初级银行从业资格之初级风险管理押题分析A卷附答案

初级银行从业资格之初级风险管理押题分析A卷附答案

单选题（共50题）1、企业的某年的税前净利润为6000万元人民币，利息费用为3000万元人民币，则其利息保障倍数为（）。A.2B.1C.3D.4【答案】C2、战略风险管理的基本假设不包括（）A.如果采取适当的措施，风险可以完全避免B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.准确预测未来风险事件的可能性是存在的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】A3、经销商风险包括下列哪项（）A.经销商不具备销售资格或违反法律规定，导致销售行为、销售合同无效B.经销商在商品合同下出现违约，导致购买人(借款人)违约C.经销商在进行高度负债经营时，存在卷款外逃的风险D.以上都对【答案】D4、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C5、下列关于总敞口头寸的说法中，错误的是()。A.总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险B.累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和C.净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差D.短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和中的较大值【答案】B6、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择四种策略控制操作风险，下列属于商业银行控制操作风险策略的是（）。A.识别风险B.稀释风险C.规避风险D.对冲风险【答案】C7、根据报告的使用者不同，风险报告可分为()。A.内部报告和综合报告B.内部报告和外部报告C.综合报告和专题报告D.综合报告和外部报告【答案】B8、已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2亿元，专项准备是3亿元，特种准备是4亿元，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是（）。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C9、市场约束的核心是()。A.监管部门B.存款人C.行业自律协会D.外部中介机构【答案】A10、《金融违法行为处罚办法》属于()。A.指引B.法律C.行政法规D.部门规章【答案】C11、下列选项不是商业银行用来计算VaR值的模型技术的是()。A.期望法B.方差-协方差法C.历史模拟法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A12、风险识别的环节包括()。A.感知风险和规避风险B.感知风险和消除风险C.感知风险和分析风险D.分析风险和规避风险【答案】C13、与单一法人客户相比，集团法人客户的信用风险具有的特征不包括()。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.风险识别和贷后管理难度大D.非系统性风险较高【答案】D14、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D15、专业化的融资担保公司可在余额不超过净资产（）倍之内承担融资担保责任。A.8B.9C.10D.12【答案】C16、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（）亿元。A.880B.1375C.1100D.1000【答案】A17、受理城镇国有土地使用权申报的部门是（）。A.乡人民政府B.乡土地所C.市、县人民政府D.市、县土地管理部门【答案】D18、多年来国内外银行危机的惨痛教训反复证明，()是导致银行危机的最主要原因。A.银行资产规模盲目扩张B.市场过度竞争C.监管不到位D.银行业务创新不足【答案】A19、（2021年真题）下列不属于商业银行流动性应急机制中预警信息的是（）A.银行股票价值大幅上涨B.资产规模急剧扩张C.资产质量恶化D.银行评级下调【答案】A20、在采用形式主义的立法中，甲把一块土地转让给乙，双方已订立了土地转让合同但并未履行登记手续，当第三人主张该土地权利变动无效时，法律上认定该项土地权利变动（）。A.有效B.无效C.有可能无效D.由甲乙两方自行商议解决【答案】B21、下列产品最适合采用历史模拟法计量风险价值(VaR)的是（）。A.互换合约B.交易活跃的金融产品C.交易不活跃的金融产品D.场外信用衍生产品【答案】B22、下列关于银行资产、负债利率风险的说法，不正确的是（）。A.当市场利率上升时，银行资产价值下降B.当市场利率上升时，银行负债价值上升C.资产的久期越长，资产的利率风险越大D.负债的久期越长，负债的利率风险越大【答案】B23、巴塞尔委员会对市场风险内部模型提出的要求，表述不正确的是（）。A.置信水平采用99%的单尾置信区间B.持有期为10个营业日C.市场风险要素价格的历史观测期至少为半年D.至少每3个月更新一次数据【答案】C24、（2018年真题）在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理（）最为有效。A.声誉风险B.信息系统失效风险C.贷款违约风险D.商品价格风险【答案】D25、商业银行的流动性压力测试的承压指标与其他压力测试不尽相同，流动性风险的承压指标重点关注（）。A.商业银行的资产收益率B.商业银行的净利润率C.商业银行的支付能力指标D.商业银行的资本充足率【答案】C26、假如某商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口为()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C27、（2021年真题）下列商业银行资本补充渠道中，不属于外源性方式的是（）。A.保留盈余B.首次公开发行（IPO）C.可转换债券D.永续债【答案】A28、施工成本分类的方法，按生产费用进入成本的方法划分为（）。A.抽象成本和实体成本B.直接成本和间接成本C.预算成本、计划成本和实际成本D.固定成本和变动成本【答案】B29、银监会于2012年颁布的《商业银行资本管理办法(试行)》中关于信息披露的要求，侧重披露（）。A.各类风险管理状况B.财务会计报告C.商业银行资本计量和管理相关信息D.公司治理情况【答案】C30、下列关于银行监管基本原则的说法，正确的是()。A.效率原则是指监管活动除法律规定需要保密的以外，应当具有适当的透明度B.对公正原则应该把握两个方面，一是主体公正，二是客体公正C.依法原则是指银监会在进行监管活动中要合理配置和利用监管资源，提高监管效率D.公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者【答案】D31、我国反洗钱监管体制总体特点为“一部门主管、多部门配合”。“一部门主管”是指（）作为反洗钱行政主管部门，负责全国的反洗钱监督管理工作。A.银保监会B.中国人民银行C.证监会D.中国银行业协会【答案】B32、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】B33、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。A.150B.310C.40D.260【答案】B34、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括()。A.铜B.大豆C.黄金D.石油【答案】C35、反洗钱的主要制度不包括（）。A.客户身份识别制度B.金融教育培训制度C.大额交易与可疑交易报告制度D.客户身份资料和交易记录保存制度【答案】B36、下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是()。A.有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提B.公司治理与公司管理具有相同的内涵C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础D.监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质量、数量、及时性来衡量【答案】B37、甲公司中标一高级写字楼机电工程，内容含给水排水工程、通风与空调工程、电气工程等多个专业分部工程，由于工程量大、工期紧，需要编制施工进度网络计划，充分利用公司资源，进行严密组织施工，才能满足工期需要。根据背景资料，回答下列问题。A.合同工期的承诺B.业主的项目建设计划C.公司生产要素D.监理单位实力【答案】D38、与综合风险报告内容不同，专题风险报告主要是()。A.辖内各类风险总体状况、B.风险应对策略C.针对管理范围的重大风险事项进行报告D.加强风险管理【答案】C39、按照业务特点和风险特征的不同，商业银行的客户可以划分为（）。A.企业类客户和机构类客户B.单一法人客户和集团法人客户C.法人客户和个人客户D.集体客户和个人客户【答案】C40、商业银行与借款人签订贷款合同时，要求第三方提供担保，当借款人财务状况恶化、违反借款合同或无法偿还贷款本息时，商业银行可以通过执行担保来争取贷款本息的最终偿还或减少损失，这种风险管理的方法属于（）。A.风险转移B.风险补偿C.风险分散D.风险规避【答案】A41、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是()。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3%的国债，当期资金成本为2%，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B42、下列属于不公平竞争行为的是()。A.某银行为了提高对客户服务技巧的质量，定期对从业人员进行培训，讲授金额产品和服务的特点及技巧，经过一段时间后，该行的服务质量和效率显著提高，吸引了更多客户B.某银行虽然在同类同质产品的定价上并不是最低的，但却能在提供产品和服务的过程中，为客户提供增值服务C.某银行在向客户推销信用卡时，明确告知客户在信用卡使用过程中，消费达到一定金额后，可以获得某些奖品D.某银行客户经理为了获得一家上市企业的贷款业务，答应其财务部负责人可以给予一定比例的提成【答案】D43、()是国内企业／机构类业务最重要的部分，也是国内商业银行最主要的商业银行业务种类之一。A.柜台业务B.个人信贷业务C.法人信贷业务D.资金交易业务【答案】C44、下列有关经济资本的说法，不正确的是（）。A.经济资本等同于监管资本B.银行风险计量水平对确定经济资本的大小有很大的影响C.可以将所有债项的经济资本直接相加得到不同组合层面的经济资本，实现经济资本在各个维度的分配D.在实践过程中经常用整个银行的VaR来代表经济资本【答案】A45、风险是指（）。A.损失的大小B.损失的分布C.未来结果的不确定性D.收益的分布【答案】C46、()是指金融资产价格和商品价格的波动给商业银行表内头寸、表外头寸造成损失的风险。A.信用风险B.操作风险C.市场风险D.声誉风险【答案】C47、在对客户进行信用评级时，包括个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素的，针对企业信用分析的专家系统是()。A.5As系统B.5Ps系统C.CAMEL分析系统D.5Cs系统【答案】B48、案例一某公司承建的大型体育场环形地沟内冷却水循环管网，管径外径达630mm，管道除与设备法兰连接外，管与管、管与配件的连接均为沟槽式连接，应属于柔性连接。由于该公司大口径柔性连接钢管的技术尚属于初次应用，尤其对其试压会产生的弹性变形和复位情况所知不多，为此项目部编制了作业指导书，按作业指导书要求做了模拟试验，对试压用档墩和稳定支架的布置位置作出了修正，并设置了集水坑、配备潜水泵。试压作业前，项目部技术负责人组织了高层次的技术交底，要求施工员、作业队组长各司其职，实行监护，确保作业人员正确操作，增强安全防范意识。由于整个过程组织合理、方法可靠、对风险有预防，所以试压工作顺利完成，并未发生事故。案例二A各司承建的某住宅小区机电安装工程，住宅楼的生活供水管道最终要经消毒合格后才能交付使用，其基本方法是以溶解氯的高浓度消毒水注入管网中，侵泡至规定时间，经取样检验化验菌落数符合标准规定而判定合格，则消毒工作完成，管网排放消毒水，经冲洗后和后交付用户使用。按这样的消毒流程，项目部技术负责人编制了技术交底文件进行交底，并顺利实施按期完工。1.案例一该公司技术交底考虑的内容体现了（）。A.技术性内容和安全防范性内容B.经济性内容和安全防范性内容C.技术性内容和经济防范性内容D.重要性内容和安全防范性内容【答案】A49、下列不属于单币种敞口头寸的是（）。A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸C.总敞口头寸D.期权敞口头寸【答案】C50、在商业银行所面临的下列风险类别中，最具有系统性风险特征的是（）。A.操作风险B.信用风险C.声誉风险D.市场风险【答案】D多选题（共30题）1、商业银行对操作风险的识别方法，包括(?)。A.内部衡量法B.外部衡量法C.自我评估法D.因果分析模型E.损失概率法【答案】CD2、下列关于商业银行战略风险管理的描述，正确的有（）。A.战略风险管理是一种长期性管理B.战略风险管理是一种短期性管理C.战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值D.战略风险管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、预防性的风险管理方法E.战略风险管理成本高，且未来收益难以确定，得不偿失【答案】ACD3、商业银行市场风险管理部门应运用有效的风险监测和报告工具，及时向高级管理层和交易前台提供有价值的风险信息，市场风险报告内容包括()A.报告内容可包括市场风险头寸、业务盈亏，风险价值、压力测试、限额执行情况等B.重点反映某一领域的市场风险状况，如反映专门市场风险因素或类型的报告C.综合反映报告期内市场风险暴露及计量监测情况，提出相应的风险管理建议D.及时反映交易账薄金融市场业务开展与风险计量监测情况E.及时报告重大突发市场风险事件，总结经验和提出市场风险管理改进建议【答案】ABCD4、目前比较流行的高级计量法主要有（）。A.内部衡量法B.外部衡量法C.损失分布法D.记分卡E.损失概率法【答案】ACD5、以劳动者所担负的工作任务来确定合同期限的劳动合同是（）劳动合同。A.固定期限的B.以完成一定工作为期限的C.无固定期限的D.短期的【答案】B6、商业银行应当高度重视风险管理的原因（）。A.承担和管理风险是商业银行的基本职能B.风险管理从根本上改变了商业银行的经营模式C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值E.风险管理水平体现了商业银行的核心竞争力【答案】ABCD7、对于表内资产风险权重赋予权重为0的有()。A.政策性银行债券B.我国中央政府的债券C.中央政府投资的公用企业的债券D.商业银行之间原始期限4个月以内的债券E.国有金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券【答案】ABD8、在土地登记查询中，查询机关对属于不予受理查询范围的，应在（）个工作日内告知查询人。A.3B.5C.10D.15【答案】A9、根据敞口定义，外汇敞口包括（）。A.单币种敞口头寸B.总敞口头寸C.多币种敞口头寸D.交易性外汇敞口E.非交易性外汇敞口【答案】AB10、行业风险预警的风险因素包括()。A.政策法规发生重大变化B.行业环境风险因素C.行业经营风险因素D.不良贷款风险因素E.政府环境风险因素【答案】BC11、下列属于流动性风险内部因素的有()。A.信用风险加大，到期资产不能按约定收回，未来现金流无法实现，可能引发流动性风险B.出现重大操作风险，支付结算系统崩溃等，造成支付障碍或执行交易时延误而直接影响银行现全流C.宏观经济形势或政策发生变化，整个金融系统出现危机，导致市场上流动性枯竭D.一家银行出现流动性危机，市场出现恐慌和信任危机，市场流动性消失，引发系统性流动性危机E.银行集团独立经营的附属机物过于依赖母行资金支持，发生流动性问题向母行传导【答案】AB12、商业银行应有能力对信息系统进行（），制定制度和流程，管理信息科技项目的优先排序、立项、审批和控制。A.需求分析B.开发C.采购D.维护E.升级【答案】ABCD13、商业银行对抵押担保应重点关注的事项有()。A.抵押物登记B.抵押权的实现C.抵押物的所有权转移D.可以作为抵押品的财产范围及种类E.抵押合同应详细记载的内容【答案】ABCD14、账面资本是银行持股人的永久性资本投入，即资产负债表上的所有者权益主要包括（）。A.普通股股本／实收资本B.资本公积C.未分配利润D.投资重估储备E.一般风险准备【答案】ABCD15、商业银行柜员在现金存取款的操作中，存在操作风险的有（）。A.临时离岗时，钱箱加锁并保管好钥匙B.未审核客户有效身份证办理大额取现业务C.未能正确识别假钞D.未经授权办理大额取现业务E.无支付凭证或使用内部凭证办理客户资金支付业务【答案】BCD16、以下属于国内商业银行流动性资产的是（）。A.库存现金B.超额准备金C.一个月内到期的正常类贷款D.—个月内到期的债权E.长期公司债【答案】ABCD17、在商业银行风险管理实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为（）三大类。A.预期损失B.非预期损失C.外部损失D.企业风险损失E.灾难性损失【答案】AB18、金融期货主要包括()。A.利率期货B.货币期货C.指数期货D.黄金期货E.商品期货【答案】ABC19、从报告的使用者来看，风险报告可分为（）。A.整体报告B.部分报告C.综合报告D.内部报告E.外部报告【答案】D20、对外汇期权的风险管理一般采用（）作为敏感性指标。A.标的资产市场价格B.到期时间C.波动率D.无风险利率E.方差【答案】AC