2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库含答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理高分题库含答案

单选题（共55题）1、操作风险损失数据的收集要遵循（）的原则。A.客观性、全面性、动态性、标准化B.主观性、全面性、静态性、标准化C.主观性、全面性、动态性、标准化D.客观性、全面性、静态性、标准化【答案】A2、（2018年真题）抵押权证、房产证丢失属于（）因素引起的操作风险。A.员工因素B.内部流程C.系统缺陷D.外部事件【答案】B3、对市场流动性高度敏感的不稳定融资来源通常称为（）。A.核心负债B.一级负债C.同业市场负债D.融资集中度【答案】C4、新产品／业务的信用风险是指借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行产生()的风险。A.违约B.破产C.盈利D.损失【答案】D5、实践表明，良好的(?)管理已经成为商业银行的主要竞争优势之一，有助于提升银行的盈利能力和实现长期战略目标。A.市场风险B.流动性风险C.声誉风险D.国家风险【答案】C6、银行业监管机构对银行业实施监督管理，应当遵守的原则是（）。A.依法、公开、公正、有效B.依法、公开、公正、效率C.依法、公开、公平、效率D.依法、公开、公平、有效【答案】B7、以下关于银行交易账户的描述，不正确的是（）。A.银行应当对交易账户头寸经常进行准确估值，并积极管理该项目投资组合B.交易账簿包括为交易目的或对冲交易账簿其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。C.记入交易账户的头寸在交易方面所受的限制较多D.交易账簿业务主要受公允价值变动对盈利能力的影响，每日计量公允价值通常按市场价格计价【答案】C8、新发生不良贷款的内部原因不包括（）。A.违反贷款“三查”制度B.地方政府行政干预C.违反贷款授权授信规定D.银行员工违法【答案】B9、下列选项中，属于目前最佳声誉风险管理方法的是（）。A.采取平等原则对待所有风险B.采用精确的定量分析方法C.按照风险大小，采取抓大放小的原则D.确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理【答案】D10、某公司2000年销售收入为20亿元人民币，销售净利率为15%，2000年初所有者权益为28亿元人民币，2000年末所有者权益为36亿元人民币，则该企业2000年净资产收益率为（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A11、下列不是商业银行通常运用的风险管理策略的是（）。A.风险集中B.风险对冲C.风险转移D.风险规避【答案】A12、下列不属于作为测量出主权风险评级中决定因素的变量的是（）。A.人均收入B.通货膨胀C.财政平衡D.违约率【答案】D13、商业银行有效防范和控制操作风险的前提是（）。A.建立完善的公司治理结构B.建立完善内部控制体制C.加强外部监管体制建设D.以上都不是【答案】A14、下列关于信用评分模型的说法，不正确的是（）。A.信用评分模型是建立在对历史数据模拟的基础上的B.信用评分模型可以给出客户信用风险水平的分数C.信用评分模型可以提供客户违约概率的准确数值D.由于历史数据更新速度较慢，信用评分模型使用的回归方程中各特征变量的权重在一定时间内保持不变，从而无法及时反映企业信用状况的变化【答案】C15、（2018年真题）下列不属于“假按揭”的表现形式的是（）。A.开发商以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款B.以个人住房贷款按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款C.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制D.房地产商未获得销售许可证便销售房屋【答案】D16、下列关于商业银行风险文化的描述，最不恰当的（）。A.风险文化应当随着内外部经营管理环境的变化而不断修正B.风险文化建设应当主要由商业银行风险管理部门来完成C.商业银行应当建立规章制度并实施绩效考核，逐渐培养良好的风险文化D.风险文化贯穿于商业银行的整个生命周期，不能通过短期突击达到目的【答案】B17、施工过程发生设计更变信息传递中断而造成质量问题，应属于（）。A.事前质量控制失效B.事中质量控制失效C.事后质量控制失效D.事前管理控制失效【答案】B18、（2020年真题）商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况，下列有关表述错误的是（）。A.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债准确计量B.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于150%C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比例不低于25%D.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标【答案】B19、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。A.全面性B.及时性C.前瞻性D.重要性【答案】C20、下列各项不是文件或合同缺陷表现的是（）。A.提供的产品在业务管理框架方面不完善B.提供的产品在权利义务结构方面不健全C.提供的产品在风险管理要求方面不完善D.提供的产品在服务消费者方面考虑不周到【答案】D21、客户信用评级的发展过程是()。A.专家判断法→违约概率模型→信用评分模型B.违约概率模型→专家判断法→信用评分模型C.违约概率模型→信用评分模型→专家判断法D.专家判断法→信用评分模型→违约概率模型【答案】D22、战略风险评估的流程为(?)。A.专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估→制订实施方案B.战略管理部门作出评估→专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案C.制订实施方案→专家审核技术性较强的假设条件→战略管理部门作出评估D.专家审核技术性较强的假设条件→制订实施方案→战略管理部门作出评估【答案】A23、评估剩余操作风险的重要程度属于自我评估流程中的()阶段。A.准备B.评估C.报告D.制定与实施控制优化方案【答案】B24、根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，资产收益率的计算公式为（）。A.资产收益率=税后净收入／资本金总额B.资产收益率=税后净利润／资本金总额C.资产收益率=税后净利润／平均资本金总额D.资产收益率=税后净收入／资产总额【答案】D25、现场进行质量检查的方法有（）。A.看、摸、敲、照四个字B.目测法、实测法和试验检查三种C.靠、吊、量、套四个字D.计划、实施、检查和改进【答案】B26、假定商业银行某信用等级的债务人在获得贷款后的前3年出现违约的概率(即边际死亡率)分别为2％、3％、3．5％。则根据死亡率模型，该信用等级的债务人在3年期间可能出现违约的概率为()。A.10％B.8％C.15％D.5％【答案】B27、对改制企业的国有建设用地使用权采取（）方式处置的，必须进行地价评估。A.划拨B.租赁C.买卖D.消亡【答案】B28、某商业银行根据外部评级和内部评级数据结合分析，得出B级借款人的违约概率是20％，在年初商业银行贷款客户中有100个B级借款人，到年末一共有19人违约，那么该商业银行B级借款人的违约频率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B29、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经济资本配置C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利?【答案】D30、（2018年真题）下列关于理解风险与收益的关系的好处的说法中，错误的是（）。A.有助于商业银行对损失可能性的管理B.有助于银行在经营管理活动中采用经风险调整的业绩评估C.有助于商业银行对盈利可能性的管理D.在风险和收益匹配的原则下，需要利用现在承担风险的水平调整已经实现的盈利【答案】D31、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1.04亿元，回收成本为0.84亿元，违约风险暴露为1.2亿元，则违约损失率为（）。A.13.33%B.16.67%C.30.00%D.83.33%【答案】D32、商业银行外包活动存在以下()情形的，银行业监督管理机构可以要求商业银行纠正或采取替代方案，并视情况予以问责。A.违反相关法律、行政法规及规章B.违反本机构风险管理政策、内控制度及操作流程等C.存在重大风险隐患D.以上均正确【答案】D33、下列关于金融风险造成的损失的说法，不正确的是（）。A.金融风险可能造成的损失分为预期损失，非预期损失和灾难性损失B.商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失C.商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失D.商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移【答案】C34、金融衍生产品、金融工程等一系列专业技术逐渐应用于商业银行的风险管理，这属于商业银行（）。A.资产风险管理模式阶段B.负债风险管理模式阶段C.资产负债风险管理模式阶段D.全面风险管理模式阶段【答案】D35、某银行用1年期英镑存款作为l年期美元贷款的融资来源，存款按照欧元同业拆借市场利率每年定价一次，而贷款按照美国国库券利率每年定价一次，该笔美元贷款为可提前偿还的贷款。该银行所面临的市场风险不包括()。A.汇率风险B.重新定价风险C.期权性风险D.基准风险【答案】B36、资产风险管理模式强调商业银行最经常性的风险来自（）。A.资产业务B.负债业务C.贷款业务D.证券业务【答案】A37、下列属于柜员管理违规事例的是（）。A.对账、记账岗位未分离，收回的对账单不换人复核B.柜员离岗未退出业务操作系统，被他人利用进行操作C.对应该逐笔勾对的内部账务不进行逐笔勾对D.银企不对账或对账不符时，未及时进行处理等【答案】B38、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】C39、（2020年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债期限结构的描述，恰当的是（）。A.资产与负债的久期相等B.资产的久期大于负债的久期C.资产与负债的久期缺口为零D.资产的久期小于负债的久期【答案】B40、根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（）审核批准。A.董事会B.高级管理层C.监事会D.股东大会【答案】A41、在正常市场条件下，下列资产负债匹配方式中，流动性风险最低的是()。A.负债以公司／机构存款为主，资产以中短期贷款为主B.负债以公司／机构存款为主，资产以中长期贷款为主C.负债以循环发行的短期债券为主，资产以中长期贷款为主D.负债以零售客户存款为主，资产以中短期贷款为主【答案】D42、根据金融资产的分类，按公允价值计价但公允价值的变动不计入损益而是计人所有者权益的资产是()。A.持有到期的投资B.持有待售类资产C.贷款D.应收账款【答案】B43、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于()。A.企业未来长期的经营活动是否能产生足够的现金流量以偿还贷款本息B.企业当期利润是否足够偿还贷款本息C.企业是否具有足够的融资能力和投资能力D.企业正常经营活动产生的现金流量是否能够及时且足额偿还贷款【答案】D44、在国别风险管理中，当直接风险主体为特殊目的载体(SPV)，则其最终风险主体为（）。A.不属于任何一个国家／地区B.其注册所在国家／地区C.其母公司注册所在国家／地区D.其从事实际经营活动的地区【答案】D45、缺口分析法针对特定时段，计算到期资产和到期负债之间的差额，判断商业银行在未来特定时段内的（）是否充足。A.安全性B.盈利性C.流动性D.可持续性【答案】C46、国际金融协会针对风险偏好的传导提出四点意见，下列关于此意见描述错误的是()。A.机构应加强关于风险偏好框架的内部交流与培训，各级管理层必须亲自参加B.为各个业务条线和部门设定风险限额，将风险偏好转化为业务开展的实际约束C.各个部门负责人应当基于自身风险状况制定各自的业务计划D.对业务条线和分支机构的风险保持持续关注，以促进风险偏好的动态更新【答案】A47、下列各项不属于商业银行业务外包的是（）。A.技术外包B.程序外包C.业务营销外包D.资金交易业务外包【答案】D48、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】D49、银行监管与外部审计各有侧重，通常情况下，银行监管侧重于（）。A.银行机构风险合规性的分析、评价B.财务报表检查C.会计资料的规范性D.关注财务数据的完整性、准确性和可靠性【答案】A50、一个债务人只能有（）客户信用评级，同一债务人的不同交易可能会有（）债项评级。A.一个；一个B.多个；多个C.一个；多个D.多个；一个【答案】C51、一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑与借款人和市场有关的因素，下列属于与市场有关的因素的是()。A.声誉B.杠杆C.收益波动性D.经济周期【答案】D52、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括（）。A.抵债资产B.按规定程序和标准认定为次级、可疑、损失类的贷款C.个人贷款D.已核销的账销案存资产【答案】C53、（2021年真题）下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】C54、2016年，某公司2016年净利润650万元，年末总资产为10200万元，假设2015年年末总资产6600万元。则该公司资产净利率为（）。A.9.54％B.11.05％C.14.54％D.12.6％【答案】B55、下列各项中，不属于内部欺诈事件的是()。A.交易不报告B.多户头支票欺诈C.交易品种未经授权（存在资金损失）D.银行内部发生的性别/种族歧视事件【答案】D多选题（共20题）1、下列关于现场监管和非现场检查在监管活动中的作用的说法中，正确的是()。A.通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息，大大减少现场检查的工作量B.非现场监管对现场检查有指导作用C.现场检查结果将提高非现场监管的质量D.通过现场检查修正非现场监管结果E.非现场监管工作还要对现场检查发现的问题和风险进行持续跟踪监测【答案】ABCD2、商业银行声誉风险管理的基本做法有()。A.明确董事会和高级管理层的责任B.建立清晰的声誉风险管理流程C.减少和投资者的接触D.提高资金使用效率E.采取恰当的声誉风险管理方法【答案】AB3、根据有关规定，在居民密集区进行强噪声施工作业时，夜间作业时间不得超过（），施工现场早晨作业时间不得早于6时。A.20时B.21时C.22时D.23时【答案】C4、以下各项属于商业银行从事的银行账户中的外币业务活动的有()。A.外币存款B.外币贷款C.外币债券投资D.外汇远期的买卖E.外币跨境投资【答案】ABC5、账面资本是商业银行持股人的永久陛资本投人，即资产负债表卜的所有者权益，主要包括()。A.资本公积B.盈余公积C.未分配利润D.实收资本E.一般风险准备【答案】ABCD6、巴塞尔委员会提出，为了具备使用标准法的资格，商业银行必须至少满足（）。A.具备完善、健康的内部控制体系B.银行应当拥有完整且确实可行的操作风险管理系统C.银行应当拥有充足的资源支持在主要产品线上和控制及审计领域采用该方法D.董事会和高级管理层应当积极参与监督操作风险管理架构E.必须设立有专门的风险管理委员会，受董事会直接领导【答案】BCD7、室外会受风力干扰，不便于用线锤检查垂直度的管子，可用（）控制垂直度。A.水准仪B.经纬仪C.全站仪D.红外线激光水平仪【答案】B8、分析商业银行资产负债期限结构时，应当重点关注的内容有（）。A.存贷款基准利率调整B.短期资产是否恰当地与短期或长期负债相匹配C.财务报表编制基础是否一致D.长期资产是否有足够的长期负债来支持E.资产配置是否合理【答案】BD9、内部评级法初级法下，合格净额结算包括（）。A.表内净额结算B.表外净额结算C.回购交易净额结算D.场外衍生工具净额结算E.交易账户信用衍生工具净额结算【答案】ACD10、操作风险按照损失形态进行分类，可分为（）。A.法律成本B.监管罚没C.资产损失D.账面减值E.追索失败【答案】ABCD11、商业银行在对单一法人客户进行信用风险识别和分析的时候，需要关注和了解的内容包括（）。A.客户的类型B.基本经营情况C.企业员工的数量D.信用状况E.企业的资产规模【答案】ABD12、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。A.对“一带一路”国家的授信B.由境外服务提供商提供的外包服务C.建立境外机构D.国际资本市场业务E.代理行往来【答案】ABCD13、关于战略风险管理的说法，正确的有()。A.强化了商业银行对潜在威胁的洞察力B.有助于将风险挑战转变为成长机会C.不能避免因盈利能力出现大幅波动而导致流动性风险D.能最大限度地避免经济损失E.减少法律争议、诉讼事件【答案】ABD14、在单一法人客