初级银行从业资格之初级风险管理自测复习资料整理

初级银行从业资格之初级风险管理自测复习资料整理

单选题（共50题）1、商业银行的(?)和(?)应当积极参与监督操作风险管理架构，拥有完整且确实可行的操作风险管理系统。A.董事会；监事会B.董事会；风险管理部门C.监事会；高级管理层D.董事会；高级管理层【答案】D2、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B3、《巴塞尔新资本协议》通过降低（）要求，鼓励商业银行采用（）技术。A.监管资本，高级风险量化B.经济资本，高级风险量化C.会计资本，风险定性分析D.注册资本，风险定性分析【答案】A4、合格循环零售风险暴露中对单一客户最大信贷余额不超过（）万元人民币。A.100B.200C.300D.400【答案】A5、商业银行业务外包管理中，下列不属于资金业务操作风险成因的是()。A.内部控制薄弱，部门及岗位设置不合理，规章制度滞后B.电子化建设缓慢，缺乏相应的业务处理系统和风险管理系统C.个人信用体系不健全D.风险防范意识不足，认为资金交易业务主要是市场风险，操作风险不大【答案】C6、商业银行的债券交易部门经过计算获得在95％的置信水平下隔夜VaR为500万元，则该交易部门（）。A.预期在未来的252个交易日中有12.6天至少损失500万元B.预期在未来的100个交易日中有5天至多损失500万元C.预期在未来的252个交易日中有12.6天至多损失500万元D.预计在未来的1年中有95天至少损失500万元【答案】B7、当资金来源()资金使用时，出现资金“剩余”，表明商业银行拥有一个“流动性缓冲器”。A.小于B.等于C.大于D.不确定【答案】C8、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A9、以下不属于声誉风险管理的基本做法的是（）。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.强信息披露的监管和制度的完善D.用恰当的声誉风险管理办法【答案】C10、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】C11、风险报告的主要职责不包括（）。A.保障风险管理信息及时、准确地向上级或者同级的风险管理部门、外部监管部门、投资者报告B.利用内部数据和外部事件、活动、状况的信息，为商业银行风险管理和目标实施提供支持C.告诉员工在实施和支持全面风险管理中的角色和职责D.使风险信息在业务部门、流程和职能单元之间相互独立【答案】D12、某银行用1年期英镑存款作为1年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。A银行所面临的市场风险不包括（）。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B13、某银行2015年贷款应提准备为4000亿元，贷款损失准备充足率为70％，则贷款实际计提准备为（）亿元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C14、（）是指由于人为错误、技术缺陷或不利的外部事件所造成损失的风险。A.操作风险B.市场风险C.信用风险D.声誉风险【答案】A15、健全完善我国商业银行内部控制体系应当包括的内容是（）。A.强化内控意识，树立内控优先理念B.完善激励约束机制C.提高内控制度的执行力D.以上都是【答案】D16、()是商业银行在经营管理活动中逐步形成的风险管理理念、哲学和价值观。A.企业文化B.风险文化C.保险文化D.管理文化【答案】B17、在现代金融风险管理实践中，关于商业银行资本配置的描述，最不恰当的是（）。A.对不擅长且不愿承担风险的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施C.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置D.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额【答案】C18、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影响。A.数量、复杂性、及时性B.运行速度、复杂性、便捷性C.质量、数量、及时性D.质量、及时性、便捷性【答案】C19、（2020年真题）净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于（）。A.100%B.50%C.75%D.150%【答案】A20、商业银行风险管理模式经历的阶段不包括()。A.资产风险管理模式B.负债风险管理模式C.综合风险管理模式D.全面风险管理模式【答案】C21、为保证收集资料的权威性，土地登记代理人应向（）查询土地权利的登记结果，以保证收集资料的合理性和权威性。A.当地土地主管部门B.当地土地登记机关C.当地发证机关D.土地登记代理机构【答案】B22、在商业银行风险管理实践中，与信用风险、市场风险和操作风险相比，（）的形成原因更加复杂和广泛，通常被视为一种综合性风险。A.声誉风险B.战略风险C.法律风险D.流动性风险【答案】D23、（2019年真题）下列属于二级资本工具合格标准的是（）。A.使用同等或更高质量的资本工具替换被赎回的工具，并且只有在收入能力具备可持续性的条件下才能实施资本工具的替换B.按照相关会计准则，实缴资本的数额被列为权益，并在资产负债表上单独列示和披露C.没有到期日，且发行时不应造成该工具将被回购、赎回或取消的预期，法律和合同条款也不应包含产生此种预期的规定D.在进入破产清算程序时，受偿顺序排在最后。所有其他债权偿付后，对剩余资产按所发行股本比例清偿【答案】A24、银行以风险为本的监管使其能够通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有()。A.前瞻性B.计划性C.灵活性D.针对性【答案】A25、施工企业内部通过奖励或惩罚经济手段进行施工项目的进度控制方法属于（）。A.行政方法B.经济方法C.管理技术方法D.其他方法【答案】B26、开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（）。A.2mB.3mC.4mD.5m【答案】B27、()是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额。A.头寸限额B.风险价值限额C.止损限额D.敏感度限额【答案】A28、下列（）不是声誉风险管理体系应当重点强调的内容。A.明确商业银行的战略愿景和价值理念B.深入理解不同利益持有者对自身的期望值C.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警D.实现银行利润的最大化【答案】D29、（2019年真题）商业银行将大量的短期负债用于长期贷款最有可能产生（）。A.市场风险B.声誉风险C.信用风险D.流动性风险【答案】D30、某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为（）。A.2.53%B.2.16%C.2.15%D.1.78%【答案】A31、国内外商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理结构B.预先做好防范危机的准备C.确保各类主要风险得到正确识别和排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D32、某股票过去3年的年收益率分别为5％、～2％和1％，那么其收益率的样本均值为（）。A.3.51％B.3.11％C.2.87％D.1.33％【答案】D33、以下不属于操作风险资本计量方法的是（）。A.基本指标法B.标准法C.高级计量法D.动态指标法【答案】D34、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。A.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D35、个人住房按揭贷款的风险分析不包括()。A.经销商风险B.“假按揭”风险C.由于房产价值下跌而导致超额押值不足的风险D.商业银行的经济状况变动风险【答案】D36、对于战略风险管理的理解，错误的是()。A.经济资本配置是战略风险管理的一个重要工具B.董事会和高级管理层负责制定商业银行最高级别的战略规划C.战略风险一经批准不得更改D.在评估战略风险时，应当首先由商业银行内部具有丰富经验的专家负责审核一些技术性较强的假设条件【答案】C37、下列不属于商业银行外包管理组织架构的是()。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.外包管理团队【答案】B38、下列关于银行资本的作用叙述不正确的是()。A.提供融资B.使银行免受损失C.维持市场信心D.限制银行业务过度扩张【答案】B39、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人有关的因素和与市场有关的因素。下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D40、()是我国商业银行目前面临的最大、最主要的风险。A.市场风险B.操作风险C.信用风险D.声誉风险【答案】C41、操作风险报告的主要内容不包括（）。A.信息系统B.风险状况C.损失事件D.诱因和对策【答案】A42、企业向商业银行购买远期利率合约(FRA)的主要目的是（）。A.锁定未来的借款成本B.对冲未来的汇率风险C.锁定未来的投资收益D.对冲利率下降的风险【答案】A43、下列关于商业银行风险文化的描述，错误的是（）。A.风险文化建设应当主要交由风险管理部门来完成B.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正C.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的D.商业银行应当将风险管理理论固化到规章制度并辅之以合规和绩效考核，才会逐渐形成良好的风险文化【答案】A44、下列关于商业银行对借款人的信用风险因素的分析与判断，明显错误的是（）。A.通常收益波动性大的企业在获得银行贷款方面比较困难B.资产负债比率是判断借款人违约概率的重要指标之一C.在预期收益相等的条件下，收益波动性较低的企业更容易出现违约D.如果借款人过去还款记录良好，则其易于以较低的利率再融资【答案】C45、董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有()。A.最终责任B.连带责任C.担保责任D.间接责任【答案】A46、（2018年真题）下列关于商业银行资本的说法中，错误的是（）。A.账面资本即所有者权益，是商业银行资产负债表上所有者权益部分B.账面资本包括实收资本、资本公积、盈余公积、一般风险准备、投资重估储备和未分配利润等C.监管资本是指商业银行根据监管当局关于合格资本的法规与指引发行的所有合格的资本工具D.经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本【答案】D47、资本充足率压力测试框架以()的压力测试为基础。A.单一风险B.简单风险C.复杂风险D.多元化风险【答案】A48、商业银行采用高级计量法，建立模型使用的内部损失数据应充分反映本行操作风险的实际情况。其中，（）不属于高级计量法体系。A.损失分布法B.内部衡量法C.基本指标法D.打分卡法【答案】C49、（2018年真题）下列关于风险管理策略的说法中，正确的是（）。A.对于由相互独立的多种资产组成的资产组合，只要组成的资产个数足够多，其系统性风险就可以通过分散化的投资完全消除B.风险补偿是指事前（损失发生以前）以风险承担的价格补偿C.风险转移只能降低非系统性风险D.风险规避可分为保险规避和非保险规避【答案】B50、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务【答案】C多选题（共20题）1、下列关于全面风险管理体系的说法，正确的有()。A.全面风险管理要素有8个B.企业的4个目标都是为全面风险管理的8个要素服务的C.企业的层级，包括整个企业、各职能部门、各条业务线以及下属各子公司D.企业各个层级都要坚持同样的4个目标E.夕卜部环境属于全面风险管理要素【答案】ACD2、在法人信贷业务信贷审批过程中，存在的操作风险有（）。A.未关注企业生产经营中的重大经营活动和重大风险问题B.企业有意将抵押物或质押物转移C.超权或变相越权放款，向国家明令禁止的行业、企业审批发放信用贷款D.授意或支持调查、审查部门撰写虚假调查、审查报告E.暗示或明示贷审会审议通过不符合贷款条件的贷款【答案】CD3、计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长【答案】AD4、商业银行风险管理部门的职责包括()。A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额B.确保商业银行具备足够的人力、物力和恰当的组织结构C.核准复杂金融产品的定价模型D.协助财务控制人员进行价格评估E.全面掌握商业银行的整体风险状况【答案】ACD5、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑的因素方面，属于与借款人有关的因素是（）。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期E.宏观经济政策【答案】ABC6、抵押合同期满，续签抵押合同的，申请人应为（）。A.抵押人和抵押权人B.抵押人C.抵押权人D.土地所有者【答案】A7、根据《商业银行资本管理办法(试行)》，监管资本包括一级资本和二级资本。其中，一级资本中的其他一级资本包括()。A.资本公积可计入部分B.盈余公积C.其他一级资本工具及其溢价D.少数股东资本可计入部分E.超额贷款损失准备可计入部分【答案】CD8、下列关于久期的说法，正确的有（）。A.久期也称持续期B.久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量C.久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y)D.当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大E.利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确【答案】ABD9、施工企业在建立施工安全管理体系时，应遵循的原则有（）。A.要建立健全安全生产责任制和群防群治制度B.项目部可自行制定本项目的安全管理规程C.必须符合法律、行政法规及规程的要求D.必须适用于工程施工全过程E.企业可以建立统一的施工安全管理体系确认答案【答案】ACD10、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A.外币存款B.外币贷款C.外币债券投资D.外汇远期的买卖E.外币跨境投资【答案】ABC11、在巴塞尔协议Ⅲ中，监管资本包括（）。A.核心一级资本B.其他一级资本C.二级资本D.三级资本E.四级资本【答案】ABC12、若此银行对待外汇风险的态度较为激进，计量总敞口头寸时主要考虑不同货币汇率的相关性，则银行使用的总敞口头寸应为（）。A.-370B.280C.350D.370【答案】D13、依据《商业银行风险监管核心指标(试行)》，属于风险监管核心指标的有（）。A.风险水