重要作用。A.检验批验收合格B.单位工程验收合格C.分部工程验收合格D.分项工程验收合格【答案】A30、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】D31、商业银行的风险暴露分类不包括()。A.普通企业类B.金融机构类C.公司类D.零售类和合格循环零售类【答案】A32、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，错误的是（）。A.流动性比例和超额备付金比率属于商业银行流动性监管核心指标B.核心负债比率属于商业银行信用性监管核心指标C.流动性缺口比率属于商业银行流动性监管核心指标D.计算商业银行流动性监管核心指标应将本币和外币分别计算【答案】B33、商业银行的（）是指银行业务发展的未来方向及实际的执行计划，因经济环境及科技发展的转变做出的战略改变对银行经营的影响，是银行的策略制订和实施过程中失当，或未能对市场变化做出及时的调整，从而影响到现在或未来银行自身的盈利、资本、信誉和市场地位的风险。A.合规风险B.流动性风险C.国家风险D.战略风险【答案】D34、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.50％，50％B.30％，70％C.20％，80％D.40％，60％【答案】A35、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C36、()是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用风险过程中逐步发展并完善起来的传统信用分析方法。A.专家判断法B.信用评分模型C.违约概率模型D.期望模型【答案】A37、原始期限在1年以下或原始期限在1年以上但随时可无条件撤销的承诺，其信用转换系数为()。A.100％B.50％C.20％D.0【答案】D38、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）。A.监督董事会和高级管理层加强风险管理、完善内部控制所做的工作B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况C.监督商业银行风险管理部门在风险管理中的工作情况D.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况【答案】C39、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是（）。A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A40、信用风险很大程度上是一种()，因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.市场风险D.国别风险【答案】B41、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.财务报表检查B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.金融机构风险和合规性的分析、评价D.会计资料规范性【答案】C42、对于我国多数商业银行而言，开发风险计量模型的最大难题是（）。A.计量模型假设条件太多，与实践不符B.计量模型运用数理知识较多，难以掌握C.计算机系统无法支持复杂的模型运算D.历史数据积累不足，数据真实性难以保障【答案】D43、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善的激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A44、下列关于商业银行违约风险暴露的表述，正确的是（）。A.违约风险暴露应包括对客户的应收未收利息B.违约风险暴露应扣除相应的担保抵押资产C.违约风险暴露只包括对客户已发生的表内资产D.违约风险暴露只针对银行的表外资产【答案】A45、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。A.缺口分析B.敏感性分析C.情景分析D.久期分析【答案】B46、在商业银行的风险管理和控制措施下，下列哪一项属于风险缓释措施？()A.减少损失严重产品的交易B.对出纳人员实行强制休假制度C.购买未授权交易保险D.为操作风险分配资本金【答案】C47、（2018年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C48、下列各项银行资产中，流动性最高的是（）。A.股票B.银行的房产C.银行在子公司的投资D.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券【答案】D49、下列不属于信用衍生产品特点的是（）。A.替代性B.交易性C.灵活性D.债务的易变性【答案】D50、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C多选题（共20题）1、()是各国监督商业银行的主体。A.税务部门B.中央银行C.财政部门D.证券监督管理部门E.法律部门【答案】BCD2、商业银行外包活动存在（）情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律B.违反本机构风险管理政策C.违反行政法规及规章D.违反内控制度E.存在重大风险隐患【答案】ABCD3、商业银行在对集团客户授信时应注意的内容不包括()。A.统一识别标准，实施总量控制B.掌握充分信息，避免过度授信C.主办银行牵头，协调信贷业务D.分别制定标准，实施单独控制E.中央银行牵头，避免权力集中【答案】D4、贷款重组可以采取的措施有（）。A.减少贷款额度B.调整贷款利率C.增加控制措施D.调整信贷产品E.调整贷款期限【答案】ABCD5、工程设备的成品保护内容有（）。A.消防箱B.配电箱C.暖气片D.空调机组【答案】D6、下列关于商业银行战略风险管理的说法，正确的有()。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.良好的战略风险管理最终会使商业银行获益D.战略风险管理强化了商业银行对潜在威胁的洞察力E.战略风险管理成本高，且未来收益很难以确定，得不偿失【答案】ACD7、常用的风险识别与分析方法有()。A.制作风险清单B.资产财务状况分析法C.失误树分析方法D.分解分析法E.敏感性分析法【答案】ABCD8、选择关键风险指标的基本原则有（）。A.整体性B.重要性C.敏感性D.可靠性E.有效性【答案】ABCD9、商业银行发现企业客户有下列（）行为／情况时，应当着重分析其是否属于某个关联方式和关联交易。A.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易B.易货交易C.进行实质与形式不符的交易D.发生处理方式异常的交易E.进行明显缺乏商业理由的交易【答案】ABCD10、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括（）。A.利率风险B.汇率风险C.信用风险D.商品价格风险E.流动性风险【答案】ABD11、商业银行市场风险管理体系包括（）。A.有效的董事会和高级管理层的治理架构B.可靠的独立验证机制C.全面的市场风险管理政策与流程D.严格的内部控制和审计E.完备、可靠的IT系统【答案】ABCD12、良好的声誉是商业银行生存之本。声誉风险管理应重点强调的内容包括（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.有明确记载的声誉风险管理流程及政策C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.有明确记载的危机处理或决策流程E.建设学习型组织【答案】ABCD13、在负债来源分散化管理中，银行应该在（）以及地理位置上保持适度的分散性。A.期限B.货币C.交易对手D.是否抵押状态E.金融工具类型【答案】ABCD14、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（）。A.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现B.利用自身的价值理念、道德规范影响合作伙伴、供应商和客户C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警E.深入理解不同利益持有者（例如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值【答案】ABCD15、商业银行的经营是在一定的社会环境下进行的，经营环境的变化，外部突发事件等都会影响商业银行的正常经营活动，甚至发生损失。下列属于引发操作风险的外部事件包括（）。A.外部欺诈/盗窃B.错误监控/报告