初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟模拟卷带答案打印

初级银行从业资格之初级风险管理全真模拟模拟卷带答案打印

单选题（共50题）1、从银行业的发展历程来看，以下不属于商业银行对客户的信用风险评估／计量的主要发展阶段的是（）。A.专家判断法B.信用评分模型C.标准计量模型D.违约概率模型【答案】C2、商业银行员工在代理业务操作中，以下行为易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励，再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C3、（2019年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）×100%C.净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%D.［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%【答案】C4、对计入所有者权益的可供出售债券公允价值负变动可从附属资本中扣减的比例为()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D5、（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C6、下列各项中，不属于土地登记代理人的基本职业技能的是（）。A.精通专业B.人际沟通C.收集信息D.判断决策【答案】D7、由于贷款组合的相关性，贷款组合的整体风险通常（）单笔贷款信用风险的简单加总。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B8、下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述，错误的是()。A.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束B.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为C.信息披露是消除信息不对称及降低代理成本的有效途径之一D.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性【答案】D9、根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把（）看做是他们最重要的代理人。A.注册会计师B.外部审计人员C.存款人D.中介机构【答案】A10、流动性覆盖率（LCR）旨在确保商业银行具有充足的合格优质流动性资产，能够在银保监会规定的流动性压力情景下，通过变现这些资产满足未来至少（）日的流动性需求。A.10B.15C.30D.45【答案】C11、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求【答案】A12、商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C13、根据监管要求，商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部评级法【答案】B14、以下属于原中国银监会2012年颁布的《商业银行资本管理办法（试行）》明确提出的第一个层次的监管资本要求的是（）。A.5％的核心一级资本充足率B.2.5％的储备资本要求C.0～2.5％的逆周期资本要求D.1％的国内系统重要性银行附加资本要求【答案】A15、国际金融协会针对风险偏好的传导提出的意见不包括()。A.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束B.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划，并向下属阐明其风险和限额政策C.机构应当加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，高管层无须亲自参加D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】C16、在权重法下，下列商业银行资产风险权重相等的是（）。A.对政策性银行的债权与对公共实体部门的债权B.对符合标准的小微型企业的债权与对个人的其他债权C.对我国中央政府的债权与对其他国家中央政府的债权D.对个人住房抵押贷款的债权与对一般企业的债权【答案】B17、中国人民银行根据国际外汇市场行情每日公布外汇汇率()。A.买入价B.卖出价C.中间价D.以上都是【答案】C18、下列关于银行资产计价的说法中，错误的是()。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归入银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A19、（2021年真题）下列关于商业银行董事会市场风险管理职责的表述，最不恰当的是（）。A.负责确定本行可以承受的市场风险水平B.负责制定市场风险管理的政策和程序C.负责监督和评价市场风险管理的全面性、有效性D.负责督促高级管理层采取必要措施识别、计量、检测和控制市场风险【答案】B20、假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10％，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15．8％，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B21、（2018年真题）根据监管要求，商业银行对交易账簿头寸的重估应至少（）进行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B22、下列资本工具中，()属于商业银行的二级资本。A.优先股及其溢价B.资本公积及盈余公积可计入部分C.超额贷款损失准备可计人部分D.一般风险准备可计人部分【答案】C23、如果一家商业银行的总资产是100亿元，总负债是60亿元，资产加权平均久期为5年，负债加权平均久期为2年，则久期缺口为()。A.0.6B.1.2C.-3.8D.3.8【答案】D24、（2018年真题）《商业银行资本管理办法（试行）》加强了对商业银行（）的信息披露要求。A.资本计量和管理B.公司治理情况C.财务会计制度D.年度重大事项【答案】A25、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。A.2％B.20.1％C.20.8％D.20％【答案】C26、下列各项中，不属于抵押合同应详细记载内容的是()。A.抵押品名称B.抵押品的质量C.被担保的主债权种类D.抵押物移交的时问【答案】D27、建筑安装工程施工过程中质量检查实行三检制，是指（）。A.作业人员的“自检”和专职质量员的“专检”、“互检”相结合的检查制度B.作业人员的“自检”、“互检”和专职质量员的“专检”相结合的检查制度C.作业人员的“互检”、“专检”和专职质量员的“自检”相结合的检查制度D.作业人员的“自检”、“互检”和“专检”相结合的检查制度【答案】B28、（2021年真题）假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D29、施工质量计划编制完毕，应经（）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目总工程师C.方案编制人D.现场管理工程师【答案】A30、根据国土资源部相关规定，对于采取租赁方式供应工业用地的，所确定的年租金按照一定的还原利率修正到法定最高出让年期的价格，还原利率不得低于同期中国人民银行公布的人民币（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C31、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C32、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。A.至少每年一次B.至少每两年一次C.每两年一次D.每三年一次【答案】A33、开展土地登记代理的必备要件是（）。A.土地权利证明B.个人或单位代理资格证明C.委托书D.土地登记代理合同【答案】C34、新《商业银行信息披露办法》规定商业银行披露信息应达到（）。A.真实、准确、有效、可比B.真实、准确、完整、可比C.真实、有效、及时、可比D.真实、有效、准确、及时【答案】B35、()是指通过建立银行业金融机构信息披露制度，增强银行业金融机构经营和监管透明度，从而有效发挥外部监督的作用，提高银行业整体经营水平，实现持续、稳健发展。A.市场准入B.市场约束C.监督检查D.资本监管【答案】B36、（2018年真题）下列（）不属于造成商业银行操作风险的外部因素。A.外部欺诈B.自然灾害C.行业竞争激烈D.交通事故【答案】C37、A公司2010年流动资产合计500万元，其中存货80万元，预付账款20万元，应收账款40万元，流动负债合计400万元，则该公司2010年速动比率为（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C38、银行从资产负债管理时代向全面风险管理时代过渡的标志是（）。A.《有效银行监管的核心原则》B.《巴塞尔新资本协议》C.《巴塞尔资本协议》D.以上都不是【答案】C39、下列可以作为抵押财产的是()。A.医院设备B.大学教学楼C.土地所有权D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D40、商业银行总的市场风险限额以及限额种类、结构应当提交()批准。A.董事会B.监事会C.股东大会D.风险管理部门【答案】A41、某企业2015年销售收入20亿元人民币，销售净利率为14％，2015年初所有者权益为36亿元人民币，2015年末所有者权益为48亿元人民币，则该企业2015年净资产收益率为（）。A.6.00％B.6.11％C.6.33％D.6.67％【答案】C42、能够引发流动性风险的因素可分为（）。A.微观和宏观因素B.资产和负债因素C.表内和表外因素D.内部和外部因素【答案】D43、已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值（EVA）为（）万元。A.1000B.500C.﹣500D.﹣1000【答案】C44、下列关于个人客户信用风险说法错误的是（）。A.个人客户信用风险主要表现为自身作为债务人在信贷业务中的违约B.通过人民银行个人信息基础数据库可以获得个人客户的信用记录C.通过海关、法院不能获得个人客户的信息记录D.个人信用评分系统具有控制个人客户信用风险的基本要求【答案】C45、操作风险损失事件分类共有()分类。A.一级、二级、四级B.二级、四级、六级C.一级、二级、三级D.二级、三级、四级【答案】C46、由于汇率的不利变动而导致银行业务发生损失的风险是()。A.新增风险B.特定风险C.商品风险D.汇率风险【答案】D47、测量圆形断面的测点据管径大小将断面划分成若干个面积相同的同心环，每个圆环设的测点互成的角度为（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A48、下列选项中，不属于零售银行2级目录的是（）。A.零售业务B.私人银行业务C.银行卡业务D.托管业务【答案】D49、（2018年真题）商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是（）。A.设立专户核算代理资金B.签订书面委托代理合同C.代理手续费收入先用于员工奖励再纳入银行大账核算D.遇到误导性宣传和错误销售，对业务风险进行必要的提示【答案】C50、商业银行的资本充足率不得低于()。A.5％B.6％C.8％D.10％【答案】C多选题（共20题）1、巴塞尔委员会认为商业银行公司治理应遵循八大原则，其中包括（）。A.商业银行应保持公司治理的透明度B.董事会和高级管理层应有效发挥内部审计部门、外部审计单位及内部控制部门的作用C.董事会应核准商业银行的战略目标和价值准则，并监督其在全行的传达贯彻D.董事会应确保对高级管理层是否执行董事会政策实施适当的监督E.有效的董事会应清楚地界定自身和高级管理层的权力及主要责任，并在全行实行问责制【答案】ABCD2、属于基本面指标的有（）。A.品质类指标B.实力类指标C.环境类指标D.增长能力指标E.营运能力指标【答案】ABC3、对投诉类信访事项，如信访人对办理结果有意见的，还可以进行（）等申请救济。A.法院起诉B.司法调解C.仲裁解决D.寻求复查【答案】D4、常用的市场风险限额包括（）。A.交易限额B.风险限额C.止损限额D.损失限额E.追索限额【答案】ABC5、2007年，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（）等风险。A.市场风险B.信用风险C.操作风险D.流动性风险E.声誉风险【答案】ABCD6、下列哪些要求符合监管当局对商业银行交易账户头寸的规定()A.至少逐月重新估值B.设置头寸限额并进行监控C.监控交易规模和头寸余额D.超过限额时，交易员有权继续按照原有交易策略管理头寸E.至少逐日重新估值【答案】BC7、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本中的二级资本包括()。A.二级资本工具及其溢价B.盈余部分C.一级资本工具及其溢价D.少数股东资本可计入部分E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】AD8、信用风险监管指标包括（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.单一客户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产率【答案】ABD9、关于对原始土地登记资料的查询，下列表述正确的是（）。A.土地登记代理机构可以查询所有登记资料B.土地权利人有权查询其土地权利范围内的土地登记资料C.国家安全机关可以查询所有土地原始登记资料D.纪检部门有权查询所有土地原始登记资料【答案】B10、下列关于银行账簿利率风险管理的说法中，正确的有（）。A.利率预测包括对利率变动方向、水平以及周期转折点的预测B.对异常银行的定义为利率冲击下经济价值变动超过一级资本20％的银行C.监管要求通过经济增加值（EVA）和净利息收益法（NII）计量银行账簿利率风险水平，并依据EVA的结果计量资本D.对银行账簿利率风险的管理采用表内、表外两种方法E.商业银行在计量银行账簿利率风险过程中，应考虑包括缺口风险、基差风险和期权性风险在内的重要风险的影响【答案】AC11、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种，点型探测器套用定额时，哪一种说法不正确：（）。A.不分规格型号B.不分安装方式、位置C.以个为计算单位D.不包括本体调试【答案】D12、在商业银行的信用风险管理中，内部评级结果可以广泛应用于()。A.贷款定价B.授信审批和限额管理C.风险报告D.风险监控E.经风险调整的绩效考核【答案】ABCD13、质量事故的处理方式不包括（）。A.返工处理B.返修处理C.报废处理D.形成事故质量报告【答案】D14、银行资本充足率的信息披露应主要包括()。A.风险管理目标和政策B.资本规模C.信用风险、市场风险、操作风险D.资本充足率水平E.列表范围【答案】ABD15、利率期货的特征有()。A.需要保证金B.合约规模是不固定的C.合约的到期日是固定的D.合约期限的长度是固定的E.合约价格的单位变动价值是固定的【答案】ACD16、法人信贷业务的流程环节包括（）。A.信贷审查B.信贷审批C.贷款发放D.贷后管理E.信贷复核【答案】ABCD17、下列关于外汇敞口分析的说法，正确的有()。A.外汇敞口主要来源