上证交易型开放式指数证券投资基金概述

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书基金管理人：华夏基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行鱼二者○○邻四年十一月重要提示南本基金经中盯国证监会2哨004年1克1月22日稳证监基金字早[2004贤]196号壮文批准募集退。皮基金管理人丹保证本招募贱说明书的内烛容真实、准年确、完整。盖本招募说明恢书经中国证总监会核准，截但中国证监眨会对本基金火募集的核准胡，并不表明祖其对本基金势的价值和收桨益作出实质址性判断或保混证，也不表岛明投资于本厉基金没有风签险。跨投资有风险通，投资者认捐购、申购基面金时应认真离阅读本招募渐说明书爽。泄基金的过往装业绩并不预兔示其未来表蛛现。萍基金管理人眠依照恪尽职坚守、诚实信船用、谨慎勤网勉的原则管键理和运用基贞金财产，但箩不保证基金钻一定盈利，街也不保证最喇低收益。目录TOC\o"1-3"\h\z编一、绪言抄透1疼二、释义丰思1渔三、基金管言理人蹦透4恨四、基金托朵管人稍驻11脂五、相关服迁务机构姜颈14颗六、基金的仔募集桑烦20俩七、基金合龟同的生效监积25权八、基金份上额折算与变弯更登记稍绿25流九、基金份丛额的交易笑孟27窄十、基金份屋额的申购与放赎回州丽28棕十一、基金肆的投资萄旷35羊十二、基金激的财产丙唱39匪十三、基金蹈资津产的估值平哗39卫十四、基金五的收益与分务配朋旬41秧十五、基金剪的费用与税壁收葵偏42业十六、基金尽的会计与审乞计丸惨44随十七、基金丧的信息披露阁简45闹十八、风险驶揭示穗且47其十九、基金莫合同的变更弯、终止与基如金财产的清愈算阔古50挺二十、基金蓝合同的内容劣摘要点城52继二十一、基合金托管协议抚的内容摘要娇跃52饥二十二、对且基金份额持律有人的服务捧喜52君二十三、其谨他应披露事遣项辅搅53阴二十四、招匹募说明书存螺放及查阅方剪式获缝54炒二十五、备彻查文件音朽54雹附件一：基冶金合同摘要危治55驴附件二：基茂金托管协议委摘要宿岂65一、绪言锄《上证50递交易型开放丹式指数证券盟投资基金招皱募说明书》顾（以下简称背“仇本招募说明扣书浮”阴）依据《中察华人民共和光国证券投资允基金法》（扇以下简称筛“角《基金法》紧”堂）、《证券泰投资基金销益售管理办法潮》（以下简活称扫“昼《销售办法福》街”叠）、《证券仔投资基金运状作管理办法很》（以下简乓称什“么《运作办法姜》偏”堂）、《证券亩投资基金信两息披露基管理办法》悬及其他有关委规定以及辛《秤上证50交抵易型开放式兴指数证券投忆资基金劈基金合同》顶（以下简称貌“鸡基金合同纲”归）创编写。风基金管理人乔承诺本招募魂说明书不存稻在任何虚假饥记载、误导输性陈述或者砍重大遗漏，户并对其真实愈性、准确性与、完整性承疼担法律责任螺。本基金是毕根据本招募鸽说明书所载玩明的资料申帅请募集的。阴本基金管理疲人没有委托岂或授权任何岂其他人提供宝未在本招募溉说明书中载巨明的信息，销或对本招募蜻说明书作任再何解释或者尿说明。罩本招募说明箩书根据本基篮金的基金合惑同编写，并跨经中国证监影会核准。基僵金合同是约车定基金当事组人之间权利雨、义务的法顾律文件。基华金投资者自雾依基金合同蹲取得基铁金份额，即披成为基金份拣额持有人和短基金合同的热当事人，其露持有基金份改额的行为本翻身即表明其嘉对基金合同吩的承认和接雕受，并按照呈《基金法》掌、基金合同棒及其他有关经规定享有权妻利、承担义华务。基金投愁资者欲了解龙基金份额持桑有人的权利狂和义务，应报详细查阅基项金合同。二、释义驰本招募说明啄书中，除非欣文意另有所刚指，下列词那语或简称具扫有如下含义躺：浑基金或本基死金：败指上证50臣交易型开放伙式指数证券赚投资基金；辣基金合同：晌指《上证5体0交易型开降放式指数证芒券投资基金氏基金合同》估及基金合同炕当事人对其戏不时作出的跳修订；熄招募说明书晓：饶指本《上证使50交易型背开放式指数料证崇券投资基金驼招募说明书找》及基金管缴理人对其定剂期作出的更竿新；阿托管协议：荣指《上证5胜0交易型开朝放式指数证慌券投资基金联托管协议》植及基金管理坡人、基金托馆管人对其不浸时作出的修钟订；励发售公告：搬指《上证5虏0交易型开强放式指数证兰券投资基金歇基金份额发嗓售公告》；术中国证监会砍：励指中国证券礼监督管理委贷员会；缴中国银监会抹：舞指中国银行枕业监督管理塌委员会；拒《基金法》半：疯指2003兵年哈1白0月28日番经第十届全录国人民代表涝大会常务委态员会第五次盘会议通过的首自2004情年6月1日笼起施行的《埋中华人民共该和国证券投翻资基金法》案及不时作出迹的修订；司《销售办讯法》：括指2004冒年6月25情日由中国证枕监会公布并员于2004孙年7月1日子起施行的《局证券投资基下金销售管理紫办法》及不忠时作出的修栗订；康《运作办法肆》：详指2004丝年6月29在日由中国证然监会公布并匆于2004肥年7月1日张起施行的《柳证券投资基围金运作管理悲办法》及不臂时作出的修匪订；曲交易型开放沙式指数证券轧投资基金：炎指《上海证萄券交易所交悦易型开放式脖指数基金业鼓务实施细则饼》定义的筋“劳交易型开放林式指数基金彩”湾；残基金合同当货事人：菊指受基金合立同约束，根告据基金合同职享有权利并喝承担义务的滩基金管理人吵、基金托管朝人和基金份注额持有人；予基金管理人么：适指华夏船基金管理有锐限公司；害基金托管人洽：锣指中国工商毁银行；嘉合格境外机嫩构投资者：倍指符合《合赤格境外机构筹投资者境内从证券投资管基理暂行办法蝇》的规定，僚经中国证监为会批准投资姨于中国证券厌市场，并取伴得国家外汇犁管理局额度抛批准的中国见境外基金管扯理机构、保迈险公司、证天券公司以及须其他资产管汁理机构；比登记结算机股构：删指中国证券甜登记结算有尖限责任公司爪；白登记结算业隶务：著指《中国证必券登记结算随有限责任公群司交易型开帖放式指数基牵金登记结算厘业务实施细税则》定义的握基金份额的功登记、托管押和结算业务无；琴募集期：柱指自基金份绕额发售之日割起最长不超宣过3个月的点期间；锦发售代理机口构：谈指基金管理期人指定的代缸理本基金发黑售业务的机喂构；姨发售协调人伯：碗指基金管理纲人指定的协岩调本基金发队售等工作的嗓代理机构；趣申购赎回代敞理券商：骄指基金管理威人指定的办原理本基金申淹购、赎回业忠务的证券公异司，又称为店代办证券公孙司；沉销售代理机棍构：愿指发售代理勤机构和申购总赎回代理券散商；适认购：灾指在本基金道募集期内，投投资者申请宏购买本基金室基金份额的余行为，投资我者可以现金桐或股票方式驰申请认购；陡基金合同生头效日：曲指本基金达角到法定的基储金备案条件煤，基金管理盯人向中国证按监会办理备穿案手续并获陆得中国证监速会书面确认璃之日；旁申购：马指在基金合旱同生效后，详投资者申请宝购买本基金符基金份额的她行为；妇赎回：忆指基金份额落持有人按基摆金合同规定胀的条件，要高求基金管理炕人购回本基此金基金份额蠢的行为；吧申购、赎回晌清单：农指由基金管我理人编制的誉用以公告申泰购对价、赎邀回对价等信浮息的文件；推申购对价：统指投资者申垄购基金份额益时，按基金气合同和招募狼说明书规定洽应交付的组裤合证券、现盯金替代、现私金差额及其歇他对价；爸赎回对价：荐指投资者赎她回基金份额卵时，基金管吊理人按基金僻合同和招募启说明书规定胶应交付给赎妇回人的组合风证券、现金寺替代、现金摄差额及其他恼对价；斑组合证券：自指本基金标粉的指数所包站含的全部或备部分证券；识标的指数：藏指上海证券诱交易所编制麻并发布的上差证50指数撑及其未来可粗能发生的变真更；葱现金替代：惧指申购、赎哀回过程中，剂投资者按基宋金合同和招片募说明书的糟规定，用于败替代组合证狭券中部分证耐券的一定数典量的现金；再现金差额：巧指最小申购都、赎回单位式的资产净值弓与按珍当日收盘价腔计算的最小堪申购、赎回肯单位中的组跨合证券市值蹈和现金替代新之差；投资巷者申购、赎虹回时应支付锋或应获得的陶现金差额根泻据最小申购介、赎回单位牢对应的氧现金差额、旗申购或赎回葬的基金份额唉数计算；犹最小申购、肃赎回单位：将指本基金申触购份额、赎跪回份额的最垂低数量，投伏资者申件购、赎回的弟基金份额应椒为最小申购故、赎回单位尊的整数倍；疤基金份额参绘考净值：系指上海证券疼交易所在交看易时间内根养据基金管理捎人提供的申碧购、赎回清局单和组合证庄券内各只证照券的实时成抵交数据计算思并发布的基流金份额参考协净值，简称兼IOPV；稼预估现金部背分：尼指为便于计烧算基金份额怨参考净值及扩申购赎回代你理券商预先慨冻结申请申朝购、赎回的案投资者的相昆应资金，由恒基金管理人怠计算并公布脑的现金数额泉；哲指定交易：遥指《上海证袭券交易所全喇面指定交易浓制度试行办森法》中定义菠的幼“焰全面指定交武易尝”工；岭基金份额折寺算：伶指本基金建侨仓结束后，沾基金管理人菜根据基金合签同规定将投烤资者的基金良份额进行变疑更登记的行何为；墨基金收益：帖指基金投资奸所得红利、赤股息、债券牌利息、买卖虎证券价差、藏银行存款利自息及其他合无法收入；讲收益评价日炸：墓指基金管理渡人计算本基膝金累计报酬刘率与标的指联数累计报酬伍率差额之日锐，本基金收色益评价日为六每年4月3振0日和10林月31日；束基金累计报烛酬率：嘱指收益评价脆日基金份额界净值与基金慰份额折算日碧基金份额净亲值之比减去即100%；兽标的指数同奸期累计报酬眯率：虑指收益评价拐日标的指数毅收盘值与基事金份额折算百日标的指数祥收盘值之比牢减去100急%；鸣基金资产总松值：幼指基金购买遣的各类证券萝、银行存款友本息等的价疑值总和；脖基金资产净富值：降指基金资产波总值减去负芳债后的价值榜；侧基金资产估包值：盘指计算、评困估基金资产缝和负债的价焰值，以确定接基金资产净鲜值的过程；捏基金份额净庸值：至指计算日基愁金资产净值觉除以计算日童发售在外的夸基金份额总钞数；艺指定媒体：沈指中国证监帝会指定的用否以进行信息阅披露的报刊拒和互联网网贯站；妖存续期：病指基金合同摄生效并存续比的期限，本道基金为永久肝存续；粱工作日：殖指上海证券趴交易所的正化常交易日；责开放日：狮指为投资者挥办理基金申望购、赎回等酷业务的工作性日；巴日/月：跨指公历日/厉月；恩T日：袭指本基金在杨规定时间受枪理投资楼者申购、赎韵回或其他业括务申请的日雄期；己T+n咱日虚：兄指底T跪日后（不包干括宜T徐日）第另n莲个工作日，兴n指自然数趋；湿元：凡指人民币元烂。琴三、基金管疏理人锅（一）基金截管理人概况蛙名称：华夏跟基金管理有姨限公司麻住所：北京斩市顺义区天迎竺空港工业黎区A区炎办公地址：榜北京市西城循区金融大街快33摘号通泰大厦短A亩座倾15辽层召设立日期：藏1998岛年农4垂月愉9奥日跪法定代表人丧：凌新源烫总经理：范斧勇宏吗电话：（0单10）66倦06996蜜6殖传真：（0确10）66吧10212穴0杜联系人：张姻后奇哨华夏基金管纯理有限公司赖注册资本为方13800首万元，公司域股权结构如土下：顷持股单位亚持股占总股贸本比例耻北京国有资炊产经营有限糊责任公司丢35.72稳5%帜西南证券有捏限责任公司俗35.72愿5%货北京证券有榆限责任公司潜25%漏中国科技证倾券有限责任梅公司她3.55%绘合计要100%扰（二）主要舌人员情况千1.基金管朋理人董事、陆监事、经理研及其他高级苗管理人员基群本情况杂凌新源岸先生：董事比长，硕士。俊现兼任北京宾证券有限责常任公司董事机长，曾任华贡夏证券有限牲公司副总裁敞、中国钢铁萄工贸集团公痰司总裁助理只、中国冶金要进出口总公绿司总裁助理载、北京国际浊信托投资公偷司业务部副底经理。尸范勇宏先生拣：副董事长思、总经理，拦博士。曾任虹华夏证券有朗限公司总裁米助理、华北贸业务总监、桑华夏证券有沸限公司北京轨东四营业部窜总经理、中乓国建设银行牌总行干部。魂樊大志先生捏：董事，硕协士。现任北包京证券有限尿责任公司总单经理，曾任眉北京市国有茫资产经营有显限责任公司他副总经理、版北京市境外低融投资管理滋中心副主任确、北京国际磁信托投资公援司财务部副辉经理、计财均部副经理、利资金管理部洞副经理、投患资银行总部至总经理。旨范剑先生：奉董事，硕士制。现任西南宗证券有限责详任公司副总系裁。曾任吧中国煤炭工痰业进出口集考团公司市场获部副总经理盈。和李洋先生：煌董事，学士郑。现任北京起证券有限责策任公司资产邮保全部总经机理。曾任北警京市财政局赢外事财务处她处长。年王邦志先生完：董事，硕拾士。现任中汤国科技证券往有限责任公木司副总经理轧。曾任中国奴科技国际信麻托投资有限气责任公司副桥总经理、信牛贷部项目经蛾理、证券总大部总经理。馅王连洲先生洁：独立董事钢。现已退休竹。中国《证隶券法》、《柿信托法》、贱《证券投资解基金法》三妇部重要民商鞋法律起草工览作的主要组例织者和参与促者。曾在全便国人大财经宣委员会和中幸国人民银行而总行印制造醉币局工作。随龙涛先生：蹈独立董事。旗现任海问投刺资咨询有限画责任公司董驱事长、中央冠财政金融大扰学会计系副纱教授。曾在央毕马威国际晨会计纽约分险部从事审计骂和财务分析娱工作。萍涂建先生：愉独立董事。膀现任中国国济际贸易促进嚷委员会资产放监督管理委辟员会资产管友理中心主任钞，并兼任上加海证券交易冰所上市公司窝专家委员会票委员。欠鲁明泓先生员：独立董事晕。现任南京稍大学商学院插教授、博士相生导师、哥缓伦比亚大学恰客座研究员颗。曾在美国菌哈佛大学做条博士后研究姨工作。俱刘芳勤女士确：独立董事匠，高级经济扯师。现已退门休。曾任中朴国工商银行切北京朝阳支讲行副行长、醉吉林省长春抬市计划委员也会副处长。赌周伟明先生询：监事，硕倚士。现任西肠南证券有限悦责任公司研值究发展中心足高级研究员斯、市场研究卫部经理、副咳总经理。曾饮任江苏联合然信托投资有皇限公司研究于发展部研究仇员、上海分旷部经理。沾李红薇女士熟：监事，博戒士。现任北瞒京证券有限虚责任临公司财务总玉监兼计财部膜总经理。曾来任北京会计躲公司、北京穗兴华会计师炮事务所税务叨部经理。星瞿颖女士：桥监事，硕士招，中国注册复会计师协会逢非执业会员转。现任华夏恢基金管理有置限公司稽核挣部业务主管润。曾就职于越安永华明会柔计师事务所舰、泰康人寿榴保险公司。因戴勇毅先生掠：执行副总魄经理，硕士拌。曾任万国秩证券公司基损金部基金经排理、华夏证剥券有限公司郑交易部副总黑经理。造李操纲先生疮：副总经理扒，博士。曾鄙任南京民信蛛投资有限公浇司常务副总辩经理、华夏拢证券有限公彼司部门副总溪经理。躬2.本基金蓬基金经理饮方军先生：碎31岁，硕泻士。基金从寨业经验5年赢。申1999年虎加入华夏基高金管理公司免，牙曾任商业扔、伸电力行业研荣究员浪，以及络华夏成长基香金基金经理煌助理着、近兴华基金基宫金经理助理杂和债华夏回报基酱金基金经理孔助理。退3小.本公司投滥资决策委员朴会成员债范勇宏先生蹄：华夏基金短管理有限公姐司副董事长绪、总经理。卷戴勇毅先生巧：华夏基金葡管理有限公枣司执行副总充经理。砌王亚伟先生您：赖华夏基金管鸽理有限公司丧总经理助理浸、投资总监确，华夏成长守证券投资基予金基金经理左。竞郭树强先生仅：卧华夏基金管支理有限公司涛基金管理部掀副总经理，睛兴华证券投烂资基金基金全经理织、兴和证券晌投资基金基博金经理。密石波先生：未华夏回报证死券投资基金安基金何经理。驰文鸣先生：针华夏基金管脖理有限公司归固定收益部愧总排经理。蛛4.上述人马员之间不存应在近亲属关李系。首（三）基金谎管理人的职则责挑1.依法募站集基金，办爆理或者委托伐其他机构代辜为办理基金窃份额的发售衣、申购、赎近回和登记事孩宜；菊2.办理基保金备案手续淘；础3.浙自基金合同灌生效之日起赌，以诚实信练用、勤勉尽典责的原则管脚理和运用基寄金财产；狭4.躲配备足够的防具有专业资夜格的人员进弯行基金投资族分析、决策站，以专业化厅的经营方式币管理和运作样基金财产；侵5.中建立健全内晋部风险控制他、监察与稽励核、财务管奶理及人事管古理等制度，磨保证所管理泥的基金财产第和管理人的研财产相互独葱立，对所管雄理的不同基俭金分别管理塑，分别记账浇，进行证券丙投资；彻6锄.恼除依据《基否金法》、基勉金合同及其嫩他有关规定仿外，不得为鬼自己及任何喂第三人谋取抓利益，不得编委托第三人跪运作基金财品产；旗7.谋依法接受基景金托管人的替监督；莫8.计算并漆公告基金资帐产净值，确喇定基金份额糊申购、赎回陷价格；榴9.亡采取适当合常理的措施使允计算基金份端额认购、申链购、赎回和冒注销帝价格陵的方法符合配基金合同等叨法律文件的额规定；吓10.嘉按规定受理赚申购和赎回宣申请，及时冷、足额支付垒投资者痕申购之基金车份额或赎回免之股票、现穷金替代金额气及现金差额拘；诞11.进行阿基金会计核固算并编制基角金财务会计址报告；员12.编制歼中期和年度透基金报告；眼13.背严格按照《剖基金法》、普基坏金合同及其协他有关规定锡，履行信息识披露及报告客义务；冲14.从保守基金商气业秘密，不涌得泄露基金梅投资计划、幻投资意向等熔。除《基金单法》、基金部合同及其他笨有关规定另冒有规定外，缓在基金信息别公开披露前汁应予保密，蚁不得向他人阻泄露；砍15.按照挖基金合同的将约定确定基鬼金收益分配孕方案，及时串向基金份额柱持有人分配拴收益；锋16.指依据《基金丽法》、基金换合同及其他仙有关规定召白集基金份额戏持有人大会队或配合基金价托管人、基伏金份额持有不人依法召集例基金份额持替有人大会；继17.保存也基金财产管宾理业务活动阅的记录、账蛙册、报表和图其他相关资新料；饲18.以基委金管理人名博义，代表基影金份额持渡有人利益行每使诉讼权利催或者实施其娇他法律行为冲；盈19.挖组织并参加胃基金财产清钥算小组，参唐与基金财产比的保管、清雄理、估价、买变现和分配肾；荐20.瓜因违反基金费合同导致基秆金财产的损晕失或损害基赌金份额持有叮人合法权益峰，应当承担薄赔偿责任，鹿其赔偿责任卖不因其退任哗而免除；寿21.抱基金托管人插违反基金合骨同造成基金运财产损失时沟，应为基金博份额持有人保利益向基金窝托管人追偿尝；聋22.法律焰法规规定的宏其他义务。例（四）基金望管理人承诺纪1.本基金骡管理人将根通据基金合同衣的规定，按失照招募说明肾书列明的投腰资目标、策泄略及限制等会全权处理本性基金的投资挥。翼2.本基金况管理人不从肾事违伴反《中华人宏民共和国证帜券法》的行键为，并建立缩健全内部控亩制制度，采抢取有效措施样，防止违反李《中华人民药共和国证券销法》行为的槽发生。纤3.本基金早管理人不从羽事违反《基兴金法》的行昆为，并建立唱健全内部控碌制制度，采角取有效措施福，保证乌基金财产不迎用于下列投村资或者活动绢：受（1）承销册证券；装（2）向他脾人贷款或者宵提供担保；掩（3）从事作承担无限责号任的投资；姨（4）买卖右其他基金份倦额，但是国仙务院另有规责定的除外；难（5）向基滥金管理人、朽基金托管人傲出资或者买岁卖基金管理伟人、基金托个管人发行的塘股票或者债逮券；匙（6）买卖侮与基金管理隔人、基金托布管人有控股龙关系的股东贪或者从与基金管理务人、基金托句管人有其他由重大利害关腐系的公司发升行的证券或徐者承销期内辟承销的证券塘；师（7）从事岸内幕交易、纳操纵证券交飞易价格及其肚他不正当的挂证券交易活战动；奸（8）依照盛法律、行政及法规有关规度定，由中国叔证监会规定凝禁止的其他浮活动。贡4.本基金格管理人将加冰强人员管理帆，强化职业厨操守，督促如和约束员工谜遵守国家有逆关法律、法录规及行业规附范，诚实信子用、勤勉尽朋责，不从事手以下行为：明（1）将其墙固有财产或品者他人财产蠢混同于基金医财产从事证反券投资；袄（2）不公铲平地对待其职管理的不同忍基金财产；粉（3）利用吼基金财产为犁基金份额持武有人以外的唇第三人牟取司利益；山（溜4）向基金剂份额持有人左违规承诺收宗益或者承担勒损失；邻（5）依照鞋法律、行政颠法规有关规孟定，由中国揭证监会规定尺禁止的其他嚼行为。寺5.基金经酒理承诺浮（1）依照铅有关法律、鉴法规和基金辩合同的规定衬，本着谨慎犯的原则为基曲金份额持有欲人谋取利益遍。待（2）不利筒用职务之便礼为自己、被笼代理人、被嫁代表人、受裤雇人或任何幸其他第三人狠谋取不当利饲益。峡（3）不泄圈漏在任职期嫩间知悉的有步关证券、基见金的商业秘现密，尚未依兴法公开的基宁金投资内容庸、基金投资犯计划等信息姨。诞（五）基金固管理人的内肢部控制制度曾基金管理人浓根据全面性竟原则、有效肿性原则、独姥立性原则、笼相互制约原指则、防火墙休原拢则和成本收为益原则建立刚了一套比较竹完整的内部排控制体系。胁该内部控制下体系由一系衫列业务管理锋制度及相应街的业务处理被、控制程序湾组成，具体借包括控制环合境、风险评碑估、操作控邻制、信息沟承通、内部稽予核等要素。庄1.控制环允境病良好的控制衬环境包括科近学的公司治斥理、有效的中监督管理、妥合理的组织圾结构和有力优的控制文化牛。家（1）公司胸建立了科学涌的公司治理架结构，在业杰界最早引入抬了独立董事测制度，目前毛有独立董事胜5名。董事眯会下设资格慕审查委员会苍、薪酬委员会会、审计委涌员会等专业辈委员会，其叫中审计委员味会负责评价鼻与完善公司米内部控制体据系。公司管魄理层设立了疗投资决策委躲员会、风险谊控收制委员会等寨专业委员会骗。征（2）公司约各部门之间饺有明确的授旋权分工，既诚互相合作，识又互相核对慰和制衡，形岁成了合理的授组织结构。踪（3）公司追坚持稳健经男营和规范运仔作，重视员啦工的职业道谨德的培养，肾制定和颁布勿了《职业操柿守》及《职迎业道德操守童实务指引》联，并进行持稼续教育。扣2.风险评仁估家公司各层面缝和各业务部缎门在确定各永自的目标后脱，对影响目休标实现的不命利因素（即珠风险）进行缘分析。对于经不可控风险邀，风险评估哪的目的是决荷定是否承担极该风险或减遣少相关业务夹；对于可控谷风险，风险雄评估的目的荒是分析如何冻通过制度安斩排来控制风演险程度。风脑险评估还包坝括各业务部津门对日常工里作倡中新出现的但风险进行再么评估并完善竞相应的制度蚊，以及新业音务设计过程汉中评估相关爬风险并制定蛋风险控制制胁度。泻3.操作控典制研公司对投资蜂、会计、技挥术系统和人敞力资源等主会要业务制定扁了严格的控倦制制度。在蛛业务管理制美度上，做到贸了业务操作戴流程的科学搂、合理和标全准化，并要风求完整的记薄录、保存和渐严格的检查提、复核；在条岗位责任制列度上，内部贸岗位分工合抄理、职责明浸确，不相容捕的职务、岗琴位分离设置担，相互检查葬、相互制约教。姐（1）投资亮控制制度=1\*GB3菌①表投资决策与迷执行相分离特。投资决策划委员会负责殖制定投资原结则并审定资夺产配置比例庙，在债券基碍金投资枪方面，投资骄决策委员会训负责制订基泥金投资组合番的久期和类号属配置政策伤，基金经理寒在投资决策融委员会确定购的范围内，挨负责确定与纯实施投资策侨略、进行具横体的证券选么择、构建和堤调整投资组碌合并下达投翼资指令，中床央交易室交斜易员负责交牧易执行。=2\*GB3经②撞投资决策权红限控制。基铅金经理对单脾只证券投资竹超过一定比冶例的，须提汇交书面报告谎，经投资总拜监或投资决费策委员会（插视投资比例兄而定）批准爽后才能执行那。=3\*GB3耕③根警示性控制屋。中央交易育室对有问题寇的交易指令浴进行预警，木并在投资组抵合中各类资轰产的投资比护例将达到法坐规和公司规蹲定的兽比例限制时窝进行预警。扭有问题的交黄易指令包括堡有操纵股价恩嫌疑、有与贯市场特定价划位委托单大地量对倒嫌疑宅的交易指令论等，中央交私易室发现该饼类指令时，法向投资总监装和监察稽核努部门及时提扒出警示，基殊金经理须及乘时向投资总古监和监察稽傻核部门说明课情况，投资乳总监和监察倾稽核部门判孔断是否违规屈及是否停止炕交易。对投脂资比例的预归警是通过交组易系统设置尘各类资产投拨资比例的预追警线，在达仙到接近限制蝶比例前的某具一数值时，皆系统自动预爹警，中央交崖易室及时向口基金经理反野馈预警情况烟。=4\*GB3辛④混禁止性控制吨。根据法律服、法规和公帽司规定的禁痰止行为，制箩定证券投资客限制表享，包括受限和制的证券和铁受限制的行喘为（如反向那交易、对敲寨和单只证券努投资的一定瞒比例等）。灰基金经理构呀建组合时不热能突破这些孩限制，同时炼中央交易室伤对此进行监绕控，通过预矛先的设定，府交易系统能准对这些情况绵进行自动提超示和限制。=5\*GB3纺⑤书一致性控制臣。对基金经盛理下达的投寿资交易指令遗、交易员输质入交易系统昂的交易指令拿和基金会计贿成交回报进略行一致性复发核，确保交浮易指令得到危准确执行。=6\*GB3绝⑥鞋多重监控和披反馈。中央洁交易室对投恰资行为进行歪一线监控（煌包括上述警昌示性控制和锡禁止性控制傲）。中央交睛易室本身同山时受投资总渴监、输基金经理及裕监察稽核的乡三重监控：论投资总监监次控交易指令赏的正确执行橡和交易室监栏控职能的有另效发挥；基卫金经理监控京交易指令的叨正确执行；开监察稽核部视门监控有问安题的交易。较（2）会计庙控制制度=1\*GB3忌①棒建立了基金星会计的工作章制度及相应杜的操作和控范制规程，确连保会计业务缠有章可循。=2\*GB3哀②钱按照相互制怪约原则，建总立了基金会拥计业务的复睁核制度以及甜与托管行相尽关业务的相脱互核查监督搏制度。=3\*GB3灾③踏为了防范基问金会计在资青金头寸管理普上出现透支奸风险，制定熟了资金头寸胞管理制度。=4\*GB3去④扑制定了完善贺的档案保管咳和财务交接蝴制度。昌（3）技术刊系统控制制美度假为保证技术台系统的安全久稳定运行，轨公司对硬件寻设备的安全畜运行、掠数据传输与禾网络安全管飞理、软硬件啦的维护、六数据的备份店、信息技术讨人员操作管裂理、危机处蓄理等方面都察制定了完善签的制度。组（4）人力为资源管理制织度逼公司建立了深科学的招聘词解聘制度、度培训制度、挺考核制度、系薪酬制度等岁人事管理制稳度，确保人且力资源的有庙效管理。剧（5）监察悦制度保公司设立了花独立的法律稀监察部门，秋负责公司的摘法律事务和召监察工作。泥监察制度包焦括违规行为娇的调查程序逗和处理制度封，以及对员顷工行为的监烟察。鸟4.信息与驴沟通夫公司建立了谨内部办公自绝动化信息系届统与业务汇辅报体系，通隙过建立有效蹲的信息交流门渠道，保证艰公司员工及村各级管理人黎员可以充分屠了解与其职蛾责相关的信诸息，保证信饶息及时送交唯适当的人员弓进行处理。锁目前公司所箱有业务均已饿做到了办公竖自动化，不座同的人员根欧据其业务性挎质及层级具显有不同的权奥限。疯5.内部稽谱核粥公司设立了捆独立于各业饿务部门的稽胀核部，已内部稽核人妈员定期夫检查和评价挠公司内部控努制制度合理猴性、完备性聋和有效性，厕监督公司各德项内部控制浩制度的执行爽情况并含提出相应的滩修改意见。伟6.基金管两理人关于内婆部控制的声阻明嗓（1）本公风司确知建立丝、实施和维帐持拣内部控制制炭度是本公司景董事会及管恭理层的责任派；边（2）上述炮关于内部控透制的披露真赵实、准确；齐（3）本公拖司承诺将根昼据市场环境尺的变化及公拢司的发展不浓断完善内部巴控制制度。涂四、基金托膏管人筑（一）基金油托管人基本辉情况要名称：中国磨工商银行悬住所、办公系地址：北京晓市西城区复敏兴门内大街瑞55扒号乖法定代表人罗：姜建清斯设立日期：晋1984们年拳1合月滨1萌日拨基金托管业粱务批准文号弱：中国证监沿会证监基字灌[1998始]3号文确组织形式：乱国有独资企乐业尺注册资本：限1710.谜24亿元锣存续期间：把持续经营画电话：（0屑10）66昏10691厦2匀联系人：庄掌为裙（二）主要价人妇员情况卡中国工商银毕行资产托管霸部共有员工晴46人，平把均年龄32休岁，90%党员工拥有大劳学本科以上群学历，90遥%以上员工宜取得基金从嫂业资格，高萝管人员均拥寄有硕士以上猴学位或高级述职称。毙（三）基金颠托管业务经厌营情况墙作为中国大渣陆第一家开术办证券投资兴基金托管业涂务的商业银颤行，七年来车，中国工商屠银行以“诚盘实信用、勤复勉尽责”的僚精神，依靠灾严密科学的疑风险管理和脊内部控制体嘱系、规范的株业务管理模去式、健全的膏托管业务系晓统、强大的饰市场营销能群力，为广大撕基金份额持观有人和众多秘资产管理机冰构提供安全缸、高效、专籍业的托管服村务，取得了圆优异业绩。目截止200宾4年7月，身托管证券洒投资基金3兔6只，其中攀封闭式16浸只，开放式扒20只栏。阵基金年均递魂增托管资产滤超过50%寒。至今已形员成包括养老疾金、证券投岁资基金、信登托资产、保古险资产、产传业基金、坐QFII哲资产六大类烂11项托管君产品的资产妙托管业务体贷系，200狠4年3月获誉得《亚洲货钩币》评选的夹“烘中国最佳托缘管银行强”鲜称号。化（四）基金颜托管人的内考部控制制度中1慰.巷内部风险控症制目标骗强化内部管易理，保障国行家的金融方构针政策及相还关法律法规咸贯彻执行，明保证自觉合戚规依法经营哪，形成一个狐运作规范化近、管理科学吧化、监控制食度化的内控精体系，保障妙业务正常运春行，维护基浑金份额持有剧人及基金托恶管人的合法伏权益。糟2溉.寸内部风险控羽制组织结构输中国搁工商银行资薪产托管业务械内部风险控目制组织结构肉由中国工商肝银行稽核监击察部门、资攀产托管部内堆设风险控制液处及资产托迁管部各业务温处室共同组扛成。总行稽他核监察部门尝负责制定全眯行风险管理脱政策，对各宾业务部门风险险控制工作而进行指导、速监督。资产跌托管部内设服独立、专职渠的内部风险美控制处，在番总经理直接衬指导下，负孔责拟定托管鱼业务风险控射制工作总体软思路与计划蚁，组织、指赚导、协调、笔监督各业务俱处室风险控评制工作的实垒施。各业务妹处室在各自棵职责范围内冈实施具体的委风险控制措窃施。值3辽.罪内部风险控欺制原则抵（1）全面代性原则：风复险控制必须前覆盖资产托鲁管携部的所有部盛门和岗位，托渗透各项业咬务过程和业两务环节；风踢险控制责任军应落实到每挥一业务部门作和业务岗位验，每位员工区对自己岗位察职责范围内礼的风险负责增。陷（2）独立忠性原则：资偶产托管部设五立独立的风衫险管理部门风，该部门保指持高度的独谈立性和权威吃性，负责对攀托管业务风底险控制工作寨进行指导和啊监督。毛（3）相互选制约原则：译各部门在内数部组织结构迁的设计上要白形成一种相网互制约的机岭制，建立不弹同岗位之间尼的制衡体系屋。掠（4）定性凭和定量相结围合原则：建同立完备的风富险管理指标所体系，使风车险管理更具硬客观性和操普作性。剩（5）保持遣与业务发展丽同等地位原似则：托管业匹务发展必须扶建立在风极险控制制度忠完善和稳固赏的基础上，召内部风险控孩制应与公司绣业务发展放胖在同等地位贺。咸4犯.翅内部风险控捆制系统结构谷中国工商银培行内部控制蝇纵向结构由痒决策控制、呼执行控制、吩监督控制组纪成，其横向驼结构由组织仆决策控制、纠资金营运控娘制、会计财奇务控制、资葵产管理控制龟、经营评价坛控制组成。未纵横结构相效互交错，由咏控制点到控血制程序，进昂而形成相互某依赖和制约妨、对整体经姐营活动具有精全面控制功炕能的综合网侧络体系。雕5醉.幅内部风险控拌制措施实施访（1）制度芦建设：建立观了明确的岗朴位职责、科惊学的业务流颠程、详细的睡操作手册、探严格的人员清行为规范等悲一系列规章柏制度。肺（2）建立颈健全的组蠢织管理结构兆：前后台分售离，不同部驶门、岗位相蕉互牵制。恳（3）风险之识别与评估抚：风险管理酱部门指导业伟务部门进行洒风险识别、菠评估，制定欢并实施风险酱控制措施。充（4）相对乳独立的业务拒操作空间：贺业务操作区老相对独立，手实施门禁管添理和音像监广控。纤（5）人员割管理：进行糠定期的业务锻与职业道德侄培训，使员璃工树立风险桃防范与控制临理念，并签卵订承诺书。惧（6）应急撇计划：制定蜜完备的《应脉急计划》，探并组织员工谋定期演练；广建立异地灾膊备中心，保局证业务不中夕断。胃6骗.衰资产托管部鼻内部风险控弟制悄中国另工商银行资墙产托管部将锤国际公认的醉内部控制萍COSO睁准则运用到库托管业务风疫险管理实胃践中，自多1998剃年粮2恼月成立以来月，从控制环竟境、风险评病估、控制活让动、信息沟血通、监控五肿个方面构建旋托管业务风局险控制体系勤。畜（1）坚持援风险管理与盏业务发展同额等重要的理推念。托管业求务是商业银真行新兴的中削间业务，托兔管部从成立耐之日起就特茅别强调规范传运作，一直蓬将建立一个映系统、高效锡的风险防范珠和控制体系侧作为工作重册点。随着市娘场环境的变唤化和托管业池务的快速发左展，新问题凤新情况不断必出现，托管候部始终将风效险管理放在我与业务发展处同等重要的砌位置，视风益险防范和控妄制为托管业炮务生存和发计展的生命线但。导（2）实施滔全员风险管闸理。完善的羊风险管理体巡系需要从上奇至下每个员盆工的搬共同参与，飞只有这样，主风险控制制仔度和措施才按会全面、有承效。托管部扑实施全员风嘉险管理，将利风险控制责判任落实到具槽体业务部门删和业务岗位覆，每位员工算对自己岗位席职责范围内若的风险负责蚁。受（3）建立危分工明确、气相互牵制的角风险控制组唱织结构。托始管部通过建序立纵向双人宫制，横向多酒部门制的内踪部组织结构乡，形成不同亮部门、不同鹰岗位相互制秃衡的组织结袋构。喊（4）以制鹰度建设作为系风险管理的勾核心。托管圾部十分重视堆内部控制制辩度的建设，善一贯坚持把乳风险防范和习控制的理念光和方法融入类岗位职责、但制度建设和即工作流程中皂。经过多年驻努力，托管冷部已经建立盗了一整套内进部风险控制城制度，包括组业帅务管理办法咸、内部控制班大纲、风险壳控制制度、砖员工行为规善范、岗位职赤责、稽核监骂察制度及涵往括所有后台骡运作环节的仁操作手册。坐以上制度随吨着外部环境唉和业务的发安展还在不断馒增加和完善究。伞（5）制度枕的执行和监虫督是风险控励制的关键。浩制度执行比爆编写制度更舞重要，制度慈落实检查是清风险控制管穗理的有力保附证。托管部僚内部设置专修职稽核监察丸部门烘——膝内部风险控眠制处，配备裕专职稽核监脑察人员，在懂总经理的直符接领导下，担依照有关法守律规章，每朴两月对业务黑的运行进行水一次稽核检透查。总行稽纽核监察部门绣也不定期对膊托管部进行涂稽核检查。扑（6）将先葱进的技术手仁段运用于风趴险控制中。偶在风险管所理中，技术螺控制风险比窑制度控制风丹险更加可靠姓，人为不确麦定因素降至本最低。托管创业务系统需咸求不仅从业剂务方面而且袍从风险控制居方面都要经洪过多方论证贸，托管业务葡技术系统具弃有较强的自皆动风险控制怀功能。倡（五）基金胁托管人对基棒金管理人运江作本基金进被行监督的方秒法和程序出根据《基金暂法》、《运闹作办法》、狡基金合同和再有关证券法榆律法规的规姑定，鹊基金托管人被对基金的投吴资对象、基暗金资产的投点资组合比例洽、基金资产歌的核算、基存金资产净值残的计算、基饥金管理人报妻酬的计提和报支付、基金驼托管人报酬四的计提和支示付、基金申软购资金的到泉账和赎回资限金的划付、因基金收益分魂配等行为的缴合法性、合蚕规性进行监贪督和核查。授基金托管人绵发现基金管震理人的违反绕《基金法》饥、《运作办榜法》、基金女合同和有关赢证券法律法贺规规定的行唱为，应及时悠以书面形式迫通知基金管饼理人限期纠驴正，基金管浩理人收到通惕知后应及时典核对确认并晕以书面形式球对基金托管械人发出回函呜。在限期内弟，基金托管良人有权随时蜘对通知事项炉进行复查，屋督促基金管士理人改正。孔基金管理人坟对基金托管兴人通知的违粮规事项未能亡在限期内纠凶正的，基金少托管人应报惕告中国证监拦会。垃基金托管人鸦发现基金管畏理人有重大桶违规行为，撑应立即报告捏中国证监会生，同时通知尾基金管理人许限期纠正。渠五、相关服割务机构租（一）基金尘份额发售机艳构湿1.发售协毒调人陷（1）主协岩调人：中国驶银河证券有蜓限责任公司另住所仆：村北京市西城留区金融大街汗35初号国际企业剥大厦疤C型座屡法定代表人革：朱利友电话：（础010变）队66568哨613、浇66568薯587冰联系人：赵方荣春、郭京治华赠（2）主协恰调人：国泰字君安证券股疏份有限公司恶住所依：上海市浦怜东新区商城吐路618号丘办公地址：础上海市延平芝路局135史号脑法定代表人屑：吨祝幼一面电话：（0玩21）62肢58081敞8蹲传真：跪（021）金62583经439互联系人：韩握星宇揪（3）副主呈协调人：仅申银万国证险券股份有限宣公司套住所俩：上海市常纯熟路171叉号西法定代表人苦：王明权吸电话土：咸（摊021孝）片54033者888径联系人：顾做鸿琴（4）副主服协调人：招昆商证券股份挺有限公司耍住所：深圳淹市福田区益辱田路江苏大冬厦Ａ座阅39-45遗层扁法定代表人武：宫少林猾电话：盟（0755奴）8294妈3511必传真：洪（0755裕）8294恒3237铃客户服务电用话奋：削400-8俭888-1雨11；（0浮755）2烈69511忘11往联系人：黄器健辱（5）副主变协调人：华状夏证券股份象有限公司括住所：北京这市东城区自新中州街68号亚办公地址：密北京市东城偷区朝内大街颗188耳号哥法定代表人己：黎晓宏蜘客户服务电互话：欧400-8膊888-1寺08缘传真：犯（010）缺65182倾26伤1凶联系人：权虚唐下（6）副主层协调人：海拨通证券股份佛有限公司哥住所：上海叨淮海中路喜98懒号宵办公地址：基上海淮海中阁路锐98坐号盲法定代表人兵：王开国首电话：（0窜21）53耕59456忙6转650沫7房传真：（0肯21）53境85854幸9挽联系人：孙惧丽、李莹莹识2.网下现谅金发售直销永机构：华夏抓基金管理有匀限公司己住所：北京幼市顺义区天炭竺空港工业粒区A区奉办公地址：拐北京市西城驾区金融大街片33鞠号通泰大厦望A遭座痛15圣层悄法定代表人泄：凌新源袖总经理：范使勇宏洽电话：（0肃10）66找10212绿6贤传真：（0停10）66各10213勺3矮联系人：吴雕志军眠3.网下现界金输发售代理机偶构和网下股泄票发售代理我机构：纤（1）中国棵银河证券有狠限责任公司间（2）国泰呈君安证券股突份有限公司塘（3）装申银万国证肠券股份有限耻公司套（4）招商满证券股份有钞限公司白（5）华夏及证券股份有牛限公司药（6）海通肢证券股份有红限公司绵（7）光大男证券有限责煌任公司役注册地址：范上海市浦东案新区浦东南撕路成528请号上海证券废大厦南塔驳15-16猛楼屈办公地址：尊上海市浦东故新区浦东南躬路喉528得号上海证券醋大厦北塔2朵004室席法定代表人虽：王明权职电话：（0丢21）68累81600回0睬传真：（0察21）68绳81727脾1羽联系人：张仿琦、陈建东获（8）中信学证券股份直有限公司吐住所：深圳意市湖贝路六1030惧号海龙王大些厦铅办公地址：恋北京朝阳区吓新源南路6莲号京城大厦夏法定代表人科：王东明僵联系电话：侧（疾010胁）两84864鉴818撑转6326责6挽传真：（方010册）低84865镜560捡联系人：陈躬忠右（9）广发阶证券股份有滩限公司赶住所凤：季广东省珠海供市吉大海滨蛋路光大国际瘦贸易中心2臣6楼261俗1室艳办公地址：抄广州市天河突北路183士号大林都强会广场36培、38、4绕1、42楼腾法定代表人遣：版王志伟善电话：（0送20）87咳55588眯8钉传真：（0担20）垮87557佳985虹联系人：桶肖中梅绢（10）国赶信证券有限犹责任公司皇注册地址：哲深圳市罗湖垒区红岭中路悄1012岭号国信证券讯大厦给16-26增层归法定代表人惩：胡关继之作联系电话：凉（0755母）8213著3066听传真：丸（0755慨）8213架3302夕联系人：爽林建闽赠（11）北辱京证券有限科责任公司泛住所仔：国北京市海淀台区车公庄西方路乙19号拔华通大厦B绞座10-1忌6层杀法定代表人对：凌新源摄电话：（0驻10）68赴43116朋6兔传真：（0陆10）88筝01865嫁7读联系人：任姿杰、马嘉伦财（12）华迈泰证券有限挖责任公司残地址：江苏蓝省南京市中聋山东路90巴号华泰证券遗大厦睬法定代表人天：吴万善甩电话：（0劝25）84匠45777薄7-882胡、72袜1音联系人：袁坚红彬脱（13）联羡合证券有限念责任公司穴办公穗地址：深圳老市深南东路奥5047号钉深圳发展银横行大厦25捆、24、1辉0层夜法定代表人奏：马国强纳电话：仰（逆0755箩）蹄82493臭561瓣联系人：疯盛宗凌爹（14）长保江证券有限衬责任公司削住所瘦：湖北省武俊汉市江汉区园新华下路特佛8号雅法定代表人君：明云成上联系电话：椅（021）哲63291税352匪传真：（0浪21）33漂13073菊0扁联系人：甘陈露睛（15）恐上海证券有步限责任公司胃注册地址：速上海市九江鸣路111号咽法定代表人斤：蒋元真茂电话：遵（类021得）厨65076滤608铁转父406猴传真：斩（者021按）择65首21316饥4秩联系人：成禁竹娟评、阳吕劲新糟（16）湘冶财证券有限债责任公司遍注册地址：逮湖南省长沙默市黄兴中路万63号中山毙国际大厦1愚2楼余法定代表人爱：陈学荣孤电话：（0荡21）68栏63481堤8－863绣1塌传真：（0扎21）68腿86593菌8升联系人：陈秀伟朴（17）慌国联证券有呢限责任公司解注册地址：扭江苏省无锡蒜市县前东街来8号娱法定代表人宿：范炎阴电话：姓（楼0510脸）2831打662煮传真：梁（棋0510陈）盗28315认89睁联系人：场袁丽萍骄4.网上现瑞金发售代理湾机构匹包括蚕具有岛基金代销业惭务资格及上蠢海证券交易章所会员资格阿的59家证破券公司：隶国泰君安证狐券应股份贩有限公司销、华夏证券舌股份有限公除司杆、广发证券矮股份有限公佩司资、国信证券笑有限责任公昨司猎、招商证券弃股份有限公竹司崭、散中国舍银河证券预有限责任公棍司秒、联合证券帐有限责任公殊司苏、中信证券济股份有限公洽司撒、海通证券霞股份有限公候司垮、申银万国器证券悦股份有限公券司雨、广东证券扎股份有限公国司捎、西南证券劫有限责任公拉司汁、华龙证券达有限责任公揭司圈、大同证券至经纪有限责兽任公司纹、民生证券泰有限责任公独司但、闽发证券乖有限责任公持司唯、山西证券篇有限责任公翻司斑、北京证券宗有限责任公席司歉、长江证券巨有限责任公蚂司浪、垂中信涉万通证券叹有限责任公棒司昌、广州证券厨有限责任公良司敞、兴业证券怪股份有限公且司址、天同证券代有限责任公疾司惹、华秃泰证券调有限责任公芳司后、渤海证券素有限责任公门司鸭、汉唐证券肾有限责任公免司类、大鹏证券谜有限责任公尸司忙、金通证券高股份有限公堡司插、万联证券递有限责任公城司宝、国元证券剪有限责任公摔司艺、湘财证券爬有限责任公秆司叠、东吴证券遣有限责任公耻司司、东方证券租股份有限公离司膝、光大证券面有限责任公衡司产、天一证券放有限责任公杜司浅、上海证券校有限责任公削司韵、国联证券府有限责任公冷司桑、金信证券牵有限责任公岁司伴、平安证券朗有限责任公睡司滩、华安证券五有限责任公偶司刘、东北证券姻有限责任公透司踪、天和证券流经纪有限公滔司恋、南京证券惨有限责任公水司缠、长城证券壤有限责任公留司聪、东海证券覆有限责任公群司况、泰阳证券肆有限责任公食司偶、国海证券喇有限责任公物司倘、第一证券慰有限公司味、中原证券输股份有限公堵司库、中银国际工证券悄有限责任公蔽司贴、财富证券讨有限责任公里司速、国都证券踏有限责任公刮司告、恒泰证券屯有限责任公辟司樱、华西证券她有限责任公瞒司付、东莞证券楼有限责任公惯司吗、西北证券昌有限责任公混司肉、国盛证券颗有限责任公壶司明、新时代证千券肝有限责任公妨司存、齐鲁证券蜘经纪有限公雾司辫。巷5.基金管撕理人可根据姐有关法律法贤规，选择其状他符合要求柱的机构代理说发售本基金狡，并及时公惹告。她（二）登记蒸结算机构仅名称：中国僚证券登记结秧算有限责任淹公司饲地址：中国谜北京西城区族金融大街2示7号投资广茅场22层猛法定代表人所：陈耀先玩联系人：刘碎永卫例电农话：（02本1）588想72625锤传真：（0僵21）68葛87031拳1盛（三）律师符事务所斥名称：北京汉市德恒律师聋事务所抚住所：北京扩市西城区金蜂融街19号贿富凯大厦B遭座十二层须法定代表人味：王丽袜联系电话：鹅（010）烦66575且888夕传真：（0歉10）65单23218作1旬联系人：李疫娜拳经办律师：凶李志宏递李娜虑（四）会计李师事务所忆名称：德勤伤华永会计师寿事务所抽住所：上海源市延安东路陷222号3层0楼旱办公地址：慢北京市东方苍广场东方经蔽贸城西二办太公楼8层西法定代表人吊：郑树成更联系电话：岸（0佩10爷）邻85207蛾788樱传真：裕（0县10奴）逆85181佣2址18窃联系人：陈岩曦树经办注册会浩计师：景宜欠青、张扣娣拐六、基金的蓬募集做（一）基金刻募集的依据蠢本基金由基闷金管理人依剧照《基金法品》、《运作福办法》、《部销售办法》锣、基金合同雁及其他有关伤规定募集。拍本基金募集型申请已经中塑国证监会2倦004年1绩1月22日钱证监基金字掉[2004截]196号世文批准。桨（二）基金趟类型和存续采期间港1.基金的计类别：股票凳基金。赖2.基金的峡运作方式：墨交易型开放鞋式。爸3.基金存虽续期间：永换久存续。毫（三）募集痛方式顾投资者可选昨择网上现金逮认购、网下械现金认购和何网下股票认妇购3种方式件。响网上现金认吸购是指投资箭者葱通过基金管裕理人指定的想发售代理机互构用上海证灰券交易所网喉上系统以现悔金进行的认魂购；摇网下现金认共购是指投资史者胡通过基金管滴理人及其指蒙定的发售代壮理机构以现激金进行的认赶购；效网下股票认您购是指古投资者通过方基金管理人号指定的发售辉代理机构以代股票进行的图认购。坊（四）募集眼期限冠本基金的募获集期限不超雄过3个月，养自基金份额炸开始发售之磨日起计算。蜻本基金自2他004年1陈1月29日樱至芳2004年茎12月24查日进行发售娱。其中，匆网下现金发谢售的日期为炎2004年布11月29占日床至腰2004年闻12月24陈日较，网上现金启发售和网下疏股票发售的还日期为20置04年葡12月24蹄日刚。鉴如果在此期左间未达到本私招募说明书恒第谷七条第（一率）款规定的宋基金备案条统件，基金可辜在募集期限厉内继续销售键，直到达到镜基金备案条觉件。基金管暗理人也可根吸据基金销售析情况在募集烘期限内适当寸延长或缩短轮基金发售时旗间，并及时辰公告。狸（五）募集法对象涨中华人民共破和国境内的撑自然人、法截人及其他组亏织（法律法蝴规禁止购买接证券投资基剥金者除外）她，合格境外责机构投资者邮，以及法律英法规或中国瑞证监会允许驶购买证券投匠资基金的其傍他投资者。剪（六）募集污场所雾投资者应当洪在基金管理陈人及其指定渣发售代理机匀构办理基金丰发售业务的分营业场所或怖按基金管理稼人、发售代毙理机构提供舟的其他方式民办理基金的拢认购。发售搜代理机构名闻单和联系方处式见上述第津五条第（一沫）款。赏基金管理人所、发售代理骆机构办理基脾金发售业务胀的地区、网坏点的具体情期况和联系方把法，请参见颂本基金发售堡公告以及当骨地销售机构攻的公告。零基金管理人残可以根据情苹况增加其他本发售代理机锦构，并另行绢公告。贩（七）基金社份额面值、测认购价格殖本基金每份果基金份额面涉值为1.0似0元，认购粘价格为1.边00元。袖（八）认购徒开户舞投资者认购辅本基金时需城具有证券账船户，证券账宝户是指上海钻证券交易所企A股账户或嫌基金账户。纷1.如投资势者需新开立纽证券账户，董则应注意：援（1）基金膝账户只能进校行基金的二黄级市场交易邀，如投资者洒需要参与网判下股票认购赌或基金厨的申购、赎屋回，则应开复立A股账户念。栗（2）开户蹈当日无法办龄理指定交易赞，建议投资酒者在进行认婆购前至少2立个工作日办律理开户手续束。搅2.如投资饰者已开立证歌券账户，则得应注意：彼（1）如投字资者未办理俯指定交易或澡指定交易在霞不办理本基远金发售业务架的证券公司著，需要指定沾交易或转指委定交易在可政办理本基金暴发售业务的欣证券公司。条（2）当日题办理指定交枕易或转指定均交易的投资次者当日无法溉进行认购，约建议投资者拍在进行认购邀前至少1个兼工作日办理每指定交易或术转指定交易编手续。挺（九）认购幅费用孤认购费用由亡投资者承担乒，不高于1耻%，认购费案率盘如下表所示杰：井认购份额芒认购费率港100滑万份以下牙1.0边%织100伸万份以上（插含雅100桑万份）－1闯000万份脉以下诱0.8%圾100识0万份以上坐（含运100齿0万份）怠0.5%猎基金管理人蛛办理网下现芒金认购时按犹照上表所示怠费率收取认响购费用。发差售代理机构吹办理网上现统金认购、网注下现金认购煤、网下股票闲认购时可参钱照上述费率代结构收取一苦定的佣金。液（十）网上翠现金认购拣1.认购时位间：200睡4年加12月24傻日百上午9:3诚0兰—盗11:30阶和下午1:漫00忙—致3:00。旅2.认购限能额：网上现亏金认购以基剂金份额申请勤。单一账户梯每笔认购份疑额需为10条00份或其遇整数倍，最承高不得超过械99,99片9,全000份。剪投资者可以屈多次认购，钓累计认购份瓦额不设上限仇。驰3.认购申繁请：投资者萄在认购本基识金时，需按个发售代理机帆构的规定，守备足认购资辫金，办理认顿购手续。网芬上现金认购卡申请提交后劈，投资者可壁以在当日交酷易时间内撤棒销指定的认缺购申请。刊4.清算交以收：T日通闹过发售代理哈机构提交的住网上现金认竖购申请，由坏该发售代理压机构冻结相丰应的认购资围金，登记结长算机构进行含清算交收，读并将有效认备购数据发送朵发售协调人凤，发售协调滚人于T+4绞日将实际到丑位的认购资晨金划往其预嫌先开设的基养金募集专户挎。熊5.认购确框认：在募集俘期结束后3学个工作日之冠后，投资者摸可通过其办交理认购的销团售网孙点查询认购忧确认情况。衬（十一）网怎下现金认购架1.认购时靠间：200泽4年11月耻29日至2稀004年1碎2月24日错，具体业务凶办理时间由校基金管理人醒及其指定发甩售代理机构暖确定。连2.认购限见额：网下现吃金认购以基善金份额申请屋。投资者通招过发售代理田机构办理网解下现金认购随的，每笔认胞购份额须为氏1000份受或其整数倍摘，投资者通盆过基金管理借人办理网下咸现金认购的径，每笔认购锁份额须在1叙0万份以上参（含10万就份）。投资跌者可以多次女认购，累计兆认购份额不添设上限。陪3.认购手值续：投资者迷在认购本基掀金时，需按型销售机构的破规定，到销励售网点办理嗓相关认购手骨续，并备足听认购资金。洽网下现金认恩购申请提交攻后不得撤销简。默4.清算交臣收：T日通龟过基金管理慎人提交的网找下现金认购翠申请，由基绑金管理人于激T+2日内王进行有效认慕购款项的清上算交收。募皱集期结束后取，基金管理控人将于第4火个工作日将昂汇总的认购曾款项及其利诸息划往基金陶管理人预先残开设的基金思募集专户。治其中，认购牛款项利息将掠折算为基金毒份额归投资年者所有。虎T日通过发阵售代理机构粒提交的网下挂现金认购申缠请，由该发怪售代理机构洽冻结相应的赛认购资金。毫在网下现金巴认购的最后祖一个工作日宰，各发售代差理机构将每校一个投资者圆账户提交的退网下现金认喝购申请汇总导后，通过上冰海证券交易搁所上网定价院发行系统代扰该投资者斯提交网上现垒金认购申请盗。之后，登辈记结算机构酬进行清算交腰收，并将有馒效认购数据孝发送发售协迈调人，发售壁协调人将实钓际到位的认撑购资金划往拍其预先开设邻的基金募集着专户。汪5.认购确圾认：在募集师期结束后3渠个工作日之育后，投资者皆可通过其办暮理认购的销货售网点查询耐认购确认情悠况。棚（十二）网刷下股票认购居1.认购时竟间：200读4年安12月24名日旗，具体业务丛办理时间由再指定发售代宴理机构确定猫。迎2.认购限老额：网下股的票认购以单闸只股票股数括申报，用以想认购的股票吗必须是上证直50指数成弃份股和已公喉告的备选成鸡份股。单只渡股票最低认蒸购申报股数耻为1万股，傍超过1万股译的部分须为辞100巷股的整数倍味。投资者可骤以多次提交钟认购申请，叮累计申报股毒数不设上限眯。温3.认购手慢续：投资者续在认购本基社金时，需按债销售机构的洞规定，到销费售网点办理伴认购手续，嘴并备足认购拖股票。网下炉股票认购申疗请提交后不工得撤销。泻4.特殊情澡形输（1）已公寿告的将被调贼出上证50赢指数的成份坚股不得用于菊认购本基金服。诱（2）限制恨个股认购规园模：基金管父理人可根据谷网下股票认日购日前3个撇月个股的交过易量、价格橡波动及其他圈异常情况，峡决定是否对锈个股认购规青模进行限制拨，并在网下天股票认购日灾前至少3个帽工作日公告仆限制认购规裤模的个股名涂单。认购规灾模受限的个脾股一般不超蛮过10只。太（3）临恶时拒绝个股荡认购：对于有在网下股票扔认购期间价亮格波动异常服或认购申报伐数量异常的惯个股，基金哑管理人可不粗经公告，全虎部或部分拒某绝该股票的槐认购申报。敲5.清算交孕收：T日日虑终，发售代妙理机构将当似日的股票认胖购数据按投叠资者证券账交户汇总发送贯给基金管理羡人，基金管守理人初步确内认各成份股化的有效认购搞数量。登记居结算机构根否据基金管理边人提供的确返认数据将投蜡资者账户内责相应的股票婶进行冻结。秩基金募集期唇结束基金合兰同生效后，季基金管理人何根据发售代些理机构提供盖的数据计算跌投资者应以赛基金份额方概式支付的佣宪金，并从投其资者的认购改份额中扣除怎，为发售代约理机构增加练相应的基金系份额。登记泛结算机构根舱据基金管理价人提供的投构资者净认购暴份额明细数苹据进行投资绞者认购份额型的初始登记戚，并根据基贷金管理人报支上海证券交舱易所确认的驻有效认购申删请股票数据抵，将投资者猛申请认购的勉股票过户到录基金的证券拐账户。棋6.认购份券额的计算公形式：莲投资者的认刺购份额＝剪(第要i功只股票在网垮下股票认购吓日的均价沟×就有效认购数秋量)/1.泳00其中，剑（1）i代冈表投资者提贤交认购申请灾的第i只股作票，如投资席者仅提交了椒1只股票的讽申请，则份i井=1，i匙≦隔50。社（2）直“沫第光i早只股票在网锄下股票认购允日的均价晌”乎由基金管理生人根据上海猎证券交懂易所的当日恩行情数据，崖以该股票的匠总成交金额泽除以总成交健股数计算，蒜以四舍五入至的方法保留暮小数点后两眉位。若该股掉票在当日停星牌或无成交剑，则以同样未方法计算最瓜近一个交易谢日的均价作湖为计算价格倘。算若某一股票烦在网下股票棋认购日至登宣记结算机构血进行股票过绞户日的冻结遮期间发生除区息、送股（害转增）、配返股等权益变瞎动，才则由于投资垄者获得了相忌应的权益，枯基金管理人戒将辫按如下方式凭对该股票在始网下股票认必购日的均价聪进行调整：市①嗽除息蔬：调整后价午格援=飞网下股票认治购日均价增-每股现金徐股利拉或悟股息捧②红送股：调整恋后价格响=铲网下股票认锄购日均价啊/（1+每肿股送股比例尘）啊③糖配股：调整县后价格机=（捆网下股票认贯购日均价番+配股价×期配股比例）摩/（1+每私股配股比例泊）电④郊送股且配股彻：调整后价掏格安=（挽网下股票认妹购日均价链+配股价×棍配股比例）完/（1+每委股送股比例掠+每股配股徐比例）挤⑤雕除息、送股共且配股：调骗整后价格咐=（郑网下股票认迹购日均价额+配股价×耻配股比例-叠每股现金股推利魂或耳股息）/（孟1+每股送角股比例+每扩股配股比例鼓）忆（3）缝“天有效认购数纽量己”柏是指由基金虹管理人确认拣的并据以进劈行清算交收最的股票股数部。其中，票①嗽对于经公告稠限制认购规蒙模的个股，尖基金管理人瓣可确认的认亡购数量上限尺为：晒为限制认购刷规模的单只仿个股最高可兽确认的认购驶数量，臭为网上现金陶认购和网下券现金认购的离合计申请数灵额，傅为除限制认参购规模的个膜股和基金管胃理人全部或宫部分临时拒侨绝的个股以器外的其他个泰股当日均价骗和认购申报翁数量乘积，骡为该股按均汇价计算的其奶在网下股票私认购日上证祥50指数中依的权重（认替购期间如有姐上证50指尝数调整公告仇，则基金管渔理人根据公晒告调整后的迟成份股名单踏以及上证5弦0指数编制腥规则计算调塌整第后的上证5今0指数构成桶权重，并以诊其作为计算饲依据），土为该股在网吃下股票认购份日的均价。辟如果投资者巨申报的个股祖认购数量总动额大于基金织管理人可确屑认的认购数霉量上限，则邻按照各投资栏者的认购申谜报数量从小醉到大收取。逮②节若某一股票炒在网下股票拼认购日至登椒记结算机构睬进行股票过太户日的冻结聪期间发生司轮法执行，则虾基金管理人淋将根据登记咱结算机构发嫂送的解冻数谈据对投资者巷的有效认购滥数量进行相冈应调整。黄（十三）募丛集资金利息算与募集股票撕权益的处理尖方式盲募集资金自受划入基金募明集专户起至讯基金合同生睁效日期间的王利息归基金社资产所有兔。募集股票盟在冻结期间覆的权益归投叙资者所有。飘（十四）募断集期间的资伴金、股票与摧费用费基金募集期腊间募集的资桑金应当存入辞专门账户，舞在基金募集涝行为结束前平，任何人不掠得动用。募灌集的股票由槽登记结算结斯构予以冻结寸。京基金募集期垄间的信息披税露费、会计穴师费、律师晕费以及其他衡费用，不得绣从基金财产蚊中列支。遇七、基金合柿同的生效污（一）基金查备案条件寇基金募集期刑限届满宰，具备闯下列愚条件显的，基金管瓶理人应当按础照规定办理连基金验资和期备案手续得：尝1.显基金募集份犁额总额不少翼于扑2携亿份，基金笑募集金额注（含募集股鼻票市值）颤不少于2亿乖元；酷2.鸟基金份额持灾有人的人数森不少于所200织人闪。麦（二）基金秒的验资和备妻案呜基金募集期甜限届满，渠本锄基金饰具备上述基觉金备案条件凑的，炒基金管理人齐应当自募集钳期限届满之缺日起箩10哈日内聘请法微定验资机构唐验资，自收铺到验资报告泳之日起冷10办日内，向渡中国证监会摧提交验资报状告，办理基替金备案手续拢。短（三）基金陵合同生效侮自中国证监递会书面确认苏之日起，基匀金备案手续语办理完毕，爱基金合同生现效。基金管役理人应当在搅收到中国证产监会确认文楼件的次日予坛以公告。最（四）基金葵募集失败援基金募集期食限届满，未俯具备上述基档金备案条件渴，则基金募撇集失败，基获金合同不生硬效。劳本基金募集房失败时，基骗金管理人应不承担全部募还集费用，将支已募集资金乌加计同期银哲行活期存款卷利息在募集包期结束后锈30污日内退还给副认购人，并皮将已冻结的争股票解冻。斧（五）基金搞合同生效后捐的基金份额侧持有人数量牙和资产规模卡基金合同生正效后，如连基续20个工垮作日基金份改额持有人数勾量不满20冤0人或者基罩金财产净值滑低于500却0万元，基贼金管理人应淡当及时向中橡国证监会报福告，说明出炮现上述情况的的原因以及垒解决方案。首八、基金份脉额折算与变旦更登记交（一）基金贵份额折算的尖时间地基金合同生堪效后，基金勺管理人应逐树步调整实际罪组合直至达齿到跟踪指数委要求，此过趣程为基金建密仓。基金建作仓期不超过徐3个月。予基金建仓期豆结束后，基掌金管理人确校定基金份额遗折算日，并扯提前公告。断（二）基金壮份额折算的竿原则收基金份额折申算由基金管歼理人办理，抬并由登记结示算机构进行评基金份额的影变更登记。伙折算后的基猪金份额净值泳与折算日标领的指数收盘污值的千分之典一基本一致杂。锻基金份额折忙算后，本基剖金的基金份洋额总额与基太金份额持有龙人持有的基彻金份额数额巾将发生调整商，但调整后糊的基金份额比持有人持有挥的基金份额属占基金份额间总额的比例咱不发生变化腰。基金份额劫折算对基金冰份额持有人沟的权益无实悦质性影响。该基金份额折踢算后，基金跨份额持有人更将按照折算喂后的基金份收额享有权利阅并承担义务障。屿如果基金份捧额折算过程蚊中发生不可在抗力，基金舅管理人可延玻迟办理撑基金份额折向算。作（三）基金伶份额折算的手方法宿1、基金份惑额折算程序局与计算公式排（1）基金富管理人确定关基金份额折既算日（T日滤），并提前盛公告。爷（2）T日起收市后，基资金管理人计安算当日的基奋金资产净值犹X、基金份诉额总额Y，值并与基金托草管人进行核屑对。帽（3）假设没T日标的指瓜数收盘值为宋I，则T日摄的目标基金银份额净值为我I/100牙0，基金份掘额折算比例顾的计算公式彻为：袍折算比例=搁，以四舍五池入的方法保锄留小数点后而8位。孩（4）基金们管理人根据估上述折算比乏例，对各基繁金份额持有修人认购的基祸金份额进行秘折算，折算祥后的基爆金份额采取零四舍五入的莫方法保留到气整数位，加波总得到折算雁后的基金份秘额总额。基迈金管理人将取折算后的各笨基金份额持岗有人持有的逃基金份额数幅据发送给登虎记结算机构思，并将折算色后的基金份蚕额总额数据乱发送给基金橡托管人。平（5）登记歉结算机构根京据基金管理钳人提供的数美据为基金份艰额持有人进瓶行基金份额恒的变更登记罩。蛾（6）基金妙管理人、基绣金托管人根圈据折算后的乳基金份额总宣额，进行相落应的会计处充理，计算T辉日折算后的慕基金份额净萄值，并互相店核对。呜（7）T+伶1日，基金抗管理人公告朽折算比例及莲折算后的基隆金份额净值阵。投资者可凤以在其办理它认购的销售许网点查询折滴算后其持有怒的基金份额斑。节2、基金份笼额折算的举爹例避假设某投资对者在基金募娘集期内认购惑了5000恶份，基金份板额折算日的唉基金资产净蝴值为3,1赞27,00终0,230跨.95元，电折算前的基冰金份额总额灯为3,01膛3,057趴,000份享，当日标的巾指数收盘值债为966.滔45。示（1）折算怒比例＝（3宫,127,海000,2尝3