初级银行从业资格之初级风险管理模考复习资料

初级银行从业资格之初级风险管理模考复习资料

单选题（共50题）1、商业银行过度依赖于掌握商业银行大量技术和关键信息的外汇交易员，由此则可能带来（）。A.声誉风险B.战略风险C.信用风险D.操作风险【答案】D2、某商业银行2011年度营业总收入为6亿元；2012年度营业总收入为8亿元，其中包括银行账户出售长期持有债券实现的净收益1亿元；2013年度营业总收入为5亿元，则根据基本指标法，该行2014年应持有的操作风险资本为（）万元。A.945B.9450C.900D.9000【答案】D3、（2018年真题）下列关于商业银行信用风险内部评级体系验证的表述中，错误的是（）。A.验证应评估风险参数量化的准确性、稳定性和审慎性B.验证的过程和结果应接受独立检查C.验证应是一个特殊的过程D.验证应当由监管当局进行【答案】D4、假设下列银行贷款的债务人为同一客户，则这几种贷款中风险最大的是（）。A.贷款金额为1000万元且无任何担保B.贷款金额为2000万元且可收回率为40％C.贷款金额为1100万元且有保证担保D.贷款金额为2200万元且可收回率为50％【答案】B5、土地登记代理人要求报酬应当以（）为前提。A.证书领到B.约定的委托事务完成C.合同到期D.委托人自行确定【答案】B6、（2018年真题）（）限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。A.净头寸B.总头寸C.交易D.头寸【答案】A7、假设商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=1000亿元，负债L=800亿元，资产加权平均久期为DA=4年，负债加权平均久期为DL=3年。根据久期分析法，如果市场利率从3%上升到4%，则利率变化对商业银行资产价值的变化为（）。A.-23.3B.-38.9C.38.9D.23.3【答案】B8、假设某银行在2012会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为15亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（）。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A9、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A10、（2020年真题）某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积累、恶化的综合作用结果。A.声誉风险、市场风险和操作风险B.市场风险、战略风险和操作风险C.信用风险、声誉风险和战略风险D.信用风险、市场风险和战略风险【答案】D11、下列属于战略风险识别微观层面上的是(?)。A.建立企业级风险管理信息系统B.高级管理层必须全面、深入地评估决策中可能潜藏的战略风险C.岗位工作人员恪守风险管理政策和指导原则D.资产组合中存在高风险、低收益的金融产品【答案】C12、（）用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.杠杆比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流动比率【答案】A13、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。A.信用B.市场C.声誉D.流动性【答案】D14、下列关于商业银行风险偏好的表述中，错误的是（）。A.商业银行在制定战略规划时，应保持战略规划与风险偏好的协调一致B.风险偏好是商业银行全面风险管理体系的重要组成部分C.限额是有效传导风险偏好的重要工具D.风险偏好指标值在设定过程中，应主要考虑监管者的期望【答案】D15、信贷审批是在贷前调查和分析的基础上，由获得授权的审批人在规定的限额内，结合交易对方或贷款申请人的风险评级，对其信用风险暴露进行详细的评估之后作出信贷决策的过程。信贷审批或信贷决策应遵循下列原则：审贷分离原则、统一考虑原则和展期重审原则。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C16、以下各项符合商业银行风险预警程序的是()。A.风险分析，信用信息的收集与传递，风险处置，后评价B.信用信息的收集与传递，风险分析，风险处置，后评价C.风险分析，后评价，信用信息的收集与传递，风险处置D.信用信息的收集与传递，后评价，风险分析，风险处置【答案】B17、操作风险的特点不包括()A.内生性B.转化性C.集中性D.差异性【答案】C18、下列不属于债项评级系统中要进行计量和评价的特定风险因素的是()。A.抵押B.质押C.优先性D.产品类别【答案】B19、（2018年真题）中国银行业监督管理委员会规定，商业银行杠杆率的监管标准是不低于（）。A.5％B.3％C.4％D.6％【答案】C20、资产收益率标准差越_______，表明资产收益率的波动性越_______。（）A.大；小B.小；小C.大；大D.小；大【答案】C21、商业银行在风险动态识别、评估的基础上，综合平衡成本与收益对每一个风险点有针对地制定风险防控措施，在新产品／业务推向市场前和投产后全面有效落实相应风险防控措施的过程指的是新产品／业务的()。A.风险识别B.风险评估C.风险控制D.风险反馈【答案】C22、交易账簿记录的是银行为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的（??）。A.金融头寸B.金融工具C.金融工具和商品头寸D.商品头寸【答案】C23、风险文化由风险管理()三个层次组成。A.理念、知识、实践B.理念、知识、制度C.知识、实践、制度D.理念、实践、制度【答案】B24、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B25、（2018年真题）新产品（业务）风险管理在商业银行统一的风险管理框架下进行，是全面风险管理的重要工作内容。这体现了新产品（业务）风险管理的（）原则。A.适应性B.统筹性C.有效性D.统一性【答案】D26、目前我国的土地用途变更登记主要有（）。A.①②③B.①②C.①③D.②③【答案】A27、已知商业银行某业务单位的息税前收益为1000万，税后净利润为700万，该业务单位配给的经济资本为5000万，又已知该业务单位的资金成本为500万，那么该业务单位的EVA等于多少（）A.-4300万B.200万C.-4000万D.500万【答案】B28、（2018年真题）法律风险与违规风险之间的关系是（）。A.违规风险包括法律风险B.两者产生的风险相同C.两者有关但又有区别D.两者产生的原因相同【答案】C29、关于经济合作和发展组织的公司治理观点，下列说法不正确的是（）。A.如果股东的权利受到损害，他们没有机会得到有效补偿B.治理结构框架应确保董事会对公司的战略性指导和对管理人员的有效监督C.公司治理应当维护股东的权利，确保包括小股东和外国股东在内的全体股东受到平等的待遇D.治理结构应当确认利益相关者的合法权利，并且鼓励公司和利益相关者为创造财富和工作机会以及保持企业财务健全而积极地进行合作【答案】A30、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C31、银行机构的()指依据法定标准，批准银行机构法人或其分支机构的设立。A.机构准入B.市场准入C.高级管理人员准入D.业务准入【答案】A32、2005年6月17日万事达卡国际组织宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系统”，包括万事达、维萨等机构在内的4000多万张信用卡用户的银行资料被盗取，这种风险属于（）引发的风险。A.内部欺诈事件B.信息科技系统事件C.执行、交割和流程管理事件D.外部欺诈事件【答案】D33、“未按审批时所附的限制性条款发放贷款”于()业务环节可能出现的违规事项。A.信贷审批B.贷款发放C.贷前调查D.信贷审查【答案】B34、（2018年真题）下列关于公允价值、名义价值、市场价值的说法中，不恰当的是（）。A.在市场风险计量与监测的过程中，更具有实质意义的是市场价值和公允价值B.市场价值是指在评估基准日，通过自愿交易资产所获得的资产的未来价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，市场价值可以代表公允价值【答案】B35、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C36、假设一家银行的外汇敞口头寸是：日元多头50、欧元多头100、英镑多头150、澳元空头20、美元空头180。如采用短边法计算出来的总外汇敞口头寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C37、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于()。A.银行机构风险和合规性的分析、评价B.关注财务数据完整性、准确性和可靠性C.会计资料规范性D.财务报表检查【答案】A38、（）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阈值。A.信用风险对冲B.信用风险识别C.信用风险监测D.信用风险控制【答案】C39、（）这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。A.抵押B.保证C.留置D.质押【答案】C40、关于理解风险与收益的关系的好处，下面说法不正确的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于商业银行在经营管理活动中不承担风险C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.遵循风险与收益相匹配的原则，合理促进商业银行优势业务发展【答案】B41、商业银行柜面业务操作风险控制措施不包括（）。A.完善规章制度和业务操作流程，不断细化操作细则，并建立岗位操作规范和操作手册，通过制度规范来防范操作风险B.加强业务系统建设，尽可能将业务纳入系统处理，并在系统中自动设立风险监控要点,发现操作中的风险点能及时提供警示信息C.设立专户核算代理资金，完善代理资金的拨付、回收、核对等手续，防止代理资金被挤占挪用，确保专款专用D.加强岗位培训，特别是新业务和新产品培训，不断提高柜员操作技能和业务水平【答案】C42、巴塞尔委员会于()公布了第三版《加强银行公司治理的原则》。A.2006年B.2010年C.2013年D.20115年【答案】B43、以下选项中，属于商业银行对于市场风险加权资产的计算方法的是()。A.内部评级法B.内部模型法C.基本指标法D.高级计量法【答案】B44、银行战略风险的影响因素不包括（）。A.—般环境风险因素B.银行内部风险因素C.项目环境风险因素D.政治风险因素【答案】D45、（）是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。A.资金交易业务B.柜台业务C.个人信贷业务D.代理业务【答案】D46、下列属于按风险诱发原因分类的是（）。A.政治风险和社会风险B.系统性风险和非系统性风险C.信用风险和市场风险D.纯粹风险和投机风险【答案】C47、下列可以作为保证人的是()。A.学校B.医院C.国家机关D.具有代为清偿能力的法人【答案】D48、操作风险损失数据的收集的步骤不包括()。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A49、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门【答案】D50、商业银行的()直接参与本银行与信息科技运用有关的业务发展决策，确保信息科技战略符合银行的总体业务战略和信息科技风险管理策略。A.董事会B.高级管理层C.首席信息官D.信息科技部门【答案】C多选题（共20题）1、在国内商业银行的管理中，流动性储备的最主要形式是分级流动性储备体系。一家股份制银行的流动性储备可分为()。A.一级流动性储备B.二级流动性储备C.三级流动性储备D.四级流动性储备E.五级流动性储备【答案】ABC2、关于同业拆借，叙述不正确的有()。A.拆借双方仅限于商业银行B.拆入资金只能用于发放流动资金贷款C.拆借利率由中央银行预先规定D.隔夜拆借一般不需要抵押E.拆入资金用来满足临时性资金的不足【答案】ABC3、下列哪些属于市场风险的计量方法（）A.外汇敞口分析B.久期分析C.缺口分析D.敏感性分析E.权重法【答案】ABCD4、在有害身体健康的环境中施工增加的费用，按人工费的（）计算。A.8％B.9％C.10％D.11％【答案】C5、风险转移可分为()。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移E.商品转移【答案】AD6、麻绳使用注意事项（）。A.截断后的棕绳，断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散B.麻绳使用时，易局部触伤或机械磨损，故在使用前应仔细检查，发现问题应降级使用或停止使用C.麻绳禁止用于摩擦大、速度快的吊装场合，禁止用于机动牵引上D.麻绳容易受潮，使用完毕应晾干，卷成圆盘平放在通风干燥的木板上E.如果与滑轮配合使用，滑轮直径应大于绳径7～10倍；截断后的棕绳，断口处应用铁丝或线绳扎牢，防止绳头松散【答案】ABCD7、在不影响紧后工作最早开始时间的条件下，允许延误的最长时间是（）。A.总时差B.自由时差C.最晚开始时间D.最晚结束时间【答案】B8、国别风险的主要类型包括()A.转移风险B.主权风险C.传染风险D.货币风险E.政治风险【答案】ABCD9、已知某企业集团在A、B、C公司的表决股份分别为35%、55%、20%,2011年,A公司向L银行申请一笔1亿元的贷款,由B公司担保,B公司向L银行申请一笔2亿元的贷款,由C公司担保,C公司向L银行申请一笔3亿元的贷款,由该企业集团担保,则下列分析恰当的是（）。A.银行L对AB.C三家公司的贷款容易出现担保不足状态B该企业集团对A.BC三家公司均形成控制关系C.银行L需要特别关注该企业集团所提供财务报表的真实性D.A.B.C公司之间构成连环担保E.银行L应根据A.B.C三家公司自身风险状况分别授信【答案】ACD10、风险水平类指标主要包括（）。A.操作风险指标B.资本充足程度C.流动性风险指标D.盈利能力E.准备金充足程度【答案】AC11、不属于施工项目质量管理的特点（）。A.贯彻科学、公正、守法的职业规范B.影响质量的因素多C.质量检查不能解体、拆卸；质量易受投资、进度制约D.易产生第一、第二判断错误【答案】A12、根据不同的管理需要和本质特征，银行资本可分为()。A.账面资本B.内部资本C.监管资本D.外部资本E.经济资本【答案】AC13、关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有()。A.会计资本虽然不和风险直接挂钩，但风险造成的损失都会反映在账面资本上B.监管资本呈现逐渐向会计资本靠拢的趋势C.监管资本呈现逐渐向经济资本靠拢的趋势D.会计资本的数量应该小于经济资本的数量E.会计资本的数量应该不小于经济资本的数量【答案】AC14、下列关于风险管理策略的说法，正确的有()。A.风险分散不能完全消除非系统性风险B.商业银行的风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况C.风险规避是指商业银行拒绝或退出某一