2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟考试卷A卷含答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理考前冲刺模拟考试卷A卷含答案

单选题（共55题）1、（2021年真题）（）是商业银行的最高风险管理决策机构，承担商业银行风险管理的最终责任。A.监事会B.股东大会C.董事会D.高级管理层【答案】C2、符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是（）。A.客户评级必须针对客户的违约风险，债项评级必须反映交易本身特定的风险要素B.债项违约损失程度，预期损失C.每一等级客户违约概率，客户组合的违约概率D.时间维度，空间维度【答案】A3、一个典型和完整的洗钱过程不包括（）A.放置B.离析C.评估D.融合【答案】C4、商业银行战略风险管理的最有效方法是（），并定期进行修正。A.加强对风险的监测B.制定长期固定的战略规划C.制定战略风险的应急方案D.制定以风险为导向的战略规划【答案】D5、国务院银行业监督管理机构提出的良好银行监管标准不包括（）。A.促进金融稳定和金融创新共同发展B.努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力C.确保银行业金融机构不破产D.对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制【答案】C6、()是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件。A.外部欺诈事件B.内部欺诈事件C.客户、产品和业务活动事件D.信息科技系统事件【答案】B7、下列关于久期缺口的理解，不正确的有（）。A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少C.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少D.久期缺口的绝对值越小，银行整体市场价值对利率的变化越敏感【答案】D8、二级资本是指在破产清算条件下可以用于吸收损失的资本工具，二级资本的受偿顺序列在(?)。A.普通股之前、在一般债权人之后B.普通股之前、优先股之后C.优先股之前、在一般债权人之后D.一般债权人之前、在优先股之后【答案】A9、（）是商业银行各项业务操作的集中体现，也是最容易引发操作风险的业务环节。A.租赁业务B.贷款业务C.柜台业务D.存款业务【答案】C10、下列关于商业银行操作风险治理架构的说法中，错误的是()。A.董事会及董事会风险管理委员会承担操作风险管理的最终责任B.高管层及高管层风险管理委员会要负责执行董事会批准的操作风险战略和体系C.操作风险管理的牵头部门要负责统筹和协调全行操作风险计量和管理工作D.内部审计部门负责相关业务条线的操作风险管理【答案】D11、下列关于流动性风险的说法，错误的是()A.当商业银行流动性不足时，它无法以合理的成本迅速增加负债或变现资产获取足够的资金，极端情况下会导致商业银行资不抵债B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险C.流动性风险肯定是来自市场流动性对银行流动性风险的负面影响D.资产变现能力越强，流动性风险相应越低【答案】C12、影响商业银行违约损失率的因素有很多，清偿优先性属于（）。A.行业因素B.项目因素C.地区因素D.宏观经济因素【答案】B13、银行账户中的项目通常按()计价。A.历史成本B.公允价值C.市场价格D.预期价格【答案】A14、下列属于国别风险的评估指标中等级指标的是（）。A.偿债比例B.外债总额与国民生产总值之比C.国际收支逆差与国际储备之比D.等级指标【答案】D15、以下关于期权的论述，错误的是()A.期权的价值由时间价值和内在价值组成B.在到期前，当期权内在价值为零时，仍然存在时间价值C.对于一个买方期权而言，标的资产的执行价格等于即期市场价格时，该期权的时间价值为零D.价外期权的内在价值为零【答案】C16、关于关联授信比例中商业银行关联法人或其他组织，表述不正确的是()。A.不包括商业银行B.与商业银行同受某一企业直接、间接控制的法人或其他组织C.商业银行的内部人与主要自然人股东及其近亲属直接、间接、共同控制或可施加重大影响的法人或其他组织D.商业银行的主要非自然人股东是指能够直接、间接、共同持有或控制商业银行10%以上股份或表决权的非自然人股东【答案】D17、划拨依法转为出让的国有建设用地使用权初始登记，其（）不发生变更。A.审批部门B.土地用途C.土地权利人D.土地使用权范围【答案】C18、对声誉风险管理结果负有最终责任的是()。A.监事会B.股东大会C.首席信息官D.董事会和高级管理层【答案】D19、（2018年真题）商业银行（）的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。A.风险转移B.风险规避C.风险补偿D.风险对冲【答案】B20、指挥人员的职责与要求，在开始起吊时，应先用微动信号指挥，待负载离开地面（）并稳定后，再用正常速度指挥。A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】C21、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布B.是所有计算VaR的方法中最简单的C.反映了高阶非线性特征D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响【答案】C22、（2018年真题）我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加、创新不足的发展困局。为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化（）的管理。A.市场风险B.信用风险C.声誉风险D.战略风险【答案】D23、以下不属于国际上应用比较广泛的信用风险组合模型的是(?)。A.Credit?Metrics模型B.Credit?Portfo1io?View模型C.Credit?Risk+模型D.Credit?Monitor模型【答案】D24、商业银行的资本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C25、（2020年真题）商业银行通常将（）看做对经济价值领域最大的风险，该类风险一旦发生任其蔓延，将短时间内摧毁存款人乃至整个市场对商业银行的信心。A.战略风险B.流动性风险C.市场风险D.声誉风险【答案】D26、某银行资产为100亿元，资产加权平均久期为5年，负债为90亿元，负债加权平均久期为4年，根据久期分析方法，当市场利率下降时，银行的流动性()。A.加强B.减弱C.不变D.无法确定【答案】A27、（）表示商业银行在某国可能的业务量相对大小。A.业务机会B.国别风险C.业务类型D.国家(地区)重要性【答案】A28、按照操作风险损失事件类型分类，操作风险不包括（）。A.就业制度和工作场所安全事件B.实物资产的损坏C.对外赔偿D.信息科技系统事件【答案】C29、甲银行向乙企业承诺提供如下信用额度：贷款额度为500万元。信用证额度为300万元，现乙企业已从甲银行提取400万元贷款，并通过甲银行开出200万元信用证。假设信用证的信用转换系数为0.2，则当前乙企业的信用风险暴露是（）。A.440万元B.560万元C.620万元D.540万元【答案】C30、关于商业银行的操作风险，以下说法错误的是()。A.商业银行可以通过业务外包来转移操作风险，但商业银行仍是外包业务的最终责任人B.根据商业银行管理和控制操作风险的能力，可以把操作风险分为可规避的操作风险、可降低的操作风险、可缓释的操作风险、应承担的操作风险C.操作风险的形成，往往是内外部因素同时作用的结果D.只要商业银行采取好的措施，购买好的保险，就不会有操作风险的发生【答案】D31、商业银行内部经营管理活动中，战略风险识别通常可以从（）三个层面入手。A.战术、宏观和全局B.战略、战术和全局C.战术、宏观和微观D.宏观战略、中观管理和微观执行【答案】D32、（2018年真题）在单一客户限额管理中，客户所有者权益为2亿元，杠杆系数为0．8，则该客户最高债务承受额为（）亿元。A.2.5B.2.0C.1.6D.0.8【答案】C33、下列声誉风险管理中不是董事会及高级管理层责任的是()。A.制定声誉风险管理政策和操作流程B.独立设置声誉风险管理职能C.负责识别、评估和监测声誉风险状况D.征询最大多数员工的意见和建议【答案】D34、（2019年真题）资产净利率的计算公式是（）。A.净利润/平均总资产B.（负债总额/资产总额）×100%C.净利润/［（期初资产总额＋期末资产总额）/2］×100%D.［（销售收入－销售成本）/销售收入］×100%【答案】C35、（2018年真题）“不要把所有的鸡蛋放到同一个篮子里”的经典投资格言体现的是（）的风险管理策略。A.风险对冲B.风险规避C.风险分散D.风险转移【答案】C36、（2018年真题）下列不属于商业银行操作风险关键风险指标的是（）。A.利率变化频率B.每万人案件发生率、百万元以上案件发生比率C.每亿元资产损失率D.客户投诉次数，错误和遗漏的频率【答案】A37、下列关于资本的说法，正确的是（）。A.经济资本也就是账面资本B.会计资本是监管部门规定的商业银行应持有的同其所承担的业务总体风险水平相匹配的资本C.经济资本是商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非预期损失而应该持有的资本金D.监管资本是一种完全取决于商业银行实际风险水平的资本【答案】C38、一宗土地，企业A通过拍卖方式取得其土地使用权40年，后因厂址搬迁，企业A决定将该宗土地使用权进行转让，转让给房地产开发公司B开发为住宅小区。在转让之前A已经使用该宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用权。A.10B.30C.40D.70【答案】B39、（）是市场约束的核心。A.信息披露B.监管部门C.债权人D.中介机构【答案】B40、下列不属于中国银监会对我国商业银行公司治理要求的是()。A.完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序B.建立以股东利益最大化为目标的盈利模式C.建立合理的薪酬制度，强化激励约束机制D.明确股东、董事、监事和高级管理人的权利、义务【答案】B41、下列不属于商业银行的战略风险体现的是()。A.商业银行战略目标缺乏整体兼容性B.为实现这些目标而制定的经营战略存在缺陷C.为实现战略目标对竞争对手造成损害D.为实现目标所需要的资源匮乏【答案】C42、商业银行的信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款层面上，而应当在贷款组合的层面上进行综合考量，这是因为（）。A.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于提高工作效率B.组合层面上的风险管理以单笔贷款层面上的风险管理为基础，同时又促进后者的进一步完善C.把许多单笔贷款汇集成贷款组合并集中进行风险管理，有利于扩大规模经济D.贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总【答案】D43、下列选项中，不属于按商业银行流动性来源分类的是（）。A.资产流动性B.负债流动性C.表内流动性D.表外流动性【答案】C44、高利率水平表示央行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，（）。A.借款人的信用风险水平下降B.借款人承受较低的利率风险C.所有企业的履约能力有一定程度的提高D.所有企业的违约风险有一定程度的提高【答案】D45、（2021年真题）通常在商业银行实际运营情况下，下列对资产负债表期限结构的表述最恰当的是（）。A.资产为负债的久期缺口为零B.资产为负债的久期缺口C.资产的久期小于负债的久期D.资产的久期大于负债的久期【答案】D46、公司治理是现代商业银行稳健运营/发展的核心，完善的公司治理结构是商业银行有效防范和控制操作风险的前提商业银行治理结构中，“将风险管理系统转化为具体的政策、程序和步骤，便于贯彻落实”，是()的责任。A.风险管理部门B.监事会C.高级管理层D.业务管理部门【答案】C47、操作风险损失数据的收集步骤不包括（）。A.损失事件评估B.损失事件识别C.损失事件填报D.损失金额确定【答案】A48、()是指商业银行已经持有的或者是必须持有的符合监管当局要求的资本。A.会计资本B.监管资本C.经济资本D.实收资本【答案】B49、相比较而言，下列（）最容易引发操作风险。A.柜台业务B.法人信贷业务C.个人信贷业务D.资金交易业务【答案】A50、下列关于国家风险的说法，正确的是（）。A.国家风险可以分为政治风险、社会风险和经济风险B.在同一个国家范围内的经济金融活动也存在国家风险C.在国际金融活动中，个人不会遭受因国家风险所带来的损失D.国家风险通常是由债权人所在国家的行为引起的，它超出债务人的控制范围【答案】A51、在有效的风险偏好声明中，（）能够在集团层面汇总以反映整体的风险轮廓。A.定量指标B.定性陈述C.情景分析D.压力测试【答案】A52、商业银行通常采用（）方式来应对非预期损失。A.提取损失准备金B.冲减利润C.资本金D.购买商业保险【答案】C53、下列不属于银行建立流动性应急机制主要原因的是（）。A.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的及时性B.流动性应急机制能够帮助银行提高应对危机的有效性C.流动性应急机制是银行流动性管理中可有可无的部分D.流动性应急机制是满足监管合规的重要条件【答案】C54、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A55、（2018年真题）下列关于商业银行风险管理理念的描述中，最恰当的是（）。A.风险管理文化由风险管理理念、知识和制度三个层次构成B.制度是风险管理文化的精神核心，也是风险管理文化中最为重要和最高层次的因素C.风险管理水平是商业银行的核心竞争力，风险管理目标是消除风险实现高收益D.风险管理是商业银行风险管理部门的责任，与其他部门无关【答案】A多选题（共20题）1、我国对于商业银行流动性监管采用的主要指标有()A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比D.流动性比例E.信贷比【答案】ABCD2、商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。模型输入数据可分为（）。A.市场数据B.交易数据C.头寸数据D.模型的假设和参数E.相关参考数据【答案】ABCD3、根据我国监管机构的要求，商业银行可以采取的用于计量操作风险监管资本的方法包括（）。A.高级计量法B.标准法C.替代标准法D.内部评级法E.情景分析【答案】ABC4、各国政府及监管机构持续加强并深化银行监管的原因有（）。A.银行业为各行业广泛提供金融服务B.银行普遍存在通过扩大资产规模增加利润的发展冲动C.存款人与银行的关系属于特殊的债权人与债务人关系，两者掌握的信息是不对称的D.风险是银行体系不可消除的内生因素，银行机构正是通过管理和经营风险获得收益E.银行业先天存在垄断与竞争的悖论【答案】ABCD5、目前，我国个人信贷产品可基本划分为两大类，不包括（）。A.个人住房按揭贷款B.流动资金贷款C.其他个人零售贷款D.循环零售贷款E.大学生创业贷款【答案】BD6、核心雇员流失的风险具体体现为()。A.核心员工的知识／技能缺乏B.缺乏足够后援／替代人员C.关键信息缺乏共享和文档记录D.缺乏岗位轮换机制E.核心员工超越授权的活动【答案】BCD7、商业银行流动性监管指标中，核心监管指标包括（）。A.流动性比率B.人民币超额准备金率C.外币超额备付金率D.核心负债比率E.流动性缺口率【答案】ABCD8、下列选项中，属于短期流动性风险计量指标的有（）。A.净稳定资金比例B.超额备付金率C.流动性覆盖率D.流动性比例E.存贷比【答案】BCD9、信用风险的主要形式包括（）。A.结算风险B.系统性风险C.非系统风险D.违约风险E.战略风险【答案】AD10、在商业银行信息科技治理中，信息科技部门的职责包括()。A.履行信息科技预算和支出B.履行信息科技项目发起和管理C.履行信息系统和信息科技基础设施的运行D.履行信息系统和信息科技基础设施的维护和升级E.履行信息安全管理【答案】ABCD11、下面关于国家风险限额管理的说法，不正确的有()。A.国家风险暴露包括信用风险暴露、跨境转移风险以及高压力风险事件情景B.国家风险限额在一般情况下经常作为指导性的弹性限额C.国家风险限额管理基于对整个国家的综合评级D.国家风险限额可以根据需要决定多久重新检查一次E.商业银行总行对海外分行提供的信用支持不属于国家风险暴露【答案】BD12、日常国别风险信息监测应遵循的原则包括（）。A.审慎性B.完整性C.独立性D.及时性E.一致性【答案】BCD13、商业银