2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习考试卷B卷附答案

2022-2023年度基金从业资格证之证券投资基金基础知识题库练习考试卷B卷附答案

单选题（共55题）1、下列关于基金公司的风险控制，说法错误的是（）。A.基金公司通过公司内部的风险控制委员会及监察稽核部门对投资交易过程中的合规性风险进行控制B.基金公司建立完整的合规风险控制体系管理制度，提高投资管理人员的合规意识C.研究部将相关风险评估报告反馈至公司投资决策委员会D.各部门对投资组合的交易情况进行监控，以防范投资组合风险【答案】C2、（）是指由于市场环境变化，未来价格走势有可能低于基金经理或投资者所预期的目标价位。A.最大撤回B.下行风险C.风险价值D.事前事后指标【答案】B3、负债权益比=（）。A.1/（1-资产负债率）B.负债/资产C.所有者权益/负债D.资产负债率/（1-资产负债率）【答案】D4、（）中，最为重要的角色就是做市商，因此也被称为做市商制度。A.指令驱动B.经纪业务C.报价驱动D.保证金交易【答案】C5、如果一只股票基金的年周转率为()，意味着该基金持有股票的平均时间为1年。A.20%B.50%C.80%D.100%【答案】D6、关于合格境内机构投资者（QDII），以下描述错误的是（）。A.QDII应在托管人处开立托管账户B.QDII应在国家外汇管理局核准的境外证券投资额度内进行投资C.QDII应定期向国家外汇管理局报告其额度使用及资金汇出入情况D.QDII应先向国家外汇管理局申请并获得境外证券投资额度后，向中国证监会申请境外证券投资业务许可文件【答案】D7、目前，我国证券投资基金管理费计提后，按()向管理人支付。A.月B.季C.周D.日【答案】A8、收益率曲线以（）为横坐标，以（）纵坐标的直角坐标体系上显现出来。A.收益率；期限B.收益率；现值C.期限；收益率D.期限；现值【答案】C9、（）年，我国资产证券化开始试点，（）年进入扩大试点阶段。A.2003；2005B.2003；2007C.2005；2007D.2007；2009【答案】C10、下列不属于显性成本的（）。A.佣金B.印花税C.过户费D.市场冲击【答案】D11、可以回购本公司股票的情形不包括()。A.公司减少注册资本B.公司扩大经营规模C.与持有本公司股份的其他公司合并D.将股份奖励给本公司员工【答案】B12、以下关于基金投资管理三大根本能力的说法错误的是（）。A.基金投资管理的三大根本能力为风险管理能力、证券选择能力和时机选择能力B.投资组合管理首要的是风险管理，要在控制风险的基础上创造稳定、可持续的超额收益C.超额收益的来源主要通过证券选择和时机选择D.证券选择能力为基金通过选择价值被高估的证券产生额外收益的能力【答案】D13、减少回购交易信用风险的方法有()。A.对抵押品进行限定，且倾向于对流动性高、容易变现抵押物的要求B.降低抵押率的要求C.不接受短期国债为抵押品D.接受不容易变现抵押物的要求【答案】A14、投资业绩的计算和比较有多种方法。用不同方法制作出来的业绩报告之间缺乏可比性。为解决这个问题，CFA协会在1995年开始筹备成立（）。A.全球投资业绩标准委员会B.中国证券业协会C.上海证券交易所D.深训证券交易所【答案】A15、（）是指存券银行不通过基础证券发行公司，直接根据市场需求和自有基础证券的数量自行向投资者发行的存托凭证。A.全球存托凭证B.美国存托凭证C.无担保的存托凭证D.有担保的存托凭证【答案】C16、上交所规定，符合条件的证券公司可以为A.充当经纪人角色，执行投资者的指令B.充当做市商角色，执行投资者的指令C.充当做市商角色，为市场提供流动D.充当经纪人角色，为市场提供流动【答案】C17、下列科目中，属于流动资产的是（）A.存货B.无形资产C.长期股权投资D.固定资产【答案】A18、下列关于影响期权价格因素的表述，不正确的是（）。A.标的资产的价格越低、执行价格越高，看涨期权的价格就越高B.对于美式期权和欧式期权来说，有效期越长，期权价格越高C.波动率越大，对期权多头越有利，期权价格也应越高D.在期权有效期内，标的资产产生的红利将使看涨期权价格下降，而使看跌期权价格上升【答案】A19、（）是资金的远期价格，即隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.远期利率B.即期利率C.票面价格D.发行价格【答案】A20、我国封闭式基金的估值频率是（）A.每周B.每半个月C.每月D.每个交易日【答案】D21、以下不属于可回售债券的特点的是（）。A.回售价格通常是债券的面值B.受益人是发行人C.可回售债券的利息更低D.在发行一段时间后才可执行回售权【答案】B22、半强有效市场是指证券价格不仅已经反映了历史价格信息，而且反映了当前所有与公司证券有关的公开有效信息，例如盈利预测、红利发放、股票分拆、公司并购等各种公告信息。因此，如果市场是半强有效的，市场参与者就不可能从任何公开信息中获取超额利润，这意味着（）无效。A.技术面分析B.基本面分析方法C.上市公司调研D.上市公司投资价值研究报告【答案】B23、下列不属于企业年金基金投资范围的是()。A.银行存款B.国债C.短期债券回购D.长期债券回购【答案】D24、J曲线是以（）为横轴，以（）为纵轴的一条曲线A.时间/收益率B.收益率/时间C.时间/风险D.风险/时间【答案】A25、（）是基金估值的第一责任主体。A.基金托管人B.基金投资人C.基金管理人D.信托机构【答案】C26、2016年初，某上市公司陷入退市传言，超过15家基金公司陆续就该公司股票估值价格发布了下调公告。针对该事项，以下说法错误的是（）。A.基金公司应建立相关的信息披露制度，履行信息披露义务B.基金管理人调整某特定投资品种的估值前，应就估值方法、调整幅度等方面保持与基金行业一致C.基金管理人是基金估值的第一责任主体D.基金管理公司应在估值方法和调整幅度做出重大变化时进行公告或解释【答案】B27、Brinson方法较为直观、易理解，以下不属于基金收益与基准组合收益的差异归因的因素是（）。A.资产配置B.行业选择C.交叉效应D.风险调整【答案】D28、根据现行规定，关于货币市场基金的利润分配，下列说法中错误的是（）。A.货币市场基金每周五进行分配时，将同时分配周六和周日的利润B.当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益C.当日赎回的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益D.对于每日按照面值进行报价的货币市场基金，可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资，并应当每日进行收益分配【答案】C29、通常情况下，再融资发行的股票会使流通股股份增加（）。因此原有股东若在再融资时未增购股票的话，新增股票会稀释老股东的持股比例。A.5％～10％B.5％～15％C.5％～20％D.5％～25％【答案】C30、国家外汇管理局规定养老基金、保险基金、共同基金等类型的合格投资者，以及合格投资者发起设立的开放式中国基金的投资本金锁定期为（）。A.3个月B.6个月C.9个月D.1年【答案】A31、下列关于可转换债券的说法，错误的是()。A.可转换债券赋予了投资人在股票上涨到一定价格的条件下转换为发行人普通股票的权益B.可转换债券赋予投资人一个保底收入C.可转换债券是混合债券D.在一段时间后，持有者必须按约定的转换价格将公司债券转换为普通股股票【答案】D32、抵押债券的保证物是（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ【答案】C33、单个境外投资者通过合格投资者持有一家上市公司股票的，持股比例不得超过该公司股份总数的()。A.10%B.15%C.20%D.30%【答案】A34、（）指的是资金的远期价格，它是指隐含在给定的即期利率中从未来的某一时点到另一时点的利率水平。A.即期利率B.实际利率C.远期利率D.名义利率【答案】C35、下列关于证券回购协议的论述错误的是（）。A.证券回购协议的正回购方为资金贷出方B.中国人民银行可以此为工具进行公开市场操作C.为商业银行的流动性和资产结构的管理提供了必要的工具D.各类非银行金融机构可以通过证券回购协议实现套期保值、头寸管理、资产管理、增值等目的【答案】A36、短期回购协议的购买方为资金（）方，即（）回购方。A.借入；正B.借入；逆C.贷出；正D.贷出；逆【答案】D37、下列关于基金费用列支的说法，不正确的有（）。A.在基金管理过程中发生的费用直接从基金财产中列支B.基金管理费可从基金财产中列支C.基金转换费可从基金财产中列支D.销售服务费可从基金财产中列支【答案】C38、（）是从资产回报相关性的角度分析两种不同证券表现的联动性。A.方差B.标准差C.分位数D.相关系数【答案】D39、（）的局限性在于只能衡量损失的大小，而不能衡量损失发生的可能频率。A.下行风险B.最大回撤C.风险价值D.风险敞口【答案】B40、关于跟踪误差，以下表述正确的是（）A.跟踪误差是一个绝对风险指标B.跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准C.主动管理基金的跟踪误差通常比较小D.跟踪误差无法衡量投资组合的相对风险是否符合预定的目标【答案】B41、下列关于资金时间价值说法正确的是（）。A.处于不同时期的相同数量金额的两笔货币的实际价值是相等的B.同等金额的货币其现在的价值要小于其未来的价值C.货币的时间价值原理正确地揭示了在不同时点上资金之间的正确换算关系D.货币在生产经营过程之外同样能够产生时间价值【答案】C42、仅考虑风险承受能力，以下投资决策适宜的有（）A.Ⅱ.ⅢB.Ⅰ.ⅣC.Ⅰ.ⅢD.Ⅱ.Ⅳ【答案】A43、股票反映的是一种（），是一种所有权凭证，投资者购买股票后就成为公司的股东。A.所有权关系B.债权关系C.信托关系D.债务关系【答案】A44、按照《同业存单管理暂行办法》规定，同业存单的利率参考同期限（），发行期限原则上不超过1年。A.SHIBORB.LIBORC.SIBORD.NIBOR【答案】A45、房地产权益基金通常以（）形式发行，定期开放申购和赎回。A.封闭式基金B.开放式基金C.公司型基金D.ETF【答案】B46、关于影响回购协议利率的因素，以下表述正确的是（）A.与货币市场的联动性不强B.采用非实物交割，回购利率较高C.抵押证券的信用程度较高，回购利率越高D.一般来说回购期限越短，回购利率越低【答案】D47、标准差越大数据分布越（），波动性和不可测性就越（）。A.集中、强B.集中、弱C.分散、强D.分散、弱【答案】C48、关于利率期限结构，以下说法正确的是（）A.到期期限足以解释不同的债券收益率的差异B.收益曲线只有4种类型C.反转收益率曲线的特征是，短期债券收益率较低D.拱型收益率曲线的樹正是，期限相对较短的债券利率与期限或成正向关系【答案】D49、截至2016年12月31日，某股票型基金规模18亿元，股票投资总市值10亿元。前十大重仓股票投资总市值3．7亿元。则该基金的持股集中度为（）。A.50％B.20.56％C.55.56％D.37％【答案】D50、证券登记结算机构作为共同对手方提供多边净额结算服务时，负责（）。A.结算参与人与客户之间的证券清算交收B.证券登记结算机构与结算参与人之间的集中清算交收C.结算参与人与客户之间的资金清算交收D.结算参与机构与客户之间资金清算【答案】B51、实际收益率在名义收益率的基础上扣除了（）的影响A.汇率波动B.税收C.流动性D.通货膨涨率【答案】D52、（）是指可转债持有者有权在约定的条件触发时按照事先约定的价格将可转债卖给发行企业的规定。A.浮动条款B.转换条款C.赎回条款D.回售条款【答案】D53、下列关于资本资产定价模型基本假定的说法，错误的是()