初级银行从业资格之初级风险管理能力检测题库B卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理能力检测题库B卷带答案

单选题（共50题）1、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D2、1974年德国赫斯塔特银行的破产，促成了国际性金融监管机构()的诞生。A.国际货币基金组织B.世界贸易组织C.世界银行D.巴塞尔委员会【答案】D3、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A4、商业银行信息科技部门负责建立和实施信息分类和保护体系，其主要管理要素不包括（）。A.建立信息安全计划和保持长效的管理机制B.确保所有信息系统的安全C.确定风险防范措施及所需资源的优先级别D.确保所有计算机操作系统和系统软件的安全【答案】C5、商业银行采用的担保方式不包括()。A.留置B.抵押C.保证D.口头承诺【答案】D6、商业银行的压力测试结果可保证其最短生存期，最短生存期为（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C7、下列关于操作风险的说法，不正确的是（）。A.操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面B.操作风险具有非营利性，它并不能为商业银行带来盈利C.对操作风险的管理策略是在管理成本一定的情况下尽可能降低操作风险D.操作风险具有相对独立性，不会引发市场风险和信用风险【答案】D8、（2018年真题）资产组合的信用风险通常应（）单个资产信用风险的加总。A.大于B.小于C.等于D.无关【答案】B9、下列关于风险的说法，不正确的是（）。A.市场风险具有明显的非系统性风险特征B.国际性商业银行通常分散投资于多国金融、资本市场，以降低所承担的风险C.操作风险指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险D.在商业银行面临的市场风险中，利率风险尤为重要【答案】A10、以下关于战略风险识别的说法，错误的是()。A.在宏观战略层面，董事会和最高管理层必须全面、深入地评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险B.在中观管理层面，董事会和最高管理层必须全面深入评估商业银行长期战略决策中可能潜藏的战略风险C.在中观管理层面，业务领域负责人应当严格遵循商业银行的整体战略规划，最大限度地避免投资策略、业务拓展等涉及短期利益的经营／管理活动存在战略风险D.在微观执行层面，所有岗位员工必须严格遵守相关业务岗位的操作规程，同时具备正确的风险管理意识【答案】B11、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002至2007年间，其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受到金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险，经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其()长期积聚、恶化的综合作用结果。A.市场风险、战略风险和操作风险B.信用风险、市场风险和战略风险C.声誉风险、市场风险和操作风险D.信用风险、声誉风险和战略风险【答案】B12、商业银行的经营管理活动中，风险管理始终都是由代表资本利益的()来推动并承担最终风险责任的。A.监事会B.董事会C.总经理D.股东大会【答案】B13、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D14、下列不属于纳入股权风险暴露的金融工具应同时满足的条件的是(?)。A.持有该项金融工具获取收益的主要来源是未来资本利得B.持有该项金融工具获取收益的主要来源是随时间所产生的收益C.该项金融工具不可赎回，不属于发行方的债务D.对发行方资产或收入具有剩余索取权【答案】B15、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（）。A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险转移包括保险转移和非保险转移D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现【答案】D16、下列各项中，不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容是（）。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D17、下列关于事件的说法，不正确的是()。A.概率描述的是偶然事件，是对未来发生的不确定性中的数量规律进行度量B.不确定性事件是指在相同的条件下重复一个行为或试验，所出现的结果有多种，但具体是哪种结果事前不可预知C.确定性事件是指在不同的条件下重复同一行为或试验，出现的结果是相同的D.在每次随机试验中可能出现、也可能不出现的结果称为随机事件【答案】C18、某商业银行年初贷款损失准备余额10亿元,上半年因核销等因素使用拨备5亿元,补提7亿元。如果6月未根据账面计算应提货款损失准备10亿元,则6月末该行贷款损失准备充足率为（??）A.100%B.120%C.90%D.70%【答案】B19、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D20、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Cs系统【答案】B21、银行风险管理的流程是（）。A.风险控制一风险识别一风险监测一风险计量B.风险识别一风险控制一风险监测一风险计量C.风险识别一风险计量一风险监测一风险控制D.风险控制一风险识别一风险计量一风险监测【答案】C22、商业银行应当加强投资者教育，不断提高投资的金融知识水平和风险意识，向投资者传递（）。A.买者尽责，卖者自负B.尽职尽责，风险补偿C.银行尽责，卖者自负D.卖者尽责，买者自负【答案】D23、集体土地所有权主体不包括（）。A.乡农民集体B.村农民集体C.村民个人D.村民小组农民集体【答案】C24、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B25、下列属于客户风险的财务指标是（）。A.流动比率B.公司治理结构C.资金实力D.市场竞争环境【答案】A26、假设商业银行持有资产组合A，根据投资组合理论，下列哪种操作降低该组合风险的效果最差（）。A.卖出50%资产组合A，持有现金B.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合YC.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合XD.卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为-0.5的资产组合Z【答案】C27、流动性风险（）是将流动性风险计量结果进行周期性比对和分析汇报。A.识别B.计量C.监测D.控制【答案】C28、商业银行内部控制措施不包括（）。A.授权审批控制B.会计系统控制C.不相容职务分离控制D.人员控制【答案】D29、假定某部门当年的销售收入为200万元，销售成本为120万元，其销售毛利率为()。A.30％B.40％C.45％D.50％【答案】B30、监管部门是市场约束的核心，以下不是监管部门作用的是（）。A.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性B.实施惩戒，即建立有效的监督检查确保政策执行和有效信息披露C.引导其他市场参与者改进做法，强化监督D.存款人可以进行选择，通过提取存款或把存款转入其他银行，增加单家银行的竞争压力【答案】D31、下列不属于商业银行的战略风险体现的是（）。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C32、风险价值是指在一定的持有期和()下，利率、汇率等市场风险要素发生变化对资产价值造成的最大损失。A.违约概率B.违约损失率C.置信水平D.持有金额【答案】C33、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C34、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是【答案】D35、对于短期流动资金贷款，商业银行应优先考虑贷款企业的（）是否能够及时偿还本金和利息。A.当期净利润B.其他可借入资金C.正常经营活动产生的现金流D.未来的销售收入【答案】C36、（2020年真题）（）可用于对商业银行信用风险计量模型的事后检验。A.违约概率B.贷款不良率C.违约损失率D.违约频率【答案】D37、假定1年期零利息国债的无风险收益率为4％，1年期信用等级为B的零利息债券的违约概率为10％，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50％，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A38、主要职责是执行风险管理政策的机构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】C39、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D40、从策略理论来讲，银行常用的个人贷款营销策略不包括()。A.产品策略B.定价策略C.促销策略D.合作策略【答案】D41、下列关于盈利能力比率指标的计算公式中，错误的是()。A.销售毛利率=[(销售收入-销售成本)／销售收入]×100％B.销售净利率=(净利润／销售收入)×100％C.总资产收益率(权益报酬率)=净利润／[(期初所有者权益合计+期末所有者权益合计)／2]×100％D.资产净利率(总资产报酬率)=净利润／[(期初资产总额+期末资产总额)／2]×100％【答案】C42、清晰的战略风险管理流程不包括()。A.战略风险识别B.战略风险规划C.战略风险评估D.监测和报告【答案】B43、室外摄像机安装高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B44、操作风险定义为()。A.操作过程中产生的不确定性，并且人们不能精确预测这种不确定性的分布B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险C.商业银行从业人员在交易或为客户提供其他服务时，面对的意外情况D.由于市场竞争等原因，银行业务量变动所带来的风险【答案】B45、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C46、汽车金融公司的监管机构是()。A.中国证监会B.中国银监会C.中国人民银行D.中国银行业协会【答案】B47、对中央政府投资的公用企业的债权风险权重为()。A.10%B.20%C.30%D.50%【答案】D48、外币超额备付金率计算公式中外汇各项存款不包括()。A.外币活期存款B.外汇储备存款C.应解保证金D.外币定期存款【答案】B49、强调风险管理独立性的根本目的是()A.维护管理B.保证风险管理的执行力C.加强管理力度D.深化风险管理强度【答案】B50、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】B多选题（共20题）1、常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC2、零售风险暴露应同时具有的特征包括()A.分散性B.债务人是一个或几个自然人C.高度集中D.按照组合方式进行管理E.笔数多，单笔金额小【答案】BD3、商业银行的资产负债期限结构是指，在未来特定时段内，（）的构成状况。A.流动性资产数量与流动性负债数量B.长期资产数量与长期负债数量C.敏感性资产数量与敏感性负债数量D.到期资产数量与到期负债数量E.现金流入与现金流出【答案】D4、公允价值的计量方式包括(?)。A.间接使用可获得的市场价格B.如不能获得市场价格，则使用公认的模型估算市场价格C.直接使用名义价值D.实际支付价格(无依据证明其不具有代表性)E.允许使用企业特定的数据，该数据应能被合理估算，并且与市场预期不冲突【答案】BD5、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有（）。A.成本收入比B.不良贷款迁徙率C.正常贷款迁徙率D.资本充足率E.大额负债依赖度【答案】BC6、在竣工交付验收签字之日起（）日内，项目经理部要向企业工程管理部写出项目经理部解体申请报告，同时提出善后留用和遣散人员的名单及时间，经有关部门审核批准后执行。A.7B.15C.21D.30【答案】B7、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题B.企业有意将抵押物或质押物转移C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款【答案】CD8、下列应当归属与商业银行操作风险中的“外部事件”类别的事情有（）。A.商业银行信息系统故障，导致大量业务信息丢失B.网上支付系统遭受黑客攻击，造成千万名用户的账户资料被盗C.客户采取化整为零的手段进行洗钱活动D.被不法分子以大额假存单、假国债、假人民币等诈骗资金E.银行员工窃取客户账户资金【答案】BCD9、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本可分为以下几类（??）。A.账面资本B.监管资本C.风险资本D.静态资本E.经济资本【答案】AB10、赵某是山窝村村民，由于妻子生病，无奈之下将村里分给的宅基地出卖给他人。如果赵某想再申请宅基地，相关部门（）批准。A.不予B.可以C.应当D.可以批准，但是应当缴纳土地使用费【答案】A11、考虑到短期流动性风险、中长期结构性风险和其他风险转化问题，商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为两级，短期预警机制为三级，下列属于短期流动性风险三级预警的有（）。A.存款一天内下降超过200亿元，同时一周内持续下降超过400亿元或存款的5％B.本外币超额准备金率连续一周低于1.5％C.被外币备付率持续一周低于2％D.存款短时间内持续大幅下降超过存款总规模的20％E.市场出现恐慌性挤兑【答案】D12、明显不列入交易账户的头寸一般包括（）。A.为对冲银行账户风险而持有的衍生工具头寸B.商业银行从事自营而短期持有并旨在日后出售或计划从买卖的实际或预期价差、其他价格及利率变动中获利的金融工具头寸C.向客户提供结构性投资和理财产品且进行了完全对冲的衍生产品D.为执行客户买卖委托及做市而持有的头寸E.为规避交易账户其他项目的风险而持有的头寸【答案】AC13、以下关于商业银行贷款转让的说法，正确的有（）。A.贷款转让通常指贷款有偿转让B.贷款转让又被称为贷款出售C.贷款转让可以增加商业银行的收益、提高其经济资本配置效率D.大多数贷款转让属于一次性、无追索、一组同质性的贷款在贷款二级市场上公开打包出售E.与组合贷款转让相比，单笔贷款的转让则相对困难【答案】ABCD14、以下关于贷款分类与债项评级的说法正确的有（）。A.贷款分