2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理高分通关题型题库附解析答案

单选题（共50题）1、在风险偏好设置与实施过程中，需要注意的问题不包括（）。A.向业务条线和分支机构传导B.将风险偏好与战略规划有机结合C.充分考虑相关利益者的期望D.加强自我约束，确定风险偏好【答案】D2、某商业银行可用稳定资金为5000万元，所需稳定资金为3000万元，则净稳定资金比例为（）。A.166.67％B.118.33％C.113.95％D.126.56％【答案】A3、贷款分类与债项评级比较，错误的是（）。A.前者综合考虑了客户信用风险因素和债项交易损失因素B.后者通常仅考虑影响债项交易损失的特定风险因素C.前者主要用于贷前管理，更多地体现为贷前审批D.后者可同时用于贷前审批、贷后管理【答案】C4、下列选项中，不属于中长期结构性分析指标的是（）。A.存贷比B.核心负债比率C.净稳定资金比率D.超额备付金率【答案】D5、（2018年真题）用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是（）。A.违约概率B.非预期损失C.预期损失D.风险价值【答案】D6、全面风险管理模式阶段强调信用风险、()和操作风险并举，组织流程再造与定量分析技术并举的全面风险管理模式。A.市场风险B.流动风险C.战略风险D.法律风险【答案】A7、国家进行宏观调控期间，商业银行应当及时调整有关政策，避免市场变化而给商业银行造成损失。这是规避外部因素中()的体现。A.洗钱B.政治风险C.监管规定D.自然灾害【答案】C8、商业银行管理信息科技运行时，应制定有效的变更管理流程，以确保生产环境的完整性和（）。A.可靠性B.科学性C.流畅性D.严谨性【答案】A9、（2019年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）×100%C.净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%D.［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%【答案】C10、（2018年真题）下列关于市场约束的表述中，错误的是（）。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C11、核心负债比例中核心负债的定义为()。A.距离到期日三个月以上(含三个月)的定期存款和发行债券，以及活期存款中的稳定部分B.活期存款以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券C.活期存款的50％以及距到期日6个月以上(含)定期存款和发行债券D.活期存款以及距到期日3个月以上(含)定期存款和发行债券【答案】A12、根据ERM框架，三个维度分别是指（）。A.企业的目标，企业的各个层级，全面风险管理要素B.企业的目标，全面风险管理要素，企业的各个层级C.企业的各个层级，企业的目标，全面风险管理要素D.全面风险管理要素，企业的目标，企业的各个层级【答案】B13、操作风险评估的原则之一是自下而上，也就是说，要全面识别和评估经营管理中存在的操作风险因素，必须将风险控制的关口前移，自下而上逐级开展操作风险的识别与评估。这是因为（）。A.下级的业务种类少，相对简单容易识别，因此需从易到难、自下而上地评估B.自下而上的原则符合下级向上级汇报的规范C.操作风险往往发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节D.上级的问题通常包含在下级出现的问题中【答案】C14、有效的声誉风险管理体系应重点强调的内容不包括()。A.有明确记载的声誉风险管理政策和流程B.建立强大的、动态的风险管理系统，有能力提供风险事件的早期预警C.深入理解不同利益持有者对自身的期望值D.创造有利的资金使用环境【答案】D15、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D16、下列关于商业银行压力测试的描述，错误的是（）。A.通过合理的流程和方法，综合反映各个条线、领域专家意见B.压力测试应采用定量和定性相结合的方式开展C.尽量以定性方法来确定压力测试情景的相关参数D.压力测试不仅包括设计情景、分析结果，还包括提出改进措施【答案】C17、下列关于声誉风险的说法，错误的是（）。A.声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险B.在激烈竞争的市场条件下，声誉风险的损害可能是短期的C.商业银行只有从整体层面认真规划才能有效管理和降低声誉风险。D.良好的声誉是商业银行生存之本【答案】B18、以下信息中属于技术信息的有（）。①施工方案②技术规范③施工项目成本计划④资金耗用⑤资金来源A.②③B.③④⑤C.①②③D.①②【答案】D19、借人流动性是商业银行降低流动性风险的“最具风险”的方法，原因在于，借入资金时商业银行不得不在资金成本和（）之间做出艰难选择。A.流动性风险B.可获得性C.不可获性D.最终收益【答案】B20、利用警兆指标合成的风险指数进行预警的方法是（）。A.黑色预警法B.红色预警法C.指数预警法D.统计预警法【答案】C21、下列关于国别风险限额和集中度管理的说法，错误的是（）。A.经济资本限额的设定旨在合适地分配及控制某国或地区所使用的经济资本B.国别风险敞口限额考虑风险转移后的最终风险敞口，即净敞口限额C.国别限额依据国别风险、业务机会两个因素确定D.敞口限额的设定旨在控制某国家或地区敞口的持有量，以防止头寸过分集中于某国家或地区【答案】C22、CreditMonitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是()。A.保险学的精算理论B.Merton模型C.经济计量学理论D.资产组合理论【答案】B23、根据（）原理，商业银行信贷业务应是全方位、多种类的，而不应集中于同一业务、同一性质甚至同一个借款人。。A.风险分散B.风险对冲C.风险转移D.风险补偿【答案】A24、()是一种为各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法，同时为巴塞尔委员会所采用。A.累计总敞口头寸法B.短边法C.净敞口头寸法D.专家判断法【答案】B25、关于商业银行市场风险限额管理，下列表述不正确的是（）。A.商业银行应当根据业务的性质、规模、复杂程度和风险承受能力设定限额B.制定并实施合理的超限额监控和处理程序是限额管理的一部分C.市场风险限额管理应完全独立于流动性风险等其他风险类别的限额管理D.管理层应当根据一定时期内的超限额发生情况，决定是否对限额管理体系进行调整【答案】C26、内部操作风险损失数据收集是商业银行对内部操作风险损失事件形成的损失信息进行()的过程。A.记录、监测、处理B.记录、汇总、分析C.报告、汇总、记录D.记录、监测、分析【答案】B27、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。A.实现不同业务条线风险数据和风险暴露的有效加总，有助于银行准确把握自身风险状况B.银行不同部门对风险数据的应用不同，因此，允许不同业务部门采用的风险管理不一致C.交易对手的风险预警信号不能及时到达结算部门是风险信息传导失效的表现之一D.与风险相关的系统流程设计应全面考虑前、中、后台的相关部门的需求【答案】B28、如果某商业银行持有1000万美元即期资产，700万美元即期负债，美元远期多头500万美元，美元远期空头300万美元，那么该商业银行的即期净敞口头寸为（）万美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B29、由于商业银行类型不同，客户基础不同，其核心负债比例的中值或平均值也不同，一般来说，大型银行的中值在()左右。A.20％B.50％C.60％D.100％【答案】C30、（2018年真题）下列关于商业银行进行充分信息披露的作用的表述中，错误的是（）。A.信息披露是消灭信息不对称及降低代理成本的有效途径之一B.信息披露会增加审计人员发表不恰当审计意见的可能性C.信息披露能够揭示商业银行的经营状况及商业银行经营者的行为D.信息披露能够强化外部市场对经营者行为的约束【答案】B31、国内商业银行界目前认为比较有效的声誉风险管理方法不包括（）。A.改善公司治理B.推行全面风险管理理念C.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序D.利用精确的数量模型进行量化【答案】D32、()指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。A.欧式期权B.平价期权C.美式期权D.买入期权【答案】C33、商业银行对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过（）转移风险。A.资本金B.冲减利润C.购买商业保险D.提取损失准备金【答案】C34、假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高()A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5％的固定利率债券C.5年期票面利率为7％的固定利率债券D.10年期浮动利率债券【答案】D35、下列不属于内部控制的主要目标的是（）。A.企业的基本业务目标B.编制可靠的公开发布的财务报表C.涉及对于企业所适用的法律及法规的遵循D.企业的经营目标【答案】D36、一家银行1年期的浮动利率贷款按月根据美国联邦债券基金利率浮动，1年期的浮动利率存款按月根据LIBOR浮动。当联邦债券利率和LIBOR浮动不一致的时候，利率风险表现出（）。A.期权风险B.基准风险C.重新定价风险D.收益率曲线风险【答案】B37、市场风险管理中，经济增加值的计算公式为EVA等于()。A.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率B.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本×资本预期收益率C.税后净利润-资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率D.税后净利润+资本成本-税后净利润-经济资本÷资本预期收益率【答案】B38、商业银行有效风险管理的基石是()。A.公司治理结构的完善B.风险管理文化的形成C.高级管理层的支持与承诺D.风险控制制度的贯彻执行【答案】C39、下列关于违约概率的说法，正确的是（）。A.违约概率是事后检验的结果B.违约频率可以看作为内部评级的直接依据C.违约概率和违约频率通常情况下是相等的D.违约概率和违约频率不是同一概念【答案】D40、（2021年真题）下列关于商业银行业务外包的描述，最不恰当的是（）。A.银行原来承担的与外包服务有关的责任同时被转移B.选择外包服务提供者时要对其财务、信誉状况和独立程度进行评估C.一些关键流程和核心业务不应外包出去D.银行应了解和管理任何与外包有关的后续风险【答案】A41、土地权利变动只有到土地登记机构办理登记后才产生法律效力是指土地登记（）。A.采用形式审查主义B.采用意思主义立法C.采用形式主义立法D.采取实质审查主义【答案】C42、风管连接处严密度合格标准为低压风管每（）m接缝，漏光点不多于（）处为合格。A.103B.82C.83D.102【答案】D43、（）是编制同期的各种生产资源需要量计划的重要依据。A.编制好的施工进度计划B.施工过程的各项措施C.施工进度的控制D.施工进度计划的编制、实施和控制【答案】A44、下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（）。A.信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约B.信用衍生产品的违约保护功能在合约的买方和卖方之间是不相同的C.信用衍生产品的交割只采取现金方式D.信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险【答案】C45、下列不属于企业非财务因素分析的是（）。A.管理层风险分析B.声誉风险分析C.生产和经营风险分析D.行业风险分析【答案】B46、商业银行应制定跨行业类别、跨时期分配操作风险损失的标准，对于反映在商业银行的信用风险数据中的操作风险损失，在计算最低和监管资本时将其视为（），不计入操作风险资本，但应将所有的操作风险损失记录在内部操作风险数据库中。A.管理资本B.信用风险C.市场风险D.流动风险【答案】B47、在对商业银行客户进行信用风险识别时，下列各项不属于对单一法人客户的非财务因素分析的是（）。A.客户的企业管理者的人品B.客户企业的效率比率分析C.客户的销售风险分析，如销售份额及渠道、竞争程度、销售量及库存等D.客户企业的总体经营风险分析，如企业在行业中的地位、企业整体特征等【答案】B48、按照我国银行业的监管要求，银行机构的市场准入包括三个方面，即机构准入、业务准入和（）。A.注册资本准入B.高级管理人员准人C.区域准入D.产品准入【答案】B49、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是（）。A.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以将操作风险划分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险和应承担的操作风险B.不管尽多大努力，采用多好的措施，购买多好的保险，总会有操作风险发生C.商业银行对于无法避免、降低、缓释的操作风险束手无策D.商业银行应为必须承担的风险计提损失准备或分配资本金【答案】C50、下列关于区域风险限额管理的说法中，正确的是()。A.我国区域风险限额都是作为指导性的弹性限额B.国外银行一般会对一个国家内的某一区域设置区域风险限额C.在我国，区域限额管理和国家限额管理基本一致D.我国现阶段实施区域限额管理是有必要的【答案】D多选题（共20题）1、风险为本的监管框架是由若干个相互衔接的具体监管步骤组成的、不断循环往复的监管流程，除了规划监管行动和风险评估，其他的流程有（）。A.了解机构B.准备风险为本的现场检查C.对监管结果汇总报告D.实施风险为本的现场检查并确定评级E.监管措施、效果评价和持续的非现场监测【答案】ABD2、战略风险管理的作用包括()。A.能够最大限度地避免经济损失B.能够确保产品和服务的溢价水平C.强化了商业银行对于潜在威胁的洞察力D.能够持久.有效地帮助商业银行减少各种潜在的风险损失E.能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的内在联系和相互作用【答案】AC3、信息披露通常是指公众公司以（）形式，把公司及与公司相关的信息，向投资者和社会公众进行披露的行为。A.招股说明书B.上市公告书C.定期报告D.临时报告E.公司章程【答案】ABCD4、在设计资本充足率压力测试框架时，要确保整个框架的()。A.高效性B.针对性C.可操作性D.实用性E.完整性【答案】CD5、建立进度控制小组，将进度控制任务落实到个人属于施工项目进度控制措施中的（）。A.组织措施B.技术措施C.经济措施D.合同措施【答案】A6、信用风险监管指标包括（）。A.不良贷款拨备覆盖率B.单一客户授信集中度C.单一客户存款比例D.贷款损失准备金率E.不良资产率【答案】ABD7、风险管理/控制应当实现的目标包括（）。A.风险管理战略和策略符合商业银行经营目标的要求B.商业银行所采取的具体措施符合风险管理战略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商业银行通过对风险诱因的分析，发现管理中存在的问题，并及时完善风险管理程序D.商业银行应当尽力消除风险E.商业银行应当在风险管理实践中不断积累知识经验，提升风险管理能力【答案】ABC8、下列属于市场风险的有()。A.利率风险B.股票风险C.违约风险D.汇率风险E.商品风险【答案】ABD9、下列（）属于企业信用分析的5Cs系统的分析范围。A.品德B.资本C.还款能力D.抵押E.经营环境【答案】ABCD10、以下关于客户评级的说法，正确的有()。A.是对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价B.反映客户违约风险的大小C.评价主体是客户D.评价目标是客户违约风险E.评价结果是信用等级和违约概率【答案】ABD11、商业银行的预期损失主要由（）来弥补。A.计提损失准备金B.变现资产C.购买保险D