银行从业资格考试 风险管理

银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(三)一、单项选择题（共90题，每小题0.5分，共45分）以下各小题所给出四个选项中，只有一项符合题目要求，请选择对应选项，不选、错选均不得分。1交易账户统计是银行为交易目标或躲避交易账户其余项目标风险而持有能够自由交易()。A金融头寸B金融工具C金融工具和商品头寸D商品头寸2项目融资属于产品线中()。A商业银行业务B交易和销售C零售银行业务D企业金融3()业务总收入等于因交易而持有工具损益，减去资金成本，加上批发经纪业务收费。A商业银行B交易和销售C企业金融D零售经纪4外汇()是衡量汇率变动对银行当期收益影响一个方法。A缺口分析B敞口分析C情景分析D久期分析5从巴塞尔委员会定义来看，商业银行流动性风险起源于()两个方面原因。因为这两个方面原因都会引发商业银行对于流动性需求。A安全和收益B总行和分行C贷款和存款D资产和负债6依照我国银监会制订《商业银行风险监管关键指标》，其中关联授信百分比中全部关联方授信总额是指()。A商业银行全部关联方授信余额，扣除关联方提供确保金存款以及质押银行存单和我国中央政府和地方政府债券B商业银行全部关联方授信余额，扣除关联方提供确保金存款以及质押银行存单C商业银行全部关联方授信余额，扣除关联方提供确保金存款以及质押银行存单和我国中央政府债券D商业银行全部关联方授信余额，扣除关联方提供确保金存款以及我国中央政府和地方政府债券7符合内部控制过程评价详细评分标准一项为()。A被评价对象过程和风险已被充分识别，可得该项分值30％B在满足前项基础上，被评价项目标过程和对风险控制方法被要求并遵照要求，可得该项分值20％C在满足前两项基础上，被评价项目标要求得到实施和保持，可再得该项分值20％D在满足前三项基础上，被评价项目在实现风险控制结果方面，控制方法有效且适宜，可再得该项分值20％8以下关于战略风险管理说法，正确是()。A经济资本配置是战略风险管理主要工具之一B风险管理部门负责制订商业银行最高级别战略规划C商业银行只需要对失败战略规划进行总结，吸收教训D战略风险独立于市场、信用、操作、流动性等单独存在9()是一个多原因分析方法，结合设定各种可能情景发生概率，研究多个原因同时作用时可能产生影响。A久期分析B敏感分析C情景分析D缺口分析10巴塞尔委员会在新协议第三支柱中要求，风险汇报披露应该每()进行一次。A六个月B一年C一个月D三个月11假如操作风险损失与信用风险相关，并在过去已反应在银行信用风险数据库中，则依照《巴塞尔新资本协议》要求，在计算最低监管资本时应将其视为()。A信用风险损失B操作风险损失C操作风险和信用风险损失D其余风险损失12银行经营环境时刻都处于改变当中，或者说银行外部环境存在很大不确定性，不过不一样银行受到影响是不一样，这取决于银行经营对外部环境依赖程度以及银行经营模式跟随外部经营环境改变而改变和调整弹性。一家银行经营活动和盈利模式越依赖于外部环境，银行潜在战略风险就越()。A高B低C不一定D以上都不对13商业银行隶属资本不得超出关键资本()；计入隶属资本长久次级债务不得超出关键资本()。A100％，100％B50％，100％C100％，50％D50％，50％14在内部控制体系中，了解被评价机构内部控制体系设计和执行情况主要有四种方法，()不属于其中。A查阅法B流程图法C问询法D测试法15以下情形中，表现流动性风险与市场风险关系是()。A不良贷款及坏账比率显著上升通常被视为资产质量下降及流动资金出现问题征兆B利率波动会影响资产收入、市值及融资成本等，其任何不利变动必定产生某种程度上流动性风险C前台交易系统无法处理交易或执行交易时延误，尤其是资金调拨与证券结算系统发生故障时，现金流量便会受到直接影响D任何负面消息，不论是否属实，都可能减弱存款人信心而造成大量资金流失，进而造成流动性困难16银行贷款利率或产品定价应覆盖()。A预期损失B非预期损失C极端损失D违约损失17在CreditMonitor模型中，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值看涨期，股东初始股权投资能够看做该期权()。A期权费B时间价值C内在价值D执行价格18以下关于情景分析说法，不正确是()。A分析商业银行正常情况下现金流量改变，有利于商业银行存款管理并充分利用其余债务市场，以防止在某一时刻面临过高资金需求B绝大多数严重流动性危机都源于商业银行本身管理或技术上存在致命微弱步骤C商业银行关于现金流量分布历史经验和对市场通例了解能够帮助商业银行消除不确定性D与商业银行本身出现危机时相比，在发生整体市场危机时，商业银行出售资产换取现金能力下降得更厉害19以下关于贷款迁徙率指标计算说法，不正确是()。A正常贷款迁徙率=(期初正常类贷款中转为不良贷款金额+期初关注类贷款中转为不良贷款金额)÷(期初正常类贷款余额-期初正常类贷款期间降低金额+期初关注类贷款余额-期初关注类贷款期间降低金额)×100％B期初关注类贷款期间降低金额，是指期初关注类贷款中，在汇报期内，因为贷款正常收回、不良贷款处置或贷款核销等原因而降低贷款C次级类贷款迁徙率=期首次级类贷款向下迁徙金额÷(期首次级类贷款余额-期首次级类贷款期间降低金额)×100％D期首次级类贷款向下迁徙金额，是指期首次级类贷款中，在汇报期末分类为可疑类贷款余额20盈利能力监管指标不包含()。A资本金收益率B不良贷款率C净利息收入率D资产收益率21假如银行总资产为1000亿元，总存款为800亿元，关键存款为200亿元，应收存款为10亿元。现金头寸为5亿元，总负债为900亿元，则该银行关键存款百分比为()。A0.1B0.2C0.3D0.422以下关于商业银行管理战略基本内容说法，不正确是()。A商业银行管理战略分为战略目标和实现路径B战略目标能够分为战略愿景、阶段性战略目标和主要发展指标等C战略目标决定了实现路径D各家商业银行战略目标应该是一致23正态随机变量X观察值落在距均值距离为2倍标准差范围内概率约为()。A68％B95％C32％D50％24以下关于商业银行风险管理模式经历四个发展阶段说法，不正确是()。A资产风险管理模式阶段，商业银行风险管理主要偏重于资产业务风险管理，强调确保商业银行资产流动性B负债风险管理模式阶段，西方商业银行由主动性主动负债变为被动负债C资产负债风险管理模式阶段，重点强调对资产业务、负债业务风险协调管理，经过匹配资产负债结构、经营目标相互替换和资产分散，实现总量平衡和风险控制D全方面风险管理模式阶段，金融衍生产品、金融工程学等一系列专业技术逐步应用于商业银行风险管理25按照国际通例，以下关于信用评定方法说法，正确是()。A对企业采取评级方法，对个人客户采取评分方法B对企业采取评分方法，对个人客户采取评级方法C对企业客户和个人客户都采取评级方法D对企业客户和个人客户都采取评分方法26依照穆迪企业在违约损失率预测模型LossCalc技术文件中所披露信息，()对违约损失率影响贡献度最高。A清偿优先性等产品原因B宏观经济环境原因C行业性原因D企业资本结构原因27假设X、Y两个变量分别表示不一样类型借款人违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同线性改变X1=2X，Y1=2Y，则X1和Y1相关系数为()。A0.3B0.6C0.09D0.1528以下关于CreditMetrics模型说法，不正确是()。ACreditMetrics模型基本原理是信用等级改变分析BCreditMetrics模型本质上是一个VaR模型CCreditMetrics模型从单一资产角度来对待信用风险DCreditMetrics模型使用了信用工具边际风险贡献概念29商业银行面对信息技术基础设施严重受损以影响正常业务运行风险，不能够经过()来进行操作风险缓释。A提升电子化水平以取代手工操作B制订连续营业方C购置电子保险DIT系统灾难备援外包30以下各项不属于单币种敞口头寸是()。A调整后期权敞口头寸B远期净敞口头寸C即期净敞口头寸D总敞口头寸31以下指标中属于客户风险基本面指标是()。A净资产负债率B流动比率C管理层素质D现金比率32某银行末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要确保不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为()亿元。A200B400C600D80033以下关于客户信用评级说法，不正确是()。A评价主体是商业银行B评价目标是客户违约风险C评价结果是信用等级和违约概率D评价内容是客户违约后特定债项损失大小34利用警兆指标合成风险指数进行预警方法是()。A黑色预警法B红色预警法C指数预警法D统计预警法35依照对商业银行内部评级法依赖程度不一样，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估量风险原因是()。A违约概率B违约损失率C违约风险暴露D期限36风险识别包含()两个步骤。A感知风险和检测风险B计量风险和分析风险C感知风险和分析风险D计量风险和监控风险37巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出要求，表述不正确是()。A置信水平采取99％单尾置信区间B持有期为10个营业日C市场风险要素价格历史观察期最少为六个月D最少每3个月更新一次数据38以下关于计算VaR方差—协方差法说法，不正确是()。A不能预测突发事件风险B成立假设条件是未来和过去存在着分布一致性C反应了风险因子对整个组合一阶线性影响D充分度量了非线性金融工具风险39假设中国某商业银行A将在6个月后向泰国商业银行B支付1000万泰铢外汇，当前外汇市场美元对泰铢汇率为1美元＝35泰铢。A银行预期泰铢对美元汇率将上升，所以，A银行选择在新加坡外汇交易市场支付5万美元，购置总额为1000万泰铢买入期权，其执行价格为1美元＝35泰铢。假如6个月后泰铢不升反降，即期汇率变为1美元＝56泰铢，则A银行()。A净利益5万美元B净损失5万美元C净收益5.7万美元D净损失5.7万美元40商业银行经常将贷款分散到不一样行业和领域，使违约风险降低，其原因是()。A将贷款分散至不一样行业及地域来取得规模效应B经过不一样行业及地域间贷款进行风险转移C利用不一样行业及地域间企业相关性来进行风险分散D经过不一样行业及地域间贷款能够进行风险对冲41以下选项中，不属于商业银行市场风险限额管理是()。A交易限额B风险限额C止损限额D单一客户限额42以下情形中，重新定价风险最大是()。A以短期存款作为短期流动资金贷款融资起源B以短期存款作为长久固定利率贷款融资起源C以短期存款作为长久浮动利率贷款融资起源D以长久固定利率存款作为长久固定利率贷款融资起源43远期汇率反应了货币远期价值，其决定原因不包含()。A即期汇率B两种货币之间利率差C期限D交易金额44操作风险损失数据搜集要遵照()标准。A客观性、全方面性、动态性、标准化B丰观性、全方面性、静态性、标准化C主观性、全方面性、动态性、标准化D客观性、全方面性、静态性、标准化45在操作风险经济资本计量方法中，()是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出资格要求以及定性和定量标准前提下，经过内部操作风险计量系统计算监管资本要求。A内部评级法B基本指标法C标准法D高级计量法46以下关于风险管理文化表述，正确是()。A风险管理文化通常由风险管理理念、知识和制度三个层次组成B制度是风险管理文化精神关键，是风险文化中最为主要和最高层次原因C风险管理目标是消除风险并获取最大收益D风险管理文化和企业文化是两个不一样范围47()通常指派最高风险管理委员会负责拟订详细风险管理政策和指导标准。A董事会B高级管理层C监事会D风险管理总监48以下关于违约概率说法，正确是()。A违约频率是指贷款人在未来一定时期内不能按协议要求偿还贷款本息或推行相关义务可能性B《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被详细定义为借款人一年内累计违约概率与5个基点中较高者C计算违约概率一年期限与财务报表周期完全一致D贷款期限能使监管当局在内部评级法中保持更高一致性49()是指控制、管理商业银行一个机制或制度安排。A商业银行内部控制B商业银行企业治理C商业银行战略管理D商业银行风险管理50某商业银行资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2138亿元，则该银行人民币超额准备金率为()。A2.53％B2.16％C2.15％D1.78％51以下关于压力测试说法，不正确是()。A压力测试对在正常市场情况下银行所承受市场风险进行分析B压力测试可用来估算一些极端不利情况可能造成潜在损失C压力测试主要采取敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估量D应该定时对压力测试设计和结果进行审查；不停完善其程序52外汇结构性风险起源于()。A自营外汇买卖B代客外汇买卖C远期外汇买卖D银行资产与负债以及资本之间币种不匹配53在以下行为中，()是因为银行内部流程而引发操作风险。A某银行运钞车在半路遭遇抢劫，损失1000万元B办理抵押贷款时，为做成业务，银行在抵押手续还未办理完全时即发放了贷款C某商业银行网上支付系统遭黑客攻击，上千用户信息泄露D银行员工小王联合某无业人员，偷窃银行主要空白凭证54依照巴塞尔委员会要求，以下关于银行各产品线及其对应β值说法，正确是()。A交易和销售对应β值为8％B商业银行业务对应β值为12％C支付和结算对应β值为15％D企业金融对应β值为18％55以下关于商业银行战略风险管理表述，正确是()。A战略风险识别能够从宏观、中观、微观三个层面入手B经济资本配置是战略风险管理基本工具之一C战略规划应该从宏观层面开始，深入落实并落实到微观操作层面D最有效方法是制订以收益为导向战略规划和实施方案56以下关于商业银行流动性监管辅助指标说法，不正确是()。A经调整资产流动性百分比=调整后流动性资产余额÷调整后流动性负债余额×100％B最大十户存款百分比=最大十户存款总额÷各项存款×100％C存贷款百分比不得超出75％D存贷款百分比=各项存款余额÷各项贷款余额57国际商业银行用来老师商业银行盈利能力和风险水平最好方法是()。A股本收益率（ROE）B资产收益率（ROA）C风险价值（VaR）方法D经风险调整业绩评定方法（RAPM）58()准入是银行监管首要步骤。A市场B机构C业务D高级管理人员59信用风险监管指标不包含()。A不良资产率B不良贷款率C单一客户授信集中度D存贷款百分比60以下关于市场风险资本要求说法，不正确是()。A市场风险是指因市场价格变动而造成商业银行表内头寸损失风险B依照基准市场价格，市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险C巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充要求》要求商业银行对交易账户中受利率影响各类金融工具及股票所包括风险、商业银行全部外汇风险和商品风险计提资本D《商业银行资本充分率管理方法》确定交易账户头寸超出85亿元人民币或总资产10％商业银行需单独计提市场风险资本61测量银行流动性情况指标包含()。A现金头寸指标B关键存款百分比C贷款总额与总资产比率D以上都是62进行()保持与负债持有些人和资产出售市场联络，对于银行来说是十分主要。银行需要按照融资工具类别、资金提供者性质和市场地域分布来审查对各种融资起源依赖程度。A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划63以下关于信用风险说法，不正确是()。A对大多数银行业说，贷款是最大、最显著信用风险起源B信用风险只存在于传统贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中C衍生产品因为信用风险造成损失通常小于其名义价值，但因为衍生产品名义价值通常十分大，所以，潜大风险不容无视D从投资组合角度出发，交易对手信用级别下降可能会给投资组合带来损失64国际律师联合会(IBA)认为，()是指“法律本身造成意外、不利后果风险”，表现为可能对全部商业银行风险敞口产生不利影响外部法律事件，即法律改变。A规则性法律风险B环境法律风险C操作性法律风险D以上都不对65()涵盖了通常性操作风险、操作性法律风险和声誉风险，但不包含环境法律风险和其余外部事件风险。A合规风险B流动性风险C国家风险D战略风险66一家银行在本身危机或整个市场危机中满足流动性需求能力还依赖于其正式()内容。A情景分析B压力测试C融资渠道管理D应急计划67()是指因为银行操作上失误，违反关于法规，资产质量低下，不能支付到期债务，不能向公众提供高质量金融服务以及管理不善等，从而使银行在声誉上可能造成不良影响。A操作风险B国家风险C声誉风险D法律风险68以下不属于风险转移方式是()。A担保B保险C转让D客户分散69风险识别方法中惯用情景分析法是指()。A将复杂风险分解为多个相对简单风险原因，从中识别可能造成严重风险损失原因B风险管理人员经过实际调查研究以及对商业银行资产负债表、损益表、财产目录等财务资料进行分析从而发觉潜在风险C经过关于数据、曲线、图表等模拟商业银行未来发展可能状态，识别潜在风险原因、预测风险范围及结果，并选择最好风险管理方案D经过图解来识别和分析风险损失发生前存在各种不恰当行为，由此判断和总结哪些失误最可能造成风险损失70依照死亡率模型，假设某5年期贷款，两年累计死亡累为6.00%，第一年边际死亡率为2.50%，则隐含第二年边际死亡率为()。A3.45%B3.59%C3.67%D4.35%71在信贷资产证券化过程中，()不属于信用增级惯用类型。A超额现金流B优次分级与超额抵押C现金准备金D交互式现金支付72在信用价差衍生产品交易过程中，对于绝对差额而言。假如指定证券和无风险证券差额降低时，交易方就()。A取得盈利B承受一定损失C不受影响D以上均不对73对冲技术首先是从()市场发展起来。A交换B期权C期货D远期74我们把使得远期合约价值()交割价格称为远期价格。A不等于零B小于零C大于零D等于零75风险管理体系灵魂是()。A风险管理文化B风险管理策略C企业治理结构D内部控制系统76在首次实施内部控制评价时，需对内部控制过程中评价活动包含()。A业务活动、监督活动、支持保障活动B业务活动、管理活动、支持保障活动C监督活动、业务活动、支持保障活动D业务活动、管理活动、监督活动77X、Y分别表示两种不一样类型借款人违约损失，其协方差为0.04，X标准差为0.80，Y标准差为0.70，则其相关系数为()。A0.056B0.062C0.071D0.08578风险监管和合规监管关系是()。A风险监管比合规监管更先进，是对合规监管否定B风险监管是对合规监管继承和发展C合规监管是对风险监管继承和发展D以上都不对79依照我国银监会制订《商业银行风险监管关键指标》，其中关于非信贷资产准备充分率表述，下面选项中不正确是()。A非信贷资产实际计提准备是指商业银行针对非信贷资产预计损失实际计提各类损失准备和减值准备B非信贷资产准备充分率=非信贷资产实际计提准备期平均余额÷非信贷资产预计损失C非信贷资产预计损失是指商业银行依照《金融企业会计制度》针对短期投资、长久投资、固定资产、在建工程、无形资产和抵债资产等非信贷资产，预计未来可能损失金额D对非信贷资产实际计提准备详细参考财政部《金融企业会计制度》(财会［］49号)执行80银行在进行压力测试时，第一步是()。A分析借款人和抵押品价值在假定条件下可能变动情况B依照分析结果计算借款人违约概率和银行违约损失C设定情景假设D依照客户经理分析结果汇总估算银行总体损失81商业银行应该指定()向董事会和高级管理层提供独立市场风险汇报。A市场风险负担部门B市场风险管理部门C内部审计机构D外部审计机构82()是建立在操作损失事件基础上，因而损失数据库建立至关主要。A高级计量法B基本指标法C标准法D内部模型法83()不属于内控制度中组织结构方面部分。A明确授权B向管理层提供信息C岗位职责确实定D关键职能分离84某银行银行资本为1000亿元，计划注入100亿元资本，若电子行业在资本分配中权重为6%，则以资本表示电子行业限额为()亿元。A25B35C45D6685市场风险计量方式不包含()。A缺口分析B久期分析C利用内部模型计算风险价值D压力测试86广义操作风险定义认为,()以外全部风险均可视为操作风险。A市场风险和信用风险B市场风险C信用风险D市场、法律和信用风险87客户存款金额5000万元，期限为5年，2年后可提前取款。假如2年后，客户不提款，商业银行将面临利率下降风险；假如客户提前取款中，则银行面临流动性风险和利率上升再筹资本上升风险。此时，利率风险表现为()。A再定价风险B收益曲线风险C基准利率风险D期权性风险88信息披露频率方面，下面表述不正确是()。A按要求银行披露信息频率应该每六个月进行一次B大国际活跃银行和其余大银行(及其主要分支机构)必须按季度披露一级资本充分率、总资本充分率及其组成成份C假如关于风险暴露或其余项目标信息改变较快，银行也要按季披露这些信息D对于关于银行风险管理目标及政策、汇报系统及各项口径通常性概述定性披露，需要每六个月进行一次89关于外部审计制度表述，下面选项中不正确是()。A它担负着过滤会计信息风险、确保会计信息质量、降低会计信息识别成本责任B被利益相关者视为主要利益保障机制C外部审计制度价值在于有效性D在直接审计委托模式下，包含企业全部者、注册会计师和经营者三方90以下关于风险分类说法，不正确是()。A按风险发生范围能够将风险划分为可量化风险和不可量化风险B按风险事故能够将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险C按损失结果能够将风险划分为纯粹风险和投机风险D按诱发风险原因，巴塞尔委员会将商业银行面临风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类二、多项选择题（共40题，每小题1分，共40分）以下各小题所给出五个选项中，有两项或两项以上符合题目要求，请选择对应选项，多项选择、少选、错选均不得分。1商业银行流动性风险预警信号有()。A商业银行所发行股票价格下跌B所发行可流通债券(包含次级债)交易量上升且债券买卖价差扩大C商业银行外部评级上升D快速增加资产主要资金起源为市场大宗融资E债权人(包含存款人)提前要求兑付，造成支付能力出现不足2风险监管指标中市场风险类指标，用来衡量商业银行因汇率和利率改变而面临风险，包含累计外汇敞口头寸百分比和市场敏感性比较。以下关于这一类指标说法正确是()。A累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与负债净额之比B累计外汇敞口头寸比率不应高于10%C累计外汇敞口头寸比率在条件成熟时将采取在险价值法（VaR方法）D市值敏感度比率为修正连续期缺口乘以10%/年E市值敏感度比率监管指标值将在相关政策出台后依照风险监管实际需要另行制订3为量化操作风险，邓肯·威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，利用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包含哪些步骤?()A定义操作风险并分类B文件证实和搜集数据C建立模型D重新进行数据搜集E确定模型并实施4依照《巴塞尔新资本协议》定义判断，以下哪种情况发生时，债务人可被视为违约?()A某客户信用卡债务余额超出了新核定透支限额，且逾期50天未还B某房贷借款人无法全额偿还借款，且抵押品房屋无法变现C某借款企业已破产，由此将不偿还欠款D某借款企业申请破产，由此将延期偿还欠款E银行同意对某借款企业债务进行债务重组，由此可能造成债务降低5银监会《商业银行不良资产监测和考评暂行方法》要求不良贷款分析汇报包含()。A本期贷款余额等基本情况B地域和客户结构情况C不良贷款清收转化情况D新发放贷款质量情况E新发生不良贷款内外部原因分析及经典案例6我国银行监管应该逐步从监管向风险监管方向转变。风险监管是一个全方面、动态掌握银行情况监管，其是重点检验和评价包括银行业务各个方面，并关注银行()。A业务风险B内部控制C风险管理水平D盈利能力E支付能力7良好企业治理目标包含()。A完善股东大会、董事会、监事会及其下设议事和决议机构，建立议事规则和决议程序B明确董事会和董事、监事会和监事、高级管理层和高级经理人员在组织管理中责任C建立独立董事制度，对董事会讨论事项发表客观公正意见D建立外部监事制度，对董事会、董事、高级管理层及其组员进行监督E增加董事会权力及对企业详细经营管理8现在RAROC等经风险调整业绩评定方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。A能够全方面反应银行经营长久稳定性和健康性B能够在揭示盈利性同时，反应银行所负担风险水平CRAROC=(收益-预期损失)÷经济资本D使银行不再重视盈利性E放弃了股东价值最大化目标9以下关于信用价差说法，正确有()。A以无风险利率为基准信用价差：贷款收益率-对应无风险债券收益率B信用价差增加表明贷款信用情况恶化C信用价差降低表明贷款信用情况恶化D信用价差增加表明贷款信用情况改进E信用价差降低表明贷款信用情况改进10依照《巴塞尔新资本协议》定义，当()发生时，债务人即被视为违约。A债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期30天以上(含)B商业银行认定，除非采取追索方法，如变现抵押品(假如存在话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行债务C债务人已经破产并所以将不推行偿还银行债务D银行停顿对债务人贷款计息E债务人申请破产并所以将延期偿还银行债务11以下说法中，属于商业银行关键资本特征是()。A应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中任何损失B随地能够动用C随时能够动用D能够有效地抵抗商业银行经营中产生风险E能够应对挤兑危机12商业银行在对客户进行信用限额管理过程中，给予客户授信额度包含()。A贷款B可交易资产C衍生产品D信用证E抵押13商业银行进行贷款转让目标有()。A转移信用风险B增加收益C实现资产单一化D提升经济资本配置效率E集中风险14依照巴塞尔委员会要求，在标准法中，商业银行全部业务可划分成八大类银行产品线，包含()。A支付和结算B资产管理C企业金融D贷款E零售银行业务15以下属于有效声誉风险管理体系内容有()。A建立强大、动态风险管理系统，有能力提供风险事件早期预警B利用本身价值理念、道德规范影响合作搭档、供给商和客户C明确商业银行战略愿景和价值理念D建立公平奖惩机制，支持发展目标和股东价值实现E深入了解不一样利益持有者(比如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等)对本身期望值16战略风险来自于()。A商业银行战略目标不能落实执行B商业银行经营目标不能按时实现C为实现战略目标而制订经营战略存在缺点D为实现目标所需要资源匮乏E整个战略实施过程效果难以确保17以下关于关联交易说法，正确有()。A纵向一体化集团内部关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售企业销售B横向多元化集团内部关联交易主要是集团内部企业之间存在大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组C国家控制企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方D与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具备内部关联交易频繁特征E集团法人客户内部进行关联交易基本动机之一是实现整个集团企业统一管理和控制18以下针对高管欺诈操作风险说法，正确有()。A该风险属于可躲避操作风险B该风险属于可缓释操作风险C该风险属于应负担操作风险D可经过差错率考评方法来降低该风险E可经过购置商业银行一揽子保险来转移该风险19以下属于风险转移有()。A对不一样信用等级贷款人实施差异定价B备用信用证C商业银行参加存款保险D信用担保E利用远期利率协议躲避未来利率波动风险20在流动性百分比中，流动性负债包含()。A一个月内到期同业往来净额(负债方)B一个月内到期各种已发行债券和票据C一个月内到期中央银行借款D一个月内到期应付款E活期存款(不含财政性存款)21以下关于商业银行风险管理部门设置，说法正确是()。A商业银行风险管理部门必须具备高度独立性B商业银行风险管理部门不具备或者只具备非常有限风险管理策略执行权C商业银行风险管理部门和风险管理委员会能够合二为一，方便信息交流与共享D商业银行风险管理部门和风险管理委员会必须相互独立，不能互通信息E商业银行风险管理部门通常有集中型和分散型两种类型22收益率曲线图中横坐标和纵坐标分别表示()。A资产到期期限B资产不一样市场价值C资产到期收益率D资产现值E资产当期收益率23以下哪些属于商业银行内部风险控制部门?()A财务控制部门B内部审计部门C法律合规部门D风险管理委员会E风险管理部24关于国家风险主权评级以下说法，正确有()。A它指各国直接或间接影响债务人推行其对外偿还义务能力和意愿测量和排名B包括一国政治、经济、文化、国防等多方面内容C主权风险分析是一个动态过程D解释主权评级模型需要动态调整E对于主权评级需要更多是经验判断，而非计量技术，所以与银行、企业评级相比，它要简单得多25假如房地产市场发展过热，首先居民大量提取存款买房，另首先大量房地产企业和个人向银行借款，这种情况下，假如因为房地产市场严重下跌，大量个人住房贷款无法偿还，房地产企业也因为倒闭而无力偿还贷款，这时商业银行所面临主要风险包含()。A战略风险B信用风险C流动性风险D操作风险E国家风险26风险管理控制应该实现目标包含()。A风险管理战略和策略符合商业银行经营目标要求B商业银行所采取详细方法符合风险管理战略和策略要求，并在成本／收益上保持有效性C商业银行经过对风险诱因分析，发觉管理中存在问题，并及时完善风险管理程序D商业银行应该尽力消除风险E商业银行应该在风险管理实践中不停积累知识经验，提升风险管理能力27利率交换主要作用是()。A躲避货币汇率风险B躲避利率风险C依照交易双方各自比较优势，有效降低各自融资成本，实现双赢D降低违约风险E增加融资渠道28企业行业风险分析主要内容包含()。A企业管理政策B行业特征和定位C行业依赖性分析D行业成功关键原因E企业战略29记入交易账户头寸应该满足以下哪些基本要求？()A具备经高级管理层同意书面头寸/金融工具和投资组合交易策略B具备明确交易市场秩序C具备明确头寸管理政策D具备明确头寸管理程序E具备明确持有目标30我国商业银行信息披露中存在问题有()。A信息披露内容不全方面B风险信息披露不充分C表外业务信息披露不充分D信息披露监控机制有待完善E信息披露不及时31计算风险加权资产时，对于信用风险资产，商业银行能够采取()。A标准法B内部模型法C高级计量法D内部评级初级法E内部评级高级法32以下关于商业银行风险管理策略说法中，正确有()。A某商业银行向多个国家企业发放贷款，这应用了风险分散方法B某商业银行在买入股票同时，买入对应看跌期权，这应用了风险转移方法C某商业银行购置出口信贷保险，这应用了风险对冲方法D某商业银行董事会在确定经济资本分配时，对某项业务配置非常有限资本以限制其规模，这应用了风险躲避方法E某商业银行对于信用等级较低借款客户，给予高于基准贷款利率利率水平，这应用了风险赔偿方法33现在最广泛应用信用风险评分模型是()。ACP模型BKPMG模型C线性概率模型DProbit模型E线性分辨模型34验证客户违约风险区分能力惯用方法有()。ACAP曲线与AR值BROC曲线与A值C二项分布检验D贝叶斯错误率EC.P模型35影响违约损失率原因包含()。A产品原因B企业原因C行业原因D地域原因E宏观经济周期原因36市场风险内部模型优点包含()。A能够将不一样业务、不一样类别市场风险用一个确切数值(VaR值)来表示B是一个能在不一样业务和风险类别之间进行比较和汇总市场风险计量方法C有利于进行风险监测和管理D简明易懂，适宜董事会和高级管理层了解本行市场风险总体水平E涵盖了价格激烈波动等可能对银行造成重大损失突发性小概率事件37债券收益率曲线通常表现形态包含()。A正向收益率曲线B反向收益率曲线C波动收益率曲线D水平收益率曲线E垂直收益率曲线38操作风险能够分为七种表现形式，其中包含()。A聘用员工做法和工作场所安全性B业务中止和系统失灵C客户、产品及业务做法D实物资产损坏E外部欺诈39以下关于资本作用说法，正确有()。A资本为商业银行提供融资B吸收和消化损失C支持商业银行过分业务扩张和风险负担D维持市场信心E为商业银行管理，尤其是风险管理提供最根本驱动力40以下关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试说法，不正确有()。A压力测试必须具备意义且足够审慎B进行压力测试目标是要求商业银行必须考虑最差情景C在评定资本充分性时，采取内部评级法商业银行无须具备压力测试过程D除了通常压力测试，商业银行必须进行信用风险压力测试E商业银行可基于其所面临不一样情形而开发不一样方法来符合压力测试要求三、判断题（共15题，每小题1分，共15分）请对以下各题描述做出判断，正确选A，错误选B。1对连续型随机变量，期望值能够经过加权和表示。()A对B错2在损失事件数据搜集时，操作风险损失事件必须是未发生、预测。()A对B错3在其余条件不变情况下，贷款增加意味着融资缺口降低。()A对B错4伴随外部审计不停完善和壮大，将会逐步取代商业银行内部审计功效。()A对B错5买方期权对期权买方来说是买入一个卖出交易标物权利。()A对B错6实施风险管理是有成本，风险管理体系并不是越复杂越好。()A对B错7风险管理委员会是与股东大会、董事会、监事会并列机构。()A对B错8资产组合和分散化投资基本目标之一是提升预期收益或者降低预期损失。()A对B错9现金流量分析中所谓现金，不但包含库存现金，还包含活期存款、其余货币性资金以及三个月内到期债券投资。()A对B错10违约风险仅针对企业，不针对个人。()A对B错11操作风险能够分为由人员、系统、流程和内部事件所引发四类风险。()A对B错12二项分布是描述只有两种可能结果数次重复事件连续型随机变量概率分布。()A对B错13商业银行之所以负担操作风险是因为它能够为商业银行带来额外收益。()A对B错14同受国家控制企业必为关联方。()A对B错15商业银行对企业信用分析5Cs系统是指：品德、资本、还款能力、抵押和经营环境。()A对B错银行业从业人员资格认证考试风险管理标准预测试卷(三)答案一、单项选择题1C【解析】为交易目标而持有头寸是指在短期内有目标地持有方便转手出售、从实际或预期价格波动中赢利或者锁定套利。这头寸就包含了金融工具和商品头寸。2A【解析】项目融资是通常企业贷款业务，属于商业银行业务。3B【解析】该业务收入加入了批发经纪业务，所以首先排除D；题干中提到了交易，B就能够考虑为正确选项。4B【解析】缺口分析是衡量利率变动，久期分析是研究银行未来一段时期内收益。外汇敞口分析经常在一起出现，直接记忆外汇敞口这个词即可。5D【解析】从所给选项能够分析出答案，A不会造成流动性风险；B与风险无关；C给出原因过于详细简单。流动性风险是指商业银行无力为负债降低和／或资产增加提供融资而造成损失或破产风险。从概念中就能够得知流动性风险起源于负债和资产两方面原因。选D。6C【解析】全部关联方授信总额=商业银行全部关联方授信余额-关联方提供确保金存款-质押银行存单-我国中央政府债券。7D【解析】A中数值应为20％；B中数值应为30％；C中数值应为30％。8A【解析】战略风险一个主要工具是经济资本配置，利用经济资本配置，能够有效控制每个业务领域所承受风险规模。B项董事会和高级管理层（而不是风险管理部门）负责制订商业银行最高级别战略规划，成为商业银行未来发展行动指南；C项不论成功是否，商业银行都应该对战略规划和实施方案执行效果进行深入分析、客观评定、认真总结并从中吸收教训；D项与声誉风险相同，战略风险产生于商业银行运行全部层面和步骤，并与市场、信用、操作、流动性等风险交织在一起，不是单独存在。9C【解析】B是单原因分析，A、D都是一个敏感分析。能够想象，“情景”总是有很多条件组成，不过“敏感”往往只针对某一个事物。10A【解析】风险汇报是将风险信息传递到内外部门和机构，使其了解商业银行客体风险和商业银行风险管理情况工具。巴塞尔委员会在新协议第三支柱中要求，风险汇报披露应该每六个月进行一次。11A【解析】在计算最低监管资本时，视为信用风险损失，不计入操作风险；不过操作风险统计还是要统计在内部遭挫风险数据库中。12A【解析】外部环境依赖性越高，战略风险就越高。13C【解析】隶属资本不能超出关键资本；长久次级债不能超出隶属资本二分之一。14D【解析】了解被评价机构内部控制体系主要经过问询、查阅、观察、流程图等方法进行，以初步评价被评价机构内部控制体系充分性和合规性。在了解了体系之后，才会进行测试。15B【解析】选项A，不良资产及坏账比率是银行不良资产与坏账改变情况，属于信用风险相关指标，是由信用风险引发流动性风险；C交易系统与结算系统故障与价格变动无关，实际上属于操作风险问题引发流动性风险；D负面信息首先影响银行信誉，这是信誉风险引发流动性风险。本题选B利率波动属于市场风险。16A【解析】预期损失是银行能够预期损失，既然能够预期估算出来，那么必定会用正常经济收益来填补这部分损失。17A【解析】股东初始投资，就是买入一个期权，这个价格就是该期权期权费。18C【解析】C中不确定性是不能消除。19D【解析】期首次级类贷款向下迁徙金额，是指期首次级类贷款中，在汇报期末分类为可疑类／损失类贷款余额之和。20B【解析】盈利能力指标都与收入、收益关于。通常盈利能力监管指标包含资本金收益率，资产收益率、净业务收益率、净利息收益率、非利息收益率、非利息收入比率。B属于信用风险监管指标。21B【解析】依照关键存款百分比计算公式可得：关键存款百分比=关键存款/总资产=200/1000=02。22D【解析】D有最显著错误，在现实中，各家商业银行战略目标都是依照本身情况来确定，不一定是一致。23B【解析】关于这个知识点，只需记住：1-68％，2-95％，3-99％。即以68％概率落在(均值-1×标准差，均值+1×标准差)这个区间内；以95％概率落在(均值-2×标准差，均值+2×标准差)这个区间内，依次类推。假如担心记混乱次序，考生只需要先记住168这个最常见声讯台号码即可，即1倍标准差范围内概率是68％，然后后面两个倍数和概率就可排序记住了。24B【解析】负债管理应该是由被动负债变为主动负债，这种逻辑方面错误也是经常碰到出题点。25A【解析】评分简单，针对个人；评级很复杂，针对企业。26A【解析】A在内部评级法下债项评级关键是违约损失率。影响原因有：(1)产品原因，包含清偿优先性、抵押品等；(2)企业原因；(3)行业原因；(4)宏观经济周期原因；(5)地域原因(其中优先清偿性>宏观经济原因>行业原因>企业资本结构原因)。考生可这么了解记忆：任何事情都是打基础最主要，对于风险来讲，最基础产品原因是最主要。27A【解析】作任何线性改变都不会改变相关系数。本题中，X，Y都作了线性改变，不过它们相关系数依然是0.3。28C【解析】是从资产组合而不是单一资产角度来对待信用风险。29A【解析】A项能够降低人员原因带来操作风险，但不能降低信息系统风险。30D【解析】外汇敞口头寸分为单币种敞口头寸和总敞口头寸。其中，单币种敞口头寸是指每种货币即期净敞口头寸、远期净敞口头寸以及调整后期权敞口头寸之和，反应单一货币外汇风险。31C【解析】本题四个选项中，C是例外，再分析题干中“基本面”指标，能够确定只有C是基本面，其余三个指标都是微观数据，属于财务指标。32C【解析】不良贷款包含可疑类、损失类和次级类。这也是常考知识点，考生要加深记忆。33D【解析】评价内容是偿债能力和偿债意愿。34C【解析】题干中已经给出了“风险指数”，由此也可判断C是最适合答案。35A【解析】违约概率是最基本，两种评级法都要估量。初级法要求商业银行利用本身客户评级估量每一等级客户违约概率，其余风险要素采取监管当局估量值。高级法要求商业银行利用本身二维评级体系自行估量违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限。36C【解析】风险识别过程最初就是要先感知风险，即经过系统化方法发觉商业银行所面临风险种类、性质；感知风险后第二步就是分析风险，即深入了解各种风险内在风险原因。计量和监控风险都是进行风险识别后步骤。37C【解析】C市场风险要素价格历史观察期最少为一年。以上四个正确表述就是巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出要求。38D【解析】方差—协方差基本假设就是资产组合作为正态变量“线性组合”满足正态分布。所以该方法不能度量非线性金融工具风险。这也是该方法不足之处。归纳该方法优点：原理简单，计算快捷；缺点：(1)不能预测突发事件风险。(2)正态假设条件受到质疑，因为“肥尾”现象存在，许多金融资产收益率分布并不符合正态分布。模型往往会低估实际风险值。(3)只反应了风险因子对整个组合一阶性影响，无法度量非线性金融工具风险。39C【解析】现在支付1000万泰铢相当于支付28.6万美元，而6个月后支付1000万泰铢相当于支付17.9万美元，所以泰铢汇率下跌使得A银行收益10.7万美元；A银行放弃执行泰铢买入期权，支付5万美元期权费，所以A银行净收益为5.7万美元（10.7-5）。40C【解析】风险分散是指经过多样化投资来分散和降低风险方法。商业银行多样化授信后，借款人违约信用风险能够被视为是相互独立，大大降低了商业银行整体面临风险。41D【解析】市场风险限额就包含交易限额、风险限额、止损限额。提到“客户”就要想到是信用风险，单一客户限额是信用风险限额管理。42B【解析】重新定价风险也叫期限错配风险，所以期限匹配不一致风险较大，B、C更符合题意。然后比较B、C中长久固定利率和长久浮动利率风险，长久浮动利率贷款灵活性较强，风险较小。所以本题中B是风险最大。43D【解析】远期汇率能够经过无风险套利原理推导出来，即两种货币按照该远期汇率用各自利率分别折现后比率就等于这两种货币即期汇率。由此能够看出A、B、C都是决定远期汇率原因。D交易金额是日常统计交易额，并不决定远期汇率。44A【解析】对比选项，在搜集数据时，客观性一定是要好于主观性，排除B、C。然后对比A、D中动态化和静态化，自然动态化数据更有利于今后研究和分析，所以选出A。45D【解析】标准法特征是八条产品线，基本指标法用不到计量系统，只有高级计量法符合题意。选D，考生不要把“内部操作”看做是“内部评级法”特征，内部评级法是信用风险中方法。46A【解析】B中不是制度，而应为风险管理理念，只有理念才是精神上。C中风险管理目标不是消除风险，而是经过主动风险管理过程实现风险与收益平衡。D中风险管理文化是经过风险管理战略、制度和行为表现出来一个企业文化。47A【解析】董事会是最终决议机构，监事会独立于董事会，董事会指派最高风险管理委员会(风险管理总监)负责拟订详细风险管理政策和指导标准。高管层负责执行董事会审批经过政策。48C【解析】A项违约概率是指借款人在未来一定时期内不能按协议要求偿还贷款本息或推行相关义务可能性；B项《巴塞尔新资本协议》中，违约概率被详细定义为借款人一年内累计违约概率与3个基点中较高者；D项违约概率能使监管当局在内部评级法中保持更高一致性。49B【解析】商业银行企业治理是指控制、管理商业银行一个机制或制度安排，是商业银行内部组织结构和权力分配体系详细表现形式，其关键是在全部权、经营权分离情况下，为妥善处理委托-代理关系而提出董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。50A【解析】人民币超额准备金率=(在中国人民银行超额准备金存款+库存现金)÷人民币各项存款期末余额×100％。51A【解析】压力测试测就是非正常情况下风险，A错。银行不但应采取各种市场风险计量方法对在正常市场情况下所承受市场风险进行分析，还应该经过压力测试来估算突发“小概率事件等极端不利”情况可能对其造成潜在损失。52D【解析】看到“结构”就要想到是两个或两个以上部分在结构中出现问题。所给选项中，只有D存在这么结构特征。A、B、C都是外汇交易风险。53B【解析】紧紧围绕内部流程来套各选项，A、C属于外部事件。D属于内部欺诈。54D【解析】A应为18％，B应为15％，C应为18％。55B【解析】A应为战略、宏观、微观三个层面。C战略规划应该从战略层面开始，深入落实并落实到宏观和微观操作层面。D应为以风险为导向。56D【解析】存贷款百分比：各项贷款余额÷各项存款余额。57D【解析】国际商业银行用来考量商业银行盈利能力和风险水平最好方法是RAPM。而在经风险调整业绩评定方法中，现在被广泛接收和普遍使用是经风险调整资本收益率。经风险调整资本收益率是指经预期损失和以经济资本计量非预期损失调整后收益率。58A【解析】只有先允许进入市场，才能有其余发展。59D【解析】D存贷款比率是流动性比率，是流动性监管辅助指标。60A【解析】市场风险是指因市场价格变动而造成商业银行表内、表外头寸损失风险。61D【解析】能够对各类指标关键要素进行归纳记忆，流动性指标通常与存款和资产关于；盈利性指标与利润、收益关于；偿债指标通常与贷款、权益资本关于；营运指标与周转率关于。本题中，A、B都有存款要素，可确定是流动性情况指标，即使不确定C，也能够选出D。62C【解析】解答这类定义题，要标出几个关键词，如本题中，关键词是“融资”，出现了两次，那么就要考虑C是正确选项，假如对其余几个选项都略有了解，C就愈加确定了。63B【解析】B项中信用风险既存在于传统贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，还存在于衍生产品交易中。64B【解析】“外部法律事件”即是环境法律风险，它与操作性法律风险相比，环境法律风险不但有着不一样风险起源和风险事件类型，而且还属于不可控风险，单个银行无法采取有效方法阻止特定风险事件发生。65A【解析】用排除法。八大风险中，B、C、D都自成一体，只有A比较特殊。66D【解析】A、B、C是对流动性风险监测方法，D是在危机发生时采取应急方法计划。从题干上看，银行已处于危机中，所以选D。67C【解析】声誉风险与其余风险定义不一样之处于于，对银行声誉造成不良影响是该风险结果。68D【解析】客户分散是风险分散方式，并没有将风险转移出去。69C【解析】A项为分解分析法；B项为资产财务情况分析法；D项为失误树分析法。另外，惯用风险识别方法还有教授调查列举法，即将可能面临风险逐一列出，并依照不一样标准进行分类风险识别方法。70B【解析】依照死亡率模型，两年累计死亡率计算公式为：（1-MMR2）×(1-MMR1)=1-CMR2，其中，MMRi表示第i年边际死亡率，CMR2表示两年累计死亡率。依照题意得：MMR2＝1-（1-6%）/(1-2.5%)=3.59%。71D【解析】信用增级一定是使银行资产情况改良变好。A、B、C都有这么功效，不过D交互式现金支付对减小风险却没有实质作用。72A【解析】差额降低，说明贷款信用情况提升，交易方取得盈利。73C【解析】期货市场上经惯用套期保值伎俩来对冲风险。74D【解析】依照无风险套利原理，远期合约价值为零时制订交割价格为远期价格。75A【解析】风险管理文化是主导，是灵魂。B风险管理策略是管理风险详细技术和方法；C企业治理是指控制、管理商业银行一个机制或制度安排；D内控系统就是商业银行内部管理控制系统。76B【解析】首次实施内部控制评价时，须对全部业务活动、管理活动和支持保障活动进行评价。提醒考生，在碰到内部控制评价这个知识点时，慎重对待出现“监督”选项。77C【解析】相关系数ρ＝COV（X，Y）/［STD(X)×STD(Y)］=0.04/(0.80×0.70)=0.071。78B【解析】风险监管是指经过识别商业银行固有风险种类，进而对其经营管理所包括各类风险进行评定，并按照评级标准，系统、全方面、连续地评价一家银行经营管理情况监管方式。这是一个全方面、动态监管。从实质上说，风险监管是对合规监管一个继承和发挥，而不是否定，合规监管是风险监管一个组成部分。79B【解析】计算公式：非信贷资产准备充分率=非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失。80C【解析】压力测试是一个风险管理技术，用于评定特定时间或特定金融变量改变对金融机构财务情况潜在影响。第一步就是设定情景假设，然后分析在这么情景下，借款人和抵押品价值可能变动情况，依照分析结果计算违约概率和违约损失，进而汇总银行总体损失。81B【解析】提供独立市场风险汇报就应该是专门市场风险关于部门，不过风险负担机构是接收管理，不是管理部门，本题选B。另外，审计机构是对商业银行财务管理和风险管理进行审查，并不担任提供风险汇报职能，风险管理部门还要为内部审计部门提供最直接第一手资料和统计。82A【解析】首先排除D，操作风险三种计量方法中没有内部模型法，内部模型法是市场风险计量方法。基本指标法是三种方法中最简单计量方法，以单一指标作为衡量商业银行整体操作风险尺度。标准法依照风险分类和相关系数来计算监管资本，二者都是依靠总收入这个指标。高级计量法是经过内部操作风险计量系统计算监管资本，建立在操作损失事件基础上。83B【解析】从字面上分析，组织结构就包含权利、职能等要素。信息不应该属于结构方面部分。84D【解析】“资本分配”中资本是所预计下一年度银行资本（包含全部计划资本注入）。以资本表示组合限额=资本×资本分配权重。所以，资本=1000+100=1100（亿元）；以资本表示电子行业限额=1100×6%=66（亿元）。85D【解析】压力测试是对小概率突发事件发生损失进行估算。市场风险计量方式包含缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、风险价值方法。86A【解析】法律风险也是一个特殊操作风险。87D【解析】若利率变动对存款人或借款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，借款人可能选择重新安排贷款，从而对银行产生不利影响。本题反应正是这种风险。88D【解析】能够按照时间和主要性排序记忆；以正常频率每六个月一次为界，大、活跃、改变快，要每季度披露一次；通常性概述定性披露每年一次。89C【解析】外部审计制度价值在于“独立性”，有效性在内部审计中也能够表现。90A【解析】按风险发生范围能够分为系统风险和非系统风险。分析选项A，依照风险发生范围，我们会首先考虑风险发生是大范围还是小范围，而可量化风险和不可量化风险与范围没有必定关联性，风险能否量化是依照风险不一样性质，能否量化才是可量化风险和不可量化风险分类标准。本题选项C是干扰选项，纯粹风险能够了解为纯粹损失，投机风险能够了解为有赢利可能，二者区分就在于损失结果不一样。二、多项选择题1ABDE【解析】A中，银行股价下跌，说明银行资产情况出现了问题；B银行债务增加，对流动性造成威胁；C外部评级上升，是有利；D资产起源过于集中；E发生了挤兑情形。2CE【解析】A、B两项累计外汇敞口头寸比率为累计外汇敞口头寸与资本净额之比，不得高于20%；D项市值敏感度为修正连续期缺口乘以1%/年。3ABCDE【解析】因果分析模型就是对风险诱因、风险指标和损失事件进行历史统计，并形成相互关联多元分布，该模型能够确定哪一个或哪些原因与风险具备最高关联度，从而为操作风险管理指明方向。“因果关系模型”5个步骤如选项所述，在实践中，通行做法是先搜集损失事件，然后再努力寻找造成损失事件发生原因。4BCDE【解析】可视为违约情形是：(1)有充分证据证实债务人不能全额偿还其借款(包含本金、利息和手续费)；(2)债务人信誉下降，比如冲销尤其准备或被迫进行债务重组，包含本金、利息、手续费减免和延期；(3)债务人超出到期日90天仍未偿还债务；(4)债务人或债权人已申请债务人企业破产。5ABCDE【解析】汇报还包含对不良贷款改变趋势进行预测。6ABC【解析】风险监管是指经过识别商业银行固有风险种类，进而对其经营管理所包括各类风险进行评定，并按照标准，系统、全方面、连续地评价一家银行经营管理情况监管方式。这种监管方式重点关注银行业务风险、内部控制和风险管理水平，检验和评价包括银行业务各个方面，是一个全方面、动态掌握银行情况监管方式。7ABCD【解析】董事会不会负责企业详细经营管理。8ABC【解析】ROE、ROA被广泛用来衡量商业银行盈利能力，不过这两个指标不能全方面、深入解释商业银行在盈利同时所负担风险水平，他们缺点就由RAROC来补充了，选择A、B。同时C是RAROC计算公式。D错在银行依然重视盈利性，而且考虑了风险水平，E错在股东价值最大化目标并没有放弃，实际上是愈加好地服务于这个目标。9ABE【解析】信用价差衍生产品是银行与交易对手订立以信用价差为基础资产信用远期和约。信用价差增加表明贷款信用情况恶化。信用价差降低，表明信用情况改进。10BCDE【解析】债务人对于商业银行实质性信贷债务逾期90天以上债务人被视为违约。11AC【解析】从抵补损失角度来看，商业银行关键资本具备两个特征：①应能够不受限制地用于冲销商业银行经营过程中任何损失；②随时能够动用。12ABCD【解析】给予客户授信额度依照信用风险暴露来进行。应该包含贷款、可交易资产、衍生工具及其余或有负债。在本题中，信用证就是一个或有负债。抵押只是一个担保方式，不属于或有负债。13ABD【解析】进行贷款转让就是减小风险，而C、E对商业银行来说是不利，是增加风险行为。14ABCE【解析】《新资本协议》将商业银行业务活动分为八个业务线，即企业金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。15ABCDE【解析】从题目本身看，五个选项内容都对