初级银行从业资格之初级风险管理押题练习题库B卷带答案

初级银行从业资格之初级风险管理押题练习题库B卷带答案

单选题（共50题）1、下列关于战略规划的说法，不正确的是（）。A.商业银行战略风险管理的有效方法是制定以风险为导向的战略规划B.战略规划应当从战术层面开始，深入贯彻并落实到宏观和微观操作层面C.战略规划必须建立在商业银行当前的实际情况和未来的发展潜力基础之上，反映商业银行的经营特色D.战略规划应当清晰阐述实施方案中所涉及的风险因素、潜在收益以及可以接受的风险水平，并且尽可能地将预期风险损失和财务分析包含在内【答案】B2、（2019年真题）国别风险限额应当经董事会或其授权委员会批准，并传达到相关部门和人员，至少（）监测国别风险限额遵守情况。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A3、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序【答案】A4、人民法院对土地使用权、房屋的查封期限不得超过（）。A.半年B.一年C.二年D.五年【答案】C5、施工质量计划编制完毕，应经（）审核批准，并按施工承包合同的约定提交工程监理或建设单位批准确认后执行。A.企业技术领导B.项目总工程师C.方案编制人D.现场管理工程师【答案】A6、在影响操作风险的因素中，交易/定价错误是指()。A.文件档案的制订、管理不善B.结算支付系统失灵或延迟C.银行员工专业知识相对缺乏，无法为产品定价D.因未遵循操作规定，使交易和定价产生了错误【答案】D7、（2019年真题）商业银行对市场风险管理承担最终责任的是（）。A.高级管理层B.风险管理部门C.股东大会D.董事会【答案】D8、下列关于我国对资本充足率要求的说法，正确的是（）。A.我国对商业银行资本充足率的计算依据2004年中国银监会发布的《商业银行资本充足率管理办法》实施B.我国商业银行资本充足率仅需在每月末保持在监管要求比率之上C.资本充足率=(资本×扣除项)／信用风险加权资产D.核心资本充足率=(核心资本×核心资本扣除项)／(信用风险加权资产+8×市场风险资本要求)【答案】A9、《商业银行风险监管核心指标》规定，流动性比例为流动性资产余额与流动性负债余额之比，不得低于(?)。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B10、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法不正确的是（）。A.流动性比例=流动性资产余额／流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存入中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D11、压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的亏损承受能力，主要采用（）方法进行模拟和估计。A.模拟分析和事后检验B.敏感性分析和情景分析C.敏感性分析和事后检验D.风险价值和情景分析【答案】B12、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是()。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】D13、中国银监会在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上提出的监管理念是（）。A.管法人、管风险、管内控、提高透明度B.管机构、管风险、管制度、提高透明度C.管法人、管流程、管内控、提高透明度D.管法人、管风险、管制度、提高透明度【答案】A14、在商业银行的经营过程中，决定其风险承担能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流动性管理水平B.盈利能力和风险管理水平C.资本金规模和流动性管理水平D.资本充足率水平和风险管理水平【答案】D15、下列属于重要凭证和重要物品管理违规事例的是（）。A.不按规定进行账实核对，未及时发现重要空白凭证丢失、被盗B.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核C.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等抹账、错账D.柜员未经授权办理抹账、冲账、挂账业务【答案】A16、()是指商业银行拒绝或退出某一业务或市场，以避免承担该业务或市场风险的策略性选择。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】D17、（）是指商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或遭到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险。A.市场风险B.战略风险C.信用风险D.违规风险【答案】D18、从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。A.实际损失、机会成本／损失、非预期损失B.预期损失、非预期损失、灾难性损失C.预期损失、实际损失、灾难性损失D.实际损失、无形损失、灾难性损失【答案】B19、首席风险官的聘任和解聘由（）负责并及时向公众披露。A.董事会B.监事会C.高层管理层D.风险管理部门【答案】A20、（2018年真题）当商业银行久期缺口为正值时，若市场利率水平下降，则商业银行资产、负债相抵后的市场价值将（）。A.减少B.不变C.不确定D.增加【答案】D21、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使（）。A.潜在借款人的风险水平下降B.借款人承受较低的风险C.所有企业的履约程度有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的上升【答案】D22、我国《商业银行法》规定，商业银行的贷款余额和存款余额的比例不得超过（），流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于（）。A.75％，25％B.75％，15％C.50％，15％D.50％，25％【答案】A23、商业银行流动性监管要求流动性比率不得低于(?)。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C24、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（）。A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B25、下列不属于审慎经营类指标的是（）。A.成本收入比B.资本充足率C.大额风险集中度D.不良贷款拨备覆盖率【答案】A26、（）是市场约束的核心。A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】B27、与单笔贷款业务的信用风险识别不同，商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应更加关注（??）可能造成的影响。A.系统性风险B.行业风险C.区域风险D.非系统性风险【答案】A28、有效的战略风险管理应当定期采取()的方式，全面评估商业银行的愿景、短期目的以及长期目标，并据此制定切实可行的实施方案。A.由下至上B.由上至下C.由内到外D.由外到内【答案】B29、电脑“千年虫”属于典型的()风险。A.系统缺陷B.人员因素C.外部事件D.不完善或有问题的内部程序【答案】A30、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（）。A.净资产负债率B.流动比率C.管理层素质D.现金比率【答案】C31、下列关于银行资产计价的说法，不正确的是（）。A.交易账户中的项目通常只能按模型定价B.按模型定价是指将从市场获得的其他相关数据输入模型，计算或推算出交易头寸的价值C.存贷款业务归人银行账户D.银行账户中的项目通常按历史成本计价【答案】A32、商业银行信用风险管理部门采用圆收现金流法，计算某个债项的违约损失率时，若该债项的回收总金额为1.04亿元，回收总成本为0.44亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则该债项的违约损失率为()。A.50%B.86.67%C.36.67%D.42.31%【答案】A33、下列哪一项是由于股票价格的不利变动所带来的风险？()A.折算风险B.市场风险C.交易风险D.股票价格风险【答案】D34、()是指由于法律或监管规定的变化，可能影响商业银行正常运营，或削弱其竞争能力、生存能力的风险。A.违规风险B.监管风险C.政策风险D.经济风险【答案】B35、施工组织设计复核由（）进行。A.项目经理B.项目副经理C.项目部总工程师D.项目部专业工程师【答案】C36、下列不属于根据具体的超限原因对超限分类的是（）。A.主动超限B.被动超限C.实质超限D.非实质超限【答案】C37、（2020年真题）在商业银行的经营和发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.社会风险C.政治风险D.信用风险【答案】A38、下列关于商业银行贷款五级分类的描述，错误的是（）。A.借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保也可能会造成一定损失的贷款，属于可疑类贷款B.尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但仍存在一些可能对偿还产生不利因素的贷款，属于关注类贷款C.对贷款以外的表外资产也应进行分类D.次级、可疑和损失三类合称为不良贷款【答案】A39、（）是指土地登记机关对土地登记申请不进行实质性审查，完全按照土地登记申请人提交的文件资料予以审查，不过问土地权利是否真实等事项。A.非实质性审查B.普遍性形式审查主义C.形式审查主义D.通性审查制度【答案】C40、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）。A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.操作风险指标【答案】C41、当商业银行的资金来源大于资金使用，出现资金“剩余”，此时商业银行应当考虑到这种流动性剩余头寸的机会成本的原因是()。A.流动性剩余头寸盈利能力强B.流动性剩余头寸会带来操作风险C.流动性剩余头寸可以转变为其他盈利资产赚取更高收益D.流动性剩余头寸可能带来进一步的流动性风险【答案】C42、()是指商业银行通过发放贷款、进行投资、开展金融产品交易、为客户提供金融服务所获得的盈利。A.风险B.收益C.损失D.利息【答案】B43、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）。A.战略风险管理短期内没有益处B.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现C.战略风险管理不需要配置资本D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险【答案】D44、根据正常贷款迁徙率的计算公式，在其他条件不变的情况下，下列说法错误的是（）。A.期初正常类贷款余额越多，正常贷款迁徙率越低B.期初正常类贷款期间减少金额越多，正常贷款迁徙率越低C.期初正常类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高D.期初关注类贷款中转为不良贷款的金额越多，正常贷款迁徙率越高【答案】B45、通风与空调工程的调试和调整主要手段是（）。A.对各类自动或手动的调节阀达到某一个适当的开度，就可满足要求B.对各类自动和手动的调节阀达到50%的开度，就可满足要求C.对各类自动或手动的调节阀达到80%的开度，就可满足要求D.对各类自动或手动的调节阀达到60%开度，就可满足要求【答案】A46、（2018年真题）下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是（）。A.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件B.客户身份资料在业务关系结束后，客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责D.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别义务的责任【答案】A47、交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，需每（）计量其公允价值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A48、（2019年真题）（）是指商业银行能够以合理成本通过各种负债工具及时获得零售或批发资金的能力。A.资产流动性B.负债流动性C.资本流动性D.融资流动性【答案】B49、()对战略风险管理的结果负有最终责任。A.监事会B.股东大会C.公司治理层D.董事会【答案】D50、即使采用适当的缓释工具，也不能（）操作风险。A.限制B.降低C.分散D.消除【答案】D多选题（共30题）1、下列关于缺口分析的说法中不正确的是（）。A.某时间段的缺口乘以假定的利率变动，得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响B.是衡量利率变动对银行经济价值的影响的一种方法。C.当某一时间段内的负债大于资产时，就产生了负债敏感性缺口D.产生正缺口时，市场利率下降会导致银行的净利息收入上升E.产生负缺口时，市场利率上升会导致银行的净利息收入下降【答案】BD2、下列关于风险的概念的说法，不正确的是(?)。A.风险是一个事前的概念B.风险是一个事后的概念C.风险是一个贯穿于事前和事后的概念D.风险是一个无法确定的概念E.风险是一个与损失等同的概念【答案】BCD3、假设某商业银行的外汇敞口头寸如下：日元空头100，美元多头150，英镑多头200，澳元50，卢布100。则下列关于三种方法计算总外汇敞口头寸，正确的有()。A.累计总敞口头寸计算：100+150+200+50+100=600B.净总敞口头寸计算：(50+100+100)-(150+200)=-100C.净总敞口头寸计算：(150+200)-(100+50+100)=100D.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为250E.短边法计算：I50+100+100I=250，I150+200I=350，外汇总敞口头寸为350【答案】AC4、下列关于市场风险计量方法的说法，正确的有(?)。A.缺口分析是对利率变动进行敏感性分析的方法之一B.久期分析是衡量利率变动对银行整体经济价值的影响C.外汇敞口分析是商业银行较早采用的汇率风险计量方法D.缺口分析是一种比较高级的利率风险计量方法E.缺口分析是比久期分析方法先进的利率风险计量方法【答案】ABC5、银行流动性风险报告的说法正确的是（）。A.流动性风险报告应该按照层次进行划分B.流动性风险管理报告体系的核心问题是，“我们应该让哪些人，在什么时间，知道什么信息”C.日常流动性风险水平指标可以按周报告D.日常流动性风险水平指标可以按日报告E.一些复杂的流动性风险水平指标，关注中长期的指标【答案】ABD6、下列关于久期缺口的理解正确的有()。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大【答案】ABD7、信访人对提供公共服务的企业、事业单位及其工作人员的（）不服，可以向有关行政机关提出信访事项。A.行政行为B.其他行为C.职务行为D.职业行为【答案】C8、商业银行在设计限额体系时，应综合考虑的主要因素有()。A.资本实力B.业务经营部门的既往业绩C.压力测试结果D.工作人员的年龄E.内部控制水平【答案】ABC9、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程的质量无法保证B.政治、经济和社会环境发生变化C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷【答案】ABCD10、以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的【答案】ACD11、变更土地登记的基础是（）。A.注销登记B.设定土地登记C.土地总登记D.初始土地登记【答案】C12、考察和分析企业的非财务因素，主要从()等方面进行分析和判断。A.行业风险B.管理层风险C.员工层风险D.生产与经营风险E.宏观经济、社会及自然环境【答案】ABD13、风险转移可分为()。A.保险转移B.自我转移C.市场转移D.非保险转移E.商品转移【答案】AD14、薪酬管理的原则之一是对内具有公正性，即要支付相当于员工（）的薪酬。A.工作价值B.学历水平C.工作态度D.工作业绩【答案】A15、完整的资本充足率评估程序包括(?)。A.董事会和高级管理层的监督B.健全的资本评估C.风险的全面评估D.完善的监测和报告系统E.健全的内部控制检查【答案】ABCD16、集团法人客户的信用风险特征有（）。A.内部关联交易频繁B.连环担保十分普遍C.真实财务状况易于掌握D.系统性风险较高E.风险识别和贷后管理方便【答案】ABD17、市场风险指标包括（）。A.不良资产率B.预期损失率C.累积外汇敞口头寸比例D.市值敏感性比率E?贷款损失准备金率【答案】CD18、信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值（得分）来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。下列属于应用最广泛的信用评分模型的有（）。A.线性概率模型B.Logit模型C.Probit模型D.线性辨别模型E.打分卡模型【答案】ABCD19、流动性应急计划主要包括（）。A.提高流动性管理的预见性B.危机处理方案C.弥补现金流量不足的工作程序D.建立多层次的流动性屏障E.通过金融市场控制风险【答案】BC20、商业银行面临的风险日益呈现()的趋势。A.自由化B.高利润化C.多样化D.复杂化E.全球化【答案】CD21、企业的行业风险分析的主要内容有（）。A.企业的战略规划B.行业的竞争力C.行业监管政策D.企业的长远规划E.行业周期性分析【答案】BC22、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注（）。A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策和适用性B.银行客户的地区集中度C.主要客户所在行业发展趋势D.银行客户集中地区的信用环境和法律环境E.区域开放度【答案】ABD23、内部流程因素引起的操作风险主要