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文档简介

风险管理章节讲解第一章风险与风险管理考点1.1风险、损失(P2-P3)1.风险的三种定义：

①风险是将来结果的不确定性②是损失的可能性：

损失的概率分布③风险是将来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性。

2.风险和损失的区分：

风险：

事前概念，损失发生前的状态。

损失：

事后概念。

3.损失类型：

①预期损失提取打算金和冲减利润②非预期损失资本金③灾难性损失保险手段考点1.2风险管理与商业银行经营(P3-P6)1.商业银行的经营原则：

平安性、流淌性、效益性。

2.风险管理与商业银行经营的关系主要体现在以下五个方面：

①担当和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力②作为商业银行实施经营战略的手段，极大变更商业银行的经营管理模式③为商业银行的风险定价供应依据，并有效管理商业银行的业务组合④健全的风险管理为商业银行创建附加价值⑤风险管理水平干脆体现了商业银行的核心竞争力，不仅是银行生存发展的须要，也是金融监管的要求3.商业银行的负债包括浮动利率负债和固定利率负债;资产包括浮动利率资产和固定利率资产。

4.确定商业银行风险担当实力的两个因素：

资本金规模、风险管理水平。

考点1.3商业银行风险管理的发展(P6-P7)1.四个阶段：

①资产风险管理模式阶段，20世纪60年头前②负债风险管理，20世纪60年头-70年头③资产负债风险管理模式，20世纪70年头④全面风险管理模式，20世纪80年头后2.华尔街的第一次数学革命：

马科维茨资产组合理论、夏普的资本资产定价模型，金融产品的定价;3.全面风险管理模式体现的先进的风险管理理念和方法：

①全球的风险管理体系②全面的风险管理范围，随时随处都有风险③全程的风险管理过程④全新的风险管理方法⑤全员的风险管理文化。

4.全面风险管理模式代表了国际先进银行风险管理的最佳实践，符合巴塞尔新资本协议和各国监管机构的要求，已经成为现代商业银行谋求发展和保持竞争优势的重要基石。

考点1.4商业银行风险的主要类别(P6-P14)对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源;不仅存在于贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺、衍生产品交易等表外业务中;信用风险包括违约风险、结算风险等主要形式，是我国商业银行目前所面临的最重要的风险;信用风险与市场风险相反，信用风险的视察数据少，且不易获得，属于非系统风险。

来源：

233网校2.市场风险：

人人文库> 全部分类> 教育资料 > 中学教育

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