2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷A卷附答案

2023年基金从业资格证之证券投资基金基础知识能力提升试卷A卷附答案

单选题（共85题）1、根据投资者对风险不同的（），可以将投资者分为风险偏好、风险中性和风险厌恶三类。A.范围B.属性C.态度D.角色【答案】C2、关于影响投资者需求的关键因素，以下表述错误的是()A.基金管理人应当为投资者提供顾问服务，让其了解符合自身风险容忍度和当前市场环境的可实现的收益目标B.一般情况下，投资期限较长的投资者对流动性的要求不高C.对于投资者的风险容忍度，投资经理应当剔除其风险承受意愿，而只考虑其风险承受能力D.其他条件相同时，投资期限越长，投资者的风险承受能力越高【答案】C3、目前，我国证券投资基金的交易费用不包括()。A.印花税B.审计费C.过户费D.交易佣金【答案】B4、投资者于2017年2月10日凋五)赎回了某货币市场基金(非T+0到账），则该投资者享有（）的收益。A.2月10日B.2月10日、2月11日和2月12日C.2月10日、2月11日、2月12日和2月13日D.2月10日和2月11日【答案】B5、下列不属于目前常用的风险价值模型技术的是（）。A.换元法B.历史模拟法C.参数法D.蒙特卡洛模拟法【答案】A6、无风险资产收益率是资金投资于某项（）的投资对象而获得收益率。A.低风险B.高风险C.没有风险D.以上三种均有可能【答案】C7、基金运营过程中发生的增值税的缴纳主体是（）。A.券商B.基金托管人C.沪深交易所D.基金管理人【答案】D8、浮动利率债券通常是在一个基准利率基础上加上（）以反映不同债券发行人的信用。A.利率B.利差C.基点D.利息【答案】B9、关于债券的发行主体,以下表述正确的是（）。A.Ⅱ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅳ【答案】D10、下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有()。A.系统性风险是可分散风险B.系统性风险不包括汇率风险C.系统性风险即市场风险D.系统性风险包括基金管理公司的经营风险【答案】C11、合格投资者的投资本金锁定期为（）个月，自合格投资者累计汇入投资本金达到等值2000万美元之日起计算。A.1B.6C.3D.5【答案】C12、下列关于衍生工具交易单位的说法，错误的是（）。A.交易单位又称合约规模B.在交易时，只能以交易单位的整数倍进行买卖C.当合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模较大时，交易单位应该较小D.确定期货合约交易单位的大小时，主要应当考虑合约标的资产的市场规模、交易者的资金规模等因素【答案】C13、下列关于大宗商品的说法中,错误的是()A.大宗商品多是工业基础原材料,反映其供需状况的期货及现货价格变动会直接影响到整个经济体系B.大宗商品可以设计为期货、期权,作为金融工具来交易C.大宗商品价格变动大,供需量大,商品经营者需要利用期货交易等来规避价格风险和锁定成本D.大宗商品期货在交易所交易,逐日盯市,一般进行实物交割【答案】D14、以下关于回购协议市场说法不正确的是（）。A.我国存在两个分离的国债回购市场B.我国金融市场上的回购协议以国债回购协议为主C.场外交易的参与者包括个人和企业D.场内交易指上海证券交易所和深圳证券交易所【答案】C15、期权是指标的证券发行人或其以外的第三人发行的，约定在规定期间内或特定到期日，持有人有权按约定价格向发行人购买或出售标的证券，或以现金结算方式收取结算差价的有价证券。下列关于期权的说法错误的是（）。A.美式权证可在失效日之前一段规定时间内行权B.认沽权证近似于看跌期权，行权时其持有人可按照约定的价格卖出约定数量的标的资产C.当认股权证行权时，标的股票的市场价格一般高于其行权价格，认股权证在其有效期内具有价值D.认股权证的价值可以分为两部分：内在价值和时间价值。一份认股权证的价值等于其内在价值与时间价值之和【答案】A16、M公司2016年度资产负债表中，总资产50亿元，其中流动资产20亿元；总负债30亿元，其中流动负债25亿元。关于M公司2016年的财务状况，以下说法正确的是（）。A.亏损5亿元B.所有者权益20亿元C.实收资本20亿元D.资本公积－5亿元【答案】B17、非系统性风险是由于公司特定经营环境或特定事件变化引起的不确定性的加强，只对个别公司的证券产生影响，是公司特有的风险，主要包括（）。A.财务风险B.经营风险C.流动性风险D.以上选项都对【答案】D18、关于衍生工具的特点，下列表述错误的是（）。A.衍生工具需要按期支付利息和偿还本金B.衍生工具的价值与合约标的资产价值紧密相关C.衍生工具会影响交易者未来某一时间的现金流D.衍生工具面临无法平仓或变现的流动性风险【答案】A19、以下不符合暂停估值条件的是（）。A.基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时。B.如出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况，会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的。C.基金中某个投资品种的估值出现了重大转变D.因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时。【答案】C20、（）是指在市场利率下行的环境中，附息债券收回的利息或者提前于到期日收回的本金只能以低于原债券到期收益率的利率水平再投资于相同属性的债券，而产生的风险。A.利率风险B.信用风险C.通胀风险D.再投资风险【答案】D21、（）是目前证券投资基金监管领域最重要的国际组织。A.国际证监会组织（IOSCO）B.欧盟（EU）C.经济合作与发展组织（OECD）D.世贸组织(WTO)【答案】A22、评价企业盈利能力的此率有很多，除了资产收益率和争资产收益率之外。最常用的还有（）。A.流动此率B.销售利润率（ROS）C.存货周转率D.资产负债率【答案】B23、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》规定的基金分类标准，仅投资于货币市场工具的为（）。A.货币市场基金B.资本市场基金C.稳健基金D.混合基金【答案】A24、对于指数基金与ETF来说，跟踪误差的准确率与跟踪周期有关，周期越长其准确率越高。跟踪误差越大，反映其跟踪标的偏离度越大，风险越高；跟踪误差越小，反映其跟踪标的偏离度越小，风险越低。这种说法（）。A.正确B.错误C.部分正确D.部分错误【答案】A25、以下关于当期收益率的说法，不正确的是（）。A.其计算公式为I=C/PB.它度量的是债券年利息收入占当前的债券市场价格的比率C.它能反映债券投资能够获得的债券年利息收入D.它能反映债券投资的资本损益【答案】D26、（）是指在证券交易所内按一定的时间、一定的规则集中买卖已发行证券而成的市场。A.场内证券交易市场B.场外证券交易市场C.柜台证券交易市场D.OTC【答案】A27、金融期货中最先出现的是（）。A.股票指数期货B.利率期货C.外汇期货D.股票期货【答案】C28、关于期货交割，以下表述正确的是（）。A.期货交易卖方在交易前需备有足量的实物以备交割B.期货交易中绝大多数交易者都以实物交割的方式了结交易C.股票指数期货通常采用实物交割D.交割是平仓方式的一种，另一种方式是对冲平仓【答案】D29、债券的价格与利率呈（）变动关系。A.正向B.反向C.无影响D.不确定【答案】B30、关于股份公司的资本，以下表述错误的是（）。A.普通股股东可以获得公司的分红B.公司债券需要还本付息，不属于公司资本C.优先股和普通股都代表对公司的所有权D.公司债券利率一般高于同期国债利率【答案】B31、期末可供分配利润是指期末可供基金进行利润分配的金额，为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。由于基金本期利润包括已实现和未实现两部分，如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分；如果期末未分配利润的未实现部分为（），则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣减未实现部分）。A.负数，正数B.正数，负数C.正数，正数D.负数，负数【答案】B32、有效前沿是由全部（）构成的集合A.最优投资组合B.无风险投资组合C.平行投资组合D.风险投资组合【答案】A33、净利润除以所有者权益等于（）。A.销售利润率B.净资产收益率C.资产收益率D.总资产收益率【答案】B34、（）是评价一个国家或地区失业状况的主要指标。A.预算赤字B.通货膨胀C.失业率D.汇率【答案】C35、某基金总资产为50亿元，总负债为20亿元，发行在外的基金份数为30亿份，则该基金的基金份额净值为（）。A.1.00元B.1.67元C.2.33元D.0.60元【答案】A36、外资商业银行境内分行在境内持续经营（）年以上，可申请成为托管人，其实收资本数额条件按其境外总行的计算。A.半B.1C.2D.3【答案】D37、假设在某固定时间段内某基金的平均收益率为40％，标准差为0．5。当前一年定期存款利率为5％，则该基金的夏普比率为（）。A.0.65B.0.70C.0.60D.0.80【答案】B38、证券登记结算公司产生的损失中，不能用证券结算风险基金弥补的是（）。A.技术故障造成的损失B.操作失误造成的损失C.不可抗力造成的损失D.经营不善造成的损失【答案】D39、欧盟金融市场上运营的所有私募股权投资基金必须进行托管，托管机构可以是（）。A.银行B.公证员C.律师D.以上都正确【答案】D40、投资组合管理的一般流程不包括（）。A.了解投资者需求B.制定投资政策C.投资组合构建D.承诺收益【答案】D41、()是指通过对企业财务报表相关财务数据进行分析，为评估企业的经营业绩和财务状况提供帮助。A.利润表分析B.财务报表分析C.资产负债表分析D.现金流量表分析【答案】B42、如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。A.减少1％；增加1％B.增加1％；减少1％C.减少5％；增加5％D.增加5％；减少5％【答案】D43、股票的（）是公司清算时每一股份所代表的实际价值。A.票面价值B.清算价值C.账面价值D.内在价值【答案】B44、下列不属于股利贴现模型的是（）。A.零增长模型B.不变增长模型C.多元增长模型D.超额收益贴现模型【答案】D45、()是指收集、整理、加工有关基金投资运作的会计信息，准确记录基金资产变化情况，及时向相关各方提供财务数据以及会计报表的过程。A.基金会计核算B.证券投资基金C.基金资产估值D.基金管理运作【答案】A46、下列关于晨星公司基金评级的说法，错误的是()。A.以基金持有的股票市值为基础进行分类，把基金投资股票的规模风格定义为大盘、中盘和小盘B.以基金持有的股票价值-成长特性为基础，把基金投资股票的价值-成长风格定义为价值型、平衡型和成长型C.一般根据基金在过去一定时期内的业绩计算其收益率以及风险水平等因素，根据计算结果对基金给予星级评定D.通过投资收益率将某基金在同类基金中的排位情况简单清晰地表示出来【答案】D47、以下属于非法人产品的有（）。A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】B48、关于主动管理基金和股票型指数基全。以下表述正确的是（）。A.股票型指数基金投资人收益大幅超越指数的可能性低B.股票型指数基金的收益总是低于主动管理基金的收益C.股票型指数基金的管理费率高于主动管理基金的管理费率D.股票型指数基金的交易费用高于主动管理基金的交易费用【答案】A49、（）指将结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付额加以轧抵，得出该结算参与人相对于另一个交收对手方的证券和资金的应收、应付净额。A.净额清算B.全额清算C.双边净额清算D.多边净额清算【答案】C50、下列几种情况，不属于再融资的是（）。A.配股B.增发C.定向增发D.送股【答案】D51、债券的（）是指未到期债券的持有者无法以市值，而只能以明显低于市值的价格变现债券形成的投资风险。A.利率风险B.流动性风险C.汇率风险D.赎回风险【答案】B52、下列关于常见衍生工具的区别中，说法有误的是（）。A.最常见的衍生工具包括远期合约、期货合约、期权合约和互换合约B.期权合约与远期合约以及期货合约的不同之处是其损益的不对称性C.期货合约的实物交割比例非常高，远期合约的实物交割比例非常低D.期货合约具有杠杆效应【答案】C53、可转换债券实际上是一种普通股票的（）。A.看涨期权B.看跌期权C.利率期权D.互换期权【答案】A54、对于我国的公募基金，大类资产主要指的是（）。A.债券B.股票与固定收益证券C.基金D.货币市场基金【答案】B55、（）是为买卖双方介绍交易以获取佣金的中间商人。A.经纪人B.中介商C.投资咨询人D.投资管理者【答案】A56、关于远期利率，以下说法错误的是()。A.是利率衍生品的定价依据B.可以预示市场对未来利率走势的期望C.是计算贴现因子的依据D.是中央银行制定货币政策的参考工具【答案】C57、以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法是（）。A.夏普比率B.特雷诺比率C.贝塔系数D.詹森α【答案】C58、以下关于詹森α说法不正确的是（）。A.詹森α是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标B.若αp=0，则说明基金组合的收益率与处于相同风险水平的被动组合的收益率不存在显著差异C.当ap>0时，说明基金表现要优于市场指数表现D.当ap>0时，说明基金表现要弱于市场指数表现【答案】D59、（）是以一个高于股票市价的价格回购一定数量的股票，此法回购成本较高。A.场内协议回购B.场外公开市场回购C.要约回购D.凭证回购【答案】C60、如果某债券基金的久期为3年，市场利率由5%下降到4%，则该债券基金的资产净值约（）。A.增加12%B.增加3%C.减少3%D.减少12%【答案】B61、当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。A.-1B.0C.1D.大于1【答案】C62、不属于再融资的方式是（）A.股票回购B.发行可转换债券C.非公开发行股票D.向不特定对象公开募集【答案】A63、某上市公司普通股总股本8000万股，A股权基金持有股份1000万股，2016年，该上市公司发行优先股2000万股，A基金认购了其中500万股，优先股发行完成后，A基金在该上市公司股东大会上投票权的比例为（）A.12.5%B.15%C.18.75%D.10%【答案】A64、下列关于我国基金管理公司投资决策委员会的主要职责的说法中，不正确的是()。A.制定投资管理相关制度B.制定投资组合具体方案C.确定基金投资的原则D.审定基金资产配置的比例或范围【答案】B65、（）称为企业的“第一会计报表”。A.所有者权益变动表B.利润表C.现金流量表D.资产负债表【答案】D66、财务报表分析可以帮助使用者（）。A.了解企业的财务状况B.发现企业存在的问题C.发现潜在的投资机会D.以上皆是【答案】D67、关于两种资产收益率相关系数的取值范围，以下表述正确的是()。A.0～1B.－1～1C.－1～0D.无取值范围【答案】B68、按计息与付息方式分类，可以将债券分为息票债券和（）A.贴现债券B.零息债券C.金融债券D.可转换债券【答案】A69、一般来说，定期存款的存期不包括()。A.3个月B.6个月C.1年D.9个月【答案】D70、从销售利润率的指标关系看，净利润与销售利润率成（）关系，销售收入与销售利润率成（）关系。A.正比；正比B.反比；反比C.正比；反比D.反比；正比【答案】C71、下列关于全球投资业绩标准（GIPS）的表述不正确的是（）。A.由于用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性，所以才制定了全球投资业绩标准B.该标准的作用是通过制定表现报告确保投资表现结果获得充分的声明与披露C.必须采用总收益率，即包括实现的和未实现的回报以及损失并加上收入D.除了时间加权收益率方法以外，还可以采用其他适合的收益率计算方法【答案】D72、我国证券市场已经实行了货银对付制度的交易品种是（）。A.债券B.A股C.基金D.权证【答案】D73、关于期货市场具有价格发现功能的原因描述错误的是()A.投机者并不重要，只有套期保值交易才能对价格发现起到作用B.标准化合约增加了市场的流动性C.期货市场中的供求关系D.市场参与者对未来价格变化趋势的预测【答案】A74、关于交易所的交易时间，说法错误的是()。A.期货合约的交易时间是固定的B.一般每周营业4天，周五、周六、周日及国家法定节假日休息C.每个交易所对交易时间都有严格的规定D.各交易品种的交易时间也可以不同，由交易所安排【答案】B75、下列费用不列入基金费用的有（）。A.基金份额持有人大会费用B.基金合同生效前的相关费用C.销售服务费D.基金管理人的管理费【答案】B76、关于货币市场基金的说法，不正确的是（）。A.最近7日年化收益率是收益分析的重要指标B.货币市场基金的风险很小，是短期投资的良好选择C.我国法规要求货币市场基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过397天D.货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的20%【答案】C77、非系统性风险的别称不包括()。