2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理能力检测考试卷B卷附答案

2022-2023年度初级银行从业资格之初级风险管理能力检测考试卷B卷附答案

单选题（共55题）1、已知回收金额为1亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A2、()是衡量商业银行在一定时间内，以合理的成本获取资金用于偿还债务或增加资产的能力。A.安全性B.流动性C.效益性D.便捷性【答案】B3、商业银行的战略规划应当定期审核或修正，以适应不断发展变化的市场环境。下列()情况下，商业银行不需要调整战略规划。A.中国银行业实行全面的对外开放，竞争加剧B.房贷市场长期看好，但是遇到紧缩的货币政策，房贷产品计划推行不如预期C.中小企业逐渐成为市场经济的主要力量，而银行一直为大型国有企业提供贷款服务D.客户的结构发生变化，提出新的需求【答案】B4、在市场准入范围和标准中，（）不属于中资商业银行行政许可事项。A.机构设立B.机构终止C.董事和高级管理人员任职资格D.资本监管【答案】D5、在对外公开上市交易的银行业企业贷款人的分析中，Altman的Z计分模型选择了5个财务指标来综合反映影响贷款人违约概率的5个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是（）。A.息税前利润/总资产B.销售额/总资产C.留存收益/总资产D.股票市场价值/债务账面价值【答案】C6、若其他条件保持不变，下列关于商业银行利率风险的说法，正确的是（）。A.资产以固定利率为主，负债以浮动利率为主，则利率上升有助于增加收益B.发行固定利率债券有助于降低利率上升可能造成的风险C.购买票面利率为3％的国债，当期资金成本为2％，则该交易不存在利率风险D.以3个月LIBOR为参照的浮动利率债券，其债券利率风险增加【答案】B7、频繁开销户，通过虚假交易进行洗钱活动，属于（）环节的操作风险。A.资金业务B.个人信贷业务C.柜面业务D.法人信贷业务【答案】C8、商业银行可以流动资产的形式持有脆弱资金()左右。A.10％B.15％C.20％D.30％【答案】D9、商业银行所面临的结算风险是一种特殊的()。A.法律风险B.信用风险C.市场风险D.操作风险【答案】B10、操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集、汇总、监控、分析和报告工作。商业银行对操作风险损失数据的收集应遵循相关原则，其中，“应及时确认、完整记录、准确统计因操作风险事件导致的实际资产损失，避免因提前或延后造成当期统计数据不准确。对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失”属于（）原则。A.准确性原则B.重要性原则C.谨慎性原则D.全面性原则【答案】A11、依据发生主体性质、评级、剩余期限等信息，确定资本计提风险权重的是()特定风险计提。A.利率风险B.股票风险C.汇率风险D.期权风险【答案】A12、关于地址变更登记中的地址的描述，下列说法错误的是（）。A.住所依法只能有一个B.经常性是指连续居住五年以上的住宅C.如无相反证明，户籍登记的住址即为经常居住地D.渔民和海员住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶为住所，而必须以船籍地为住所【答案】B13、假设某商业银行总资产为1000亿元，加权平均久期为6年，总负债为900亿元，加权平均久期为5年，则该银行的资产负债久期缺口为（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C14、下列关于风险控制与缓释流程的说法中，错误的是()。A.风险控制／缓释策略应不断修正商业银行的整体战略目标B.风险控制／缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本／收益要求D.风险控制与缓释流程应能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】A15、（2019年真题）一般而言，专家系统在分析信用风险时主要考虑两方面因素，其中属于与市场有关的因素的是（）。A.声誉B.利率水平C.杠杆D.收益波动性【答案】B16、实际成本是（）。A.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和B.指为施工准备、组织管理施工作业而发生的费用支出，这些设计施工生产必须发生的C.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用支出的和D.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和【答案】A17、下列不属于商业银行专业贷款风险暴露的是（）。A.银行针对在某交易所交易的大宗原油商品进行的商品融资B.银行向某家新成立的电厂项目发放项目贷款i亿元C.银行向某家大型企业发放一笔金额2000万元的流动资金贷款D.银行为某家航空公司收购飞机提供贷款，并约定以该飞机日后产生的现金流作为还款【答案】C18、（2021年真题）下列关于商业银行风险计量的表述不恰当的是（）A.监管机构鼓励银行采用初级方法计量风险B.风险计量包括单个风险、组合风险及银行整体风险的评估C.银行在使用量化模型计量风险时，可能产生模型风险D.银行应采取定量为主定性为辅的方式计量风险【答案】A19、现行最全面、最集中规定土地登记程序的文件是（）。A.《土地登记办法》B.《确定土地所有权和使用权的若干规定》C.《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》D.《土地权属争议调查处理办法》【答案】A20、（2019年真题）下列选项中，不属于风险控制与缓释流程要求的是（）。A.风险控制/缓释策略应与商业银行的整体战略目标保持一致B.能够对产生的遗留风险进行识别分析C.所采取的具体控制措施与缓释工具符合成本/收益要求D.能够发现风险管理中存在的问题，并重新完善风险管理程序【答案】B21、下列()不属于全面风险管理模式所体现的风险管理理念和方法。A.全面的风险管理范围B.区域的风险管理体系C.全程的风险管理过程D.全员的风险管理文化【答案】B22、商业银行在完善流动性风险监测和预警机制的同时，制订切实可行的本外币流动性应急计划至关重要。流动性应急计划主要包括（）。A.制定危机处理方案与弥补现金流量不足的工作程序B.提高流动性管理的预见性C.通过金融市场控制风险D.建立多层次的流动性屏障【答案】A23、()是指债务人违约时预期表内项目和表外项目的风险暴露总额。A.违约风险暴露B.违约损失率C.市场价值法D.回收现金流法【答案】A24、当前，某银行贷款余额的50％为房地产行业贷款，利润亦有超过50％来自该类型贷款，目前该类型贷款的不良率为0。根据上述信息，以下对该银行贷款业务的评价，恰当的是（）。A.该类型贷款的预期损失为0B.该银行的贷款集中度过高，其贷款业务存在较大风险C.追逐低风险、高收益是商业银行经营的必然选择D.该类型贷款不存在信用风险，因此尽管比重偏高，亦无不妥【答案】B25、某商业银行当期期初关注类贷款余额为5000亿元,至期未转为次级类、可疑类、损失类的贷款金额之和为500亿元,期间关注类贷款因回收减少了1000亿元,则关注类贷款向下迁徒率为（）A.15%B.12.5%C.20%D.10%【答案】B26、下列不应被列入商业银行交易账簿的是（）。A.代客买卖头寸B.自营外汇交易头寸C.为对冲银行账簿风险而持有的衍生工具头寸D.做市交易形成的头寸【答案】C27、新产品／业务因市场价格的不利变动而可能使商业银行发生损失的风险是指()。A.声誉风险B.违规风险C.操作风险D.市场风险【答案】D28、下列对商业银行战略风险管理的表述，最不适合的是（）A.商业银行正确识别来自于内外部战略风险，有助于经营管理从被动防守转变为主动出击B.商业银行“重前台、轻后台”的发展模式很容易积聚战略风险C.商业银行战略风险管理应当全面评估商业银行发展愿景、战略目标以及长期目标D.商业银行可以通过技术性的风险参数对战略进行量化【答案】D29、在战略风险评估中，对于影响轻微发生的可能性低的风险，战略实施方案应该(?)。A.消除风险B.接受风险、持续监测C.回避D.采取必要的管理措施【答案】B30、下列情形中，可以实行国有土地使用权租赁的有（）。A.原有建设用地发生土地转让B.原有建设用地发生企业改制C.原有建设用地发生用途改变D.新增建设用地E.经营性房地产开发用地【答案】A31、内部欺诈是指()。A.商业银行内部员工因过失没有按照雇佣合同、内部员工守则、相关业务及管理规定操作或者办理业务造成的风险，主要包括因过失、未经授权的业务或交易行为以及超越授权的活动B.员工故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失C.商业银行员工由于知识、技能匮乏而给商业银行造成的风险D.违反就业、健康或安全方面的法律或协议，包括劳动法和合同法等，造成个人工伤赔付或因性别、种族歧视事件导致的损失【答案】B32、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定，负责设定风险偏好的是（），负责根据业务战略和风险偏好组织实施资本管理工作的是（）。A.监事会；风险管理部门B.风险管理部门；高级管理层C.监事会；董事会D.董事会；高级管理层【答案】D33、假设一家商业银行的外汇敞口头寸为：英镑多头200，美元多头450，日元空头150，法郎空头80，马克空头50。使用短边法计算银行的总敞口头寸为（）。A.70B.280C.350D.650【答案】D34、商业银行一个完整的风险监测指标体系，包括风险水平类指标、风险迁徙类指标和（）A.流动性风险指标B.信用风险指标C.风险抵补类指标D.不良贷款迁徙率指标【答案】C35、下列属于战略风险识别中观层面内容的是()。A.进入或退出市场的决策是否恰当B.接受或拒绝战略合作伙伴的决策是否正确C.是否忽视对个人理财人员的职业技能和道德操守培训D.投资组合中是否选择高风险、高收益的业务【答案】D36、商业银行不能正常为客户提供服务属于（）风险。A.不完善内部程序B.系统缺陷C.人员因素D.外部事件【答案】B37、银行一般采用定性方法和定量方法结合评估操作风险。定量分析主要基于对（）数据和外部数据的分析;定性分析则需要依靠有经验的专家对操作风险的（）和影响程度作出评估。A.内部操作风险损失；发生频率B.风险管理风险损失；发生环节C.内部控制风险损失；发生环节D.合规管理风险损失；发生时间【答案】A38、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20％D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】C39、下列有关商业银行信用风险的描述，正确的是（）。A.衍生产品交易的信用风险造成的损失不大，通常可以忽略不计B.信用风险存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务C.交易对手的信用等级下降可能会给投资组合带来损失D.对大多数银行来说，存款是最大、最明显的信用风险来源【答案】C40、关于土地使用权抵押权变更，下列说法不正确的是（）。A.抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或未告知受让人的，转让无效B.转让抵押物的价款明显低于其价值的，抵押权人可以要求抵押人提供相应的担保，但这并不影响他对抵押物的转让C.抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保D.抵押合同发生变更的，抵押当事人应当在抵押合同变更后15日内，持有关文件到土地行政主管部门办理变更抵押登记手续【答案】B41、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违约率是0．8％，第2年的违约率是1．4％，第3年的违约率是2．1％。三年到期后，贷款会全部归还的回收率为（）。A.95.757％B.96.026％C.98.562％D.92.547％【答案】A42、关于公允价值、名义价值、市场价值，以下说法不正确的是（）。A.公允价值为交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值B.市场价值是指在评估基准日，买卖双方在自愿的情况下通过公平交易资产所获得的资产的预期价值C.与市场价值相比，公允价值的定义更广、更概括D.在大多数情况下，公允价值可以代表市场价值【答案】D43、重视节能效果，做好设备使用说明书的阅读，属于（）。A.事前阶段质量控制B.事中阶段质量控制C.事后阶段质量控制D.事前阶段管理控制【答案】A44、交通事故、火灾事故自发生之日起（）日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。A.20B.30C.14D.7【答案】D45、()用来衡量利率变化对商业银行的资产和负债价值的影响程度，以及对其流动性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我评估法【答案】A46、商业银行在计量操作风险监管资本时，可以将保险理赔收入作为操作风险的缓释因素，但保险的缓释最高不超过操作风险监管资本要求的（）。A.25％B.20％C.10％D.30％【答案】B47、商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险监测和风险控制四个主要步骤。制作风险清单、资产财务状况分析是（）的主要方法。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】A48、下列关于商业银行流动性监管核心指标的说法，不正确的是()。A.流动性比率-流动性资产余额／流动性负债余额×100％B.人民币超额准备金存款是指银行存人中央银行的各种存款中高于法定准备金要求的部分C.核心负债比率不得低于60％D.流动性缺口为60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额【答案】D49、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口。为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。A.向人民银行再贴现B.发行银行债券C.拆人资金D.用自有债券进行回购【答案】B50、依据施工任务委托合同对施工进度的要求控制施工进度是（）进度控制的任务。A.业主方B.设计方C.施工方D.供货方【答案】C51、商业银行必须确保所采用的核心业务和风险管理信息系统具有高度的适用性、安全性和前瞻性，这属于商业银行处理(?)的办法。A.竞争对手风险B.行业风险C.技术风险D.项目风险【答案】C52、法律成本是指（）。A.由于工作失误、失职或内部事件，使原来能够追偿但最终无法追偿所导致的损失，或因有关不履行相应义务导致追索失败所造成的损失，如相关文件要素缺失等B.由于内部操作风险事件，导致商业银行未能履行应承担的责任造成对外的赔偿，如因银行自身业务中断等C.由于疏忽、事故或自然灾害等事件造成实物资产的直接毁坏和价值的减少，如洪水等导致账面价值减少D.因发生操作风险事件引发法律诉讼或仲裁，在诉讼或仲裁过程中依法支出的诉讼费用、仲裁费用及其法律成本，如评估费、鉴定费等【答案】D53、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。A.现金流分析有助于真实、准确地反映商业银行在未来短期内的流动性状况B.商业银行的规模越大，业务越复杂，现金流分析的可信赖度越强C.根据历史数据研究，流动性剩余额与总资产之比小于3%～5%时，对商业银行的流动性风险是一个预警D.应当将商业银行的流动性“剩余”或“赤字”与融资需求在不同的时间段内进行比较，以合理预估商业银行的流动性需求【答案】B54、主要对资产负债表和损益表进行分析的方法是（）。A.现金流量分析B.财务比率分析C.财务报表分析D.成本收益分析【答案】C55、在巴塞尔协议Ⅲ中，具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之后的特征的资本是（）。A.二级资本B.其他一级资本C.核心一级资本D.股东资本【答案】C多选题（共20题）1、下列属于操作风险缓释措施的有(?)。A.制定应急和连续营业方案B.建立完善的风险监管体系C.购买保险D.业务外包E.计提预期损失【答案】ACD2、内部控制在商业银行风险管理中的作用体现在（）。A.确保风险管理流程完整，合规B.为各类具体风险的管理构成一个良好的内部环境C.能够代替内部审计职能D.确保风险管理流程的有效性E.是风险管理的第一道防线【答案】ABD3、在风险管理方面，参与确定银行风险偏好的有（）。A.监事会B.股东会C.董事会D.高级管理层E.首席风险官【答案】CD4、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.为实现战略目标而制定的经营策略存在缺陷B.整个战略实施过程中的质量难以保证C.战略目标缺乏整体兼容性D.外部监管环境出现了巨大变化E.为实现目标所需要的资源缺乏【答案】ABC5、划拨国有建设用地使用权初始登记时，应将市政道路划为（）的范畴。A.公路交通设施用地B.国家重点扶持的能源、交通、水利等基础设施用地C.城市基础设施用地D.法律、行政法规规定的其他用地【答案】C6、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。A.外包供应商B.产品供应商C.产品销售商D.服务商E.经销商【答案】ABD7、市、县人民政府国土资源管理部门受理划拨用地申请后，经审查符合划拨用地条件并纳入土地供应年度计划的，除有保密要求的用地外，其他划拨土地要及时予以公示，公示时间不得少于（）日。A.3B.5C.10D.15【答案】C8、在整体环境保持相对稳定的情况下，商业银行可以采取()措施将贷款组合敞口降低到所规定限额之内。A.运用贷款出售、信贷衍生产品、证券化或其他贷款二级市场的安排B.利用银团贷款降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度C.管理层临时调高组合敞口的限额D.利用其他联合贷款等形式降低对某一特定行业或关联贷款人的授信集中度E.业务部门对质量较差贷款予以关注，发现可收回的贷款并及时回收【答案】ABD9、下列属于管理声誉风险的最好办法的是（）。A.推行全面风险管理理念B.改善公司治理C.预先做好应对声誉危机的准备D.确保其他主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理E.商业银行通常将声誉风险看做是对经济价值最大的威胁【答案】ABCD10、关于出让土地使用权的转让，下列说法不正确的是（）。A.出让合同和登记文件中所载明的义务和权利随之转移B.未按土地使用权出让合同规定的期限和条件投资开发利用土地的，不得转让C.转让后用途不得改变D.其使用期限为出让合同规定的期限减去原使用者已使