初级银行从业资格之初级风险管理优质资料复习整理

初级银行从业资格之初级风险管理优质资料复习整理

单选题（共50题）1、（2018年真题）历史上曾多次发生银行工作人员违反公司规定私自操作给银行造成重大经济损失的事故，银行面临的这种风险属于（）。A.法律风险B.政策风险C.操作风险D.策略风险【答案】C2、依照金融体系的变迁和金融实践的发展过程，国外商业银行风险管理大体经过四种风险管理模式的发展阶段，不包括()。A.资产风险管理阶段B.负债风险管理阶段C.资产负债管理阶段D.市场风险管理阶段【答案】D3、下列不属于商业银行信用风险缓释中用来转移或降低信用风险的方式的是()。A.贷款定价B.合格抵(质)押品C.合格净额结算D.合格保证和信用衍生工具【答案】A4、本地货币兑美元的汇率在一年内贬值超过()或一个更高的比例，称为货币贬值。A.25％B.50％C.10％D.75％【答案】A5、对冲技术首先是从()市场发展起来的。A.互换B.期权C.期货D.远期【答案】C6、（2018年真题）按照商业银行操作风险监管资本计量标准法的规定，私人银行业务应属于（）业务条线。A.资产管理B.公司金融C.代理服务D.零售银行【答案】D7、如果一个资产期初投资l00元，期末收入150元，那么该资产的对数收益率为()。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D8、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A9、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸法比较激进C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B10、用来衡量汇率变动对银行当期收益的影响的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.缺口分析D.外汇敞口分析【答案】D11、下列关于风险分类的说法，错误的是()。A.按商业银行的业务特征及诱发风险的原因可以将商业银行面临的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险以及战略风险八大类B.按损失结果可以将风险划分为纯粹风险和投机风险C.按风险是否能够量化可以将风险划分为系统性风险和非系统性风险D.按风险事故可以将风险划分为经济风险、政治风险、社会风险、自然风险和技术风险【答案】C12、以下关于声誉风险管理的最佳实践操作的说法，正确的是（）。①推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准略；②确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理。③建立严密的声誉风险管理制度，主要以基层工作人员的良好执行为基础。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C13、（2020年真题）某商业银行支行拟估算辖内网点某段营业时间内接待客户的数量，更适宜采用下列哪种概率分布进行度量？（）A.正态分布B.二项分布C.均匀分布D.泊松分布【答案】D14、下列关于商业银行风险计量的表述，不恰当的是（）。A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量可以采取定性、定量或者定性和定量相结合的方式C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估【答案】A15、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人／关键管理人员或与其关系密切的家庭成员（包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系）共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指（）。A.直接或间接控制一个企业10％或10％以上表决权的个人投资者B.直接或间接控制一个企业5％或5％以上表决权的个人投资者C.直接或间接控制一个企业3％或3％以上表决权的个人投资者D.直接或间接控制一个企业1％或1％以上表决权的个人投资者【答案】A16、《商业银行资本管理办法（试行）》规定（??）负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作，确保资本与业务发展、风险水平相适应，落实各项监控措施，定期评估资本计量高级方法和工具的合理性和有效性。A.董事会B.监事会C.股东大会D.高级管理层【答案】D17、（2018年真题）如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是（）。A.这两笔贷款的信用风险是不相关的B.这两笔贷款的信用风险是负相关的C.这两笔贷款同时发生损失的可能性比较大D.由两笔贷款构成的贷款组合的风险大于各笔贷款信用风险的简单加总【答案】C18、以下不属于战略风险评估的假设性条件的是（）。A.整体经济指标B.利率变化/预期C.现实数据D.信用风险参数【答案】C19、商业银行应当对交易账簿头寸至少（）重估一次市值。A.每月B.每日C.每周D.每旬【答案】B20、关于信息披露的频率，下列表述错误的是（）。A.按规定银行披露信息的频率应该每半年进行一次B.如果有关风险暴露或其他项目的信息变化较快，银行也要按季披露这些信息C.国际活跃银行和其他大银行(及其主要分支机构）必须按季度披露一级资本充足率、资本充足率及其组成成分D.对于有关银行风险管理目标及政策、报告系统及各项口径的一般性概述的定性披露，需要每半年进行一次【答案】D21、某企业2015年净利润为0.5亿元人民币，2014年末总资产为12亿元人民币，2015年末总资产为13亿元人民币，该企业2015年的总资产收益率为()。A.5%B.4%C.7%D.10%【答案】B22、在操作风险治理框架中，负责监督评价操作风险治理架构的合理性、内控体系的有效性等的部门是（）。A.高级管理层B.董事会风险管理委员会C.高管层风险管理委员会D.内部审计部门【答案】D23、（2018年真题）（）是市场约束的核心。A.监管部门B.公众存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A24、根据所给出的结果和对应到实数空间的函数取值范围，随机变量分为（）。A.确定型随机变量和不确定型随机变量B.跳跃型随机变量和连续型随机变量C.离散型随机变量和跳跃型随机变量D.离散型随机变量和连续型随机变量【答案】D25、（）将商业银行的所有业务划分为八大类业务条线：公司金融、交易和销售、零售银行、商业银行、支付和结算、代理服务、资产管理、零售经纪。A.期望均值法B.标准法C.替代标准法D.高级计量法【答案】B26、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。A.存款准备金率B.存贷款基准利率C.票据贴现率D.市场收益率【答案】B27、当工程质量未达到规定的标准或要求，有十分严重的质量问题，对结构的使用和安全都将产生重大影响，而又无法通过修补办法给予纠正时，可以做出（）的决定。A.修补处理B.返工处理C.限制使用D.不做处理【答案】B28、风险管理的“三道防线”中第三道防线是指（）。A.业务条线部门B.内部审计C.风险管理部门D.合规部门【答案】B29、下列是市场准入应该遵循的原则的是()A.便民B.合理C.守法D.诚信【答案】A30、证券组合理论体现在()。A.全面风险管理模式阶段B.资产风险管理模式阶段C.负债风险管理模式阶段D.资产负债风险管理模式阶段【答案】C31、对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制的市场风险控制措施是()。A.止损限额B.特殊限额C.净头寸限额D.总头寸限额【答案】C32、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是()。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C33、可能影响商业银行声誉的不利事件不包括（）。A.流动性恶化B.出现重大操作失误C.国家监管政策变化D.由于市场利率波动导致投资头寸价值恶化【答案】C34、下列关于因果分析模型的说法中，错误的是（）。A.在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险成因、风险类别和风险损失进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布B.实践中，商业银行通常先收集损失事件，然后识别导致损失的风险成因C.因果分析模型无法识别风险因素与风险损失的关联度D.实践中，因果分析模型方法包括实证分析法、与业务管理部门会谈等，最终获得损失事件与风险成因之间的因果关系【答案】C35、反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】B36、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A37、应付账款周转率等于()。A.购货成本÷[(期初应付账款+期末应付账款)÷2]B.购货成本÷[(期初应付账款-期末应付账款)÷2]C.购货成本÷(期初应付账款+期末应付账款)D.购货成本÷[(期末应付账款一期初应付账款)÷2]【答案】A38、假设某银行当期贷款按五级分类标准进行分类，分别是：正常类800亿元人民币，关注类200亿元人民币，次级类35亿元人民币，可疑类10亿元人民币，损失类5亿元人民币，一般准备、专项准备、特种准备分别为40亿元、15亿元、5亿元人民币，则该银行当期的不良贷款拨备覆盖率为()。A.20%B.80%C.100%D.120%【答案】D39、商业银行的借款人由于经营问题，无法按期偿还贷款，商业银行这部分贷款面临的是()。A.资产流动性风险B.负债流动性风险C.流动性过剩D.流动性短缺【答案】A40、（）通常是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。A.名义价值B.市场价值C.公允价值D.市值重估【答案】A41、特种设备锅炉，其范围规定为容积大于或者等于（）L的承压蒸汽锅炉；出口水压大于或者等于（）MPa（表压），且额定功率大于或者等于（）MW的承压热水锅炉。A.300.20.1B.300.10.2C.200.10.1D.300.10.1【答案】D42、下列选项中，关于《商业银行资本管理办法(试行)》提出的最低资本要求说法正确的是（）。A.核心一级资本充足率最低资本要求为3％B.核心一级资本充足率最低资本要求为5％C.一级资本充足率最低资本要求为8％D.资本充足率最低资本要求为10％【答案】B43、商业银行在计算资本充足率时，（）无须从核心一级资本中全额扣除。A.商誉B.一般风险准备C.贷款损失准备缺口D.其他无形资产(土地使用权除外)【答案】B44、专题报告应反映的主要内容不包括()。A.重大风险事项描述B.发展趋势及风险因素分析C.已采取和拟采取的应对措施D.加强风险管理的建议【答案】D45、根据我国商业银行资本监管框架，下列选项中债权给予表内风险权重不为零的是（）。A.商业银行之间原始期限在4个月以内的债权B.对中央政府投资的公用企业的债权C.国有金融资产管理公司收购国有银行不良贷款而定向发行的债券D.对政策性银行的债权【答案】B46、（）是一种顾问及其相关的客户服务。A.确认服务B.客户服务C.咨询服务D.信息服务【答案】C47、当梁突出顶棚高度小于（）mm时，可以不计梁对探测器保护面积的影响。A.200B.100C.150D.300【答案】A48、（2018年真题）（）是巴塞尔委员会为应对贷款分类的周期性，引入的一个没有风险敏感性的指标。A.拨备覆盖率B.贷款拨备率C.贷款迁徙率D.不良贷款率【答案】B49、下列不属于集团法人客户信用风险特征的是（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.系统性风险较低D.风险识别和贷后管理难度大【答案】C50、（2019年真题）计算杠杆率时，一级资本与一级资本扣减项的统计口径与（）有关计算资本充足率所采用的一级资本及其扣减项保持一致。A.银行业监督管理机构B.中国银行业协会C.中国银行D.中央银行【答案】A多选题（共30题）1、不属于编制专项工程方案的工程有（）。A.其他危险性较大的工程B.起重吊装工程C.拆除爆破工程D.高大模板工程【答案】D2、监管部门的作用有（）。A.维护市场秩序，保护存款者利益B.制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性C.实施惩戒，即建立有效的监督检查制度，确保政策执行和有效信息披露D.引导其他市场参与者改进做法，强化监督E.建立风险处置和退出机制，促进市场约束机制最终发挥作用【答案】BCD3、下列各项属于操作风险的人员因素的有()。A.员工知识／技能匮乏B.内部欺诈C.核心员工流失D.商业银行违反用工法E.外部人员盗窃【答案】ABCD4、（）根据主电路中各电动机和执行元件的控制要求，找出控制电路中的每一个控制环节，将控制电路“化整为零”，按功能不同分成若干个局部控制线路来进行分析，如控制线路复杂，则可先排除照明、显示等与控制关系不密切的电路，以便集中精力进行分析。A.分析控制电路B.分析主电路C.分析辅助电路D.综合分析【答案】B5、信访调查的步骤正确的是（）。①事前通知②说明理由③表明身份④实施调查⑤制作笔录。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C6、商业银行风险控制／缓释策略应当符合的要求有（）。A.建立各类风险计量模型B.监测各种可量化的关键风险指标C.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致D.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求E.通过对风险诱因的分析，能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】CD7、风险限额设定的阶段包括()。A.全面风险计量，以确定各类敞口的预期损失(EL)和非预期损失(UL)B.利用会计信息系统，对各业务敞口的收益和成本进行量化分析C.运用资产组合分析模型，对各业务敞口确定经济资本的增量和存量D.对因违规超限额造成损失的，应进行严格的责任认定E.综合考虑监管部门的政策要求以及银行战略管理层的风险偏好，最终确定各业务敞口的风险限额【答案】ABC8、《巴塞尔新资本协议》与以前相比，主要创新在于（）。A.把操作风险纳人资本监管B.提出了监管部门监督检查和市场纪律性两方面要求C.允许风险管理水平较高的银行使用自己的内部评级体系计算资本充足率D.计算信用风险的标准法中，采用评级公司的评级结果确定风险权重E.把信用风险纳入资本的监管【答案】ABCD9、与出让、租赁和作价出资(入股)方式相比，经国家授权经营在国有建设用地使用权权利取得时（）。A.不必向国土资源行政部门申请登记B.不需进行权属审核C.不必支付任何费用D.不是由省级国土部门核发证书，而是由国土资源部直接下发【答案】C10、流动性风险的内部因素包括（）。A.表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响B.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险C.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现金流D.出现重大声誉风险，导致存款支取，或出现挤兑，引发一家银行甚至整个银行体系的流动性危机E.流动性资产储备不足，或流动性资产储备组合在交易对手、金融工具种类、地理位置或经济领域上高度集中，无法迅速通过质押或变现融人资金，造成流动性风险【答案】ABCD11、风险监管是一种()的监管模式。A.计划性强B.计划性弱C.目标明确D.提高效率E.节省资源【答案】ACD12、商业银行外部审计作为一种外部监督机制，有助于()。A.引导投资者、社会公众对银行经营水平和财务状况进行分析、判断B.发现银行管理的缺陷C.约束银行不当经营和管理行为D.鼓励银行创新业务发展E.限制银行资产规模扩张【答案】ABC13、业务连续性管理应符合的要求包括（）。A.建立维持其运营连续性策略的文档B.评估因意外事件导致其业务运行中断的可能性及其影响C.采取系统恢复和双机热备处理等措施降低业务中断的可能性D.制定对策略的充分性和有效性进行检查和沟通的计划E.业务连续性计划和年度应急演练结果应由信息科技风险管理部门或信息科技管理委员会确认【答案】ABCD14、针对不同国家体制和公司治理模式，巴塞尔委员会归纳提炼了稳健银行公司治理所共同遵循的几项原则，下面说法正确的有（）。A.董事会应保高级管理层按照董事会政策实施适当的监督B.董事会应核对银行的战略目标和价值准则C.董事会应制定条款清晰的责任制和问责制D.银行应增强公司治理的透明度E.董事会和高级管理层应了解银行的运营架构，包括在低透明度国家或在透明度不高的架构下开展业务（了解银行的架构）【答案】ABCD15、根据大多数国家的标准，现金流量表分为()。A.经营活动的现金流量表B.销售活动的现金流量表C.投资活动的现金流量表D.资金活动的现金流量表E.融资活动的现金流量表【答案】AC16、下列各项财务指标中，通常与企业信用评级成正比相关的有（）。A.利息偿付比率B.资产负债率C.流动比率D.销售利润率E.资产回报率【答案】ACD17、流动性风险预警信号中的融资信号包括（）。A.快速增长资产的主要资金来源为市场大宗融资B.所发行的流通债券(包括次级债券)交易量上升C.所发行的股票价格下跌D.债权人提前要求兑付而造成支付能力出现不足E.存款大量流失【答案】D18、商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。A.内部衡量法B.外部衡量法C.自我评估法D.因果分析模型E.损失概率法【答案】CD19、合格优质流动性资产的特征包括()。A.风险低B.易于定价C.价值稳定D.与高风险资产的相关性高E.与高风险资产的相关性低【答案】ABC20、施工成本管理的任务主要包括：（）、成本分析和成本考核。A.成本预测B.成本计算C.成本计划D.成本控制E.成本核算【答案】ACD21、衡量商业银行信用风险变化的程度，表示资产质量从前期到本期变化的比率指标有)。A.资本充足率B.大额风险集中度C.正常贷款迁徙率D.不良贷款迁徙率E.成本收入比【答案】CD22、流动性集中反映了商业银行资产负债的均衡状况，体现在（）方面。A.市场流动性风险B.资产流动性风险C.负债流动性风险D.融资流动性风险E.表外流动性风险【答案】AD23、下列关于核心负债比例的叙述中，正确的是（）。A.大型银行的中值在