金融资产管理平台业务操作指引-收益互换业务

操作指引2/13收益互换业务操作指引产品：金融资产管理软件v4.5作者文档状态□草稿□发布发布日期2015-11-11最后修改日期2015-11-112015年11月文档修订记录版本编号或者更改记录编号变化状态简要说明(变更内容和变更范围)日期变更人批注日期批准人V1.0C新建2015-11-11*变化状态：C-创建,A-新增,M-修改,D-删除目录1 前言 41.1 目的 41.2 读者对象 41.3 参考文档 41.4 术语定义 42 初始设置操作 52.1 第一步：部署接口及清算插件 52.2 第二步：设置权限 62.3 第一步：科目设置 62.4 第四步：维护业务流水 73 日常业务操作 93.1 第一步：数据导入及清算 93.2 第二步：股票收益互换盈亏数据浏览 93.3 第三步：估值核算 103.4 第四步：凭证查询 114 FAQ 13前言目的本操作指引针对收益权互换业务操作步骤进行说明，用于指导用户进行收益权互换业务的操作。读者对象使用用户：客户；操作环境：Window2000以上版本参考文档无术语定义股票收益互换是指客户与券商根据协议约定，在未来某一期限内针对特定股票的收益表现与固定利率进行现金流交换，是一种重要的权益衍生工具交易形式。初始设置操作第一步：部署接口及清算插件在“导入接口配置”中部署接口以下接口：收益互换盈亏数据。该业务可通过此接口读入当日盈亏自动数据，清算时，若系统中已通过核算产生当日的收益互换盈亏数据，自动数据可覆盖其他数据。接口名称：股票收益互换盈亏数据明细分类：交易数据交易市场：其他数据分类：套帐数据文件前缀：GPSYHH_文件示例：gpsyhh_yyyymmdd.csv文件格式：CSV文件通过网页部署以下清算插件：1、com.ams.uco.clear.syhh_1.0.0.jar收益互换盈亏数据接口；第二步：设置权限如下图，在岗位管理--功能分组--接口配置组下新增收益互换盈亏数据接口的权限。第一步：科目设置进入财务管理模块，打开科目管理——科目体系，根据核算级别方案中辅助元素设置新增以下核算项目，在科目体系窗体中，增加核算项目对应的科目。如下图所示：核算项目新增科目名称科目类别货币资产_资金存出保证金_股票收益互换资产类货币资产_存放交易证券名称资产类衍生工具_公允价值投资估值增值_其他衍生工具_股票收益互换共同类公允价值变动损益投资估值损益_其他衍生工具_股票收益互换损益类注：“货币资产_资金”、“投衍生工具_公允价值”核算至明细的证券内码第四步：维护业务流水打开【业务管理】——【投资交易业务】——【投资交易-金融衍生工具】--【收益互换业务】菜单，在股票收益互换业务页面中，维护相关业务数据，同时维护业务数据对应的标的证券信息数据，如下图所示：主窗体数据维护说明：（1）组合：基金组合（2）交易类别：目前只加载“支付保证金”（3）成交编号：发生股票收益互换的成交编号（4）交易代码：股票收益互换的证券代码，用户手工维护，代码长度支持会计核算原则；（5）起始日期：发生股票收益互换的起始日期（6）到期日期：发生股票收益互换的到期日期（7）结算日期：发生股票收益互换产生到期凭证的日期（8）互换本金：发生收益互换的本金金额（9）银行科目：发生收益互换的银行存款科目，加载“银行存款%”、“清算备付金%”科目性质的科目（10）估值方式按系统计算——按照业务规则估值系统自动核算估值增值按盈亏数据——按照读取的盈亏数据核算估值增值（11）保证金金额：收益互换需要交纳的保证金金额（12）对手方名称：发送收益互换的对手方（13）本方收益方式固定利率——按维护的固定利率核算估值增值标的收益且标的指数——按维护的标的指数核算估值增值标的收益且标的股票——按维护的标的股票核算估值增值（14）本方计息利率：“本方收益方式”选择“固定利率”时显示，本方的计息利率；（15）本方计提基础：“本方收益方式”选择“固定利率”时显示，采用计息利率估值时本方的计提基础天数；（16）对方收益方式固定利率——按维护的固定利率核算估值增值标的收益且标的指数——按维护的标的指数核算估值增值标的收益且标的股票——按维护的标的股票核算估值增值（17）对方计息利率：“对方收益方式”选择“固定利率”时显示，本方的计息利率；（18）对方计提基础：“对方收益方式”选择“固定利率”时显示，采用计息利率估值时本方的计提基础天数；标的证券信息维护说明（1）成交编号：与主窗体中的成交编号一致，不能修改（2）标的类型：指数/股票（3）标的方向：公用标的/本方标的/对方标的（4）标的代码：指数代码或者股票代码（5）标的数量：“标的类型”为“股票”时显示，标的股票数量（6）证券市场：上海/深圳。因为标的目前只有股票，需支持根据输入的指数代码或者股票代码自动匹配市场；具体对应关系如下：标的类型指数股票上海以“0”开头以“6”开头深圳以“399”开头以“0”、“3”开头日常业务操作第一步：数据导入及清算打开【资产数据清算】，选择清算日期、文件路径，勾选套账及股票收益互换盈亏数据节点，在数据文件中加载相关文件，如：gpsyhh_20140526.csv，单击读取数据按钮，正常读取股票收益互换盈亏数据，如下图所示：第二步：股票收益互换盈亏数据浏览打开【收益互换业务】，在股票收益互换业务数据浏览页面中，选择组合、日期段，单击查询按钮，浏览数据，如