大学生信用卡风险管理模型

PAGEPAGE9大学生信用卡风险管理模型摘要本文以大学生信用卡为出发点，从银行角度探讨大学生信用卡的特有风险及管理方法。就问题而言，分别分析了大学生的收入来源、消费结构等特点，根据已有的数据，建立了相应的数学模型，来分析大学生收入与支出的关系，即为信用卡还贷能力。由这些特点出发，结合其余实际情况，建立大学生信用风险评估体系，来分析信用风险。并客观的分析了大学生价值观念，以银行的利润最大化为目标，在利润和风险、成本共同作用下求的了最佳违约率。既能有效的引导大学生建立合理的理财计划，又能为银行带来巨大的收益，实现“双赢”。最终对模型进行了评价，分析了不足之处。【关键词】信用卡；还贷能力；信用风险；利润问题的重述信用卡作为新兴的支付工具和信用手段，以其支付结算、消费信贷和使用方便等特点，广受消费者欢迎。伴随着2006年12月11日中国金融市场的全面开放，国内商业银行加大了发行信用卡的力度，大学校园是众多银行抢占的重要信用卡市场之一。但是，从第一张大学生信用卡发行开始，大学生信用卡的违规现象就日趋严重，信用卡风险发生的频率也越来越高。因此，对大学生信用卡风险进行控制管理是十分必要的。找到有效规避大学生信用卡风险的方法不仅能给银行自身带来巨大收益，也能让大学生建立合理的理财计划，正确对待信用问题，最终实现双赢，共同发展。有效规避大学生信用卡风险的因素不仅与银行和持卡人有关，还与学校、社会环境、法律健全度等一系列方面有关。如何衡量其间的权重，排除客观干扰，建立一个实用、高效的风险管理模型成为银行乃至社会的迫切需要。问题的分析银行发行大学生信用卡的目的就是为了培养潜在客户，大学生作为将来社会的主流人群，推动着经济的发展，也带动着消费的增加，能够争取到优质的大学生成为银行的潜在信用卡客户，也就在很大程度上占据了信用卡业务的优势。但同时银行应该更加慎重的思考该如何培养自己的大学生信用卡群体，在保持潜在客户的同时，尽可能弱化风险。风险是与机会并存的，拒绝了风险也就是拒绝了收益，所以大学生信用卡风险管理的目标，就是在风险与收益之间寻找平衡点，从银行的实力和承担风险的能力出发，权衡风险的成本和收益，以极小的成本获得极大的收益，只要收益大于成本，风险就可以承担，此时每承担一次风险，就获得一次收益。糖所以我们应剪该痰分析玻在充分分析睡大学生的收乘入来源、消村费结构以及奖价值观念等浑特点塌后代，疑就如何实现本大学生信用揪卡风险的有贸效规避和达笛到利益最大缸化展开有益语的探讨。模型的假设污假设一：文甲献中的到的膊数据均真实症可靠。勇假设二：线谷性回归函数订的精度可以泳达到判断和侦风险预测的旅效果。床假设三：寒把信用风险里等同于违约业率畅假设四：烈在现阶段利篇率保持不变自假设五：移银行风险管掏理成本C与执违约率施的函数关系料式为薄假设六：每开笔贷款额度才相同聋假设七：一梢旦违约，银薯行将控遭受全部损偶失符号说明凭Incon玉e表示大学脂生的经济收捧入典表示每个样坚本的收入数毯据闪为收入线性枣回归模型的强回归系数侄为支出线性喉回归模型的笨回归系数励为信用评估桶线性回归模特型的回归系广数为违约率饼表示存贷利飞率差，为定岔值佳模型的建立雄与求解替一、蜻大学生收入初来源分析及倘模型建立次大学生一般醉没有固定的房工作，属于哗纯粹的消费饭群体，他们波的收入来源糠包括父雅母境（I额1丰）衣、喝奖学金魔(I虏2朱)慎、兼职散(I透3剂)蒜、其它来源捆(I央4船)浴等，其中最剧主要的还是自来源于父母旧。趋所以我们可勺以列出最基纱本的线性公碧式：负以下是我们寻查阅资料后仰列出的大学反生收入来源茶表。严为随机干预脑项，i=1往，2，3，探……决收入来源竟地区名父赖狸母（I森1草）姓（%）种奖巩英学刚蛛金(I嫌2桑)右（%）边兼斩负职(I昆3玻)表（%）沈其塌惰他柏计来搏睛源(I柿4诚)庆（%）妙青海旷88.2相4.1白6.7皆1碑深圳绞81.7烘4.3株12.1泛1.9列广州垫80.2掩5.5赖11.3网3.2断上海坊71.2带3.8锣24枝1唇杭州阿83.2剪7.1概19.1押0.6鞭北京嘉76.2葛9短12.7符2.1辱宁波禽87.8倾5.5臭6.7强2.1四台湾袖75.8卷2.1罢21.1赶1辉福州叛85.0斑3蛮11齐1薄昆明葛93.8口4.1雪1.6武0.5扇通过sps台s统计分析茅软件对以上愿数据进行处瓣理，建立了笔大学生经济将收入模型。讲辫哀茧亿罢禾撤饱协妨旬(5.府795)宿(2.生343)嘴(-2.勺651)拦(1.党984)爹大学生平均黑月收入为8字68.4（议元）推二大学生述消费支出站分析及模型香建立俘为了能真实厉有效地分析饺大学生的消葬费现状,挠郭跃进在轧2005对本江苏常熟理赵工学院赴各个年级共波500名大幼学生月均消需费情况进行案了问卷调查沟。根据调查迟统计的数据吃,对当代大味学生的消费定水平、消费凭结构作出实迎证分析。手根据消费理亿论及实际观顽测数据,影设响大学生消慰费支出(用犬变量Y表示猎)的主要因裤素有:家庭万人均收入(艺)、年级(仆,取值1,板2,3,4铲)、系别(爽,取值1,拌2,3,瞧…踏,15)、副性别(岸,女生取值圈0,男生取昨值1)、城千镇或农村(锦,城镇取值撇0,农村取鱼值1)。对前此,采用线匪性回归模型渡:捕其中膨为随机干扰编项,i=1帜,2,3,边…吸利用SPS股S统计分析偷软件对于基狱本生活消费斩支出(咏Y额1鄙)、恋爱交厕友消费支出阵(盈Y举2它)、交通通烫讯费用支出扑(缸Y盗3头)、学习用岩品消费支出侍(台Y药4胡)、其他消询费支出(垒Y槽5税)、总的消穷费支出(近Y拾6支)进行处理隙,分别建立啄消费支出模嫂型如下(单愧位:元)。覆1.基本生虹活消费模型皮(6.79但3)寇袍解(1.88辽4)率昼点(-1敬.072)牙(5.3铲05)颈桌纵(-6.8感25)决1鬼=391.卸33舟2.恋爱交清友消费模型猜(4.50邪1)掌俩彼(4.63疾2)努扑盛凶(2.77哨2)草拥(1.78狗5)饥善(-3.2快37)幸2途=59.6旺2口3.交通通可讯费用模型编(5.74隶9)冲莲昏(3.45牧3)便哗捡猾(鹿毅0.84签2)苏废付(2.09铅3)陆辩杜(-6.7柏06)告3铺=104.剧04利4.学习用沃品消费模型枕决临(5.93烘8)怨遍马(-0.3泼85)雷委(-10.间943)印宗(-1.6姻95)因婶蹄(-4.8耍65)弊4姨=53.7粱1竞5.其他消纺费模型牢猪押(6.79泽3)族削届(1.88息4)肾子欲(-1.0限7惠2)传烦(5.30岁5)凶德(-6.8呢25)踢5颂=206.尼38商6.总的消和费模型缸(8.05寸2)接赴桃(4.95共0)拼役胞(1.34羊3)净英朱林(3.18减3)些牵怎(-5.1所57)搅案魔6把=691.愈83管所以有如下括表：两基本生活朋恋爱交友颠通讯交通霉学习用品索其他士总的支出套391.3盾3元畏59.62煮元棚104.0瞎4元碰53.71割元环206.3桶8元队691.8蛮3元戏大学生消费脂水平和消费鲁结构（月均档）轿三、大学生沫价值观念分之析制首先，岔大学生价值汗观念逐渐向叛多元化、多向样性发展忘；其次，火大学生价值誉观念趋于崇姥尚自我、注右重自我价值仪的实现竖；刃第三、大学闷生价值取向侄内容渐变丰黎而务实。补再次，联大学生价值歇观念的矛盾骨性日益突出纱。捏有关调查显敬示，人学生奸对循环利息栗方面的知识翻知之甚少，拢87.2%橡的学生表示悬“嫁不清楚提”恰，儿乎无人乏答对。对商命业贷款购房垦的利息支出搅情况也同样困不了解。无超过半数的微学生申请信舞用卡是为了存更好的理财诞和备不时之削需，其中大偶四学生和研驴究生更倾向骂于将信用卡忧作为应急手叔段。能四砌、大学生信宫用卡风险管炸理模型奖狭义上讲，伍信用风险是枯指由于借款学人没有能力具或者因为不惹愿履行事先兼定好的合约踩，到期没有眯偿还银行债豆务，给银行答造成损失的崖风险。但从岛广义上看，眯商业银行的膝信用风险指目所有因客户搂违约所引起迹的风险。就驴信用卡而言货，信用风险罢是指由于违肃约人违反规男定，不能按京时足额归还拦所欠银行贷铜款本息而给允银行带来损芬失的可能性夸或不确定性童。咏所谓大学生勤信用卡风险卸，就是指大系学生持卡人盯在信用卡的购使用过程中来所出现队发卡机构、仇持卡人和特影约单位遭受呀的非正常的扑经济损失的夹可能性。北所以悔为了有效减四少大学生信范贷产生的风枣险，丢我们首先应醋建立大学生女信用评估体枝系略。摆我们选取年辜龄（理X购1渡）性别（原X派2擦）年级（阶X杨3牺）专业就业为情况（荡X倘4阻）月消费额员（瓶X访5蓝）经济来源面（形X素6啊）所在地（抖X判7时）家庭情况可（久X购8福）健康状况仗（漂X撇9昂）闷个人保险荷（刘X圾10挎）烧社会品德道（告X拣11蜘）强这十鸣一溪个因素为评伍价因子，查矿找相关数据距。习变量打具体特征强是否获得贷奥款灭Y宪否（0）；纸是（1）掏X蔽1恼击年龄顷处理后为业X塞2扯性别缘女性（0）观；男性（1虽）（离散；科单调增）桐X谣3中诸年级山大一（1）透；大二（2朴）；大三（胳3）；大四石（4）吐X赖4臣塑专业就业情掠况宫较好（5）房；良好（4来）；一般（衰3）；较差螺（1.5）袋；差(0)帝X波5宵月消费额御0棍～剖250彼(派4梳);第250宅～士500咱(多6扎);仰500厚科～胀750（8态）；750跃～匀1000（你7）；弦1000嫌(栗5砖)玉X告6赴榜竿月平均经济观来源敞0狡～静250条(湿0拘);们250役～而350塔(坊1叹);黑350惩尘～跪450（2艘）；450猾～芹550（3励）；550朱～等650（4营）；650激～券750（5高）；750狭～画850（6层）；850耕～碑950（7纪）；950后～蹲1050（命8）；怨10财5宅0宵(9)骗X缴7渡钟所在地升东部沿海（更2）；内陆厌（1）喘X坟8话吸家庭压收入站500(0港);500蹄～县1300(卷1);13袜00马～闭2000(右2);20芝00喉～污3000(员3);30少00参～包4000(缴4);40旦00安～给8500(委5);85依00把～游20000游(6);卫沈20000汇(7)课X润9掘半健康状况邀良好（2）车；一般（1德）；差（0亏）嚼X钢10龙个人保险浊有（1）；氏无（0）诊X杜11至社会品德堂良好（3）惧；一般（1三.5）；差敢（0）分这样我们就惯可以列出总抽的线性回归徒公式：暂对于每一个钓样本有：侮由于很难找崭到大量相匹禽配的数据，突我们引用文酷献【河6蚁】中某商业畏银行住房抵舍押贷款的2啄51搬个样本和提披供的相关影塘响因子。谨使用sps读s软件采用系显著性逐级膜检验分析的虾方法计算和吨输出结果。诱通过系数检什验，其结果俩与年龄叮(休)岗、工作稳定铁情况搞(稿)挖、受教育程匆度黄(虾)赌、本人月收字入很(惧)鼠、是否有其配他固定资产喘(杀)漆有关。挣与性别(聚)、婚否(霞)、职位衡(暑)、工作时浇间薪(嫌)等联系较怎小。可以建旱立如下实验窜回归模型方权程：伶（13察.061）事（-2嗓.736）司（-有2.192陈）夫（-6.蹈308）与（-4.0鞋66）（3医.321）菠可以推测，心如果数据充她分准确，我脱们的评估模滤型与年级（桥X摸3馒）、专业就鱼业情况（法X诚4福）、月消费街额（宪X蜘5孕）、家庭情趣况（斤X早8岂）、社会品浙德（梅X音11拔）这五个因紫素有较大的屯关系，也就牌是说这些变预量能通过回驱归系数的t挺值检验。乔五、个人信轮贷静态最优眠风险模型践银行的校营业肆目的是在一疮定可承受的刘风险内达到沉利润的最大共化奏根据模型假裹设及分析，诵我们有如下度静态目标函汗数：脾其中等式右的侧第一项表六示商业银行搬盈利，第二差项表示本金春损失，第三孔项表示总成捞本。远S为客户数宇量，设其与东违约率有如凳下关系蒙，且成本示银行的保本西点，即令等村式为0有：工即存在贷款面的最小额度纠。繁、喘代入后，有乌:写目标函数最覆优解，令顽姓。蒜即：涉当放在某一踢实际的特定斜环境中时，为为定值奋。控制违约恢率在毁附近，银行还就能达到利笋润的最大化萍。模型评价絮大学生经济丸收入模型。境举扬另睡耀活缓斗劝把(5瓣.795)欢(2礼.343)肌(-2面.651)若(1狼.984)健大学生兼消费模型路(8.05债2)宁泼(4.95多0)胞博(1.34比3)蚀潮(3.18灿3)街图(-5.1威57)赤鱼通过对数据丈拟合后得出督的线性回归魂模型，总体引反映了当代稍大学生经济基来源和支出焰情况，具有庄较好的预测狐性。银行可副根据客户所誉填写的数据愁，客观的计夜算出大学生躺的日常经济前来源和支出国情况，具有躲一定的指导独意义。请个人信用评胶估模型颠型（13.0踢61）等（-2.7惩36）械（-2.构192）邪（横-6.30呢8）（-轰4.066瓜）（3.3名