计量经济学教学大纲

《计量经济学》教学纲领课程名称：

计量经济学课程号: 0050339 编写日期:8月

一、开课院（部） 管理科学与工程学院二、教学对象经济类各专业本科生三、教学目标 本课程为经济类各专业学科基础课。经过本课程教学，使学生了解计量经济学在经济学课程体系中地位，掌握计量经济学基本理论和方法，具备利用计量经济方法分析研究现实经济问题初步能力，熟练掌握和应用EVIEWS软件。四、教学要求1.

了解计量经济学与经济学、统计学、数学等相关学科关系。2.

熟练掌握单方程模型基本估量理论和检验方法。3.

熟练掌握EViews软件基本使用方法，能够使用该软件建立、检验和选择模型，进行经济预测、政策评价、实证研究等。4.

经过撰写课程论文，培养学生应用计量经济方法分析和处理实际经济问题能力。5.

了解计量经济学理论发展和应用动态。五、教学课时及其分配理论教课时数：36课时;上机试验时课：18课时教学内容理论课时数实践课时数第一章

导论第一节什么是计量经济学第二节

计量经济研究步骤第三节

变量、参数、数据与模型4

2第二章简单线性回归模型第一节回归分析与回归函数第二节简单线性回归模型参数估量第三节拟合优度度量第四节

回归系数区间估量和假设检验第五节回归模型预测5

2第三章多元线性回归模型第一节多元线性回归模型及古典假定第二节多元线性回归模型估量第三节多元线性回归模型检验第四节多元线性回归模型预测3

2第四章多重共线性第一节什么是多重共线性第二节

多重共线性产生后果第三节

多重共线性检验第四节

多重共线性补救方法4

2第五章

异方差性第一节

异方差性概念第二节

异方差性后果第三节

异方差性检验第四节

异方差性补救方法4

2第六章

自相关性第一节

什么是自相关第二节

自相关后果第三节

自相关检验第四节

自相关补救4

2第七章

分布滞后模型与自回归模型第一节

滞后效应与滞后变量模型第二节

分布滞后模型估量第三节

自回归模型构建第四节

自回归模型估量4

2第八章

虚拟变量回归第一节

虚拟变量第二节

虚拟解释变量回归第三节

虚拟被解释变量42第九章时间序列计量经济模型第一节

时间序列计量经济分析基本概念第二节

时间序列平稳性单位根检验第三节协整42六、考评方式考评类型：考试考评形式：平时考评方式：上机试验汇报、案例分析、课程论文。期末考试方式和内容：利用考试软件进行机试，由计算机从题库中随机抽题，考试内容涵盖教学纲领要求教学内容。七、选取教材庞皓.计量经济学（第二版）.科学出版社，6月八、主要参考书目 ⒈[美]J．M．伍德里奇．计量经济学导论．中国人民大学出版社，⒉张晓峒．应用数量经济学．机械工业出版社，⒊朱平芳．当代计量经济学．上海财经大学出版社，⒋[美]坎贝尔．金融市场计量经济学．上海财经大学出版社，⒌高铁梅．计量经济分析方法与建模．清华大学出版社，⒍易丹辉．数据分析与EVIEWS应用，中国统计出版社，⒎祝宝良．中国宏观分析运行定量分析．中国经济出版社，⒏张晓峒．EVIEWS使用指南与案例．机械工业出版社，⒐贺铿.计量经济学教程.中国统计出版社，⒑李子奈.计量经济学.高等教育出版社，⒒古扎拉蒂.计量经济学基础（第四版）.中国人民大学出版社,⒓主要期刊：经济研究、数量经济技术经济研究、统计研究、财务研究、管理世界、财贸经济、投资研究、财政研究、税务研究、国际贸易、财贸研究等。九、理论课讲授提要

第一章导论教学目标和要求：掌握计量经济学学科性质；掌握计量经济学与其余学科之间关系；掌握计量经济研究利用步骤；掌握变量、参数、数据与模型等概念。理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时第一节什么是计量经济学一、计量经济学性质二、计量经济学与其余学科关系第二节计量经济研究步骤一、模型设定二、估量参数三、模型检验四、模型应用第三节变量、参数、数据与模型一、计量经济模型中变量二、参数估量三、计量经济学中应用数据四、计量经济模型建立

第二章简单线性回归模型教学目标和要求：了解总体回归方程和样本方程，掌握古典回归模型假定；掌握OLS法基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数估量误差与置信区间；掌握回归模型统计显著性检验意义和方法；掌握回归模型参数估量和统计检验EVIEWS软件实现。理论教课时数：5课时上机实践时课：2课时第一节回归分析与回归函数一、相关分析与回归分析二、总体回归函数三、随机扰动项四、样本回归函数第二节简单线性回归模型参数估量一、简单线性回归基本假定二、普通最小二乘法三、OLS回归线性质四、最小二乘估量式统计性质第三节拟合优度度量一、总变差分解二、可决系数三、可决系数与相关系数关系第四节回归系数区间估量和假设检验一、OLS估量分布性质二、回归系数区间估量三、回归系数假设检验第五节回归模型预测一、回归分析结果汇报二、被解释变量平均值预测三、被解释变量个别值预测

第三章多元线性回归模型教学目标和要求：了解多元线性回归模型及古典假定；掌握多元线性回归模型OLS法基本原理和高斯—马尔柯夫定理，了解系数估量误差与置信区间；掌握多元线性回归模型统计检验意义和方法；掌握多元线性回归模型参数估量和统计检验EVIEWS软件实现。理论教课时数：3课时上机实践时课：2课时第一节多元线性回归模型及古典假定一、多元线性回归模型二、多元线性回归模型矩阵形式三、多元线性回归模型古典假定第二节多元线性回归模型估量一、多元线性回归模型参数最小二乘估量二、参数最小二乘估量性质三、OLS估量分布性质四、随机扰动项方差估量五、多元线性回归模型参数区间估量第三节多元线性回归模型检验一、拟合优度检验二、回归方程显著性检验三、回归参数显著性检验第四节多元线性回归模型预测一、点预测二、平均值区间预测三、个别值区间预测

第四章多重共线性教学目标和要求：了解多重共线性意义、产生原因和影响，掌握多重共线性检验和修正方法；掌握多重共线性检验修正方法EVIEWS软件实现。理论教课时数：4时上机实践时课：2时第一节什么是多重共线性一、多重共线性含义二、产生多重共线性背景第二节多重共线性产生后果一、完全多重共线性产生后果二、不完全多重共线性下产生后果第三节多重共线性检验一、简单相关系数检验法二、方差扩大因子法三、直观判断法第四节多重共线性补救方法一、修正多重共线性经验方法二、逐步回归法

第五章异方差性教学目标和要求：了解异方差性意义、产生原因和影响，掌握异方差性检验和修正方法；掌握异方差性检验和修正方法EVIEWS软件实现。理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时第一节异方差性概念一、异方差性实质二、产生异方差原因第二节异方差性后果一、对参数估量式统计特征影响二、对模型假设检验影响三、对预测影响第三节异方差性检验一、图示检验法二、G－Q检验法三、White检验法第四节异方差性补救方法一、对模型变换二、加权最小二乘法三、模型对数变换

第六章自相关教学目标和要求：了解自相关性意义、产生原因和影响，掌握自相关性检验和修正方法；掌握自相关性检验和修正方法EVIEWS软件实现。理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时第一节什么是自相关一、自相关概念二、自相关产生原因三、自相关表现形式第二节自相关后果一、一阶自回归形式性质二、自相关对参数估量影响三、自相关对模型检验影响四、自相关对模型预测影响第三节自相关检验一、图示检验法二、DW检验法第四节自相关补救一、广义差分法二、科克伦－奥克特迭代法

第七章分布滞后模型与自回归模型教学目标和要求：了解滞后变量模型类型，掌握S.ALOM估量法和Koyck估量法，了解自回归模型估量方法，掌握滞后效应分析和葛兰杰因果关系检验；掌握滞后变量模型估量EVIEWS软件实现。理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时第一节滞后效应与滞后变量模型一、经济活动中滞后现象二、滞后效应产生原因三、滞后变量模型第二节分布滞后模型估量一、经验加权估量法二、阿尔蒙法第三节自回归模型构建一、库伊克模型二、自适应预期模型三、局部调整模型第四节自回归模型估量一、工具变量法二、德宾h检验

第八章虚拟变量回归教学目标和要求：了解虚拟变量意义和作用，掌握虚拟解释变量引入方式和设置标准，了解虚拟被解释变量模型估量方法。理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时

第一节虚拟变量一、虚拟变量基本概念二、虚拟变量设置规则三、虚拟变量作用第二节虚拟解释变量回归一、用虚拟变量表示不一样截距回归－加法类型二、用虚拟变量表示不一样斜率回归－乘法类型第三节虚拟被解释变量一、线性概率模型二、Logit模型

第九章时间序列计量经济模型教学目标和要求：掌握时间序列计量经济分析基本概念；掌握时间序列平稳性单位根检验及协整检验理论教课时数：4课时上机实践时课：2课时第一节时间序列计量经济分析基本概念一、伪回归问题二、随机过程概念三、时间序列平稳性第二节时间序列平稳性单位根检验一、单位根过程二、Dickey-Fuller检验三、AugmentedDickey-Fuller检验第三节协整一、协整概念二、协整检验三、误差修正模型

十、上机试验纲领

试验一EViews软件基本操作

【试验目标】了解EViews软件基本操作对象，掌握软件基本操作。【试验时数】2课时。【试验内容】利用实例数据练习：EViews软件安装；数据输入、编辑与序列生成；图形分析与描述统计分析；数据文件存贮、调用与转换。【试验步骤】一、安装EViews软件㈠EViews对系统环境要求㈡安装步骤二、数据输入、编辑与序列生成㈠创建工作文件⒈菜单方式⒉命令方式㈡输入Y、X数据⒈命令方式⒉菜单方式㈢生成序列㈣选择若干变量组成数组，在数组中增加、更名和删除变量㈤在工作文件窗口中删除、更名变量三、图形分析与描述统计分析㈠利用PLOT命令绘制趋势图㈡利用SCAT命令绘制相关图㈢观察图形参数设置情况㈣在序列和数组窗口观察变量描述统计量四、数据文件存贮、调用与转换㈠存贮并调用工作文件㈡存贮若干个变量，并在另一个工作文件中调用存贮变量㈢将工作文件分别存贮成文本文件和Excel文件㈣在工作文件中分别调用文本文件和Excel文件㈤在对象窗口中点击Name按钮，将对象存贮于工作文件

试验二一元回归模型

【试验目标】掌握一元回归模型建模方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用截面和时序实例数据和EViews软件，经过绘制相关图或趋势图选择建立一元回归模型。【试验步骤】一、

建立工作文件⒈菜单方式⒉命令方式二、

输入数据三、图形分析⒈趋势图分析命令格式：PLOT变量1变量2……变量K⒉相关图分析命令格式：SCAT变量1变量2四、估量一元回归模型⒈菜单方式⒉命令方式五、检验一元回归模型⒈经济检验⒉统计显著性检验六、改进一元回归模型

试验三多元回归模型

【试验目标】掌握建立多元回归模型和比较、筛选模型方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用截面和时序实例数据和EViews软件，经过绘制相关图或趋势图选择建立多元回归模型。【试验步骤】一、估量多元回归模型⒈建立工作文件⒉输入统计资料⒊生成时间变量⒋估量回归模型二、检验多元回归模型⒈经济检验⒉统计显著性检验三、改进多元回归模型

试验四多重共线性

【试验目标】掌握多重共线性检验及处理方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用实例数据和EViews软件，采取关于方法对建立回归模型进行多重共线性检验及处理。【试验步骤】一、检验多重共线性⒈相关系数检验⒉辅助回归方程检验二、利用逐步回归方法处理多重共线性⒈建立基本一元回归方程⒉建立多元回归模型

试验五异方差性

【试验目标】掌握异方差性检验及处理方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用实例数据和EViews软件，采取关于方法对建立回归模型进行异方差性检验及处理。【试验步骤】一、检验异方差性⒈图形分析检验⒉Goldfeld-Quant检验⒊White检验⒋Park检验⒌Gleiser检验。二、调整异方差性⒈确定权数变量⒉利用加权最小二乘法估量模型⒊对所估量模型再进行检验，观察异方差调整情况。

试验六自相关性

【试验目标】掌握自相关性检验及处理方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用实例数据和EViews软件，采取关于方法对建立回归模型进行自相关性检验及处理。【试验步骤】一、自相关性检验⒈图示检验法⒉DW检验法⒊偏相关系数检验法⒋BG检验法二、自相关性调整（广义差分法）试验七滞后变量

【试验目标】掌握分布滞后模型估量方法，熟悉EViews软件相关应用。【试验时数】2课时。【试验内容】利用实例数据和EViews软件，采取ALMON估量法建立分布滞后模型，以及对变量进行格兰杰因果关系检验。【试验步骤】一、Almon估量⒈分析滞后期长度⒉估量模型二、滞后期长度调整三、变量格兰杰因果关系检验

试验八虚拟变量

【试验目标】掌握虚拟变量设置方法，