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千里之行，始于足下让知识带有温度。第第2页/共2页精品文档推荐(完整word版)《时间序列分析》期末考试模拟试题一、填空题

1.(q)MA模型，其中模型的参数

为。

2.设(2,1)ARMA：1210.40.40.8tttttXXXεε=-+-，推断该模型可逆性的特征方程

。3.设

(2,1)ARMA：

121

0.2tttttXXaXbεε=++-，当

a

满

足，模型平稳，当b满足，模型可逆。

二、单项挑选题

1.tX的d阶差分为（）（a）d

tttdXXX-?

=-(b)11dddtttdXXX?=?-?

(c)111dddtttXXX?=?-?(d)112dddtttXXX?=?-?

2.关于差分方程1256tttXXX--=-，其通解的形式为（）（a）1223ttcc+(b)12()3t

ctc+

(c)12()2tctc+(d)1

3t

ct三、推断并说明理由

1.对于tZ∈

，(0,1)tNε:并且互相自立，

试推断下面的时光序列是否是宽平稳，并说明理由a.

04

(0,)3XN:,且11

3

tttXXε-=

+b.

1

t

tkk

Xε==

∑

四、计算题

1.(3)

AR：

112223tttttXXXXφφφε=+++，

其

中

123110,,24

ρρρ==-

=，哀求出123,,φφφ。

2.AR(1)模型的矩估量，极大似然估量和最小二乘估量。

3.求(1,1)ARMA：11ttttXXφεθε--+=+，其中{}21,(0,)t

WNφεσ<:

，

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