中级银行从业资格之中级风险管理自我检测题库B卷带答案

中级银行从业资格之中级风险管理自我检测题库B卷带答案

单选题（共50题）1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】C2、关于商业银行信用风险内部评级的说法，正确的是（）。A.内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价B.内部评级是主要依靠专家定性分析C.内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估D.内部评级的评级对象主要是政府和大企业【答案】A3、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是（）A.信息披露B.资本规划C.风险评估D.压力测试【答案】A4、专家判断法中与借款人有关的因素不包括()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D5、商业银行采用内部模型法，内部模型法覆盖率应不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C6、风险监管的核心步骤是（）。A.了解机构B.规划监管行动C.风险评估D.风险衡量【答案】C7、信用风险很大程度上是一种（），因此，在很大程度上能被多样性的组合投资所降低。A.系统性风险B.非系统性风险C.既属于系统风险又属于非系统风险D.不属于系统风险也不属于非系统风险【答案】B8、商业银行在进行风险与控制自我评估时，评估范围覆盖所有业务品种，体现了该工作的（）原则。A.客观性B.重要性C.全面性D.及时性【答案】C9、在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一被纳入()进行管理。A.汇率风险B.商品价格风险C.信用风险D.操作风险【答案】A10、下列关于商业银行内部资本充足评估报告的表述，错误的是（）。A.监管机构认为银行的内部资本充足评估程序符合监管要求时，可基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求B.报告应评估银行实际持有的资本是否足以抵御主要风险C.报告作为银行的自我评估过程和结论的书面报告，可以作为内部完善风险管理体系和控制机制的重要参考文件D.监管机构在银行提交评估报告后，不需要再对银行内部资本充足评估程序进行检查【答案】D11、（）是商业银行的最高风险管理/决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.高级管理层C.董事会D.股东大会【答案】C12、某笔1000万美元贷款的借款人在开曼群岛注册成立，经营资产和实际业务均在泰国，主要原材料来自俄罗斯，产品主要销往英国。该笔业务敞口风险主体最终所属国为A.泰国B.开曼群岛C.英国D.俄罗斯【答案】A13、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。A.卖出一部分美元，买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币B.买入美元，卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币C.买入美元，同时买入英镑、欧元等其他国际主要储备货币D.卖出一部分美元，同时卖出一部分英镑、欧元等其他国际主要储备货币【答案】A14、如果一家银行的贷款平均额为700亿元，存款平均额为900亿元，核心存款平均额为300亿元，流动性资产为200亿元，那么该商业银行的融资需求等于()亿元。A.300B.500C.600D.400【答案】C15、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券B.无法出售的贷款C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券D.商业银行可出售的贷款组合【答案】B16、下列关于信用风险的说法，正确的是（）。A.信用风险只有当违约实际发生时才会产生B.对商业银行来说，贷款是唯一的信用风险来源C.信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式D.交易对手信用评级的下降不属于信用风险【答案】C17、测量银行短期流动性风险计量的指标不包括（）。A.流动性比例B.流动性覆盖率C.优质流动性资产分析D.存贷比【答案】D18、金融稳定理事会于（）提出了一揽子加强系统重要性银行监管的政治措施并得到G20领导人峰会的批准。A.2011年11月B.2011年12月C.2012年11月D.2012年12月【答案】A19、下列债券的久期最长的是（）。A.一张10年期、利率为5％的息票债券B.一张8年期、零息票债券C.一张8年期、利率为5％的息票债券D.一张10年期、零息票债券【答案】D20、商业银行的零售存款通常被认为是（）A.来源分散，流动性风险低B.来源分散，流动性风险高C.来源集中，流动性风险高D.来源集中，流动性风险低【答案】A21、下列不属于市场准入应遵循的原则的是（）。A.依法B.公开C.便民D.效率【答案】A22、下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析，正确的是（）。A.久期缺口与利率风险没有必然联系B.久期缺口绝对值越小，利率风险越高C.久期缺口绝对值越大，利率风险越高D.久期缺口与资产负债比率没有必然联系【答案】C23、()是衡量汇率变动对银行当期收益的影响的一种方法。A.缺口分析B.久期分析C.外汇敞口分析D.风险价值【答案】C24、商业银行的内部控制体系的要素不包括（）。A.控制活动B.风险计量C.内部监督D.信息与沟通【答案】B25、商业银行将（）和经营目标结合起来，是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。A.领导能力B.企业社会责任C.盈利能力D.战略发展计划【答案】B26、以下对商业银行风险管理部门的说法，错误的是（）。A.银行风险管理部门设置应与银行的经营管理架构、银行业务的复杂程度、银行的风险水平相适应B.风险管理要贯穿在业务经营流程之中，进行积极、主动的风险管理C.要将银行承担的各类主要风险全部纳入统一的管理框架D.风险管理部门必须与接受风险评估的业务部门保持绝对关联【答案】D27、下列关于信用风险的说法，错误的是（）。A.对大多数商业银行来说，贷款是最主要的信用风险来源B.信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中C.信用风险具有明显的系统性风险特征D.违约风险既可以针对个人，也可以针对企业【答案】C28、()是现代商业银行稳健运营／发展的核心。A.内部控制B.公司治理C.风险评估D.监管部门【答案】B29、正常贷款迁徙率等于（）。A.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％B.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额-期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％C.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间减少金额-期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％D.(期初正常类贷款中转为不良贷款的金额+期初关注类贷款中转为不良贷款的金额)÷(期初正常类贷款余额+期初正常类贷款期间减少金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间减少金额)×100％【答案】A30、场外衍生工具交易需要计量的信用风险加权资产包括（）。A.违约风险加权资产和衍生品工具价值变动损失风险加权资产B.信用点差风险加权资产和信用估值调整风险加权资产C.违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产D.违约风险加权资产和信用点差风险加权资产【答案】C31、借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2.5%，违约回收率为40%，该笔贷款的信用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为（）万。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D32、商业银行信用风险监测中，行业经营环境出现恶化的预警指标不包括（）。A.行业个别企业出现亏损B.市场需求出现明显下降C.行业产能明显过剩D.金融危机对行业发展产生影响【答案】A33、下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A.CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B.CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C.CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型【答案】C34、偿债比例指标衡量一国短期的外债偿还能力，这个指标的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B35、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排（）。A.存款准备金B.经济资本C.监管资本D.风险资本【答案】B36、某交易日的税前净利润为200万元，该交易只持续了5个交易日，商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元，则此笔交易的经风险调整的年化资本收益率（RAROC）为（）。（假设一年交易日为250天，税率为20％）A.17.3％B.22.1％C.14.2％D.18.1％【答案】A37、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要组成部分。A.零售客户B.公司存款C.机构存款D.大额存款【答案】A38、原银监会规定，我国商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.4%B.3%C.5%D.6%【答案】A39、假设某银行资本为1000，扣除项为400，信用风险加权资产为500，市场风险资本要求为200，则资本充足率为()。A.15%B.20%C.33%D.86%【答案】B40、根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。A.违约概率B.违约失率C.违约风险暴露D.期限【答案】A41、风险事件：A.交易对手信用风险是指由于交易对手在交易最终结算前违约而造成经济损失的风险B.交易所交易的衍生产品存在交易对手信用风险C.场外衍生品交易指的是在交易所以外的市场进行的金融衍生品交易D.计量交易对手信用风险加权资产前，需要先获得交易对手信用风险暴露数据【答案】B42、下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.一些关键流程和核心业务不应外包出去B.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险C.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移D.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估【答案】C43、从商业银行()看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性。A.流动性风险来源B.流动性资金来源C.流动性来源D.流动性风险类型【答案】C44、普遍认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和排序【答案】C45、下列选项中，不属于市场风险内部模型法框架下利率风险的是（）。A.无风险利率B.一般信用利差风险C.特定风险D.股票风险【答案】D46、商业银行高级管理层在外包管理中的职责不包括（）。A.制定外包战略发展规划B.制定外包风险管理的操作流程C.制定外包风险管理的内控制度D.定期安排内部审计【答案】D47、风险事件：为增强交易对手信用风险资本监管的有效性，推动商业银行提升衍生工具风险管理能力，银监会于2016年11月28日对外公布《衍生工具交易对手违约风险资产计量规则(征求意见稿)》，要求商业银行将交易对手信用风险管理纳入全面风险管理框架。A.交易对手信用风险暴露数据B.对交易对手信用风险的定价C.交易对手信用风险暴露的计量D.交易对手违约风险加权资产和信用估值调整风险加权资产的计量【答案】A48、主要货币汇率出现大的变化，属于（）压力测试情景。A.操作风险B.市场风险C.声誉风险D.战略风险【答案】B49、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.不良贷款率C.客户授信集中度D.贷款风险迁徙率【答案】C50、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的是（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化C.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】C多选题（共20题）1、下列可被商业银行认定违约的情形有（）。A.银行同意消极债务重组，造成债务规模减少B.银行认为债务人即将破产或倒闭C.银行停止对贷款计息D.银行将贷款出售没有造成损失E.债务人欠息或手续费90天（含）以上【答案】ABC2、下列选项中，属于中长期结构性分析指标的有（）。A.净稳定资金比例B.期限错配分析C.同业市场负债比例D.融资集中度指标E.存贷比【答案】ABCD3、风险暴露是指商业银行对单一客户或一组关联客户的信用风险暴露，商业银行对客户的风险暴露包括（）。A.因担保、承诺等形成的潜在风险暴露B.因场外衍生工具、证券融资交易形成的交易对手信用风险暴露C.因各项款项、投资债券、存放同业等表外授信形成的一般风险暴露D.因投资资产管理产品或资产证券化产品形成的特定风险暴露E.因债券、股票及其衍生工具交易形成的银行账簿风险暴露【答案】ABD4、以下关于操作风险资本计量方法的论述，正确的是（）。A.基本指标法比较简单，监管当局未对采用该方法的银行提出具体标准B.新标准法由业务指标部分和内部损失乘数构成C.鼓励采用基本指标法的银行遵循2003年2月发布的指引《操作风险管理和监管的稳健做法》D.银行实施标准法时，银行的董事会和高级管理层适当积极参与操作风险管理框架的监督E.操作风险资本计量方法包括基本指标法、标准法和高级计量法，以及2017年《巴塞尔Ⅲ最终方案》提出的新标准法【答案】ABCD5、在全球范围内，各国对银行业监管实行严格的行业准入，是因为（）。A.银行面临着复杂的风险种类B.银行业的垄断和竞争应保持适度均衡C.银行具有特殊的资产负债结构D.银行具有很强的公众性E.银行对社会经济发展和资源再分配有着重要的影响【答案】ABCD6、商业银行声誉风险管理的最佳实践包括（）。A.为所有风险配置相应的经济资本B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险被正确识别、优先排序D.推行全面风险管理理念E.改善公司治理结构【答案】BCD7、银行监管的“公开原则”的“公开”包含（）。A.行政复议的依据、标准、程序公开B.监管执法和行为标准公开C.监管立法和政策标准公开D.监管职权的信息公开E.监管范围的信息公开【答案】ABC8、现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC9、以下各项属于流动性负债的是（）。A.活期存款B.超额准备金C.应付账款D.定期存款E.发放的票据和债券【答案】ACD10、流动性风险限额的管理流程包括（）。A.限额设立B.限额调整C.限额监测D.超限额管理E.限额计量与识别【答案】ABCD11、信用风险加权资产公式中的重要参数输入包括（）。A.违约风险暴露（EAD）B.违约概率（PD）C.利润风险价值（EAR）D.违约损失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD12、现金流分为（）。A.经营活动的现金流B.休闲活动的现金流C.投资活动的现金流D.投机活动的现金流E.融资活动的现金流【答案】AC13、下列关于风险的概念说法不正确的有（）。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD14、商业银行在对个人客户的信用风险进行识别和分析时，需要个人客户提供各种能证明个人（）的相关资料。A.年龄B.职业C.收入D.财产E.教育背景【答案】ABCD15、构成商业银行有效管理控制风险的外部保障的要素包括（）。A.市场约束B.市场准人C.公司治理D.监管部门监督检查E.资本监管【答案】AD16、银行监管中，采取市场准入的主要目的有（）。A.防止海外游资流入国内银行系统B.维护国有商业银行的利益C.保护存款者的利益D.维护银行市场秩序E.保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系【答案】CD17