2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案

2023年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练试卷A卷附答案单选题（共60题）1、（2022年7月真题）下列关于商业银行风险计量的表述，最不恰当的是（）。A.商业银行使用的风险计量模型越复杂，越可能产生模型风险B.金融危机时期不同机构不同风险的相关性会降低C.风险计量包括对单个风险、组合风险及银行整体风险的评估D.风险计量应采取定性、定量或两者相结合的方式【答案】B2、（2019年真题）（）是银行从事经营活动必须注入的资金，可以用来吸收银行的经营亏损，缓冲意外损失，保护银行的正常经营，为银行的注册、组织营业以及存款进入前的经营提供启动资金等。A.商业银行资本B.商业银行负债C.商业银行资产D.商业银行存款保证金【答案】A3、以下关于国别风险报告的说法，错误的是（）。A.商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况B.不同层次和种类的报告应当遵循规定的发送范围、程序和频率C.重大风险暴露和高风险国家暴露应当至少每半年向董事会报告D.在风险暴露可能威胁到银行盈利、资本和声誉的情况下，商业银行应当及时向董事会和高级管理层报告【答案】C4、在《商业银行公司治理指引》中，（）是商业银行的内部监督机构，对股东大会负责。A.董事会B.监事会C.高级管理层D.风险管理部门【答案】B5、某金融产品的收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该金融产品的预期收益率为（??）A.15%B.7%C.17%D.10%【答案】B6、2009年1月，（）明确指出，银行应将声誉风险纳入其风险管理体系中。A.《商业银行声誉风险管理指引》B.《巴塞尔新资本协议(征求意见稿)》C.《巴塞尔资本协议》D.《资本协议市场风险补充规定》【答案】B7、下列对商业银行战略风险管理的人事，最恰当的是（）A.战略风险管理不需要配置资本B.战略风险管理短期内没有益处C.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险D.战略风险管理是一项长期性的战略投资，实施效果短期不能显现【答案】C8、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。A.风险规避B.风险对冲C.风险分散D.风险转移【答案】B9、某商业银行全部关联方授信总额为110亿元，资本净额为210亿元，则其关联授信比例约为（）。A.41％B.52％C.191％D.200％【答案】B10、银行风险监管指标的设计核心是()。A.行业监管B.合规监管C.法律监管D.风险监管【答案】D11、()是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。A.保证B.抵押C.质押D.留置【答案】A12、《巴塞尔新资本协议》中为商业银行提供的三种操作风险经济资本计量方法不包括（）。A.高级计量法B.标准法C.基本指标法D.内部评级法【答案】D13、（）是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。A.健全的内部控制体系B.完善激励约束机制C.完善的公司治理D.以上都正确【答案】A14、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是衡量利率变动对银行()影响的一种方法。A.当期收益B.风险水平C.资本充足率D.整体经济价值?【答案】D15、下列不属于《银行业监督管理法》明确的我国银行业监督管理目标的是（）。A.促进银行业的合法运行B.促进银行业的稳健运行C.规避系统风险D.维护公众对银行业的信心【答案】C16、假设某家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头200，欧元多头30，港币空头60，美元空头20，则累计总敞口头寸为()。A.150B.310C.40D.260【答案】B17、往往被看作是核心存款的重要组成部分的是()。A.个人存款B.同业拆借C.公司存款D.分支机构存款【答案】A18、下列属于违反系统安全规定的具体表现的是()。A.数据／信息错误B.系统无法完成任务C.系统的稳定性、兼容性、适宜性D.系统的稳定性风险【答案】B19、下列关于长期次级债务的说法，正确的是（）。A.长期次级债务是指存续期限至少在五年以上的次级债务B.经银监会认可，商业银行发行的有担保的并以银行资产为抵押或质押的长期次级债务工具可列入附属资本C.在到期日前最后五年，长期次级债务可计入附属资本的数量每年累计折扣20%D.长期次级债务不能计入附属资本【答案】C20、银行账户中的项目通常按()计价。A.名义价值B.市场价值C.历史成本D.公允价值【答案】C21、流动性风险是指银行因无力为负债的()和资产的()提供融资，而造成损失或破产的可能性。A.减少；增加B.增加；减少C.减少；不变D.不变；增加【答案】A22、下列不属于商业银行监事会履行监督评价职责事项的是（）A.监督董事会和高级管理层在风险管理方面的履职尽责情况B.监督董事会和高级管理层在资本管理和资本计量高级方法管理中的履职情况进行监督评价C.监督董事会和高级管理层加强风险管理，完善内部控制所做的相关工作D.监督商业银行和风险管理部门在风险管理中的工作情况【答案】D23、在商业银行的经营发展过程中，存款人、贷款人乃至整个市场对商业银行的态度和信心至关重要，因此（）对商业银行市场价值的威胁最大。A.声誉风险B.法律风险C.信用风险D.市场风险【答案】A24、()有助于商业银行深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下，其整体流动性风险可能出现的不同状况。A.情景分析B.压力测试C.融资渠道管理D.应急计划【答案】A25、(?)是商业银行实施市场风险管理和计提市场风险资本的前提和基础。A.期权B.期货C.资产管理D.账户划分【答案】D26、商业银行可以采取的市场风险计量方法不包括（）。A.因果关系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A27、根据历史数据研究，剩余额与总资产之比小于（）时，对商业银行的流动性风险是一个预警。A.2％～5％B.3％～5％C.4％～5％D.1％～5％【答案】B28、下列关于市场约束的表述，不正确的是()。A.监管部门是市场约束的核心B.市场约束的目的在于促进银行稳健经营C.市场约束机制不需要一系列配套制度也可以实现D.股东通过行使权利给银行经营者施加经营压力，有利于银行改善治理，实现对银行的市场约束【答案】C29、风险评估的原则之一是由表及里，在流程网络的不同层面中由表及里依次识别操作风险因素，具体可分为：非流程风险、流程环节风险、控制派生风险。()属于控制派生风险。A.人力资源配置不当B.欺诈C.操作失误D.增加人工授权控制产生的内部欺诈【答案】D30、商业银行进行战略风险管理的前提是接受战略管理的基本假设，下列（）是不正确的假设。A.准确预测未来风险事件B.预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失C.风险是无法避免的D.如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为发展机会【答案】C31、下列关于战略风险管理的说法，错误的是（）。A.战略风险能够预先识别所有潜在风险以及这些风险之间的联系B.商业银行战略风险管理最有效的方法是制定以风险为导向的战略规划和实施方案C.战略风险涵盖了商业银行的发展愿景、战略目标以及当前和未来的资源制约等方面D.商业银行扩展信用卡发行范围属战略风险中的品牌风险【答案】D32、某研究机构分析师分析了2019年以来几家问题中小银行爆发风险事件的影响，下列选项不正确的是（）。A.低评级中小银行的融资难度和成本将会降低B.银行储蓄流动性传导路径可能受阻C.有关问题银行及其他中小银行的存款流失风险D.个别风险也可能会引起系统性金融风险【答案】A33、根据不同的管理需要和本质特性，银行资本不包括（）。A.账面资本B.经济资本C.监管资本D.实体资本【答案】D34、2013年1月1日《商业银行资本管理办法(试行)》正式施行后，我国非系统重要性银行的资本充足率不得低于()。A.10.5％B.11.5％C.12.5％D.13.5％【答案】A35、（2018年真题）商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是（）。A.客户资产负债率越高，限额越高B.客户历史信誉状况越好，限额越高C.客户所有者权益越高，限额越高D.客户信用等级越高，限额越高【答案】A36、在正常的市场条件下，市场风险报告通常()向高级管理层报告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B37、由于技术原因，商业银行无法提供更细致、高效的金融产品与国际大银行竞争，因而在竞争中处于劣势，这种情况下商业银行所面临的风险属于（）。A.国家风险B.市场风险C.操作风险D.战略风险【答案】D38、通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避属于（）策略。A.消除风险B.回避风险C.转移风险D.承受风险【答案】B39、关于调整信贷产品，下列说法错误的是（）。A.从高风险品种调整为低风险品种B.从有信用风险品种调整为无信用风险品种C.从周转性贷款调整为项目贷款D.从无贸易背景的品种调整为有贸易背景的品种【答案】C40、以分部（分项）工程或专项工程为主要对象编制的施工技术与组织方案，用以具体指导其施工过程的是（）。A.技术交底B.施工方案C.单位工程施工组织设计D.施工组织总设计【答案】B41、计算银行优质流动性资产的绝对额，结合预计现金流出量和预计现金流入量，判断银行优质流动性资产是否能够满足未来一定期限内的流动性需求。这指的是优质流动性资产分析中的()。A.结构分析B.总量分析C.趋势分析D.同质同类比较【答案】B42、手拉葫芦使用注意事项：发现吊钩磨损超过（）时，必须更换。A.15%B.12%C.9%D.10%【答案】D43、信贷资产准备充足率等于()。A.授信资产实际计提准备÷应提准备×100％B.应提准备÷授信资产实际计提准备×100％C.授信资产实际计提准备×应提准备×l00％D.非信贷资产实际计提准备÷非信贷预计损失×100％【答案】A44、下列不属于目前商业银行界认为比较有效的声誉风险管理方法的是()。A.推行全面风险管理理念B.预先做好防范危机的准备C.利用精确的数量模型进行量化D.确保各类主要风险得到正确识别和优先排序【答案】C45、商业银行应当定期、及时向（）报告国别风险情况。A.董事会和监事会B.监事会和高级管理层C.董事会和风险管理部门D.董事会和高级管理层【答案】D46、利用5年期政府债券的空头头寸为10年期政府债券多头头寸进行保值，当正向收益率变陡时，该10年期政府债券的市场价格（）。A.保持不变B.下降C.上升D.无法判断【答案】B47、商业银行通常设定贷款投放的行业比饲，这种做法属于（）策略。A.风险转移B.风险规避C.风险分散D.风险对冲【答案】C48、超出非预期损失之外的可能威胁到商业银行安全性和流动性的重大损失，则该种金融风险可能造成的损失属于（）。A.预期损失B.非预期损失C.灾难性损失D.非灾难性损失【答案】C49、()，标志着金融期货交易的开始。A.1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易B.1970年，美国芝加哥证券交易所开始换进期货交易C.1972年，美国纽约商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易D.1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易【答案】D50、在现金流量分析中，如果商业银行的资金来源小于资金使用，则表明()。A.可能造成支付困难以及由此产生流动性风险B.商业银行的流动性相对充足C.商业银行的流动性供给大于流动性需求D.商业银行可以把差额通过其他途径投资【答案】A51、()是在前一流程的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程。A.风险识别B.风险计量C.风险监测D.风险控制【答案】B52、某公司年初速动资产为1395万元，流动负债为1240万元。则该公司速动比率为（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D53、某企业2008年净利润为0.5亿元人民币，2008年初总资产为10亿元人民币，2008年末总资产为15亿元人民币，则该企业2008年的总资产收益率为（）。A.3.00%B.3.63%C.4.00%D.4.75%【答案】C54、（2019年真题）风险偏好在制定过程中需要考虑的因素中不包括下列（）因素。A.监管要求B.风险偏好与利益相关人的期望C.充分考虑压力测试D.风险模型管理【答案】D55、()用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠杆比率D.流动比率【答案】C56、根据具体的超限原因，可对超限情况进一步分类管理，“因市场大幅波动、流动性下降、长假休市等非银行交易行为原因导致的超限”属于（）。A.实质性超限B.主动超限C.被动超限D.非实质性超限【答案】C57、国际储备与应付未付外债总额之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C58、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险是（）。A.交易风险B.信用风险C.操作风险D.市场风险【答案】B59、在商业银行中，起维护市场信心、充当保护存款者的缓冲器作用的是（）。A.银行现金流B.银行资本金C.银行负债D.银行准备金【答案】B60、下列不属于风险监测主要指标的是（）。A.正常类贷款迁徙率B.次级类贷款迁徙率C.净资产收益率D.贷款风险迁徙率【答案】C多选题（共40题）1、下列关于监事会职责的说法，正确的有（）。A.监事会从事商业银行内部尽职监督、财务监督、内部控制监督等监察工作B.监事会应当与董事会及内部审计、风险管理等相关委员会和有关职能部门的工作联系C.监事会对商业银行的决策过程、决策执行过程、经营活动，以及董事、高级管理人员的工作表现，进行监督与测评D.跟踪监督董事会和高级管理层为完善内部控制所做的相关工作E.监事会有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各种风险【答案】ABCD2、集团法人客户的信用风险特征包括（）。A.没有连环担保B.系统性风险较低C.真实财务状况难以掌握D.连环担保十分普遍E.内部关联交易频繁【答案】CD3、商业银行的下列做法中，能够起到降低流动性风险作用的有()。A.制定适当的债务组合B.制定风险集中限额C.以零售资金作为银行负债的主要来源D.适度分散客户种类和资金到期日E.以批发性质的资金作为银行负债的主要来源【答案】ABCD4、以下属于风险转移策略的是（）。A.出口信贷保险B.担保C.备用信用证D.市场对冲E.自我对冲【答案】ABC5、马斯洛的需要层次理论从低到高分为：（）。A.安全的需要、生理的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要B.生理的需要、安全的需要、社交的需要、尊重的需要和自我实现的需要C.生理的需要、安全的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要D.安全的需要、生理的需要、尊重的需要、社交的需要和自我实现的需要【答案】B6、关于商业银行集中型风险管理部门的设置，下列说法正确的有()。A.资金投入巨大B.并不适合所有的商业银行C.涉及的风险管理领域非常全面D.不利于绝对控制商业银行的敏感信息E.无法形成长期的核心竞争力和强大的市场定价能力【答案】ABC7、远期净敞口头寸中的远期合约包括()。A.远期外汇合约B.外汇期货合约C.未到交割日的现货合约D.已到交割日但尚未结算的现货合约E.外汇期权合约【答案】ABCD8、制定持续的风险识别和评估流程，确定信息科技中存在隐患的区域，评价风险对其业务的潜在影响，对风险进行排序，并确定风险防范措施及所需资源的优先级别包括（）。A.外包供应商B.产品供应商C.产品销售商D.服务商E.经销商【答案】ABD9、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。A.借款人虚假购房，身份和住址不明B.开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款C.以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款D.开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制E.经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房【答案】ABCD10、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.侧重披露结构指标D.暂不披露机密指标E.重点披露风险指标【答案】ABD11、商业银行在对单一法人客户进行中长期授信时，需要作出预测和分析的有()。A.资金来源以及使用情况B.预期资产负债情况C.损益情况D.项目建设进度E.营运计划【答案】ABCD12、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。A.侧重披露总量指标B.谨慎披露结构指标C.侧重披露结构指标D.暂不披露机密指标E.重点披露风险指标【答案】ABD13、商业银行实施内部评级法初级法时，可以作为合格信用风险缓释工具的有()。A.限制流通的法人股B.银行承兑汇票C.原始期限不超过一年的应收账款D.公开上市交易股票E.依法有权处分的商用房地产【答案】BCD14、商业银行的战略风险主要体现在（）。A.整个战略实施过程的质量无法保证B.政治、经济和社会环境发生变化C.商业银行战略目标缺乏整体兼容性D.实现战略目标所需要的资源匮乏E.为实现战略目标而制定的经济战略存在缺陷【答案】ABCD15、下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法，正确的有()。A.经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的B.在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RAROC)C.在单笔业务层面上RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据D.在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配E.使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式【答案】BCD16、为减少或避免商业银行追逐短期利益的高风险投机行为，商业银行宜采用（）指标来评估交易人员和业务部门的业绩。A.经济增加值(EVA)B.资本充足率(CAR)C.资产收益率(ROA)D.经风险调整的收益率(RAROC)E.风险价值(VaR)【答案】AD17、以下人员招聘的程序排序正确的是（）。①确立招聘渠道②工作评估③组建招聘小组④制定招聘计划⑤甄别录用。A.①②③④⑤B.①④③②⑤C.④③①⑤②D.④①③⑤②【答案】C18、以下属于杠杆比率指标的有（）。A.资产负债率B.有形净值债务率C.利息偿付比率D.总资产收益率E.权益收益率【答案】ABC19、风险限额管理原则包括（）。A.限额种类覆盖风险偏好范围内的各类风险B.限额指标通常包括盈利、资本、流动性或其他相关指标（如增长率、流动性）C.强调集中度风险D.全集团、业务条线或相关法人实体层面的重大风险集中度（如交易对手方、国家／地区、担保物类型、产品等）E.参考最佳市场实践，但不以同业标准或以监管要求作为限额标准【答案】ABCD20、安全检查的重点是（）。A.违章指挥和违章作业B.贯彻落实责任C.强化管理D.以人为本【答案】A21、下列()属于声誉风险管理应强调的内容。A.有明确记载的危机处理/决策流程B.培养开放、互信、互助的机构文化C.明确商业银行的战略愿景和价值理念D.建立公平的奖惩机制，支持发展目标和股东价值的实现E.深入理解不同利益持有者（如股东、员工、客户、监管机构、社会公众等）对自身的期望值【答案】ABCD22、商业银行资本发挥的作用主要体现在（）。A.资本为商业银行提供融资B.吸收和消化损失C.限制业务过度扩张和承担风险，增强银行系统的稳定性D.维持市场信心E.为风险管理提供最根本的驱动力【答案】ABCD23、下列关于《巴塞尔新资本协议》中压力测试的说法，正确的有()。A.压力测试必须具有意义且足够审慎B.压力测试是一种定性与定量结合的风险分析与控制手段C.在评估资本充足性时，采用内部评级法的商业银行不必具有压力测试过程D.压力测试是一种以定量为主的风险分析与控制手段E.商业银行可基于其所面临的不同情形而开发不同的方法来符合压力测试的要求【答案】ABD24、区域风险预警主要包括（）情况。A.有关区域经济的政策法规发生重大变化B.区域经营环境出现恶化C.区域商业银行分支机构内部出现风险因素D.国家有关产业政策发生变化E.产品出口的国家的贸易限制政策【答案】ABC25、影响中国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。A.贷款投放B.外汇占款C.现金支取D.存款增速E.财政存款【答案】ABC26、下列关于董事会的说法正确的是（）。A.审议批准外包的战略发展规划B.审议批准外包的风险管理制度C.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度D.审议批准本机构的外包范围及相关安排E.确定外包业务的范围及相关安排【答案】ABD27、商业银行的流动性风险管理应当重点关注资产负债的（）匹配。A.分布结构B.利率结构C.币种结构D.产品结构E.期限结构【答案】AC28、下列关于债项评级和客户评级的说法，正确的是（）。A.客户评级主要针对交易主体B.它们反映了信用风险水平的两个维度C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定D.—个债务人的不同交易可以有不同的债项评级E.—个债务人可以有多个客户评级【答案】ABD29、商业银行高管层及高管层风险管理委员会对于操作风险管理应负的职责有（）。A.执行董事会批准的操作风险战略和体系B.统筹和协调全行操作风险计量和管理工作C.审议操作风险管理的重大事项D.解决操作风险管理中出现的重大问题E.负责相关业务条线的操作风险管理【答案】ACD30、下列属于商业银行流动性风险预警信号的有（）。A.资产质量下降B.快速增长的资产的主要资金来源为市场大宗融资C.所发行的可流通债券的交易